PDA

Просмотр полной версии : О применимости паттернов для прогнозирования рыночных движений



Avec
08.08.2013, 10:17
Работая с дельтой примерно год, я всё больше убеждаюсь, что дельта и её производные - очень полезный инструмент для трейдера. Можно обсуждать тонкости реализации показателя дельты на разных платформах, но отрицать то, что график дельты дает более четкое видение происходящего, чем просто график цены - бессмысленно. Это - хорошая новость.

Плохая состоит в том, что последние годы движения на рынке изменились.
Внутридневная волатильность увеличилась, недельная - снизилась... в общем, обю этом много можно говорить, но это неважно. Работая с на валютах с 2008-го года, могу точно сказать, что тогдашняя манера ставить стопы меня бы разорила в 2012-м. А манера входить из 2009-го - разорила бы меня уже в 2010-м. При этом с точки зрения анализа - не изменилось вообще ничего.

Так вот, годовой опыт работы с дельтой привел меня к выводу, что все паттерны:
1. Работают на небольших таймфреймах.
2. Не дают практически пригодного для трейдинга прогноза.
3. Не улучшают показатели риск-менеджмента.
Это - плохая новость. Но есть снова хорошая.

Она состоит в том, что всего этого для успешной торговли и не нужно. Зато дельта делает главное - определяет направление. Зная направление и волатильность инструмента - легко можно осуществить прибыльный вход в соответствии, например, с классическим "по тренду на коррекции". Т.е. дельта и производные решают главный вопрос трейдинга: что есть тренд, а что - коррекция. Остальное решает ММ, РМ и стопы. Так дельту и нужно использовать.
Если же опираться только на паттерны... не знаю, к чему это может привести. Паттерн, как любая динамическая формация, может через какое-то время перерисоваться, а поскольку он сам по себе размера стопа не определяет - торговля будет непредсказуемой. Так, к примеру, торгуют по Фибо и бабочкам Гартли - таймфрейм побольше, стоп подальше. Эффективность такого метода - понятна.

В общем, такое моё мнение на основании практики. Удачи всем.

absolluts
08.08.2013, 13:16
Зато дельта делает главное - определяет направление.

дельта баскервилей м15

http://i33.fastpic.ru/thumb/2013/0808/8c/45823374317dd1f49ca580c4f737368c.jpeg (http://fastpic.ru/view/33/2013/0808/45823374317dd1f49ca580c4f737368c.jpg.html)
даже на евро последнее время отработка дельты (направление) 50 на 50!


http://savepic.ru/4654853m.jpg (http://savepic.ru/4654853.htm)
Вот-вот цена развернется!
Когда-нибудь обязательно!


Эффективность такого метода - понятна.

Avec
08.08.2013, 13:50
Так и я о том же. У вас график часовка, четырехчасовка... Всё, что за пределами сессии, для динамики дельты не имеет смысла. Поскольку накапливает реакцию на неликвидных промежутках.
Обратите внимание, на ваших примерах (не)отработки дивергенции на М15 - вполне можно было бы войти на отскоке и взять свои законные 40 пипов за ночь. Или войти по сигналу и долитсья выше, если на мелких таймфреймах был сигнал. В крайнем случае - выйти в безубыток.

А на четырехчасовке - да, никаких шансов. Поскольку когда ты видишь сигнал - или движение кончилось, или начнется тогда, когда трейдер уже лопнет от злости.
Поэтому я пользуюсь дельтой не толще М30.

Thinkivan
08.08.2013, 14:42
А как оценить успешность или неуспешность линий проведенных на глаз в отрыве от рыночной ситуации(цены)?
А почему диверы должны отрабатываться?
Где тут "ваще" паттерн или модель?

Avec
08.08.2013, 16:13
А как оценить успешность или неуспешность линий проведенных на глаз в отрыве от рыночной ситуации(цены)?
А почему диверы должны отрабатываться?
Где тут "ваще" паттерн или модель?

Гм... Даже не знаю, что и ответить. "Почему диверы должны отрабатываться?"... Да в том-то и дело, что диверы никому ничего не должны. Никакие фигуры ТА нам ничего не должны. Я и не утверждал, что должны. Я утверждал, что диверы на больших таймфреймах вообще неизвестно как и когда отработают, а на небольших - можно и не ждать их отработки, а выходить по стопам, уровням или прочим целям. Поскольку паттерны дельты не дают, в отличие от, например, волнового анализа или ФИБО-уровней, каких-либо целей по ценам.

Ну, "где тут паттерн", вам же коллега Абсолютс прямо указал - вот на картинках диверы, и нифига не работают.

panca
08.08.2013, 18:03
Не понимаю, как по дельте можно определить тренд или коррекцию?

Ivanof-f
08.08.2013, 20:49
Не понимаю, как по дельте можно определить тренд или коррекцию?

а никто не понимает! :)) в этом и суть. :)

Батон75
09.08.2013, 06:08
Не понимаю, как по дельте можно определить тренд или коррекцию?

Извяняюсь,но если на глаз тренд не видите,то киньте на график МАшки))) нафига всё усложнять дельтой? )

Веталь
09.08.2013, 06:17
Все правельно, зачем усложнять если монетка выпадет той стороной которой она захочет выпасть)

Volume
09.08.2013, 11:10
Извяняюсь,но если на глаз тренд не видите,то киньте на график МАшки))) нафига всё усложнять дельтой? )

Согласен. Дельта возможно и хороший инструмент но это не грааль и не нужно с ней соваться во все дырки

Avec
09.08.2013, 13:01
Так никто её во все дырки и не сует.
Что же касается "кинь машки" для определения тренда... гхм... то пожалуй уж лучше монетку кинуть. Достовернее получится.

panca
09.08.2013, 17:04
Извяняюсь,но если на глаз тренд не видите,то киньте на график МАшки))) нафига всё усложнять дельтой? )

Да причем тут "тренд на глаз"? Если честно меня уже достали любители вмешаться в чужую беседу, чтобы лишний раз показать из себя умника!

Батон75
09.08.2013, 17:07
Да причем тут "тренд на глаз"? Если честно меня уже достали любители вмешаться в чужую беседу, чтобы лишний раз показать из себя умника!

Уважаемый,а умника из себя ни кто не строит.Теперь тогда вопрос по теме.как с помощью дельты определить тренд?)

Веталь
09.08.2013, 21:30
как с помощью дельты определить тренд?)
Есть такое колдовство над дельтой когда ее начинают отсчитывать от крупного вливания обьема, то есть якобы от прихода на рынок больших денег смотрят в какую сторону она накручивается в ту и торгуют.
короче тут примеры с картинками))
http://traders-team.ru/viewtopic.php?f=2&t=6

sergey75rus
09.08.2013, 21:41
Бедная дельта и как её только не имеют: и в тренде, и в коррекции, и во флете. И как обычно забывают, что позу можно набрать не только маркетами, но и лимитами.

Веталь
09.08.2013, 21:54
согласен
поэтому она бесполезна и место ей на свалке)
упс...надо текать а то сча затопчут))

panca
10.08.2013, 01:30
Есть такое колдовство над дельтой когда ее начинают отсчитывать от крупного вливания обьема, то есть якобы от прихода на рынок больших денег смотрят в какую сторону она накручивается в ту и торгуют.
короче тут примеры с картинками))
http://traders-team.ru/viewtopic.php?f=2&t=6

Этот прием также работает на Williams A/D

Веталь
10.08.2013, 06:36
Williams A/D
это еще что?

Smaps63
10.08.2013, 16:36
Хотелось бы внести свою лепту в обсуждение, я смотрю примерно так и то не всегда например: цена вырывается из консолидации вверх на большом обьеме (проглатывая стопы шортисов) далее идет откат вниз, вот внизу этого откакта если на самом деле смарт встал в лонг те кто зашортил в откат начинают упираться в лимитники смарта, цена ниже не идет смарт начинает держатьуровень лимитниками т.е. сначала возникает много крупных бидов, когда шортистов не остается, появляется много крупных асков это смарт доливается в лонг ударяя по стопам шортистов которые зашортили во время отката, может это и не по теме, я не смотрю по дельте я смотрю футпринт и только в ситуации прорыва консолидации.

sergey75rus
10.08.2013, 17:06
Хотелось бы внести свою лепту в обсуждение, я смотрю примерно так и то не всегда например: цена вырывается из консолидации вверх на большом обьеме (проглатывая стопы шортисов) далее идет откат вниз, вот внизу этого откакта если на самом деле смарт встал в лонг те кто зашортил в откат начинают упираться в лимитники смарта, цена ниже не идет смарт начинает держатьуровень лимитниками т.е. сначала возникает много крупных бидов, когда шортистов не остается, появляется много крупных асков это смарт доливается в лонг ударяя по стопам шортистов которые зашортили во время отката, может это и не по теме, я не смотрю по дельте я смотрю футпринт и только в ситуации прорыва консолидации.

Хорошое наблюдение, полезное.

panca
10.08.2013, 18:48
это еще что?

Индекс накопления и распределения. Стандартный индикатор, есть в любом терминале.

Smaps63
11.08.2013, 11:46
Если говорить чисто про дельту, то здесь очень не понятно как реагировать на ее размер, вообще хорошо бы провести статистические исследования в этом плане например отношение дельты бара к общему обьему бара, мне думается здесь может нийдется закономерность в плане понимания вышел ли смарт в одной свече с большим спредом или он еще не полностью разгрузился и некий следующий флет это пока еще его доразгрузка, к то му же этот флет может быть и не боковым, а имеющий ап или даун тенденцию. По моим наблюдениям если вышеописанное соотношение более 25-30% то скорее всего смарт выгрузился полностью, но с большой вероятностью я это утверждать не могу, т.к. сам этим не пользуюсь.

Ivanof-f
11.08.2013, 12:06
я уже как-то приводил пример с акциями гербалайфа, где при манипулировании огромными объёмами с использованием HFT никаких особых ценовых колебаний не наблюдалось. Филигранная работа. Это на акциях, а что вы хотите увидеть на валютах?? Какую статистику? Весь это бред про куклов,смартов уже,на мой взгляд, полностью за рамки разумного вышел. При великом многообразии алгоритмов HFT на рынках, зае***есь выискивать смарта, пыхтя над разглядыванием этой дельты несчастной! :) Просто будете свои галлюцинации торговать, не более.

sergey75rus
11.08.2013, 12:23
я уже как-то приводил пример с акциями гербалайфа, где при манипулировании огромными объёмами с использованием HFT никаких особых ценовых колебаний не наблюдалось. Филигранная работа. Это на акциях, а что вы хотите увидеть на валютах?? Какую статистику? Весь это бред про куклов,смартов уже,на мой взгляд, полностью за рамки разумного вышел.

Интересный пример, вот она эта ссылка:http://www.computerra.ru/business/54218/ikanator-na-trope-voynyi/

Smaps63
11.08.2013, 16:55
я уже как-то приводил пример с акциями гербалайфа, где при манипулировании огромными объёмами с использованием HFT никаких особых ценовых колебаний не наблюдалось. Филигранная работа. Это на акциях, а что вы хотите увидеть на валютах?? Какую статистику? Весь это бред про куклов,смартов уже,на мой взгляд, полностью за рамки разумного вышел. При великом многообразии алгоритмов HFT на рынках, зае***есь выискивать смарта, пыхтя над разглядыванием этой дельты несчастной! :) Просто будете свои галлюцинации торговать, не более.

Уважаемый, Ivanof-f, я написал, что этим не пользуюсь, но может это кого-то заинтересует в плане набора статистики, а насчет смарта это однозначно что он двигает рынок за пределы зоны накопления, если нет то как по вашеиу это происходит.

sergey75rus
11.08.2013, 17:04
Уважаемый, Ivanof-f, я написал, что этим не пользуюсь, но может это кого-то заинтересует в плане набора статистики, а насчет смарта это однозначно что он двигает рынок за пределы зоны накопления, если нет то как по вашеиу это происходит.

А эт кто у нас ещё такой смарт?)

Smaps63
11.08.2013, 17:15
А эт кто у нас ещё такой смарт?)

Крупный покупатель или продавец.

sergey75rus
11.08.2013, 17:16
Крупный покупатель или продавец.

1 что ль ?)

Батон75
11.08.2013, 17:29
высаживает толпу явно не один,но и дельта имхо тут ни каким боком не лезет) узнать куда рванет из диапазона можно дождавшись этого выхода. А всё что раньше- 50/50% )))

Smaps63
11.08.2013, 17:43
Именно так. Если есть желание почитайте терию по маркет профилю.

sergey75rus
11.08.2013, 17:49
Именно так. Если есть желание почитайте терию по маркет профилю.

Вы по ходу немного не понимаете о чём мне говорите:)

Эт так сказать были шутливые вопросы, но вы видать не поняли этого.

Что значит смарт-мани? Знакомо ли вам понятие рыночного аукциона? Знаете ли вы функции маркет-мейкера?
Если сможите ответить на все эти вопросы, и связать между собой их логически, то думаю вы немного подкорректируете свой взгляд на рынок.

Smaps63
11.08.2013, 18:00
Пардон, возможно я и не прав в выражении но я имел ввиду что смарт это крупный игрок.

sergey75rus
11.08.2013, 18:13
Пардон, возможно я и не прав в выражении но я имел ввиду что смарт это крупный игрок.

Не может 1 крупный игрок двигать рынок в нужном ему направлении, таких выскочек рынок быстро ставит на место, если вздумают о себе слишком много возомнить. Если и работают то так сказать "командой", и то получится ли у них двигать рынок в нужном им направлении эт ещё под вопросом.

Хотя я вполне допускаю манипуляции со стороны какого нибудь маркет-мейкера банка, который кроме своих функций ещё работает на "свой отдельный счёт" и у которого открыта кредитная линия "длинные деньги" что бы в случае неблагоприятного исхода выдержать свою позицию, так как правило они работают без стопов.

Artem
11.08.2013, 18:28
Несколько интересных намёков о маркетмейкере от Сэма Сэйдена который начинал свой путь на бирже в роли маркетмейкера на полу СМЕ:

"Если бы вам действительно дали бы незаслуженное преимущество в виде наблюдения за предложением цены (покупатели) и запросом цены (продавцы) на экране Level 2 или где-то ещё, то вам не разрешили бы торговать, так как это было бы незаконно. Подумайте об этом, когда я работал за торговым столом и передо мной были ордера на покупку и продажу, то мне не разрешалось торговать на собственном счете. Я должен был подписать документ, согласно которому не буду влиять на какой-либо счет на любом из рынков Чикагской торговой бирже или связанном с ней. За любым моим движением следило множество камере. Любая и каждая телефонная линия за торговым столом записывалась и проверялась. Почему была такая сильная охрана? Просто потому что это были НАСТОЯЩИИ ордера на покупку и продажу с целью действительно купить или продать. Если бы мне разрешалось бы торговать на своем собственном счете, то я не мог бы проиграть. Истина в том, что несправедливое преимущество в виде Level 2, Total View и Matrix не на вашей стороне, а на стороне больших денег, маркет мейкеров или институтов, которые показывают свой блеф, а не реальные намерения."

sergey75rus
11.08.2013, 18:45
Несколько интересных намёков о маркетмейкере от Сэма Сэйдена который начинал свой путь на бирже в роли маркетмейкера на полу СМЕ:

"Если бы вам действительно дали бы незаслуженное преимущество в виде наблюдения за предложением цены (покупатели) и запросом цены (продавцы) на экране Level 2 или где-то ещё, то вам не разрешили бы торговать, так как это было бы незаконно. Подумайте об этом, когда я работал за торговым столом и передо мной были ордера на покупку и продажу, то мне не разрешалось торговать на собственном счете. Я должен был подписать документ, согласно которому не буду влиять на какой-либо счет на любом из рынков Чикагской торговой бирже или связанном с ней. За любым моим движением следило множество камере. Любая и каждая телефонная линия за торговым столом записывалась и проверялась. Почему была такая сильная охрана? Просто потому что это были НАСТОЯЩИИ ордера на покупку и продажу с целью действительно купить или продать. Если бы мне разрешалось бы торговать на своем собственном счете, то я не мог бы проиграть. Истина в том, что несправедливое преимущество в виде Level 2, Total View и Matrix не на вашей стороне, а на стороне больших денег, маркет мейкеров или институтов, которые показывают свой блеф, а не реальные намерения."
Ну мы же все прекрасно понимаем, что не всегда всё делается по закону, и есть наверняка тропки которые позволяют его обходить.

Никогда не поверю, чтоб быть у кормушки и покушать вдоволь.

Веталь
11.08.2013, 19:11
Это у нас можна делать чтото не по закону.
Там все по другому
Если есть знакомые которые там пожили пару годков то пораспрашивайте их как там оно.
Все сами поймете и теориями своими подотретесь да и все)))

sergey75rus
11.08.2013, 19:29
Это у нас можна делать чтото не по закону.
Там все по другому
Если есть знакомые которые там пожили пару годков то пораспрашивайте их как там оно.
Все сами поймете и теориями своими подотретесь да и все)))

Чё мне расспрашивать то, ты мне вот лучше ответь, ты о каких людях говоришь, обычных обывателей, или тех кто рулит финансами с большой буквы у власти и где " рука руку моет"?

Выкладка о Сэме Сейдоне, я такую же могу выложить от Т.Вильямса, где он говорит:" И мы не должны забывать, что они так же торгуют на собственных счетах". И кто прав?

Счас тебе всё правду расскажут и выложать как на самом деле:)) Эт не теории, а моё имхо.

Веталь ты в американский закон веришь больше чем верующий в Иисуса Христа:)

Smaps63
11.08.2013, 19:38
Не может 1 крупный игрок двигать рынок в нужном ему направлении, таких выскочек рынок быстро ставит на место, если вздумают о себе слишком много возомнить. Если и работают то так сказать "командой", и то получится ли у них двигать рынок в нужном им направлении эт ещё под вопросом.

Хотя я вполне допускаю манипуляции со стороны какого нибудь маркет-мейкера банка, который кроме своих функций ещё работает на "свой отдельный счёт" и у которого открыта кредитная линия "длинные деньги" что бы в случае неблагоприятного исхода выдержать свою позицию, так как правило они работают без стопов.

Здесь Вы правы, дело в том, что лично для себя для простоты восприятия обозначил некий стереотип что крупный игрок это либо покупатель либо продавец смотря по ситуации, и не вдовался в подробности. Мне хотелось бы увидеть его намерения войти в его сторону, название ветки как раз этому соответствует. А без понимания двух-сторонего аукциона и наполнением рынка ликвидностью, я скорее всего написал бы про какй-нибудь крутой индикатор. По сему хотелось бы всетаки услышать еще о патернах которые можно применить в торговле, дабы не отходить от темы.

sergey75rus
11.08.2013, 20:15
Здесь Вы правы, дело в том, что лично для себя для простоты восприятия обозначил некий стереотип что крупный игрок это либо покупатель либо продавец смотря по ситуации, и не вдовался в подробности. Мне хотелось бы увидеть его намерения войти в его сторону, название ветки как раз этому соответствует. А без понимания двух-сторонего аукциона и наполнением рынка ликвидностью, я скорее всего написал бы про какй-нибудь крутой индикатор. По сему хотелось бы всетаки услышать еще о патернах которые можно применить в торговле, дабы не отходить от темы.
Если вас интересует футпринт, то чем вам не угодили паттерны описанные на главной?

Smaps63
11.08.2013, 20:23
Если вас интересует футпринт, то чем вам не угодили паттерны описанные на главной?

Один патерн я использую в торговле он хорошо формализован на мой взгляд - это тест крупного обьема в кластере, использую в основном ТФ М15 и иногда Н4 ХЕАТ, вседа добавляю их к своему методу.

Батон75
12.08.2013, 06:42
"отсутствие спроса" или классический 1-2-3. чем не паттерн? Если торговать "по правилам",то выйдет 50/50 (на дистанции),но 1 профит отбивает несколько лосей.Так же можно применить ещё дополнительные фильтры. Но грааля в этом всё равно нет и не будет). Сергей выкладывал скрин с этим паттерном в ветке Денгаза. Посмотрим на отработку)))) там как раз классика

Ivanof-f
12.08.2013, 08:40
Уважаемый, Ivanof-f, я написал, что этим не пользуюсь, но может это кого-то заинтересует в плане набора статистики, а насчет смарта это однозначно что он двигает рынок за пределы зоны накопления, если нет то как по вашеиу это происходит.


Вы торгуете рынок, который имеет свою микроструктру. Она постоянно меняется, одни уходят другие приходят, одни драйвят цену,другие просто набирают позицию, третьи - закрывают, четвёртые- какие-нить моментум-трейдеры,которые куярят просто потому что растёт или падает в сторону движенья и т.д и т.п. Много их всяких. Кто из них smart? Кого конкретно вы пытаетесь идентифицировать,понимаете?

Avec
13.08.2013, 11:27
Вы торгуете рынок, который имеет свою микроструктру. Она постоянно меняется, одни уходят другие приходят, одни драйвят цену,другие просто набирают позицию, третьи - закрывают, четвёртые- какие-нить моментум-трейдеры,которые куярят просто потому что растёт или падает в сторону движенья и т.д и т.п. Много их всяких. Кто из них smart? Кого конкретно вы пытаетесь идентифицировать,понимаете?

Хорошо сказал, чертяка. Поблагодарю, пожалуй.

Avec
25.02.2015, 10:39
Коллеги, накапливая опыт работы с дельтой, обращаешь внимание на различные характерные состояния. Сильно выделяющимися я бы их не обозначил. поэтому богатого термина "паттерны" они недостойны. Но проработать бы их хотелось, хотя бы для понимания сути происходящего на рынке.

Одно из таких состояний - это "нечувствительность цены". Оно заключается в том, что кумулятивная дельта интенсивно растет (или падает) в течении длительного времени (часы), а цена никак на это не реагирует, пребывая по-прежнему в узком диапазоне. Хотя по идее, цена должна сдвигаться в направлении кумулятивной дельты. Чем это явление может быть объяснено?
Буду рад любым гипотезам.