PDA

Просмотр полной версии : Тестирование торговой системы на основе A.S.I.M.



Alex44
23.06.2013, 18:44
Как обещал, перенес тестирование ТС в отдельную ветку.

Сразу оговорюсь, я не состою в коллективе разработчиков этой методики, меня лишь в очередной раз любезно пригласили в качестве "летчика-испытателя"...)). В очередной, потому что в предыдущий раз так же любезно предоставили лицензионный софт для анализа опционов, за что ребятам большое спасибо. Кстати оч лестно отзываются о ресурсе кластердельты.

Теперь о сути - предлагаемая аналитическая система является конструктором для построения торговых систем "под себя". Кто-то любит работать на пробой, кто то на отбой, кто то торгует среднесрок и так далее. В основном на мой взгляд методика рассчитана на работу в среднесрок портфелем. Есть так же разработки для дейтрейдинга и свинговой торговли.

Сразу оговорюсь A.S.I.M. не является готовой торговой системой по словам Авторов-разработчиков."A.S.I.M. - это комплекс расчетных уровней, зон поддержек и сопротивлений, произведенных на основе анализа отчета данных Дневных Бюллетеней СМЕ для базового актива. Система позволяет определять направление движения цены, ее местоположение относительно границ интересов рынка...(с) по материалам сайта авторов . При помощи этой системы любой трейдер как из кубиков может строить свои торговые стратегии.

Я предпринял попытку построить "портфельную" стратегию торговли на всех парах, по которым выкладываются данные. Основная задача, которую стараюсь решить, это в идеале постепенно зайти с краев рынка и затем двигаться в направлении тренда к противоположному краю с доливками, фиксацией промежуточной прибыли , затем входом и так от края к краю.
Сделки будут идти по рекомендациям и паттернам самих авторов системы.

Важное замечание - выкладываемые мною скрины со сделками не являются прямым руководством к действию!!! Это лишь тестирование одной из среднесрочно-долгосрочной стратегии по методике A.S.I.M

Еще одно важное замечание для тех, кто будет тестировать свои ТС на основе A.S.I.M - не ставьте все пары и все индикаторы одновременно в одном рабочем окне , иначе МТ ляжет и выводить его из коматозного состояния придется из Панели задач!!!!!!. Создайте общий профиль для всех пар исключительно для анализа на выходных, когда не идут котировки, и отдельно для каждой пары отдельный рабочий профиль для работы в будни. И используйте урезанные БД, которые выкладывают авторы. Полные тоже есть, но они для поиска паттернов и исследований.

Здесь (http://insidemarket.ru/) первоисточник непосредственно по самой системе A.S.I.M.

Alex44
23.06.2013, 19:01
Результаты первой недели тестирования я публиковал в ветке "Торговая система на основе анализа опционов",напомню, что на момент окончания первой торговой недели плавающий P/L результат был около нуля.

Выкладываю результаты прошедшей недели.

http://savepic.org/3790925m.png (http://savepic.org/3790925.htm)
http://savepic.org/3778637m.png (http://savepic.org/3778637.htm)

Неделя закончилась зафиксированным профитом +1,85% и плавающим P/L порядка + 0,4%. На депозит по прежнему оказывают давление AUD-пары. К сожалению пропущен отличный "хрестоматийный" вход по фунту (лично мой косяк - после сработки б\у не выставил отложенные ордера повторно согласно методике)

БоряБорщ
23.06.2013, 19:37
Alex, скажите, Вы примерно представляете методику расчета этих уровней? Может, Вас как "летчика-испытателя" посвятили в эту тайну, или нет на самом деле никаких сложных схем, и каждый более-менее грамотный пользователь может, открыв ДБ, и проведя несложные вычисления (типа страйк +/- премия) получить все эти "зоны мажино"? А то как-то немного напрягает неизвестность в этом отношении. Главное, что эти уровни реально работают, и в совокупности с объёмным профилем образуют практически полную картину происходящего на рынке. И было бы обидно бросать стратегию, из-за того, что, допустим, потеряется связь с разработчиками, или ещё что-нибудь...

Alex44
23.06.2013, 19:52
Alex, скажите, Вы примерно представляете методику расчета этих уровней? Может, Вас как "летчика-испытателя" посвятили в эту тайну, или нет на самом деле никаких сложных схем, и каждый более-менее грамотный пользователь может, открыв ДБ, и проведя несложные вычисления (типа страйк +/- премия) получить все эти "зоны мажино"? А то как-то немного напрягает неизвестность в этом отношении. Главное, что эти уровни реально работают, и в совокупности с объёмным профилем образуют практически полную картину происходящего на рынке. И было бы обидно бросать стратегию, из-за того, что, допустим, потеряется связь с разработчиками, или ещё что-нибудь...

БоряБорщ,...примерно представляю, так как все выложено в открытый доступ. По поводу потери связи с разработчиками, то я с ними постоянно контактирую, скажу вам что коллектив (не один человек) молодой по составу и (дай Бог им здоровья) уход в мир иной всем одновременно не грозит в ближайшие годы.:smile:

Если Вы заметили система достаточно проста - это система горизонтальных каналов по принципу "матрешки" (один находится в другом). Цена отталкиваясь от границ (или пробивая их) направляется к другой границе. Каждый может найти свои паттерны и торговать их.

БоряБорщ
23.06.2013, 20:08
все выложено в открытый доступ
это у них на сайте, надо полагать? я признаюсь, нашёл там только методику торговли, то есть интерпретацию, но не сам расчет

уход в мир иной
я вовсе не это имел ввиду, просто всегда лучше знать досконально то, что используешь в работе, а так получается, тебе дают что-то, но не говорят что это, и я лично чувствую себя из-за этого неуютно, хотя, без сомнения на данный момент к ребятам не может быть никаких претензий: всё доступно, всё работает, обновляется, объясняется.

sergey75rus
23.06.2013, 20:11
Тестирование торговой системы на основе A.S.I.M.


меня лишь в очередной раз любезно пригласили в качестве "летчика-испытателя"...)).

Скажите пожалуйста, а гермошлем с парашютом в вашей ТС предусмотрен в связи с тем, что 90% опционов истекают бесполезными?

п.с. извиняюсь, не читал, поэтому задал вопрос напрямую лётчику.)):drinks:

Alex44
23.06.2013, 20:15
это у них на сайте, надо полагать? я признаюсь, нашёл там только методику торговли, то есть интерпретацию, но не сам расчет

я вовсе не это имел ввиду, просто всегда лучше знать досконально то, что используешь в работе, а так получается, тебе дают что-то, но не говорят что это, и я лично чувствую себя из-за этого неуютно, хотя, без сомнения на данный момент к ребятам не может быть никаких претензий: всё доступно, всё работает, обновляется, объясняется.

Формул расчета зон на сайте разработчиков нет и не будет по вполне понятным причинам.

Alex44
23.06.2013, 20:21
Скажите пожалуйста, а гермошлем с парашютом в вашей ТС предусмотрен в связи с тем, что 90% опционов истекают бесполезными?

п.с. извиняюсь, не читал, поэтому задал вопрос напрямую лётчику.)):drinks:

Конечно все имеется, Сергей..и гермошлем и парашют и даже бесплатные памперсы выдают...:biggrin:

Сергей, сколько там истекает и т.д. уже фиолетово, так как в опционных стратегиях прежде всего используются настроения игроков.

БоряБорщ
23.06.2013, 20:24
Формул расчета зон на сайте разработчиков нет и не будет по вполне понятным причинам.
Это всё понятно, я сам удивился, когда прочитал про "открытый доступ"
мне формулы и не надо, мне б саму концепцию: что откуда берётся, в чем принцип, так сказать... тогда можно будет ввести собственную интерпретацию - что есть баланс, что есть апогей итд, то есть картина будет более полной, более насыщенной, и работать будет интереснее и приятнее, потому что это будет МОЯ картина
надеюсь, Вы меня поняли...

Alex44
23.06.2013, 20:49
Это всё понятно, я сам удивился, когда прочитал про "открытый доступ"
мне формулы и не надо, мне б саму концепцию: что откуда берётся, в чем принцип, так сказать... тогда можно будет ввести собственную интерпретацию - что есть баланс, что есть апогей итд, то есть картина будет более полной, более насыщенной, и работать будет интереснее и приятнее, потому что это будет МОЯ картина
надеюсь, Вы меня поняли...

Я понял Вас. На сайте (http://www.betsyndicate.net/forex-spekulyativnaya-torgovlya-valyutoiy/) одного из разработчиков есть материалы по опционному анализу и есть соответствующий софт для быстрой обработки отчетов ДБ (бетсиндикат). Софт весьма мощный. Автор пока снял снял ссылку на скачивание версии 2.5, так как работает над новой версией. Если нужно, я могу скинуть архив с программой V 2.5 (без ключей). При помощи нее возможно можете найти СВОИ закономерности.:smile:

БоряБорщ
23.06.2013, 21:00
да, помнится, заходил я на бетсиндикат, но, поскольку программы там уже не было, то и углубляться не стал
Если Вам не сложно, скиньте архив, поглядим...

Arbiter
23.06.2013, 22:25
Всем доброй ночи! Ссылки на скачивание программы BetSyndicateForex я заново восстановил, только внимательно прочтите предупреждение по процессу скачивания.

Alex44, большое спасибо за подобные тесты, подход на высочайшем уровне, впрочем как обычно))).

По поводу живучести проекта, думаю что все зависящее от нас в этом плане, мы сделаем. Программой BetSyndicateForex (BetSyndicateOption) я занимаюсь с 2011 года, и до сих пор идей реализовано всего процентов на 10, так что запас хода для развития еще есть. Проект ИнсайдМаркет довольно новый, нереализованных возможностей по поиску закономерностей целое море. Очень радует, что к нам подключаются такие члены команды, как наш уважаемый топикстартер). Значит развиваться будем в разы быстрее, коллективный опыт каждый день дает новые мысли и наработки.

Alex44
23.06.2013, 22:52
Уважаемые коллеги, рад представить вам одного из Главных конструкторов данной системы (и не только) - Арбитра. Думаю, что некоторым знакомы уже его недавние проекты (Бетсиндикат) и так же новые (Инсайдмаркет). По всем вопросам "а как это работает внутри" обращайтесь напрямую.)

Спасибо Вам Арбитр за теплые слова в мой адрес и адрес коллег форума кластердельты, как говорится "будем дружить домами"(с)...:smile:

Arbiter
24.06.2013, 07:08
Я занимаюсь в основном технической частью. Основоположник ASIM, генератор идей и методик, это Ask (Александр), его найдете на сайте проекта, по вопросам концепций, торговых идей это к нему. Я же с удовольствием отвечу на технические (не торговые) вопросы.

Alex44
02.07.2013, 08:39
Приветствую всех, коллеги...

Итак прошла 3-я неделя тестирования, вот традиционные таблицы положения дел по тестовому счету.

http://savepic.org/3884480m.png (http://savepic.org/3884480.htm)
http://savepic.org/3889600m.png (http://savepic.org/3889600.htm)

На прошедшей неделе каких либо стратегических движений по счету не было, зафиксирован профит по AUDJPY (+124 пункта), AUDUSD - +110 пп, а так же пофиксены профиты по EURUSD с малыми локальными целями по 20-50 пп в среднем.

Основными локомотивами по профиту являются USDJPY с текущим профитом + 393 пп и EURUSD с текущим профитом +313 пп по основной позиции. По прежнему немного портят картину AUD-пары, хотя и удалось вывести часть профитных сделок по ним, тем самым уменьшив давление на депозит. Восстановлен вход по EURAUD, ранее сработавший в б\у., который больше сработал не как "безубыток" , а как "безприбыток" ввиду того, что пара сходила вниз на три фигуры . В связи с этим пришлось несколько поменять тактику входа - разбить лот на более мелкие позиции, чтобы построить цепочку по аналогии с OCO-ордерами. Такую тактику в основном буду использовать на кроссах.

Итого по счету + 3.13% с плавающим P\L порядка + 0.1...0.3%.

Alex44
08.07.2013, 18:01
Приветствую коллеги...

Завершилась 4-ая неделя тестирования, выкладываю традиционный еженедельный отчет.

http://savepic.org/3969201m.png (http://savepic.org/3969201.htm)
http://savepic.org/3964081m.png (http://savepic.org/3964081.htm)
http://savepic.org/3953841m.png (http://savepic.org/3953841.htm)

Неделя прошла неплохо, к счету прибавилось еще +1,2%, неплохой профит получен по GBPAUD - 400 пунктов с копейками, ну и по мелочи остальные пары. Кому интересно могут посмотреть здесь (http://savepic.org/3958962m.png)

Поскольку прошел месяц, решил сделать предварительные итоги со скринами и своими вью по активам, составляющим мой портфель. Начну с EURUSD.

http://savepic.org/3973322m.png (http://savepic.org/3973322.htm)

По евро в активе +500 пунктов по основному лоту, включая доливочный (игрушечный). По новым данным целевые зоны для покупок сместились вниз, поэтому принял решение работать от продаж со смещением акцента вниз.

GBPUSD

http://savepic.org/3962061m.png (http://savepic.org/3962061.htm)

По фунту основной изюм, увы, проспал. Что то там настриг по мелочи, запрыгнул в уходящий поезд, затем сдал. В настоящий момент стою частично в покупках по системе, но в связи с выходом новых данных, которые говорят о смещении целевых зон для покупок вниз, принято решение закрыть верхние покупки и залочить профит. На скрине конечно вряд ли кто нить что нить разберет, потому как я на фунте буду обкатывать условно-зависимые цепочки ордеров, но это отдельная тема.

USDJPY

http://savepic.org/3987648m.png (http://savepic.org/3987648.htm)

По USDJPY поставлен несимметричный лок в сторону покупок. В активе +470 пунктов, далее буду смотреть за развитием событий. Новые данные сместили целевые зоны продаж чуть выше и при дальнейшем росте пары возможно поставлю полный лок выше.

AUDJPY

http://savepic.org/3995842m.png (http://savepic.org/3995842.htm)

Ауд-содержащие пары как грится дали "прикурить". Это самый позорный мой вход (несистемный) и по нему пока решил особо не дергаться ввиду нисходящего тренда и некритичной нагрузке на депозит.

AUDUSD

http://savepic.org/3932354m.png (http://savepic.org/3932354.htm)

Тоже не особо приятная картина. По всей видимости пара уйдет еще ниже, поэтому принял решение поставить несимметричный лок со смещением в продажи.

EURAUD

http://savepic.org/3936453m.png (http://savepic.org/3936453.htm)

По данной паре хоть и имею в активе порядка +260 пунктов профита, решил пофиксить основную часть общего профита и остаток перевести в б\у, так как новые данные не исключают поход пары еще выше.

GBPAUD

http://savepic.org/3954903m.png (http://savepic.org/3954903.htm)

По GBPAUD неплохо поработал, в настоящее время в активе + 500 пунктов, но аналогично ситуации с EURAUD решил пофиксить часть профита и остаток перевести в б\у.

Итого:

Судя по месяцу ПОКА система показывает положительное матожидание, и с учетом моих личных косяков на итоговый процент эквити можно смело накинуть 70--80%. Я преднамеренно не увеличивал нагрузку на депозит, чтобы оценить общую динамику по портфелю, так как думаю выводы делать преждевременно. По итогам квартала будет более-менее ясная картина. В тоже время акцент по лотности перевел на более техничные на мой взгляд пары. Таблица приоритетов примерно такая:

1. GBPUSD
2. EURUSD
3. Остальное

Alex44
08.07.2013, 19:01
Пока готовил отчет, сработала цепочка по фунту.

Итого по счету + 5,17% и плавающий P\L + 1.8%

Alex44
17.07.2013, 16:00
Приветствую коллеги, ввиду занятости немного с опозданием даю отчет за первую неделю второго месяца тестирования.

http://savepic.org/4069808m.png (http://savepic.org/4069808.htm)
http://savepic.org/4123059m.png (http://savepic.org/4123059.htm)

Из-за выстрела евро схлопнулись по трейлинг-стопу некоторые мои "длинные" профитные ордера. Закрылся профит по USDJPY 373 пп .... по GBPAUD 403 пп.... и EURUSD 316 пп..... по остальным парам сработали либо тейки либо безубыток (локальные сделки)

Кому интересно, зафиксированные сделки за прошедшую неделю здесь (http://savepic.org/4090294.png).

Таким образом баланс подрос почти на 4 %.Тем не менее в работе остались некоторые минусовые сделки, которые пока рисуют плавающий минус по счету в пределах 3,7%, так же к сожалению не сработали нижние лимитники по евро и фунту.

Текущая ситуация пока не располагает к системным входам в рынок, поэтому решил не открывать новых сделок до появления сигналов. Увы, в настоящий момент не располагаю временем для внутридневной работы по системе, поэтому в основном сделки будут в расчете на среднесрок. Может это и к лучшему, так как в таких жестких условиях возможности системы проявятся наиболее четко.