PDA

Просмотр полной версии : Выход цены из зон накопления и распределения объемов.



deniss
05.08.2013, 08:56
Ветка открыта по просьбе участников, но основательно почищена

sergey75rus
05.08.2013, 09:14
У Вайкоффа есть ещё 2 схемы распределения. А вообще эти схемы так сказать идеализированная модель накопления/распределения, в реалиях же она видоизменяется и может отличаться от рисунка.

Volume
05.08.2013, 09:29
С теорией давно все понятно, а как с практикой?

nyselive
05.08.2013, 09:33
С теорией давно все понятно, а как с практикой?

А практика в этой ветке.


В этой ветке я на примерах online буду показывать эту тактику в действии, и отвечать на вопросы.
Если у кого-то есть идеи, как дополнить эту тему то тоже пишите.

sergey75rus
05.08.2013, 09:34
С теорией давно все понятно, а как с практикой?

Практика как всегда то работает, то не работает:)


В этой ветке я на примерах online буду показывать эту тактику в действии, и отвечать на вопросы.


Надеюсь уже без "чёрного ящика" ?

sergey75rus
05.08.2013, 09:49
Идеализированная картина РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Схемы 2 и 3 представляют два варианта модели распределения по Вайкоффу. Хотя эти модели представляют только две разновидности из множества возможных формаций распределения в ТД, они предоставляют нам важные принципы Вайкоффа, которые часто проявляются в области распределения и фазах торгового диапазона, что может привести нас к решению открыть спекулятивную позицию.
Очень многое из анализа принципов и этапов торгового диапазона распределения является противоположностью ТД накопления, таким образом спрос и предложение меняются ролями.
Усилие по «прыжку через ручей» (сопротивление) заменено здесь на усилие по «проваливанию под лед» (поддержку). Полезно помнить, что распределение, как правило, осуществляется в более короткие сроки, чем накопление.
Схема 2
http://3.bp.blogspot.com/-aKFxQDWgrUk/Tyu7whmr7pI/AAAAAAAAACA/xWzt4v93LgU/s1600/2_distribution_rus.png
Фаза А
В фазе А доминировал спрос, и первый существенный признак того, что спрос истощается, появляется в точке 1 – ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ (ПС) и в точке 2 – КУЛЬМИНАЦИЯ ПОКУПОК (КП) (см. Схемы 2 и 3). Это часто происходит при широком спреде и кульминационном объеме. Обычно за этим следует АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТКАТ (АО) и ПОВТОРНЫЙ ТЕСТ (ПТ) кульминации покупок на уменьшенном объеме. По сути, это противоположность фазы А накопления.
Как и при накоплении, фаза А распределения также может пройти без кульминационного действия, единственным признаком истощения спроса будет уменьшенный спред и объем.
Что касается перераспределения (ТД, после которого продолжается еще большее падение), мы увидим остановку нисходящего движения, с кульминационным действием в фазе А или без него. Тем не менее, в оставшейся части ТД ведущие принципы и анализ фаз от В до Е будет таким же, как и для ТД распределения на вершине рынка.

Фаза В
Точки, которые нужно выделить здесь, в фазе В, такие же, как были выделены в фазе В накопления, но здесь может начать проявляться ключ к разгадке: баланс спроса и предложения смещается в сторону предложения, а не спроса.

...............

http://igortrader.blogspot.ru/p/blog-page_03.html

Volume
05.08.2013, 13:18
Жду обещанной практики

nexter83
05.08.2013, 17:28
почему целью был выбран 3238?


Как отличить фазу накопления от фазы распределения – тут нам поможет накопительная дельта.

1. Накопительная дельта положительная – идет фаза накопления.
2. Накопительная дельта отрицательная - идет фаза распределения.
И второй вопрос: в пятницу была консолидация из которой вышли вверх. В самой консолидации дельта падала т.е накопления не было, была разгрузка. Чего тогда вверх стрельнуло?

sergey75rus
05.08.2013, 17:38
А вот отработка прогноза.

Чёт у меня смутные предчувствия что это ваша старая тема, только в новой обёртке. Скажите ошибаюсь я или нет?

sergey75rus
05.08.2013, 19:11
Это новая тема.

Тогда просьба выкладывать по возможности рядом с КД, ещё и свечной график что бы легче было воспринимать общую картинку.

Вы пишите про дельту но на ваших скринах её невозможно увидеть, цифры ВСЕ расплываются.


В этой ветке я на примерах online буду показывать эту тактику в действии, и отвечать на вопросы.
Если у кого-то есть идеи, как дополнить эту тему то тоже пишите.


Сделайте чтобы можно в нормальном виде смотреть скрины, тогда возможно и появятся вопросы, что бы обсудить в каком же флете накопление, а в каком распределение.

digamma
05.08.2013, 20:05
Как отличить фазу накопления от фазы распределения – тут нам поможет накопительная дельта.

1. Накопительная дельта положительная – идет фаза накопления.
2. Накопительная дельта отрицательная - идет фаза распределения.

на каком тамфреме?

3397

тогда какая сейчас позиция, что происходит?

nexter83
05.08.2013, 20:29
тогда какая сейчас позиция, что происходит?
на скринах то тренд, а в посте написано что набор и разгрузка идут во флете

digamma
05.08.2013, 20:40
на скринах то тренд, а в посте написано что набор и разгрузка идут во флете

там также написано это

Как отличить фазу накопления от фазы распределения – тут нам поможет накопительная дельта.

1. Накопительная дельта положительная – идет фаза накопления.
2. Накопительная дельта отрицательная - идет фаза распределения.


2. Импульс вверх – когда операторы рынка накопили крупные объемы, цена начинает двигаться в восходящем тренде. После образования тренда к нему присоединяться остальные участники рынка, занимая длинные позиции.
3398

digamma
05.08.2013, 20:41
на скринах то тренд, а в посте написано что набор и разгрузка идут во флете

может на H4 это флет?

nexter83
05.08.2013, 20:42
там также написано это


Все верно - находим флетовую консолидацию и по дельте смотрим ее. а на ваших скринах тренд

может на H4 это флет?
на вашем скрине и есть 4 часа и там классический тренд

digamma
05.08.2013, 20:52
а где там флет?

digamma
05.08.2013, 20:53
3399

sergey75rus
05.08.2013, 20:56
Давайте разграничим что фаза это одно, а флет другое, и в фазе которая идёт вверх или вниз есть свои мини-флеты.

Давайте определимся на каком всё же таймфреме рассматривать флет и смотреть что нам может подсказать дельта.

Ivanof-f
05.08.2013, 21:00
какая-то джигурда :)) всё расплывчато и субъективно. Вместо ясности - куча вопросов,каждый из которых порождает новый вопрос. И так до бесконечности.. :) Пустая трата времени.

nexter83
05.08.2013, 21:02
Давайте разграничим что фаза это одно, а флет другое, и в фазе которая идёт вверх или вниз есть мини-флеты.

Давайте определимся на каком всё же таймфреме рассматривать флет и смотреть что нам может подсказать дельта.
http://img545.imageshack.us/img545/3363/2bm1.png
я исхожу из этого рисунка.
Также ясен перец что на каждом тф есть свои тренды, есть свои флетовые консолидации/

http://img856.imageshack.us/img856/1903/wn0f.jpg

в этом примере консолидация на часовом. на нем и работаем.


какая-то джигурда :)) всё расплывчато и субъективно. Впрочем,всё как обычно..

да пока что, как я вижу, ребята сами намутили до расплывчатости

digamma
05.08.2013, 21:14
3400

nexter83
05.08.2013, 21:19
Что дальше
1. находим тренд
2. находим последующую флетовую консолидацию
3. смотрим дельту в этой консолидации. (в консолидации, а не на всем обозримом графике)
4. входим по направлению дельты.
5. если угадали - тейк профит, если ошибка- стоп-лосс.

я так понял идею, может автор поправит, если ошибаюсь.

sergey75rus
05.08.2013, 21:23
Кто то работает маркетом, а кто то лимитами и как выяснить что дельта не введёт в блудняк куда поход будет вверх или вниз, вопрос из вопросов, кто мне ответит ? Степан ну наверно ты раз тему такую завёл.) Ибо наблюдал что при отрицательной кум.дельте легко пунктов 200 может вверх пройти.

Может всё таки нужно смотреть ещё дельту по краям ТД и уже делать какие то выводы соотнося с куммулитивкой...

nexter83
05.08.2013, 21:29
как выяснить что дельта не введёт в блудняк куда поход будет вверх или вниз, вопрос из вопросов, кто мне ответит ?
не, ну если вопрос перфекционизма, чтоб наверняка 100 из 100 :)

а так получается обычное стат.преимущество и тейк длиннее лося.

sergey75rus
05.08.2013, 21:34
не, ну если вопрос перфекционизма, чтоб наверняка 100 из 100 :)

.

Во-во вот и выходит что дельта 50/50, так как не знай как там позу набирали маркетами или лимитами.

digamma
05.08.2013, 21:34
1. находим тренд
2. находим последующую флетовую консолидацию
3. смотрим дельту в этой консолидации.
4. входим по направлению дельты.
5. если угадали - тейк профит, если ошибка- стоп-лосс.



1. находим тренд
ощий тренд нашли, вверх
зачем тренд нужен?

2. находим последующую флетовую консолидацию
где смотрим, на м30, м15 ?

3. смотрим дельту в этой консолидации.
смотрим дельту уже таймфремом ниже, на каком?

4. входим по направлению дельты.
нашли на нижнем таймфреме флет (консолидацию)
дельта во флете положительная входим в лонг?
дельта во флете отрицательная входим в шорт?

5. если угадали - тейк профит, если ошибка- стоп-лосс.
мы не в казино чтоб угадывать

nexter83
05.08.2013, 21:35
Во-во вот и выходит что дельта 50/50, так как не знай как там позу набирали маркетами или лимитами.

ну а не пофиг ли?

digamma
05.08.2013, 21:38
ну а не пофиг ли?

нет не пофиг

sergey75rus
05.08.2013, 21:39
ну а не пофиг ли?

Если ориентироваться только на фунтпринт дельты, то он/она показывает разницу между "характерами" рыночных ордеров.

nexter83
05.08.2013, 21:47
1. находим тренд
ощий тренд нашли, вверх
зачем тренд нужен?
http://img545.imageshack.us/img545/3363/2bm1.png
Потому что движется рынок от консолидации до консолидации. накопили - поехали, накопили - поехали


2. находим последующую флетовую консолидацию
где смотрим, на м30, м15 ?

Где бог на душу положит - там и смотри :)


3. смотрим дельту в этой консолидации.
смотрим дельту уже таймфремом ниже, на каком?
С какого перепуга ниже тайм? Кто это сказал? Автор не писал об этом, я не писал.


4. входим по направлению дельты.
нашли на нижнем таймфреме флет (консолидацию)
дельта во флете положительная входим в лонг?
дельта во флете отрицательная входим в шорт?
не уверен в правильности. т.к он пишет

мы будем заходить в рынок, занимая длинные позиции, когда цена будет выходить из зон накопления. И занимать короткие позиции, когда цена будет выходить из флета в зонах распределения.
1. Накопительная дельта положительная – идет фаза накопления.
2. Накопительная дельта отрицательная - идет фаза распределения.

но накопление в продолжение нисходящего тренда -это шорт
а накопление в продолжение восходящего тренда это лонг
и обратно - распределение после восходящего - это шорт
а распределение после нисходящего это лонг

мутно как то. останусь при идее входа по направлению дельты.


5. если угадали - тейк профит, если ошибка- стоп-лосс.
мы не в казино чтоб угадывать
100% сам господь бог не даст. трейдеру чтобы зарабатывать нужно лишь стат.преимущество и тейк длиннее лося

нет не пофиг
если ты перфекционист и нужен грааль - это не ко мне.

sergey75rus
05.08.2013, 21:51
мутно как то. останусь при идее входа по направлению дельты.

А как же дивергенция?)

Вся эта тема всё чисто субъективно....

Ivanof-f
05.08.2013, 21:52
говорю ж - джигурда! :) типичный "мастерфорекс" :)) за версту им воняет :)

nexter83
05.08.2013, 21:53
А как же дивергенция.)
спроси у автора, я в его тексте упоминания дивергенции не встречал.

nexter83
05.08.2013, 21:58
1. Накопительная дельта положительная – идет фаза накопления.
2. Накопительная дельта отрицательная - идет фаза распределения.
я не могу понять почему накопление -синоним лонга, а распределение синоним шорта?
Можно же и в шорт копить

sergey75rus
05.08.2013, 22:06
2. Уход цены во флет сопровождается накоплением объемов на уровнях что наблюдается по рыночному профилю. Уровень максимального накопления объемов это та цена, которую операторы рынка считают для себя справедливой в данный момент времени.

О каком рыночном профиле ты говоришь?

Я уже какой месяц говорю реализуйте в КД рыночный профиль или в индикаторе, к примеру МТ5, а мне только предлагают пофилософствовать на эту тему, типо керня всё это...

sergey75rus
05.08.2013, 22:09
я не могу понять почему накопление -синоним лонга, а распределение синоним шорта?
Можно же и в шорт копить

Это от Вайкоффа.

nexter83
05.08.2013, 22:17
http://i.shotnes.com/a/05/rmpf0bmi.01d_52003215c5fdd.png
а допустимо ли брать более масштабные флетовые консолидации как в фиолетовом прямоугольнике или только такие малые как в зеленых?

sergey75rus
05.08.2013, 22:32
Рыночный профиль там был всегда.



Индикаторы под МТ4 тоже давно есть.

http://forum.clusterdelta.com/showthread.php/850-%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D 1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%9C%D0%A24-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0-ClusterDelta.com?highlight=%E8%ED%E4%E8%EA%E0%F2%E E%F0%FB

Это всё не то.) Надо как например в МД чтоб отображалось напротив кластеров и цены, будет более восприимчиво для анализа.

МТ 4 это уже вчерашний день, ну эт моё имхо.

digamma
05.08.2013, 22:33
1. Цена уходит во флет – импульсное движение на рынке прекращается.
Это первое и главное условие, пока цена не ушла во флет мы не ищем никакие другие сигналы.

тоесть нам без разницы куда было движение "тренд до того пока мы не зафиксировали флет" ?

2. Уход цены во флет сопровождается накоплением объемов на уровнях что наблюдается по рыночному профилю. Уровень максимального накопления объемов это та цена, которую операторы рынка считают для себя справедливой в данный момент времени.

здесь имеется в виду колокол? это и есть флет в вашем понимании? чем нам полезна эта справедливоя цена?

Уход цены во флет должен приводить к росту объемов во флете. Это второе условие.
по отношению к чему?

И только после выполнения первых двух условий мы переходим к определению фазы рынка.

1. Накопительная дельта положительная – идет фаза накопления.
2. Накопительная дельта отрицательная - идет фаза распределения.



а самое главное как определить перевес ?
предложения над спросом - расторговка вниз
спрос над предложением - расторговка вверх

sergey75rus
05.08.2013, 22:40
Олег , объясни пожалуйста товарисчу, он явно немного не понимает о чём говорит.)

Ivanof-f
05.08.2013, 22:45
вы ваще понимаете разницу между рыночным (временно-ценовые возможности) профилем и профилем объёмов???

Что касается накопительной дельты.. Все тут неоднократно видели примеры на британском фунте, которые кладут на лопатки вашу теорию " соответствия накопительной дельты и реального накопления-распределения".
Я не знаю,чё еще можно тут высасывать... вопросы будут тупо множиться в последовательности фибоначчи,а ясности как не было,так и намёка на неё будет.

sergey75rus
05.08.2013, 22:56
Завтра намечается продолжение движения вниз. На следующем примере рассмотрим более детально процесс расторговки объемов.

По поводу сравнения Маркетдельты и Кластердельты. Это две разные платформы с разной функциональностью. Меня лично пока что вполне устраивает тот вариант, что в Кластердельте, но если кому то нравиться больше Маркетдельта то может, стоит перейти на нее?



Я знаю, о чем речь – все хотят, чтобы эта гистограмма была сбоку от кластерного графика как в Маркетдельте. Правда не совсем понятно, почему этот вариант считается удобнее текущего, потому что они показывают одно и тоже.

Во первых Вам надо осознать что профиль рынка и профиль объёма разные по сути вещи. Один основан на цене другой на объёме, эт если кратко.

Если вы предлагаете использовать в анализе накопление/распределение профиль рынка, то это должно быть максимально комфортно. Ваш вариант ну никак не предполагает этого, ибо не удобно проецировать стратегии по РП , на кластеры с того места где на КД отображается ПО. Опять же где зона справедливой цены с уровнями?

Вы же вроде в команде КД, так проявите инициативу если вам действительно интересна тема.

digamma
05.08.2013, 23:02
как определить перевес ?
предложения над спросом - расторговка вниз
спрос над предложением - расторговка вверх

sergey75rus
05.08.2013, 23:05
искать рациональное зерно?
А почему бы нет.) По крайней мере можно попытаться рассмотреть нюансы, когда и в каких случаях кум.дельта бесполезна.

nyselive
05.08.2013, 23:11
перестать заниматься подгонкой. Это никак не рационально..

Подгонка и оптимизация это разные вещи. Рынок меняется, поэтому оптимизировать надо обязательно.

sergey75rus
05.08.2013, 23:12
Я уже сказал. Меня лично пока что устраивает то что есть. Если кому то надо как в МД то имеет смысл использовать именно ее.



То, что основано на цене у меня и так есть. Это сама цена - самый главный рыночный показатель. Брать производную от цены и пытаться к ней еще, что то добавить в моей методике нет никакой необходимости. А по объемам все, что надо есть - объем на каждом баре, дельта объемов, накопительная дельта и боковой объем на различных ценовых уровнях. Этого достаточно. Конечно, можно еще много всего добавить - но ведь задача стоит не усложнить (рынок и так сложный) а упростить.

Вы "мажетесь" уважаемый, в таком случае не заводите речь при анализе который предлагаете, разговор про Рыночный профиль.

digamma
05.08.2013, 23:17
ну хватит ну, давайте по теме, вы отвлеклись

как определить перевес ?
предложения над спросом - расторговка вниз
спрос над предложением - расторговка вверх

Ivanof-f
05.08.2013, 23:21
Подгонка и оптимизация это разные вещи. Рынок меняется, поэтому оптимизировать надо обязательно.

именно подгонка! Знаете почему? - а вы попробуйте с фунтом вашу теорию :). От, то-то и оно..

Антон (Вольф)
05.08.2013, 23:50
Я одного не пойму: к чему в этой ветке, в самом начале, отрывок от метода Вайкоффа ???)
Причем, взят частный идеализированный случай, который носит скорее характер исключения, чем правила, поскольку встречается достаточно редко - и каким образом это помогает увеличить МО системы?
С каких пор, если вы уж начали прикручивать сюда Вайкоффа, его методы рассматриваются отдельно от вертикальных объемов??? И что это за ахинея:


Как отличить фазу накопления от фазы распределения – тут нам поможет накопительная дельта.
1. Накопительная дельта положительная – идет фаза накопления.
2. Накопительная дельта отрицательная - идет фаза распределения.


Все, пипец, замыслы крупных игроков раскрыты - всем только вперед косить бабло!!!
Сколько раз эта тема поднималась на форуме? Сколько страниц ее мусолили? ДОФИГА!!!

Степан, если тебе твоя статистика приносит профит - пусть приносит и не мешай ей - нафига ты лепишь к ней то, в чем ни в зуб ногой?

sergey75rus
05.08.2013, 23:50
ну хватит ну, давайте по теме, вы отвлеклись

как определить перевес ?
предложения над спросом - расторговка вниз
спрос над предложением - расторговка вверх

Никто тебе однозначно не сможет ответить на этот вопрос. Это опять из области вероятностей. Один делает накопление, другой распределение, и работают они в разных временных диапазонах, на разных дистанциях. Что имеет суть так это зона справедливой цены, которая на какой то момент времени всех устраивает.

Антон (Вольф)
05.08.2013, 23:58
Я вот тоже не могу понять, кто сказал, что крупный игрок должен быть один, а два или три уже никак что ли не могут быть сразу в рынке? - так чье накопление\распределение все ищут?

Ivanof-f
06.08.2013, 00:10
оживилась песошня! :) Импульс,однако! :)

digamma
06.08.2013, 00:23
Я вот тоже не могу понять, кто сказал, что крупный игрок должен быть один, а два или три уже никак что ли не могут быть сразу в рынке? - так чье накопление\распределение все ищут?

наверно общего обёма
ктонибудь делал статистику по обёмам во флете, и распределению асков и бидов в диапозоне?

sergey75rus
06.08.2013, 00:30
так чье накопление\распределение все ищут?

с 18 минуты по 38.


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kLtOixpbcXE

nexter83
06.08.2013, 03:46
Что касается накопительной дельты.. Все тут неоднократно видели примеры на британском фунте, которые кладут на лопатки вашу теорию " соответствия накопительной дельты и реального накопления-распределения".

Справедливо, если забыть, что в тех примерах мы рассматривали весь график, тогда как здесь нужно смотреть лишь флетовый кусок.

Фазы рынка смотрим только во флете, на всех участках, где идет импульс показатели накопительной дельты рассматривать не следует.



http://i.shotnes.com/a/05/rmpf0bmi.0...03215c5fdd.png
а допустимо ли брать более масштабные флетовые консолидации как в фиолетовом прямоугольнике или только такие малые как в зеленых?
Можно подробнее?
Подробнее что? график есть, вопрос есть. Что подробнее то?



2. Уход цены во флет сопровождается накоплением объемов на уровнях что наблюдается по рыночному профилю. Уровень максимального накопления объемов это та цена, которую операторы рынка считают для себя справедливой в данный момент времени.

здесь имеется в виду колокол? это и есть флет в вашем понимании? чем нам полезна эта справедливоя цена?
Флет, это флет в его классическом определении. И в этом флете должно быть накопление объемов.
рисунок для иллюстрации http://i.shotnes.com/a/06/r0fn1lop.egt_5200844cd5b10.png
Наличие существенных объемов позволяет считать что там идет накопление или распределение. нет объемов - нет торгов - нет и накопления.

nexter83
06.08.2013, 03:56
А почему бы нет.) По крайней мере можно попытаться рассмотреть нюансы, когда и в каких случаях кум.дельта бесполезна.

я с прошлой недели рассматриваю такую же идею - вход из флетовых консолидаций в направлении предполагаемого прорыва. с той лишь разницей что о направлении судил по простому макд. на скрине http://i.shotnes.com/a/06/st3un3kg.i2e_520080c639b21.png две флета. на нижнем в пятницу покупал, на верхнем вчера продавал

panca
06.08.2013, 05:24
Не совсем понимаю, как вы используете накопительную дельту. Насколько я представляю, накопительную дельту необходимо сбрасывать после экспирации. На данные момент она показывает черти знает что, в настоящем она показывает одно, стоит отмотать дни немножко назад и уже совсем другие данные. Например если взять только вчерашний отрезок, то дельта находилась, как в положительной, так и в отрицательной зоне. Отматываем дни назад и видим совсем другой результат, который не может дать объективной оценки.

nexter83
06.08.2013, 05:37
Не совсем понимаю, как вы используете накопительную дельту. Насколько я представляю, накопительную дельту необходимо сбрасывать после экспирации. На данные момент она показывает черти знает что, в настоящем она показывает одно, стоит отмотать дни немножко назад и уже совсем другие данные. Например если взять только вчерашний отрезок, то дельта находилась, как в положительной, так и в отрицательной зоне. Отматываем дни назад и видим совсем другой результат, который не может дать объективной оценки.
мне это уже напоминает анекдот про мальчика дауна и море :)
стописят раз уже говорилось

Фазы рынка смотрим только во флете, на всех участках, где идет импульс показатели накопительной дельты рассматривать не следует.
http://i.shotnes.com/a/06/5faar3pl.52e_5200999b59682.png

sergey75rus
06.08.2013, 06:09
Элементарный пример. Флет.

1.Идёт набор позиции лонг маркетами, кум.дельта растёт вверх.

2.Идёт набор позиции лонг лимитами, им наливают рыночноми продажами. Кум.дельта падает вниз, а цена спокойно себе идёт вверх.

nexter83
06.08.2013, 06:17
Элементарный пример. Флет.

2.Идёт набор позиции лонг лимитами, им наливают рыночноми продажами. Кум.дельта падает вниз, а цена спокойно себе идёт вверх.
в пятницу так и было


И второй вопрос: в пятницу была консолидация из которой вышли вверх. В самой консолидации дельта падала т.е накопления не было, была разгрузка. Чего тогда вверх стрельнуло?

sergey75rus
06.08.2013, 06:32
в пятницу так и было

Вот вам и первый нюанс, что дельту надо смотреть не только кумулятивку как предлагает автор, но и отдельно по кластерам что бы уловить в моменте что происходит.


Пока кроме паттернов по КД ни чего нет...возможно какие то элементы стоит пересмотреть в сторону флета. Разворот на увеличенной дельте по краям ТД диапозона, нет спроса и так далее....

nexter83
06.08.2013, 07:46
Вот вам и первый нюанс, что дельту надо смотреть не только кумулятивку как предлагает автор, но и отдельно по кластерам что бы уловить в моменте что происходит.


Пока кроме паттернов по КД ни чего нет...возможно какие то элементы стоит пересмотреть в сторону флета. Разворот на увеличенной дельте по краям ТД диапозона, нет спроса и так далее....

нюансы всегда будут и хоть усмотрись - все равно 100% не будет. для того и существует стоп.

sergey75rus
06.08.2013, 08:10
ЦИФРЫ расплываются в КД...

digamma
06.08.2013, 08:33
http://img571.imageshack.us/img571/9550/r137.jpg

непонятно, вам что вобще без разницы какие значения в дельте, лишь бы красненькие были
на том быре чтовы показали была кум-д изменило своё значение в положительную сторону

на что вы смотрите чтобы уверенно сказать что это
2. Накопительная дельта отрицательная - идет фаза распределения.

извените, но не доходит!

digamma
06.08.2013, 08:42
3402

digamma
06.08.2013, 09:05
Отрицательная это значит в красной зоне вот и все. При этом конкретные цифры могут быть любыми.

как вы настроили программу чтобы получить такие отрицательные значения

digamma
06.08.2013, 10:04
программа делает что хочет, очень тяжело получить такие хначения как у вас

Aleksander
06.08.2013, 10:06
Ну что ты будешь делать!
Пока сам не напишешь, никто ничё не может.

1. Исправленный скрин nyselive

3403

2. Та же ситуация только на 15 минут

3404

nyselive
06.08.2013, 10:13
Ну что ты будешь делать.
Пока сам не напишу, никто ничё не может.

1. Исправленный скрин nyselive

3403

2. Та же ситуация только на 15 минут

3404

Мы считаем, что накопление и распределение идет во флете.
А вот выход из флета это уже импульс, в котором не накопления, не распределения уже нет.

http://img545.imageshack.us/img545/3363/2bm1.png

nexter83
06.08.2013, 10:29
Я же сказал – надо взять последние 5 рабочих дней.

тогда получается что дельту смотрим за последние 5 дней, а не в этой области флета

ну,или просто тупо держат диапазон с какой-то целью..
экспирации опционов возможно.

Aleksander
06.08.2013, 11:08
Мы считаем, что накопление и распределение идет во флете.
А вот выход из флета это уже импульс, в котором не накопления, не распределения уже нет.

Тогда я тебя понял.
Мы говорим об одном и том же только разными языками.
Я здесь озвучивал как всё происходит.

1. Здесь ключевую роль играет крупный участник. Именно он вынужден удерживать рынок в коридоре (флэт), потому что ему надо набрать большой объём и он его может набрать только когда у него много покупают\продают. Так он всячески провоцирует толпу войти в рынок при помощи ложных пробоев и других моделей, тем самым набирает позицию и одновременно удерживая рынок от пробоя.

2. Когда набор позиции завершён, единственное что делает крупный участник - это удерживает цену, не давая ей уйти против средней цены своих входов.

3. Рынок ничего не держит и именно здесь и происходит импульс. Как формируется импульс, начиная от его начала (приближение к уровню) и до момента завершения (фиксирование позиций) - это отдельный разговор.

Ivanof-f
06.08.2013, 14:41
Вот собственно и пример того, что показания накопительной дельты не объективны.

показания то,может, и объективны, а вот трактовать их объективно не получится.

panca
06.08.2013, 15:06
Основная и первая задача маркетмейкера, поддерживать ликвидность на рынке, т.е. создавать лимитные ордера. Значит накопление, как таковое, происходит в обе стороны, так как на Форексе всегда есть покупатели и продавцы. Оператор лишь смотрит куда выгоднее двинуть рынок, закрыв часть убыточных позиций, плюс вовремя набрать лимитных ордеров других участников, если таковые есть, из-за чего цена стремительно улетает. Вот собственно и весь секрет.


мне это уже напоминает анекдот про мальчика дауна и море :)
стописят раз уже говорилось

Смысл сообщения вам не совсем понятен, потому как оно скорее адресовано т.с. чем к вам.

zmei
06.08.2013, 16:49
Тоже смотрю, зашортил на 1.331, купив опционов на 1.325;
35000 контрактов могут наторговать за час и под конец часа в красную уйти: - тогда добавлю еще, не глядя над цену.

Ivanof-f
06.08.2013, 16:52
Неразумный стоп.

дело не в том,что стоп неразумный, а в том,что высматривая там какие-то непонятные дельты, упускается из внимания сама суть темы - выход из зоны наторговки.
неужели только я вижу чёткий диапазон и как шустро возвращали рынок в него при сползании вниз?
http://www.imageup.ru/img295/thumb/551437833.jpg (http://www.imageup.ru/img295/1437833/55.jpg.html)
какие тут продажи-то?

nexter83
06.08.2013, 16:53
Смысл сообщения вам не совсем понятен, потому как оно скорее адресовано т.с. чем к вам.
его уже сам т.с не понимает. пишет одно - делает другое.

zmei
06.08.2013, 16:57
Добавил еще, сейчас будет экшен!
Ivanof-f Так сейчас ее и вернут к 1.325

nexter83
06.08.2013, 17:03
Добавил еще, сейчас будет экшен!
Ivanof-f Так сейчас ее и вернут к 1.325

Как там Майтрейд говорил: Вот вот щас блять упадет :)))

Антон (Вольф)
06.08.2013, 17:08
его уже сам т.с не понимает. пишет одно - делает другое.
Делает он то, что и делал раньше - писал свои прогнозы на основании какой-то своей статистики.
Под видом "новой темы" подключил к ней неизвестно зачем паттерн Вайкоффа (к чему он тут для меня до сих пор загадка - где хотя бы один этот паттерн на его скринах???), кумулятивку (если в красной зоне, то распределение, если в зеленой, то накопление - сколько раз обсуждался вопрос, что абсолютно пофигу где кумулятивка: выше или ниже нуля - главное то, как она меняется - и что вообще такое эта "кумулятивка") и VA тоже как-то через одно место: там накапливается, тут распределяется - да откуда тебе знать, что в этом флете происходит? Нет, блин, мы не будем смотреть отработку этой VA, а будем заниматься гаданием на кофейной гуще.
Задают человеку простые вопросы, а ответы типа "ну я так хочу, я так считаю" - с чего он взял и каким образом пришел к таким выводам можно будет понять, наверно, пройдя по его ссылке и заплатив деньги Какадемии МастерФикус и то, полученные ответы, я так думаю, даже в этом случае, вряд ли кого устроят.

zmei
06.08.2013, 17:15
Тоже смотрю, зашортил на 1.331, купив опционов на 1.325;
35000 контрактов могут наторговать за час и под конец часа в красную уйти: - тогда добавлю еще, не глядя над цену.
Как я и говорил 35000 & красное! :)
Объемы на этом часе в 2 раза упали -> пик!
nexter83, спасибо улыбнулся, да веселое видео, смотрел :))

sergey75rus
06.08.2013, 17:44
Как я и говорил 35000 & красное! :)
Объемы на этом часе в 2 раза упали -> пик!
nexter83, спасибо улыбнулся, да веселое видео, смотрел :))

Ну я бы на вашем месте так не радовался, партия ещё не сыграна, не исключено что можем и дальше продолжить движение вверх после отката до 1.33.

zmei
06.08.2013, 18:06
Да я не радуюсь, просто как хорошо услышать шутку или дружеский подкол от коллеги по цеху, разряжает обстановку.
Начну прикрывать опционы с 1,327.

zmei
06.08.2013, 20:23
Я видел разворот, прикрыл треть позиции опционов перед уходом, сделал где-то 15%.
Сейчас точку шорта по евре не могу сказать, так как в пути, хорошо бы сделать ClusterDelta для телефона.
Сейчас мы в рамках 1.325 - 1.33 гуляем, я большего на сегодня не жду.

digamma
08.08.2013, 07:03
ну както так

3420

digamma
08.08.2013, 07:23
3421

WomanFX
10.12.2013, 12:46
Я использую индикатор кумулятивной дельты для мт. Когда гистограмма находится выше нуля, можно ли считать что дельта положительная?

prokoppolo
10.12.2013, 13:06
Я использую индикатор кумулятивной дельты для мт. Когда гистограмма находится выше нуля, можно ли считать что дельта положительная?

в принципе да
но значение накопительной дельты зависит от точки отсчета

если точка отсчета 2 дня назад то значение будет положительное
а если 8 дней назад то текущее значение будет отрицательным

WomanFX
10.12.2013, 14:13
http://clip2net.com/s/6m0EOZ может эта зона считаться накопительной?

Батон75
10.12.2013, 14:39
я бы увеличил ТФ и посмотрел на эту зону там) например на часовике) здесь можно кинуть монетку и войти с коротким стопом. Если повезёт,то будет профит. Можно подождать выхода из зоны и войти на ретесте (если он будет),можно на пробой,но это как с монеткой

WomanFX
10.12.2013, 19:20
я бы увеличил ТФ и посмотрел на эту зону там) например на часовике) здесь можно кинуть монетку и войти с коротким стопом. Если повезёт,то будет профит. Можно подождать выхода из зоны и войти на ретесте (если он будет),можно на пробой,но это как с монеткой

на н1 дельта отрицательная, в минусе....а цена вверх идет. профиль мне там не видно. он остается в той же точке, что и на м15 P.S. Рома, опять ты со своими монетками...

WomanFX
10.12.2013, 19:43
http://clip2net.com/s/6mbGupна данный момент ситуация такая... дельта все так же положительная, а из зоны накопления вышли. или я что то не так понимаю? либо накопление еще не закончилось?

Smaps63
31.05.2014, 11:14
Хотелось бы обратится к разработчикам Кластер дельты, меня интересует грфик с главной страници (V-анализ), как там расчитывается кумулятивная дельта? Поведение ее отличается от той, которая стоит в МТ4. Я это к тому, что если взять график с главной страницы поставить на нем ТФ М15 и выставить ширину 730, а в конец периода вписать время принятия решения, то если цена находится во флэте и эта дельта отрицательная, и цена находится на нижней границы флэта, то с большой вероятностью можно вставать в лонг с 1-й целью верхняя граница, 2-й целью размер диапазона выше верхней граници и возможно 3-й целью резкий всплеск обьемов на ТФ М15. Стоп лосс ширина флэта, лучше когда флэт от 15 до 30п. И еще вопрос: можно ли на грфике МТ4 воссоздать такую же кумулятивную дельту, какие параметры нужно изменить в настройках или же нужен вообще другой индикатор кумулятивной дельты? Дело в том что приходится постоянно обновлять график V-анализа, что создает некие неудобства.

deniss
31.05.2014, 16:48
Хотелось бы обратится к разработчикам Кластер дельты, меня интересует грфик с главной страници (V-анализ), как там расчитывается кумулятивная дельта? Поведение ее отличается от той, которая стоит в МТ4. Я это к тому, что если взять график с главной страницы поставить на нем ТФ М15 и выставить ширину 730, а в конец периода вписать время принятия решения, то если цена находится во флэте и эта дельта отрицательная, и цена находится на нижней границы флэта, то с большой вероятностью можно вставать в лонг с 1-й целью верхняя граница, 2-й целью размер диапазона выше верхней граници и возможно 3-й целью резкий всплеск обьемов на ТФ М15. Стоп лосс ширина флэта, лучше когда флэт от 15 до 30п. И еще вопрос: можно ли на грфике МТ4 воссоздать такую же кумулятивную дельту, какие параметры нужно изменить в настройках или же нужен вообще другой индикатор кумулятивной дельты? Дело в том что приходится постоянно обновлять график V-анализа, что создает некие неудобства.

График в МТ4 с индикатор Clusterdelta_CumDelta точно такой же как и в V-анализе. НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЯ на абсолютные значения кум дельты и знаков положительная отрицательная. Самый первый бар начинает отсчет кум дельты от нулевой оценки (посмотрите на график кум дельты - она начинает считаться от ноля), а значит вся шкала значений ВСЕГДА зависит от того момент с какого начинается график. Но само относительное изменение, в данном случае, остается прежним.

Smaps63
31.05.2014, 19:32
Меня больше всего интересует именно как сделать так, что бы та кум-дельта, которая на графике V-анализа с вышеуказанными настройками отображалась в МТ4, как раз по положению кум-дельты относительно нулевой линии во флэте я принимаю решение. Ну если нельзя так настроить, буду и далее в ручном режиме обновлять график V-анализа.

Smaps63
02.06.2014, 12:40
Вот еще вход по фунту по графику V-анализа, хотя по графику МТ4 кум-дельта еще положительная.

amatar
05.06.2014, 00:12
https://www.youtube.com/watch?v=68uJxf_XE90

amatar
06.06.2014, 14:39
http://youtu.be/dmoRwwaYiwg