PDA

Просмотр полной версии : Видео:цена+время+обьем



Веталь
02.07.2013, 14:59
http://www.youtube.com/watch?v=Dz4LyAiEWsg

edw122
02.07.2013, 18:49
Добрый день.

Веталь, адрес форума не подскажешь?

Веталь
02.07.2013, 19:00
Добрый день.

Веталь, адрес форума не подскажешь?
дык,так под видео ссылка на чтото типа "описание ТС"

edw122
02.07.2013, 19:50
в том то и дело где бы не смотрел (на компе, телике) не вижу ни какой ссылки.
если этот сайт http://www.traders-team.ru/ то у меня выдает ошибку: Firefox не может найти сервер www.traders-team.ru

Веталь
02.07.2013, 20:24
в том то и дело где бы не смотрел (на компе, телике) не вижу ни какой ссылки.
если этот сайт http://www.traders-team.ru/ то у меня выдает ошибку: Firefox не может найти сервер www.traders-team.ru
ну да этот сайт
у меня только что зашел все ок открыает
попробуй может через другой браузер)

Volume
03.07.2013, 09:04
в том то и дело где бы не смотрел (на компе, телике) не вижу ни какой ссылки.
если этот сайт http://www.traders-team.ru/ то у меня выдает ошибку: Firefox не может найти сервер www.traders-team.ru
У меня и хром и мазила хорошо открывают

Веталь
15.07.2013, 20:51
Еще
по ММ

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1C34PIBUgu4

sergey75rus
15.07.2013, 21:23
Веталь не огорчайся но даже до конца не досмотрел, может чё то не допонял, а так показалось какой то хренью, когда он начал пример приводить при подбрасывание монетки 50/50 и выигрыш при этом составляет 1 доллар 10 центов, а проигрыш 90 центов. при раскладе 50/50.

Thinkivan
15.07.2013, 22:59
50 на 50. Брокер и биржа одобряют :drinks:

sergey75rus
15.07.2013, 23:29
50 на 50. Брокер и биржа одобряют :drinks:

Дак я не против 50/50.) С примером не совсем всё ровно...

sergey75rus
16.07.2013, 00:33
Любителям теорий и философий вероятностей http://karapuz-blog.blogspot.ru/2012/11/595.html.

Медитируйте товарисчи.))

Dengaz
16.07.2013, 05:38
Еще
по ММ

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1C34PIBUgu4

Ага, лабуда. чел видимо математику не знает )))) если 50 на 50 то и выигрышь и проигрышь по 1 баксу. Но если он МО рассматривает в +, то и шансы не 50 на 50, а 40 на 60 !

Лажа !

Thinkivan
16.07.2013, 06:49
При 5000 исходов, 50/50 вероятности получение 1,1 у.е. прибыли или 0,9 у.е. убытка МО = (1,1 *2500 - 0,9 * 2500)/5000 = 0,1 у.е.
Ничего тут заумного нет.

Volume
16.07.2013, 10:50
При 5000 исходов, 50/50 вероятности получение 1,1 у.е. прибыли или 0,9 у.е.

Поясни

Веталь
16.07.2013, 19:52
Причем тут монетка))
там про кубик поинтересней))

Volume
19.07.2013, 08:51
Причем тут монетка))
там про кубик поинтересней))
Да я даже в объяснениях про монетку мало чего понял, а про кубик вообще молчу, что за расчеты там будут

Веталь
25.07.2013, 13:26
Да я даже в объяснениях про монетку мало чего понял, а про кубик вообще молчу, что за расчеты там будут
хули там понимать)
рискуеш минимум а пытаешся выиграть максимум...
сложно?

Volume
25.07.2013, 20:43
хули там понимать)
рискуеш минимум а пытаешся выиграть максимум...
сложно?

Ну так бы сразу и сказал

fatanee
26.07.2013, 22:42
Веталь не огорчайся но даже до конца не досмотрел, может чё то не допонял, а так показалось какой то хренью, когда он начал пример приводить при подбрасывание монетки 50/50 и выигрыш при этом составляет 1 доллар 10 центов, а проигрыш 90 центов. при раскладе 50/50. А в чём заключается хрень?


Поясниничего сложного тут нет: шанс выпадения орла или решки 50/50. Если мы проведем 10-20 бросков, то вероятность, которую мы определим, может быть совсем другая. Допустим, из 20 бросков 15 "орлов" и 5 "решек", означает, что вероятность выпадения орла в нашем случае P(орёл) = 15/20 = 3/4 или 75%, шанс выпадения решки P(решка) = 25%

Но мы-то знаем, что вероятность выпадения орла или решки 50/50. Тут на выручку приходит закон больших чисел: если количество повторений будет стремиться в бесконечность, то шансы выпадения орла и решки будут 50/50.

Далее, чтобы подсчитать среднее из двух чисел, мы берём сумму этих чисел и делим на 2. Чтобы посчитать мат.ожидание, то нужно посчитать так же сумму всех чисел и поделить на кол-во чисел. Т.к. мы знаем, что выпадают одинаковое число орлов и решек, то можно с лёгкостью посчитать, каково будет среднее арифметическое значение, допустим 10000 повторений.
Мы исходим из того, что шансы одинаковые у каждой из сторон, поэтому по закону больших чисел, поэтому количество выпадений орла и решек будут одинаковыми. 5000 орлов и 5000 решек. Если орёл даёт прибыль в 1,1, а решка убыток в 0,9, то сумма 5000 орлов составит 5500, сумма всех решек 4500.
Прибыль - убыток = 5500 - 4500 = 1000. Следовательно наше мат.ожидание будет 1000/10000 = 0,1.

Т.к. закон больших чисел действует только при Х стремящемся к бесконечности, а у нас количество (случайных величин) Х конечно, то в таком случае могут быть определённые отклонения от нормы. Эти отклонения можно высчитать с помощью определённой формулы, построенной на методе малых квадтратов, а эта формула есть формула дисперсии. Среднеквадратичное отклонение - это квадратный корень из дисперсии.
В общем, скажу так, среднеквадратичное отклонение используют для расчёта Value at Risk (стоимостная мера риска) в банках, хедж-фондах и так далее, основываясь на геометрическом броунском движении, симулировании монте-карло и других вещах.

sergey75rus
27.07.2013, 05:44
А в чём заключается хрень?


Пример с этими цифрами вообще беспонтовый, так как ИЗНАЧАЛЬНО В САМИХ ЦИФРАХ заложено положительное мат.ожидание: выигрыш 1 доллар 10 центов, проигрыш 90 центов. Потом с ЭТИМИ ЖЕ ЦИФРАМИ он начинает моделировать ситуацию в экселе. Я вообще не понимаю откуда и как возникли у него эти цифры и такой первоначальный расклад 1,1/0,9, по моему бред какой то.ИМХО.

Далее в примере про орёл/решка в конце он начал говорить хоть какие то здравые вещи. То что изначально на бирже отрицательное МО за счёт комиссии, прибавте к этому ещё комиссию брокеру.
Так задайтесь вопросом положительное МО для вас в чём заключается?
Для меня при ручной торговли, при постоянном раскладе 50/50, тренд вверх или вниз, расклад и соотношение выиграл/проиграл с положительным МО я могу реализовать если статистически моя ТС приносит доход за счёт выборки стопов. То есть соотношение профита и убытка (стоп): 1/2.....1/6....1/15. Не знай как при интрадее, но при среднесрочной торговли можно очень хороший результат показать. Например 3 сделки убыточные, 1 прибыльная, но она перекрывает убыток и приносит мне профит. Ну как то так.)

Aleksander
27.07.2013, 06:28
Так задайтесь вопросом положительное МО для вас в чём заключается?
Для меня при ручной торговли, при постоянном раскладе 50/50, тренд вверх или вниз, расклад и соотношение выиграл/проиграл с положительным МО я могу реализовать если статистически моя ТС приносит доход за счёт выборки стопов. То есть соотношение профита и убытка (стоп): 1/2.....1/6....1/15. Не знай как при интрадее, но при среднесрочной торговли можно очень хороший результат показать. Например 3 сделки убыточные, 1 прибыльная, но она перекрывает убыток и приносит мне профит. Ну как то так.)

Вот видишь.
Ничего личного, но это не правильное понимание мат. ожидания.
Твоё соотношение убытка\профита никакого мат ожидания вообще и в помине не даёт и никогда не давало.
Мат ожидание заключается в одной вещи и больше ни в какой - это во входе.
Вход должен приносить преимущество, т. е. он должен быть правильным.
Про выход - это отдельная история.
Всё просто.

Простой пример.
Ты можешь сколько угодно торговать с соотношением убытка\профита 1\5 и сливать депозит.
Но, если твои входы дают тебе преимущество, можно торговать с соотношением хоть 1\1 и постоянно быть в прибыли.

sergey75rus
27.07.2013, 06:49
Вот видишь.
Ничего личного, но это не правильное понимание мат. ожидания.

Ты знаешь к чему это может привести, по этому найди другой подход без выражений "не правильно".


Мат ожидание заключается в одной вещи и больше ни в какой - это во входе.
Вход должен приносить преимущество, т. е. он должен быть правильным.
Всё просто. Интересно как статистически это можно выразить используя математику, ИБО модели (ситуации) различные на рынке возникают и входы то же разные и с разными стопами ?
По крайней мере мой пример логичен и разумен, даже твой многоуважаемый Герчик об этом говорил, за счёт выборки стопов, соотношение риск/прибыль. А уже по поводу входа это отдельный разговор и к МО имеет лишь косвенное отношение, так как прямое отношение имеет к твоей интерпретации ситуации как ты её понимаешь и насколько это верно, что достигается только практикой и опытом, а так же не мало важным фактором таким как чуйка (интуиция). А элемент случайности в биржевой "игре" присутствует всегда.

Aleksander
27.07.2013, 07:10
Интересно как статистически это можно выразить используя математику, ИБО модели (ситуации) различные на рынке возникают и входы то же разные и с разными стопами ?
Затрудняюсь ответить.
Я знаю лишь то, что в любой рыночной ситуации ситуации у тебя или есть преимущество или его нет.
Например вход правильно на пробой перед самим пробоем или уже когда он состоялся.



По крайней мере мой пример логичен и разумен, даже твой многоуважаемый Герчик об этом говорил, за счёт выборки стопов, соотношение риск/прибыль.
Да, это так.
Слова Герчика имели тот смысл что надо ставить технически правильный стоп по рынку и выходить правильно по рынку, а не по соотношению. А минимальное соотношение 1\3 у него, это не из-за того чтобы было положительное мат ожидание (само соотношение 1\3 его не повышает), а обусловлено опять же рыночными условиями и его стратегией.
Герчик торгует уровни и стоп у него всегда короткий. Нормальный движ от уровня даёт хорошее соотношение. У него очень точные входы, поэтому он может себе позволить такие стопы. Мы все не можем этим похвастаться.



А уже по поводу входа это отдельный разговор и к МО имеет лишь косвенное отношение, так как прямое отношение имеет к твоей интерпретации ситуации как ты её понимаешь и насколько это верно, что достигается только практикой и опытом, а так же не мало важным фактором таким как чуйка (интуиция).

Ты пойми одну простую вещь.
Мат ожидание, как ты его понимаешь, формируется пост-фактум на статистике. То есть когда ты получил все убытки, все прибыли и потом высчитываешь МО, чтобы спроэцировать его на будущее. Я согласен что где-то это называется мат ожиданием.
Но реальное мат ожидание - это преимущество в рыночных условиях (вход и выход).

P.S.
Если в двух словах - поменьше математики, побольше понимания рынка.

sergey75rus
27.07.2013, 07:26
Я ботами не занимаюсь , считаю что высчитывать МО это в основном удел тех кто их "пишет" и торгует по ним.

То что я описал РАБОТАЕТ в среднесрок очень хорошо, так как не лезу бездумно в сделки, могу ждать вход и неделю-две... цель оседлать тренд и прокатится на нём, если и ошибаюсь со временем входа и получаю убыток, то потом с лихвой окупаю его и делаю профит.

Aleksander
27.07.2013, 07:36
То что я описал РАБОТАЕТ в среднесрок очень хорошо, так как не лезу бездумно в сделки, могу ждать вход и неделю-две... цель оседлать тренд и прокатится на нём, если и ошибаюсь со временем входа и получаю убыток, то потом с лихвой окупаю его и делаю профит.

Советую попробовать поторговать без плечей.
Но на форекс это не получится.
Реально повышает качество торговли.
Можно позволить себе нормальные стопы и не зацикливаться на мизерных стопах чтобы их частенько выбивало.
Меньше выбивает по стопам, а точнее вообще не выбивает, т. к. выходишь сам по рынку. Заставляет тебя самому резать лося, а не ждать пока исполнится твой стоп. Это приучает. Большие деньги так и делают.
Можно доливаться и не парится по каждому пункту.
При понимании ситуации, уже не выбивает всякими шпильками.
Одним словом - за моими стопами бесполезно охотится. Меня никогда не выбивает, я выхожу сам там где очевидно что тенденция поменялась.

sergey75rus
27.07.2013, 07:43
Одним словом - за моими стопами бесполезно охотится.

Ну от волотильности никто не застрахован, и она может твой стопик скушать, поэтому время входа очень важно.

Aleksander
27.07.2013, 07:44
Ну от волотильности никто не застрахован, и она может той стопик скушать, поэтому время входа очень важно.

Повторяю, я не ставлю стоп-лимиты. Меня никогда никто не выбивает и не кушает. Я сам выхожу руками. Если меня пронесёт и я не выйду, то апсалютно ничего страшного не будет, я потеряю не более 0.5%.
Крупные деньги так и делают, всё руками.
Волатильность не важна если соблюдаются риски.

sergey75rus
27.07.2013, 07:51
Повторяю, я не ставлю стоп-лимиты. Меня никогда никто не выбивает и не кушает. Я сам выхожу руками. Если меня пронесёт и я не выйду, то апсалютно ничего страшного не будет, я потеряю не более 0.5%.
Крупные деньги так и делают, всё руками.
Волатильность не важна если соблюдаются риски.
Чёт я тебя не пойму, то ты ставишь стоп (риск на сделку), то не ставишь.)) Ты уж пиши более доступно, в голове только стоп, что ли ?

Aleksander
27.07.2013, 08:09
Чёт я тебя не пойму, то ты ставишь стоп (риск на сделку), то не ставишь.)) Ты уж пиши более доступно, в голове только стоп, что ли ?

Я же написал что я не ставлю стоп-лимиты, а выхожу руками. Да, это стоп в голове. И это не какой-то уровень с точностью до пункта где я буду выходить, а зона, где я буду следить за развитием событий и в случае чего выходить. Это недавние изменения в моей стратегии.

fatanee
27.07.2013, 11:11
Пример с этими цифрами вообще беспонтовый, так как ИЗНАЧАЛЬНО В САМИХ ЦИФРАХ заложено положительное мат.ожидание: выигрыш 1 доллар 10 центов, проигрыш 90 центов. Потом с ЭТИМИ ЖЕ ЦИФРАМИ он начинает моделировать ситуацию в экселе. Я вообще не понимаю откуда и как возникли у него эти цифры и такой первоначальный расклад 1,1/0,9, по моему бред какой то.ИМХО.

Далее в примере про орёл/решка в конце он начал говорить хоть какие то здравые вещи. То что изначально на бирже отрицательное МО за счёт комиссии, прибавте к этому ещё комиссию брокеру.
Так задайтесь вопросом положительное МО для вас в чём заключается?
Для меня при ручной торговли, при постоянном раскладе 50/50, тренд вверх или вниз, расклад и соотношение выиграл/проиграл с положительным МО я могу реализовать если статистически моя ТС приносит доход за счёт выборки стопов. То есть соотношение профита и убытка (стоп): 1/2.....1/6....1/15. Не знай как при интрадее, но при среднесрочной торговли можно очень хороший результат показать. Например 3 сделки убыточные, 1 прибыльная, но она перекрывает убыток и приносит мне профит. Ну как то так.)
Сергей, автор этого видео просто пытался объяснить, что такое мат.ожидание и дисперсия, о которой в видео ни слова-то и не было. Пример был выбран просто для наглядности, он с биржей мало чего имеет. Такие примеры - стандарт для книжки по статистике :) Вообще, сказать, что на бирже шанс 50/50 если входить от балды и ставить стоп равный профиту- это глупо, в этом я с вами согласен.
Для симуляции биржи нужно тут хотя бы геометрическое броунское движение использовать, но и оно биржу плохо описывает, т.к. это движение даже не подходит под слабую форму гипотезы эффективности рынка, в которой говорится, что в цену включены уже данные о прошлых её движениях и о прошлой информации.

Просто МО и среднеквадратичное отклонение можно использовать для расчёта приблизительной вероятности той или иной потери, а так же и выигрыша, основываясь при этом на каком-либо распределении.


Ничего личного, но это не правильное понимание мат. ожидания.
Твоё соотношение убытка\профита никакого мат ожидания вообще и в помине не даёт и никогда не давало.
Мат ожидание заключается в одной вещи и больше ни в какой - это во входе.
Вход должен приносить преимущество, т. е. он должен быть правильным. Александр, поделюсь с вами одной вещью, из-за которой ваш спор будет пока еще долгое время бесконечным с другими людьми: еще ни один человек не доказал, ни один профессор, как можно описать рынок: т.е. являются ли движения на рынке случайными или нет. Есть три гипотезы эффективности рынка:

слабая форма эффективности, если стоимость рыночного актива полностью отражает прошлую информацию, касающуюся данного актива (общедоступная в настоящий момент времени информация о прошлом состоянии рынка, прежде всего по динамике курсовой стоимости и объемах торговли финансовым активом);
средняя форма эффективности, если стоимость рыночного актива полностью отражает не только прошлую, но и публичную информацию (текущая информация, которая становится общедоступной в настоящий момент времени, предоставленная в текущей прессе, отчётах компаний, выступлениях государственных служащих, аналитических прогнозах и т.п.);
сильная форма эффективности, если стоимость рыночного актива полностью отражает всю информацию - прошлую, публичную и внутреннюю (инсайдерская информация, которая известна узкому кругу лиц в силу служебного положения, или иных обстоятельств).

К сожалению, еще никто не смог ни одну гипотезу доказать на 100%, так же и опровергнуть случайный характер движения на рынке. Именно поэтому, вы можете сколько хотите доказывать, что вход - это преимущество, но любой, кто не имеет такую же точку зрения, как и у вас, будет так же прав, как и вы. :)

Aleksander
31.07.2013, 03:23
Просто МО и среднеквадратичное отклонение можно использовать для расчёта приблизительной вероятности той или иной потери, а так же и выигрыша, основываясь при этом на каком-либо распределении.

МО - никаких вероятностей не даёт и в помине. МО - это всего навсего результат торговли, ни чем не более важен чем % прибыльных\отрицательных сделок, и даже менее важен.
И ежу понятно что если ты теряешь, то и статистика будет не важной. Вот МО и является всего навсего этой статистикой, которая показывает только результат. Если ты теряешь, то и МО будет отрицательным и наоборот. Никто из более менее понимающих торговлю людей не придают МО большего значение, чем оно заслуживает и смотрят результат по % прибыли.

Статистика бывает разная.

Чем опытнее трейдер, тем меньше внимания он уделяет абсалютно бесполезной первичной статистике типа того же МО, % прибыльных\отрицательных, средняя прибыль\убыток и т. д., и тем больше внимания уделяет статистике именно своей стратегии - статистика по времени входа, дням недели, типам входа и выхода, соотношение прибыли и комиссий, Gross, Net, % прибыли за день, зависимость результата от объёма и многое многое другое.

Я веду статистику здесь - http://marketstat.ru
Даже здесь в параметрах этой статистики нет МО, так как это абсолютно бесполезный показатель для ручной торговли.

panca
31.07.2013, 04:28
МО - никаких вероятностей не даёт и в помине. МО - это всего навсего результат торговли, ни чем не более важен чем % прибыльных\отрицательных сделок, и даже менее важен.
И ежу понятно что если ты теряешь, то и статистика будет не важной. Вот МО и является всего навсего этой статистикой, которая показывает только результат. Если ты теряешь, то и МО будет отрицательным и наоборот. Никто из более менее понимающих торговлю людей не придают МО большего значение, чем оно заслуживает и смотрят результат по % прибыли.

Статистика бывает разная.

Чем опытнее трейдер, тем меньше внимания он уделяет абсолютно бесполезной первичной статистике типа того же МО, % прибыльных\отрицательных, средняя прибыль\убыток и т. д., и тем больше внимания уделяет статистике именно своей стратегии - статистика по времени входа, дням недели, типам входа и выхода, соотношение прибыли и комиссий, Gross, Net, % прибыли за день, и многое многое другое.

Я веду статистику здесь - http://marketstat.ru
Даже здесь в параметрах этой статистики нет МО, так как это абсолютно бесполезный показатель для ручной торговли.

Хорошо бы взглянуть на пример записи.

Artem
31.07.2013, 05:55
статистика по времени входа, дням недели...

Эти показатели с точки зрения статистики абсолютно бесполезные и ни о чём конкретном не скажут. Показатели торговли которые реально нужно статистически отрабатывать можно посчитать на пальцах одной руки, а всё остальное .... . От того что будешь составлять статистику по 100 показателям от этого торговля никак не улучшится.

Aleksander
31.07.2013, 06:13
Эти показатели с точки зрения статистики абсолютно бесполезные и ни о чём конкретном не скажут.

Очень полезны и говорят они очень о конкретных вещах, чего нельзя сказать о том же МО.

Например в какие часы у меня лучше получается торговать, а в какие я в основном теряю. Вывод: надо убрать те часы где я теряю. Статистика по типам входа - опять показывает какие входы у меня лучше получаются.
Зависимость результата от объёма также показывает какой объём показывает наилучшие результаты.

Так что польза любому здравомыслящему человеку очевидна.



Показатели торговли которые реально нужно статистически отрабатывать можно посчитать на пальцах одной руки, а всё остальное .... . От того что будешь составлять статистику по 100 показателям от этого торговля никак не улучшится.

Улучшится.
И их не 100 а с десяток показателей.
Просто работа со статистикой - это уже удел трейдеров со стабильной торговлей, именно поэтому большинство этим не занимается.
Ибо если нет стабильной торговли, то и никакая статистика действительно не поможет. В этом ты Артём прав.
Всё на что способны большинство - это на уровне 3-го класса высчитывать мат ожидание и говорить о нём как о показателе успешности торговли. Ничего более бредового чем это в жизни я не слышал.

Далеко ходить не надо. Вот пример такого бреда:


... следовательно, в лучшем случае, х - кол-во пунктов прибыли, 2,5х - убыток. Даже возьмём его лучшую статистику с соотношением прибыли/убытков - 66/34. Значит, 66х - 34*2,5х = -19х. Отрицательное мат.ожидание, а значит перманентный слив...

И подобные мысли на каждом шагу.

Ivanof-f
31.07.2013, 08:07
когда ты уймёшься-то, ублюдок???

Антон (Вольф)
31.07.2013, 08:32
Это полный бред, товарищи:dash:
алексун превзошел сам себя...

sergey75rus
31.07.2013, 09:06
Например в какие часы у меня лучше получается торговать, а в какие я в основном теряю. Вывод: надо убрать те часы где я теряю

:fool:

Сетапы надо торговать, а не часы.

Вывод он сделал... ну чего, гений точно, "сэнсэй" трейдинга.))

Если теряешь проблема не в "часах"...

fatanee
31.07.2013, 18:19
МО - никаких вероятностей не даёт и в помине. МО - это всего навсего результат торговли, ни чем не более важен чем % прибыльных\отрицательных сделок, и даже менее важен.
И ежу понятно что если ты теряешь, то и статистика будет не важной. Вот МО и является всего навсего этой статистикой, которая показывает только результат. Если ты теряешь, то и МО будет отрицательным и наоборот. Никто из более менее понимающих торговлю людей не придают МО большего значение, чем оно заслуживает и смотрят результат по % прибыли.

Статистика бывает разная.

Чем опытнее трейдер, тем меньше внимания он уделяет абсалютно бесполезной первичной статистике типа того же МО, % прибыльных\отрицательных, средняя прибыль\убыток и т. д., и тем больше внимания уделяет статистике именно своей стратегии - статистика по времени входа, дням недели, типам входа и выхода, соотношение прибыли и комиссий, Gross, Net, % прибыли за день, зависимость результата от объёма и многое многое другое.

Я веду статистику здесь - http://marketstat.ru
Даже здесь в параметрах этой статистики нет МО, так как это абсолютно бесполезный показатель для ручной торговли.
Честно, я сейчас ругаться начну, причём матом... Прошу прощения, за эмоциональность. Ладно, сейчас по пунктам разберёмся...

МО - никаких вероятностей не даёт и в помине. Александр, честно, мне сложно представить что такое вообще можно сказать: на пальме не растут яблоки!

Математи́ческое ожида́ние — среднее значение случайной величины, распределение вероятностей случайной величины рассматривается в теории вероятностей.
Вероятность того или иного исхода можно посчитать, зная при этом функцию распределения вероятностей.

Теперь разделим некоторые понятия, которые здесь используются:
1. Ваше понимание статистики:
МО - это всего навсего результат торговли, ни чем не более важен чем % прибыльных\отрицательных сделок, и даже менее важен. Т.е. статистические данные торговли/сделок за определённое кол-во времени.

и 2. рыночной статистики (моё понимание, и как вижу, понимание многих других здесь): статистика (математическая модель), с помощью которой, можно описать движение цены за определённый период с наименьшими искажениями, на основе которой предполагаются и рассматриваются дальнейшие принятия решения по рынку.

Все мои слова основываются только на "статистике под пунктом 2", ни на каких других "статистиках" больше.

А сейчас немного теории:

1. Существует некое нормальное распределение вероятностей, так же называемое распределением Гаусса. К свойствам этого и других распределений принадлежат такие параметры, как мат.ожидание, медиана, мода, дисперсия, коэффициент асимметрии и коэффициент эксцесса. Все они определяют то, как будет выглядеть то или иное распределение.
2. На основании многолетнего опыта, финансисты очень часто используют именно распределение Гаусса для описания поведения цены на рынке, а так же его моделирования. Это самое моделирование поведения цены на рынке неразрывно связано с определением цены на производные того или иного актива. Фьючерсы, опционы, свопы и т.д. Например у опционов есть много методов определения стоимости, например:

Модель Блэка — Шоулза (Black-Scholes)
Биномиальная модель
Модель Хестона
Модель Монте-Карло
Модель Бьерксунда-Стенслэнда (Bjerksund-Stensland)
Модель Кокса-Рубинштейна (Cox-Rubenstein model)
Модель Ятса (Yates model)


Все они сходятся на том, что распределение вероятностей нахождения цены в будущем на том или ином уровнях является или же распределением Гаусса или логнормальным распределением. Для этого несколько вырезок с графиками из книги "Принципы корпоративных финансов":
http://i49.fastpic.ru/thumb/2013/0731/7e/6c4128807cd8954f6af4494b2a22ad7e.jpeg (http://fastpic.ru/view/49/2013/0731/6c4128807cd8954f6af4494b2a22ad7e.png.html)
http://i49.fastpic.ru/thumb/2013/0731/86/f88cfd38fe5935897e7116ef76d3f786.jpeg (http://fastpic.ru/view/49/2013/0731/f88cfd38fe5935897e7116ef76d3f786.png.html)
http://i49.fastpic.ru/thumb/2013/0731/6b/659a56ba01ca488ccbebd83247d0986b.jpeg (http://fastpic.ru/view/49/2013/0731/659a56ba01ca488ccbebd83247d0986b.png.html)

Следовательно, распределение есть, можно посчитать вероятность нахождения цены на том или ином уровнях, высчитать стоп, основываясь на вероятности, тейк, безубыток и так далее.
К этому же могу только процитировать то, что писал в предыдущем посту о гипотезе эффективности рынка:
еще ни один человек не доказал, ни один профессор, как можно описать рынок: т.е. являются ли движения на рынке случайными или нет. Есть три гипотезы эффективности рынка:
слабая форма эффективности, если стоимость рыночного актива полностью отражает прошлую информацию, касающуюся данного актива (общедоступная в настоящий момент времени информация о прошлом состоянии рынка, прежде всего по динамике курсовой стоимости и объемах торговли финансовым активом);
средняя форма эффективности, если стоимость рыночного актива полностью отражает не только прошлую, но и публичную информацию (текущая информация, которая становится общедоступной в настоящий момент времени, предоставленная в текущей прессе, отчётах компаний, выступлениях государственных служащих, аналитических прогнозах и т.п.);
сильная форма эффективности, если стоимость рыночного актива полностью отражает всю информацию - прошлую, публичную и внутреннюю (инсайдерская информация, которая известна узкому кругу лиц в силу служебного положения, или иных обстоятельств).
К сожалению, еще никто не смог ни одну гипотезу доказать на 100%, так же и опровергнуть случайный характер движения на рынке. и в этих словах нет никакого противоречия словам выше (дабы избежать придирок), т.к. модели описания движения цены не есть доказательство, а лишь приближение к реальности за счет попыток описать движение и характер цены математическим способом с наименьшими искажениями

Честно, я не знаю, на чём вы основываетесь в своих высказываниях, но как я понимаю, то на информации где-то когда-то прочтённой на не весть каких сайтах с содержанием, оставляющим большие вопросы в плане её правдивости и правильности. Просто я основываюсь на определённых книгах, написанных очень уважаемыми людьми, с очень большими знаниями, например: Принципы корпоративных финансов (Ричард Брейли, Стюарт Майерс), Financial Risk Manager Handbook (Phillipe Jorion) и других.

Сказали бы вы про управление рисками или о статистике какому-нибудь управляющему фондом, активов в банке или трейдеру банка, они бы просто улыбнулись и разговор был бы окончен.
Поэтому я надеюсь, что теперь вы наконец-то увидели разницу, почувствовали её, поняли, что я и другие имели ввиду под статистикой и наше с вами недоразумение по поводу разных "статистик" стало разрешено, ну а так же постараетесь в следующий раз использовать достоверную информацию, основанную хоть на чём-то, но не на всяких сайтах.

Это так же относится и к этому высказыванию:
Советую попробовать поторговать без плечей.
Но на форекс это не получится. Назовите хоть одного брокера или ДЦ или агрегатора, который не предоставил бы плечо 1:1.

П.С.
И подобные мысли на каждом шагу. Приведите мне пример расчёта, где бы вы остались в плюсе. Математика мне говорит, что чтобы выйти хотя бы в 0, прибыльная сделка, при -19х МО, должна быть в 19 раз больше, чем все убыточные. Теперь просто докажите обратное, всё же вы лучше знаете свой счёт и распределение прибыли/убытков :)

Ivanof-f
31.07.2013, 18:35
fatanee, вы напрасно пытаетесь развить эту дискуссию с алексашкой. Он в математике ровно такой же ноль,как и в трейдинге . А Блэк-Шоулз для него - это марка энергетического напитка..

fatanee
31.07.2013, 20:58
fatanee, вы напрасно пытаетесь развить эту дискуссию с алексашкой. Он в математике ровно такой же ноль,как и в трейдинге . А Блэк-Шоулз для него - это марка энергетического напитка..
Может быть, может быть... Посмотрим, если это не поможет, то тогда я сдаюсь :)

Aleksander
01.08.2013, 07:10
Может быть, может быть... Посмотрим, если это не поможет, то тогда я сдаюсь :)

fatanee,

Ту писанину которую ты написал там вверху я даже читать не стал. Достаточно несколько слов с каждого абзаца чтобы понять что речь идёт не о рынке и не о торговле.
Соответственно и читать нечего.
Это всё очередные попытки найти грааль, на этот раз через математику.

Всякие функции распределения, модели статистик, формы эффективности, искажения и вся прочая ахинея, которую ты привёл в твоём посте - это всё никакого отношения к рынку и к биржевой торговле абсолютно не имеет.

Я достаточно навидался как люди на форумах при обсуждении торговли всегда всё усложняют и ты - один из многих тому примеров.

Биржевая торговля, а именно ручная торговля по содержанию настолько проста, что ты даже представить не можешь.
Статистика для трейдера - это его торговля в цифрах.
Замечаешь логику - сначала идёт торговля, а потом статистика.
То есть прежде чем торговать, ты уже должен иметь стабильную систему, а уже потом, когда по итогам получена статистика, ты можешь смотреть что можно улучшить.

Тебе твои всякие модели эффективности, распределения Гауса и прочая херь никак не помогут и ничего не скажут в конкретной рыночной ситуации что происходит на рынке.
Ибо математика, математические модели в принципе никак не могут сказать что происходит на рынке. Это тоже самое что описать мысли человека математически.
Исключения составляют только те стратегии, где по определению невозможно (по разным причинам) анализировать, например HFT торговля, пипсовка.



Это так же относится и к этому высказыванию: Назовите хоть одного брокера или ДЦ или агрегатора, который не предоставил бы плечо 1:1.
Как ты можешь об этом говорить если даже не знаешь как рассчитывается плечо?
Потому что если бы знал, такого бы не сказал.



П.С. Приведите мне пример расчёта, где бы вы остались в плюсе.
Математические расчёты и прибыли на рынке - разные вещи и никак не взаимосвязываются.


Математика мне говорит, что чтобы выйти хотя бы в 0, прибыльная сделка, при -19х МО, должна быть в 19 раз больше, чем все убыточные. Теперь просто докажите обратное, всё же вы лучше знаете свой счёт и распределение прибыли/убытков :)

В том то и дело что тебе математика говорит. Рынок то тебе хоть о чём то сказал?

Простой пример.
Если бы было всё так просто как ты говоришь, то трейдеру достаточно было бы в торговле просто работать над повышением какого-нибудь показателя и он оставался бы в плюсе.
Но такого как известно в природе нет.
Ты говоришь "МО должно быть такое-то". Но ты попробуй его таким сделать. Как ты будешь это делать? Твоей хотелки и эфимерного МО не достаточно. Добиваться этого ты будешь через торговлю, через понимание рыночных ситуаций, точные входы и выходы.
Скажешь нет и ты будешь добиваться роста МО соотношением стопа\профита? Но это только у тебя в голове есть такие цифры как 1:3, 1:10 и т. д., рынок клал на твои расчёты. Это соотношение ничего общего к рынку опять же не имеет. Это снова поиски мини-грааля.
Где входить, где выходить, где ставить стоп - обо всё говорит рыночная ситуация, которую надо понимать или стараться понять. И здесь надо анализировать рынок, а не циферки гонять.

P.S.
математика ему сказала, ах-ха

Ivanof-f
01.08.2013, 08:51
....


когда ж с тобой,придурок, наконец, произойдёт ЭТО:http://www.imageup.ru/img279/1429960/0_af8fc_d5fd4d2c_s.gif (http://www.imageup.ru/img279/1429960/0_af8fc_d5fd4d2c_s.gif.html)?????
кому ты тут трактаты свои бессодержательные строчишь,тетерев бестолковый? :)

Антон (Вольф)
01.08.2013, 09:18
Есть такой старый советский анектод эпохи перестройки:
Прилетают в один советский город китайцы. Наши им устраивают экскурсию по местным достопримечательностям. Случайно заходят в местный универсам, те смотрят на наши прилавки и говорят:
- так нельзя работать
- почему нельзя, вон люди все при деле
- в вашем магазине должно работать 2 человека. Хотите мы вам покажем как?
На следующий день ставят эксперемент: выводят из универсама всех его сотрудников, приглашают 2-х китайцев и наблюдают за ситуацией.
Китайцы, тем временем, становятся один на входе, другой на выходе:
заходит покупатель в универсам, ему один китаец говорит: "нисего нет!" - выходит этот покупатель из универсама, ему другой китаец говорит: "убедились?"

Вот так и с алексашкой:
пришел fatanee ему что-то объяснять\дискутировать, ему один китаец (Иванов) сказал: "мозгов там нет" - а на выходе другой китаец (я): "убедились?"

fatanee
01.08.2013, 10:13
Простите, но это полный песец, товарищи...
Alexander, вы на досуге откройте хоть одну книгу, хотя нет... Уже поздно. Тут я вижу, что человек просто упорно не понимает суть сказанного, видимо ЕГЭ сделало своё... Значит Александр у нас просто бог, знающий о рынке всё, куда уж там профессорам до него и профессионалам высшего класса, да и тем более они ахинею пишут)) Если честно, мне жалко человека, который объясняет мне, как устроен мир, видевший только свой огород, но читавший башорг, но никак не энциклопедии.
В такм случае тут можно только удалиться...
П.с. Александр, вы бы своим стейтментом поделились бы... Своим похвастаться не могу и это признаю, но ваш, с вашими знаниями должен быть круче любого Лехи Майтрейда :)

sergey75rus
01.08.2013, 10:20
Простите, но это полный песец, товарищи...

И не только это...

Его девиз: "Спор ради спора" и ничего более.

Aleksander
01.08.2013, 11:00
Простите, но это полный песец, товарищи...
Alexander, вы на досуге откройте хоть одну книгу, хотя нет... Уже поздно. Тут я вижу, что человек просто упорно не понимает суть сказанного, видимо ЕГЭ сделало своё... Значит Александр у нас просто бог, знающий о рынке всё, куда уж там профессорам до него и профессионалам высшего класса, да и тем более они ахинею пишут)) Если честно, мне жалко человека, который объясняет мне, как устроен мир, видевший только свой огород, но читавший башорг, но никак не энциклопедии.
В такм случае тут можно только удалиться...


fatanee,

У тебя немного нарушена причинно-следственная связь + не понимаешь некоторых простых вещей.

1. Ты заикнулся о профессорах и профессионалах высшего класса, но ты даже понять не можешь что какой-бы умный человек не был, если у него нет качеств для трейдинга, то он будет только сливать. И профессора сливают и доктора наук, а какой-нибудь Вася из ПТУ зарабатывает рынком бабло на квартиру. Так что твой пример неудачен.

2. Я со временем понял что о рынке я знаю очень мало и большего мне не надо. Чтобы зарабатывать знать ничего не надо. Нужны совсем другие вещи.

3. Те математические методы, которые ты привёл, они конечно правильны и писали их умные люди. Но они не применимы к ручной внутридневной торговле на рынках. А точнее применить можно всё, но другой вопрос есть ли здесь здравый смысл. В этом случае его нет. Ибо математика никак не может сказать идёт ли набор позиции в лонг или шорт.


Своим похвастаться не могу и это признаю, но ваш, с вашими знаниями должен быть круче любого Лехи Майтрейда

4. Постороннему человеку, который умеет прослеживать нить разговора, будет очевидно из нашего диалога, что я знаю не много, в то время как ты целый пост исписал умными математическими изысканиями, которые причём абсолютно бесполезны в торговле, ну это уже другой разговор.

fatanee
01.08.2013, 11:18
fatanee,
У тебя немного нарушена причинно-следственная связь + не понимаешь некоторых простых вещей.

Ах, ну да, конечно. По вашим дискуссиям я не видел ни одного, у кого она не нарушена. Угу, не понимаю, простых вещей...))) Ахаха)

к 1. Ах, да, я забыл, ведь такие люди не исследуют рынки. Да и вообще, нафиг это им надо? Вы хоть с одним-то общались?
к 2. То, что вам надо, не нужно другому, хватит тут чесать языком всякую чушь, совершенно не зная элементарных вещей о рынке. Если вам хватает того, чтобы жать кнопку Buy и sell, торговать модель вашу и считать себя трейдером, то удачи! Ваше решение. Так же и решение Васи из ПТУ. Любой уважающий себя трейдер, будет знать то, о чём я писал. Вы этого даже осмыслить не смогли, раз это ахинея.
к 3. Если они не применимы на рынке, то покажите мне, на чём основывается расчёт VaR (Value at Risk), кто это и где применяет, а потом начинайте мне тут заливать. Не подходит ему, видите ли для рынка. Если вам не подходит, то не надо передёргивать факты.
4. постороннему абсолютно плевать будет на то, что здесь вообще пишут. Это первое. Второе- если это вам бесполезно, то не судите об остальных.

Вы еще скажите, что такие инвесторы, как Баффет и Сорос торгуют модель, не зная при этом рынка)))))

Это самое, что ни на есть глубокое неуважение к рынку.

Ivanof-f
01.08.2013, 11:33
fatanee ,а я вас предупреждал.. не тратьте нервы на диалоги с душевнобольным. Это мой крест и нести его мне!(с) гг :)

Aleksander
01.08.2013, 12:45
к 1. Ах, да, я забыл, ведь такие люди не исследуют рынки. Да и вообще, нафиг это им надо? Вы хоть с одним-то общались?

Мне не к чему твои профессора математики.
Общался и общаюсь не с профессорами, а с трейдерами, причём несколько из них довольно известные трейдеры в Россиийской тусовке. Одного вы все знаете, остальных естественно не буду называть, тут много неадекватных людей.



к 2. То, что вам надо, не нужно другому, хватит тут чесать языком всякую чушь, совершенно не зная элементарных вещей о рынке. Если вам хватает того, чтобы жать кнопку Buy и sell, торговать модель вашу и считать себя трейдером, то удачи! Ваше решение. Так же и решение Васи из ПТУ. Любой уважающий себя трейдер, будет знать то, о чём я писал. Вы этого даже осмыслить не смогли, раз это ахинея.
Я же говорил у тебя нарушен причинно-следственный аппарат.

1. Потому что ты не понимаешь, что речь идёт не о том что кому-то что-то надо, а о том как же всё таки надо торговать. Все разговоры сводятся к этому.
2. О рынке ты ещё ни слова не сказал. Всё математика и расчёты.
3. Причём тут моя торговля? Я же о твоей торговле не говорю. Ты не можешь предметно разговаривать.
4. Любой, и не уважающий себя, а имеющий качества трейдера, человек, скажет тебе, что ты всё усложняешь своими математическими методами.
5. Осмыслить твою математику я мог, но я уже достаточно начитался всех этих книжек, так что у меня это уже в прошлом. А тебе я искренне советую завязать с ручной торговлей и перейти на разработку роботов. Там твоя математика пригодится.



к 3. Если они не применимы на рынке, то покажите мне, на чём основывается расчёт VaR (Value at Risk), кто это и где применяет, а потом начинайте мне тут заливать. Не подходит ему, видите ли для рынка. Если вам не подходит, то не надо передёргивать факты.

Ты называй вещи по-русски, а то что такое твой VaR я не знаю. А знаю я свои эмоции и мой риск менеджер призван избегать ситуаций кода они появляются (вы даже не знаете что эта и есть суть управления рисками для дэй-трейдера). И твоя математика мне в х#^ не впилась. У меня есть файл статистики от marketstat.ru и там есть всё что надо. Я не математик, а трейдер.


4. постороннему абсолютно плевать будет на то, что здесь вообще пишут. Это первое. Второе- если это вам бесполезно, то не судите об остальных.
Согласен.


Вы еще скажите, что такие инвесторы, как Баффет и Сорос торгуют модель, не зная при этом рынка)))))
Опять двацать пять.
Ну что ты будешь делать.

fatanee,
1. Торговать модель - значит понимать рыночную ситуацию в этот момент. А торговать паттерн - значит не понимать рыночную ситуацию.
2. О Баффете и Соросе ты даже не упоминай, это совсем отдельная история, совсем другая деятельность.
Ты торгуешь в диллинге и в этом преславутом Метатрейдере 4. Не сравнивай себя с ними. У них всё другое.

Вот это мне нравится:


Это самое, что ни на есть глубокое неуважение к рынку.

Рынок уважать не надо, его надо понимать.

fatanee
01.08.2013, 12:59
И твоя математика мне в х#^% не впилась.
Александр, идите-ка вы, уважаемый, своей дорогой. Нам с вами не по пути ;))) Понимайте свои рынки, гребите бабло лопатой, но оставьте нас- ущербных, торгующих на МТ4 и МТ5 здесь в покое. Видимо, этот ресурс не для вашего уровня, ваш значительно выше. Но пока, по сути, вы выступаете здесь троллем :)


2. Я со временем понял что о рынке я знаю очень мало и большего мне не надо.

Я же говорил у тебя нарушен причинно-следственный аппарат.

+ не понимаешь некоторых простых вещей.

а то что такое твой VaR я не знаю.

О рынке ты ещё ни слова не сказал.

Осмыслить твою математику я мог, но я уже достаточно начитался всех этих книжек,
Ахахахаха))) Зато как всё с пеной у рта доказывается, что у кого-то нарушен причинно-следственный аппарат )))) Ахахаха)
В общем, ладно... Удачи вам, удачи))


Постороннему человеку, который умеет прослеживать нить разговора, будет очевидно из нашего диалога, что я знаю не много

Aleksander
01.08.2013, 13:14
Александр, идите-ка вы, уважаемый, своей дорогой. Нам с вами не по пути ;))) Понимайте свои рынки, гребите бабло лопатой, но оставьте нас- ущербных, торгующих на МТ4 и МТ5 здесь в покое. Видимо, этот ресурс не для вашего уровня, ваш значительно выше. Но пока, по сути, вы выступаете здесь троллем :)

Ахахахаха))) Зато как всё с пеной у рта доказывается, что у кого-то нарушен причинно-следственный аппарат )))) Ахахаха)
В общем, ладно... Удачи вам, удачи))

И тебе не хворать.
И скажу тебе даже спасибо за то что правила форума не нарушаешь в отличии от некоторых.

Веталь
07.08.2013, 21:13
http://www.youtube.com/watch?v=Dz4LyAiEWsg
Вобще ветку засрали.
Кто смотрел-хоть бы откоментировали=пользезного вынесли или нет.
Я например поддерживаю аффтора насчет того, чтобы добится даже тех 50/50 надо еще попотеть т.к. рынок ходит тренд/флэт 20/80.
Ну и про время прикольно, насчет обьема и дельты...хм...наверное это на любителя)

sergey75rus
07.08.2013, 21:50
Я сначала подумал что это ты там в видосе гутаришь. Как услышал про 50/50, шпильку, дисциплину... подумал:-ну вот Веталь созрел, видос записал.)

Да и сейчас вопрос всплывает: - А что это так интересно ему, про мнение о видео?

Тебе же там 7 лаек поставили под постом, значит одобрили.

CM Punk
31.12.2015, 22:36
Оживим старую тему. А может видео кто-нибудь перезалить видео топикстартера? а то оно не воспроизводится. Всех с НГ.

vengo
01.01.2016, 20:18
Оживим старую тему. А может видео кто-нибудь перезалить видео топикстартера? а то оно не воспроизводится. Всех с НГ.

насколько я помню видео Виталия, он там по накопительной дельте "полки" торговал.