Применение нейросетевых технологий в трейдинге [Архив]

Alex44

15.03.2013, 16:30

Теорию можно почерпнуть на просторах интернета и дублировать сюда все нет смысла. Из своего опыта отмечу, что наиболее распространенным софтом по созданию и работе с нейросетями являются Neuro Shell 2 и Neuro Shell Trading. К данному софту есть мануалы на русском языке и там можно почерпнуть азы работы с нейросетями. Так же есть тематические форумы.

Основная проблема это подача данных на вход нейросетей, у профи есть поговорка - "хлам на входе - хлам на выходе"(с). Изучив тему на начальном этапе я сделал акцент на определении сетью не цены актива, а направления движения цены, что является логичным продолжением темы опционных векторов (поруганных и раскритикованных). Чтобы не провоцировать очередную порцию критики и деструктива, предлагаю совместно изучить и протестировать методы определения направления движения цены при помощи НС. Привожу исходные данные для работы - это файлы, которые выдает софт от Бетсиндиката, данные за 5 лет и содержат следующие данные.

1. Дата

Данные для построения индекса
2. Сумма OI Put
3. Cумма OI Call

Для построения гистограммы сентимента
4. Отношение: Сумма OI Put/ Сумма OI Сall

Для построения индекса
5. Cред. арифм OI Put
6. Сред. арифм OI Call

Для построения гистограммы сентимента
7. Отношение: Сред. арифм OI Put/ Сред. арифм. OI Call

Для построения индекса
8. Сумма Volume Put
9. Сумма Volume Call

Для построения гистограммы сентимента
10. Отношение: Сумма Volume Put/ Сумма Volume Call

Для построения индекса
11. Сред. арифм. Volume Put
12. Сред. арифм. Volume Call

Для построения гистограммы сентимента
13. Отношение: Сред. арифм. Volume Put/ Сред. арифм. Volume Call

Для построения индекса
14. Cумма Delta Put
15. Сумма Delta Call

Для построения гистограммы сентимента
16. Отношение : Сумма Delta Put/ Сумма Delta Call

Для построения индекса
17. Сред. арифм. Delta Put
18. Сред. арифм. Delta Call

Для построения гистограммы сентимента
19. Отношение: Cред. арифм. Delta Put/ Cред. арифм. Delta Call

Для построения индекса.
20. Cумма Sett.Price Put
21. Сумма Sett.Price Call

Для построения гистограммы сентимента
22. Отношение: Сумма Sett.Price Put/ Сумма Sett.Price Call

Для построения индекса
23. Сред.арифм. Sett.Price Put
24. Сред.арифм. Sett.Price Call

Для построения гистограммы сентимента
25. Отношение: Сред.арифм. Sett.Price Put/Сред. арифм. Sett.Price Call

Для построения индекса
26. Кол-во Put
27. Кол-во Call

Для построения гистограммы сентимента
28. Отношение: Кол-во Put/Кол-во Сall

То есть каждая строка файла содержит 28 ячеек с соответствующими данными. Автором софта все это было сделано на перспективу для целей анализа и полезности каждого вида данных.

Файлы 4-х активов EUR, GBP, AUD, JPY в формате txt. Данные в файлах наиболее подробные по опционам , по фьючерсам будут чуть позже. Приведенные данные по опционам пока доступны лишь по указанным валютам, так как раскодировка отчетов по другим активам имеет по словам автора софта свои сложности и пока все на стадии разработки. С фьючерсами проще, доступны многие ликвидные активы.

http://sderni.ru/172229

Приведенные файлы могут быть использованы для построения индикаторов при соответствующей подготовке данных (выборки данных, дискретизации и т.п.)

Ivory

15.03.2013, 19:12

Алекс, по поводу применения НС, я хочу заметить, что это не искусственный интеллект. Это способ сортировки. Отделение редких фактов от распространенных, но не оценка этих фактов, как параметров для метазадачи, какой является трейдинг с точки зрения НС. И поэтому - это завышенное ожидание, - расcчитывать на то, что сеть даст вам новые, еще не найденные закономерности, а тем более торговые сигналы.

Сеть может послужить продвинутым счетчиком вероятностей. Но для этого, как я представляю себе, необходимо использовать в качестве предмета для сортировки не первичные, а уже интеллектуально обработанные данные. Я подразумеваю, что сеть должна сортировать более значимые закономерности чем OHLC, Vol и OI. Я имею ввиду предварительно отобраные факторы, которые для вас как для трейдера уже являются вероятными предпосылками для принятия торгового решения. Или, как минимум, заметными событиями. Выбор совокупности этих событий, который с высокой вероятностью ведет к положительному результату и есть задача для НС.

В самом деле, вы же не торгуете, используя буквально цифры OHLC как сигнал? К примеру я насчитал для себя более полутора десятков разных факторов, которые я принимаю в расчет при открытии сделки. Про закрытие промолчу, поскольку сам здесь хромаю. Жаба душит временами, знаете ли. Но это такие вещи, как параметры вертикальных и горизонтальных гистограмм объемов, дельты, спреды, точечные явления. Объемы и дельты за особые периоды дня, внутридневные контракты, события и явления, которые мне известны заранее. Закрытия определенных периодов (в т.ч. дня) по отношению к предыдущим экстремумам. Параметры колебаний интересов в различных инструментах одного актива, особые торговые дни и еще есть немного. А вот взвесить эти факторы корректно с точки зрения статистики не могу. Только грубо: фактор плюс 5%, фактор минус 5%. Или интуитивно, отбросив некоторые. Уверен, что НС здесь может оказаться очень к месту. Поскольку предполагается качественная статистика плюс многофакторная сортировка. Кроме того, при принятии решения вы, очевидно, принимаете в расчет данные разных временных интервалов. Или говоря образно - "три экрана". По этой причине, как я считаю, недостаточно ограничивать такую задачу только дневными параметрами, а необходимо расширить постановку на:
- внутри дня;
- закрытие и расчетные условия;
- среднесрок: месяц-квартал.

Очевидно, что данных потребуется больше. Тем более, что прежде, чем задачу решать, ее нужно правильно поставить. Простая подача набора данных приведет, в лучшем случае, к черному ящику, который так ругает ваш коллега. И поделом. Если вы не будете понимать, в чем суть сигнала вашей сети, она подведет вас один раз, но в самый ответственный момент. При взлете, - после преодоления скорости принятия решения. Поэтому потребуется еще и интерпретировать те результаты, которые вы получите. Перевести их с языка сортировки на язык аналитики и торговли: почему именно такие сочетания дают работающий сигнал.

Совсем не так просто, как сформировать ряд xl-вских файлов. Но кто говорит, что это простая задача, не так ли? Проще торговать и не лезть в эти дебри. Дорогу осилит идущий, и коли уж вы беретесь, то, я думаю, нужно представлять себе хотя бы примерно, что вы собираетесь сделать, чтобы получить удовлетворительный результат.

Извините, что много букв.

Alex44

15.03.2013, 19:54

Благодарю коллега за ответ, поверьте, прежде чем открыть ветку, много думал, стоит ли это делать. Прежде всего походил по форумам, почитал и пообщался с намного более опытными коллегами, которые занимались когда-то этой темой, на все ушло около 3-х месяцев, то есть не с наскоку решил открыть ветку. Занимались коллеги некогда на основе классических индикаторов формата OHLC и когда я им пытался обьяснить про кластеры, точечные дельты и т.д., они меня не понимали, но высказывали мысль, что это перспективно и что именно сети смогут здесь помочь. Сами они этим не занимаются, поскольку темой обьемов не владеют и им соответственно нужен опыт и знания, а это время. Поэтому тема получила развитие на новом витке.

Я понимаю всю сложность темы и предстоит много работы (а как иначе). Человеческий мозг с одной стороны умеет интерпретировать и обрабатывать множество данных, но у него есть одна особенность - усталость от монотонной и рутинной работы, чего нет в машине, таким образом мы можем создать "советника", не том понимании как в МТ, а Советника, который выдаст например три варианта совета - 1. купить 2. продать 3. держать.

Как варианты могут быть и прогнозирующие системы для внутридня и т.д. Пока формируется входной пакет данных, которые предстоит нормализовать для подачи на вход сети. Работы много, но на уже идет. Данная ветка будет как побуждающая для активных в плане совместного сотрудничества.

Кстати сортировка данных - это не единственное, что умеют сети (видимо Вы имели ввиду самоорганизующиеся сети Кохонена). Сети имеют способность обучения образам, то есть научив сеть распознавать букву "А" она будет распознавать ее написанную другим шрифтом к примеру. Примерно так работает софт по распознаванию номерных знаков на авто, ридеры по распознаванию текста и т.п. Можно привести кучу примеров. Человек, прежде чем нажать на кнопку бай или селл, проанализирует входящие данные - наличие тренда, новостной фон, уровни, и т.д и т.д То есть есть некие совокупности данных, побуждающих человека принимать то или иное решение, например вы выглянули в окно - за окном пасмурно и накрапывает дождик, наверняка вы прихватите зонт. Это конечно простая задача. Можно усложнить - дождя нет, но пасмурно - брать или не брать зонт, человек подумает - что было в прогнозе погоды, что было вчера, что вообще бывает в это время года (не брать же валенки, если лето). То есть таким образом можно создать неплохую вероятностную систему.

Вобщем велкам!..))

Ivanof-f

15.03.2013, 20:10

Алекс,удачи тебе! Я уже почти месяц этой хренью увлекаюсь. Это реально интересная и достойная внимания тема,на мой взгляд!

sergey75rus

15.03.2013, 20:19

Алекс! Я тебя конечно уважаю, всё это интересно и круто, но здравый смысл мне подсказывает что с нахрапу эту тему не взять. Кроме трейдеров нужна команда програмёров довольно серьёзных типа Фишера, чтобы что то получилось, и не 1 месяц работы. На одном энтузиазме далеко не уедешь, а значит вывод такой - нужно финансирование. А так это игрушки, что бы занять свой мозг, типо умственные упражнения что бы он не заржавел.
Это не критика, это взгляд со стороны, на потуги коллег.)

Alex44

15.03.2013, 20:24

Уже работает целая группа, Сергей, есть и прогеры и трейдеры. Скажу больше - есть даже заинтересованные люди (инвесторы), которых приходится пока вежливо просить "подождать".

Alex44

15.03.2013, 20:27

Алекс,удачи тебе! Я уже почти месяц этой хренью увлекаюсь. Это реально интересная и достойная внимания тема,на мой взгляд!

Спасибо..удача не помешает..)) Очень много уходит времени на эту тему..)..сделать бы в сутках по 70 часов..))) и научиться не спать, ни есть и т.д...))

Ivanof-f

15.03.2013, 20:30

Уже работает целая группа, Иванофф, есть и прогеры и трейдеры. Скажу больше - есть даже заинтересованные люди (инвесторы), которых приходится пока вежливо просить "подождать".

я не сторонник коллективного разума в трейдинге. По мне,так успешный трейдинг - удел эгоистов :).

Alex44

15.03.2013, 20:41

я не сторонник коллективного разума в трейдинге. По мне,так успешный трейдинг - удел эгоистов :).

Сорри, не тебе был пост..))) Это Сергею было..)).Вот она и есть эта усталость проклятая, когда уже ники перед глазами плывут..))

По поводу коллективного разума я не совсем согласен. Запустил бы некогда Королев в одиночку ракету в космос?..))..Отож..)

sergey75rus

15.03.2013, 21:07

Сорри, не тебе был пост..))) Это Сергею было..)).Вот она и есть эта усталость проклятая, когда уже ники перед глазами плывут..))

По поводу коллективного разума я не совсем согласен. Запустил бы некогда Королев в одиночку ракету в космос?..))..Отож..)

Вся фишка в том кто же на этой ракете в о концовке полетит, кто будет пользоваться результатом труда. Но это скорее всего уже нравственный, а также юридический вопрос:))

Но это для людей практичных. Так же не исключаю идейную сторону вопроса, за идею иногда люди могут очень многое сделать, им это по душе....в кайф...родное...манит...горы готовы свернуть...

Alex44

16.03.2013, 10:05

Вся фишка в том кто же на этой ракете в о концовке полетит, кто будет пользоваться результатом труда. ........

"Какого цвета ваши посадочные??!!"(с) из к\ф "2012"..)))

Немного информации о некоторых итогах работы группы:

Кривая предикции (предсказания) на ауди на 10 баров вперед, сеть работает по входным данным, которые она никогда не видела
http://savepic.org/2955267m.png (http://savepic.org/2955267.htm)

здесь результат по факту, есть погрешность в виде разрыва (гэпа), но как видно динамика определена с достаточной большой точностью
http://savepic.org/3011586m.png (http://savepic.org/3011586.htm)

На первом скрине красными стрелками определены входы трейдером на основании предиктора, как видно, есть погрешности и ММ пока никто не отменял.

В данном случае работает сеть на основе MATLAB в связке с МТ, все вычисления ведутся на базе MATLAB и уже результат выдается на экран (график) в МТ. Пока это только концепт-конструкция, то есть заготовка для работы, куда уже можно будет добавлять остальные компоненты в виде опционных данных, обьемных данных и т.д.

На этом скрине "лабораторная работа", обученная сеть дает прогноз на +1 час - красным это ответ сети на основе данных, которых она никогда не встречала и синим уже то что было по факту
http://savepic.org/3010565m.jpg (http://savepic.org/3010565.htm)

Кто то может скажет "грааль!!!"..отнюдь, есть свои шероховатости и еще много работы. Пробовали включать данные сигналов Delta Proxima Volume Proxima, результаты есть, но есть сложности со считыванием значений этих индикаторов, как я понял со слов ребят-программистов. Задача была определять аномальные всплески обьемов и определять точки разворота.

Еще один вариант работы, это создание системы, которая на запрос "куды бечь?", будет отвечать 3-мя вариантами ответов - 1. покупать 2. продавать 3. не знаю.

Еще хочу подчеркнуть, что это ветка в основном для исследований. Выкладывать здесь торговые сигналы никто не собирается в ближайшем будущем. Сергей верно подметил, что это работа для энтузиастов в основном, для которых это в кайф, но не только ради кайфа единого, но и коммерции для. Тут хочется выразиться словами А. Миронова в фильме "Берегись автомобиля" - "извините товарищи, но деньги еще пока никто не отменял"(с).

titanich

16.03.2013, 10:53

Алекс, могу тебе скинуть небольшие индикаторы для мт4, которые я исследовал пару лет назад. Их создала группа людей одного проекта, который уже закрыт давно. Даже сайта не осталось.

Может покопаетесь в коде индикаторов, найдете для себя что-нибудь интересное :)

deniss

16.03.2013, 10:58

Алекс, могу тебе скинуть небольшие индикаторы для мт4, которые я исследовал пару лет назад.
Их создала группа людей одного проекта, который уже закрыт давно. Даже сайта не осталось.
Может покопаетесь в коде индикаторов, найдете для себя что-нибудь интересное :)

Врядли там есть что-то интересное исходя из выделенного.

titanich

16.03.2013, 11:08

Врядли там есть что-то интересное исходя из выделенного.
Они перестали поддерживать проект(сайт). А, возможно, специально это сделали. Но последний раз года два назад я видел на некоторых форумах ещё обсуждения этих индикаторов, где люди умело их настраивали и получали неплохие результаты прогнозирования.

Тем не менее, задумки были у них довольно интересные. Из-за того, что в свое время познакомился с их наработками, я по цепочке перешел уже на другие исследования.

prokoppolo

16.03.2013, 11:09

На этом скрине "лабораторная работа", обученная сеть дает прогноз на +1 час - красным это ответ сети на основе данных, которых она никогда не встречала и синим уже то что было по факту
http://savepic.org/3010565m.jpg (http://savepic.org/3010565.htm)

какая-то нереальная волатильность для одного часа
-60/+100

Alex44

16.03.2013, 11:29

Alex44

16.03.2013, 11:36

какая-то нереальная волатильность для одного часа
-60/+100

На скрине это не график одного часа. На вход сети подаются данные и сеть выдает ответ на час вперед, на основе этих выходных данных строится график ответов сети, затем полученный график накладывается на фактический.

В интернете сейчас много "обломков" нейросетевых веток, которые заброшены. Я согласен с тем, что тема исчерпывалась - кто-то находил вожделенный грааль и уходиль в тень, кто-то просто бросал тему по разным причинам. Поэтому информация разрозненная. Приходится все собирать по крупицам.

prokoppolo

16.03.2013, 12:13

На скрине это не график одного часа. На вход сети подаются данные и сеть выдает ответ на час вперед, на основе этих выходных данных строится график ответов сети, затем полученный график накладывается на фактический.

В интернете сейчас много "обломков" нейросетевых веток, которые заброшены. Я согласен с тем, что тема исчерпывалась - кто-то находил вожделенный грааль и уходиль в тень, кто-то просто бросал тему по разным причинам. Поэтому информация разрозненная. Приходится все собирать по крупицам.

значит на графике 100 часов?
сто ответов сети?

вообще интересно было бы видеть график на след день в виде HL баров или HLC баров
HL баров вполне достаточно

для меня например неясно как система может спрогнозировать пробой или отбой от уровня
если она не получает данных о потоке ордеров

для меня вообще понять сложно как можно прогнозировать будущее
и получить вероятность лучше чем анализировать ситуацию и в моменте принимать решения

Alex44

16.03.2013, 12:31

значит на графике 100 часов?
сто ответов сети?

График взят не из терминала, это график построен в MATLAB, соответственно какие периоды отложены по оси Х это вопрос к программистам. Я лишь выложил результат. Я уже встречал в других источниках подобные графики и исключаю какой либо подвох.

вообще интересно было бы видеть график на след день в виде HL баров или HLC баров
HL баров вполне достаточно

Выше по тексту я уже выложил скрины уже фактической работы сети с графиками актива в МТ

для меня например неясно как система может спрогнозировать пробой или отбой от уровня
если она не получает данных о потоке ордеров

Система пока не получает данных о потоке ордеров, это еще вопрос будущего и она не прогнозирует пробои или отбои, она лишь выдает результат в какой точке будет цена по мнению сети. В реале это область или диапазон цены от H до L

для меня вообще понять сложно как можно прогнозировать будущее
и получить вероятность лучше чем анализировать ситуацию и в моменте принимать решения

Ну Вы же принимаете решение? А если принимаете, то наверняка принимаете его на основе анализа входящих в ваш мозг внешних данных, не так ли? Другими словами говоря, Вы сами пытаетесь предсказать будущее, совершая сделку. Это делают ВСЕ, и Вы и я и другие.Все мы пытаемся предсказать будущее нажимая на кнопку бай или селл. Не вижу в этом ничего такого "криминального".Машина (НС) производит точно такой же анализ входящих данных с той разницей, что она лишена присущим человеку особенностям - "устал", "упустил", "забыл", побоялся" "не учел" и т.п.

Aleksander

16.03.2013, 12:47

Вы сами пытаетесь предсказать будущее, совершая сделку. Это делают ВСЕ, и Вы и я и другие.Все мы пытаемся предсказать будущее нажимая на кнопку бай или селл.

Не согласен. Трейдеры ничего не предсказывают, а люди увлекающиеся тредингом да. Я наоборот всегда говорю, что предсказывать в трейдинге ничего не надо. Точнее можно, но это уже не трейдинг как таковой. В трейдинге надо смотреть реакцию участников и соответствующе реагировать. Например цена идёт вниз и идёт вниз сильно, потом упёрлась в сильный уровень. Неправильно делать, т. е. предсказывать, это когда покупать сразу на уровне. Т. е. ты предсказываешь, что цена должна отскочить. Ты ничего не видишь, а просто предсказываешь. Правильный подход, это когдп сидишь и ждёшь, смотришь реакцию на уровне. Если видно, что цена остановилась на уровни, ещё рано покупать. Надо дождаться пока появятся активные покупатели, и только после этого необхдимо входить на лое по лучшим ценам. А многие ничего не дождавшись, ничего не видя, сразу входят на уровне. Цена ведь нередко постоит, постоит на уровне и идёт на пробой.

Предсказывать на рынке ничего не надо, надо торговать реакцию. Но системы построенные на предсказаниях имеют право на жизнь. Вон, по звёздам торгуют, по средним скользящим и делают деньги. Вот пересеклась средняя, значит якобы пойдёт вниз. Абсолютно по такому же принципу построены и более сложные системы предсказывания. Но это не трейдинг, это из области математических систем предсказывания будущего на основе истории. Их можно применять не только на финансовых рынках.

Artem

16.03.2013, 13:00

Не согласен. Трейдеры ничего не предсказывают, а люди увлекающиеся тредингом да. Я наоборот всегда говорю, что предсказывать в трейдинге ничего не надо. Точнее можно, но это уже не трейдинг как таковой. В трейдинге надо смотреть реакцию участников и соответствующе реагировать. Например цена идёт вниз и идёт вниз сильно, потом упёрлась в сильный уровень. Неправильно делать, т. е. предсказывать, это когда покупать сразу на уровне. Т. е. ты предсказываешь, что цена должна отскочить. Ты ничего не видишь, а просто предсазываешь. Правильный подход, это когдп сидишь и ждёшь, смотришь реакцию на уровне. Если видно, что цена остановилась на уровни, ещё рано покупать. Надо дождаться пока появятся активные покупатели, и только после этого необхдимо входить на лое по лучшим ценам. А многие ничего не дождавшись, ничего не видя, сразу входят на уровне. Цена ведь нередко постоит, постоит на уровне и идёт на пробой.

Предсказывать на рынке ничего не надо, надо торговать реакцию. Но системы построенные на предсказаниях имеют право на жизнь. Вон, по звёздам торгуют, по средним скользящим и делают деньги. Вот пересеклась средняя, значит якобы пойдёт вниз. Это не трейдинг мне это не интересно.

Тут же не на картах гадают:))) Почему это работает - да потому что крупный игрок всегда будет входить в рынок системно и трейдеру среди хаоса и шума распознать эту системность практически не реально. Но к счастью с этим вполне адекватно справляется такая наука как статистика .

Aleksander

16.03.2013, 13:08

Тут же не на картах гадают:))) Почему это работает - да потому что крупный игрок всегда будет входить в рынок системно и трейдеру среди хаоса и шума распознать эту системность практически не реально. Но к счастью с этим вполне адекватно справляется такая наука как статистика .

Разницы нет на чём гадать - на звёздах или при помощи сложных систем. Сам принцип трейдинга совсем не в предсказывании. Прогнозирование, предсказывание - немного разные весчи. Прогнозы делать конечно можно и надо, но это прогноз не более. Он никак не должен влиять на решения.
Я не говорю о том, что предсказывание не работает. Работает. По звёздам торгуют и зарабатывают миллионы долларов. Я не говорю что это плохо, а лишь говорю о том что если заниматься предсказываниями, то надо знать что это не трейдинг. Если бы мне торговля по предсказыванию приносила деньги, а бы ей всё равно не занимался.

Alex44

16.03.2013, 13:15

Aleksander

16.03.2013, 13:19

Я же просил...по человечески..без троллей

То что ты Александер ГЕНИЙ ТРЕЙДИНГА и даже ГЕНИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, который ВСЕ знает, уже все наслышаны.....по теме есть что сказать? Нет?...До свидания!!!

Чё ты кричишь? Нормально говори. Не принимай на свой счёт.
Тролишь прежде всего ты, переходя на личности. Я на личности не переходил. Я говорю по теме ветке. Тема ветки - предсказывание рынка. Вот я и говорю о предсказывании и о том что я не согласен с тем что было сказано тобой про трейдеров, что они предсказывают.

Alex44

16.03.2013, 13:23

... Вот я и говорю о предсказывании и о том что я не согласен с тем что было сказано тобой про трейдеров, что они предсказывают.....

До свидания...

Aleksander

16.03.2013, 13:28

для меня например неясно как система может спрогнозировать пробой или отбой от уровня
если она не получает данных о потоке ордеров

для меня вообще понять сложно как можно прогнозировать будущее
и получить вероятность лучше чем анализировать ситуацию и в моменте принимать решения

Лучше не сказать.

Alex44

16.03.2013, 13:53

Еще раз приведу ссылочку на работу коллеги с нейросетевым анализом, на мой взгляд это одно из самых перспективных направлений.

http://habrahabr.ru/post/144405/

Антон (Вольф)

16.03.2013, 15:02

Еще раз приведу ссылочку на работу коллеги с нейросетевым анализом, на мой взгляд это одно из самых перспективных направлений.
http://habrahabr.ru/post/144405/
По большому счету, соглашусь с Шуриком - НС больше напоминает современный модный шаманский бубен, некая новая ступень в развитии советников. В отличии от сов, НС умеет собирать статистику и, при помощи нее, обучаться (ИМХО, если я правильно понял, что такое НС)

По ссылке спустился к обсуждению статьи и нашел несколько, на мой взгляд, интересных вопросов:
Вопрос №1

Я надеюсь автор уже мультимиллиардер с 77% правильными прогнозами?

А теперь по сути. Я не специалист, но для нейронных сетей нужен промежуток, на которых мы будем его учить. Получается что если в какой-то момент произойдёт резкое изменение факторов и, как следствие, самой «системы», то прогноз конкретной нейросетью будет абсолютно неправильным. Я правильно понял?

Ответ:

Да, Вы правы, при прогнозирования фин рядов исхожу из предположения, что текущая рыночная ситуация сохраниться, насколько знаю практически нереально спрогнозировать появление новых, резко возмущающих факторов. Грамотное управление капиталом и рисками позволяют сгладить этот недостаток.

Вероятность этого???

Вопрос №2:

Вы не упомянули важный момент: все прогнозы и попытки симуляции рынка очень далеки от реальности по нескольким причинам:

1) Предположение «я смогу войти в рынок по цене свечи» гарантированно ошибочно. В лучшем случае следует смотреть на текущую глубину рынка, и смотреть, по какой цене бы сейчас могла исполниться наша рыночная заявка. С этим очевидные проблемы: такая подробная история мало у кого есть; а те, у кого есть, не готовы с ней расстаться просто так (а то и вовсе)

2) Квантовый эффект: в симуляции наши действия никак не влияют на рынок. То есть, мы предполагаем, что наша заявка была успешно исполнена, но те заявки, с которыми она якобы свелась, остаются в стакане. И если при малых объёмах это ещё не так страшно (хотя эффект бабочки никто не отменял), то при более-менее крупных уже очень сильно снижает точность симуляции.

Ответ:

При внутри дневной торговле, и так называемом «скальпинге», когда периоды прогнозирования менее 15 минут да, очень сложно войти в рынок по цене закрытия свечи или в приемлемых пределах. Но, если свечи дневные, в зависимости от объемов заявки можно достичь минимальной погрешности и максимально близко подобраться к цене закрытия.

Ну как-бы сомнительный вариант решения вопроса...

И на мой взгляд, самое главное:

для меня например неясно как система может спрогнозировать пробой или отбой от уровня
если она не получает данных о потоке ордеров

Без решения последнего вопроса на выходе получится индюк...

Как ты думаешь решать эти задачи???

Aleksander

16.03.2013, 15:09

И на мой взгляд, самое главное:

для меня например неясно как система может спрогнозировать пробой или отбой от уровня
если она не получает данных о потоке ордеров

Без решения последнего вопроса на выходе получится индюк...

Соглашусь, хули.

Alex44

16.03.2013, 15:40

..... В отличии от сов, НС умеет собирать статистику и, при помощи нее, обучаться (ИМХО, если я правильно понял, что такое НС).....

Не совсем правильно. Если бы стояла задача собирать статистику, то хватило бы текстового или екселевского файла. Допустим вы собрали статистику по инструменту - дальше что? Понятно, что ее нужно обработать? Как?....на глазок?...

Прежде чем начинать дискуссии на тему НС, нужно почитать не только комменты по ссылкам, но и хотя бы общо познакомиться с темой нейросетей и их классификацией и вникнуть в идею, которую предлагает автор по этой ссылке. Нейросеть это не что то мономерное, постоянное и статичное. Прежде всего существуют нейросети разных видов для решения различных задач. Вы хотя бы для начала погуглите.Их множество. Есть и сети для прогнозирования финансовых временнЫх рядов, что собственно и является одной из задач. Все это есть в интернете (я имею ввиду основная информация).

Еще один момент. Зачем мне поток ордеров к примеру для среднесрока? Допустим в течении дня актив согласно потоку ордеров
сходил вниз....затем так же согласно потоку ордеров вернулся в точку старта. Что в итоге имеем за день? Правильно - "волчок", а для среднесрочника просто "0"...зеро. Если нужен скальпинг, то это уже отдельная тема. Если кто успел заметить, то я выложил на ветке ДНЕВНЫЕ данные, при чем тут поток ордеров, господа! Вы хотя бы внимательно почитайте старт-топик и попытайтесь понять, о чем речь.

nikelodeon

16.03.2013, 15:55

В своё время перелопатил НС вдоль и поерёк в Нерошеле если кто слышал. Впринципе вполне занятный продукт, особенно понравилась возможность работать массивами. Индюк от индюка от индюка от индюка до бесконечности вложений. НО более менее стабильного результата так и не достик, хотя знаю людей которые сделали чюдеса там. Так вот чтобы НС хорошо работала ей нужно предоставить хорошие входные данные, а также чётко представлять что мы хотим получить на выходе. Сейчас серьёзно взглянул на объёмы (очень хороший проект кластер дельт, респект и уважуха всем кто в нём участвует) Так вот зародилась идея, а что если подготовить для НС патерны описанные здесь. Обучить НС на них и попробовать чтоб она расспозновала их и впреть, должно получиться стоящая вестч. Кстати, для использования НС нужно подготавливать данные (нормировать) Для выявления патернов нужно использовать класификационные сети и никакие другие. А пронозировать рынок утопия, гораздо проще следовать за ним. Если будут вопросы по НС готов проконсультировать, как никак 5 лет убил на Нерошел...... к сожалению безрезультатно.....

Антон (Вольф)

16.03.2013, 16:06

Первый вопрос: ребята, дайте "базу знаний" по нейросетям (просто набор полезных ссылок) - понятно, что можно открыть Гугл, но там и ерунды достаточно.

Обучить НС на них и попробовать чтоб она расспозновала их и впреть, должно получиться стоящая вестч.
Может быть...

nikelodeon

16.03.2013, 16:13

К сожалению ссылок у меня нет, весь опыт получал методом проб и ошибок, да по форумам всяким в основном по НШ. Ну а теорию можно и с гугла глянуть. На самом деле НС это инструмент, ну типа индюк. И если вы дадите на вход набор инфы в надежде что НС Вам разбёртсчя в них, то вы глубоко заблуждаетесь. Ну а если подать на вход стоящие данные, так и без НС можно увидеть закономерности. Ну а так, скрестить НС и объёмы такого я ещё не пробовал и думаю что в этом есть некий потенциал....

Alex44

16.03.2013, 16:17

Первый вопрос: ребята, дайте "базу знаний" по нейросетям (просто набор полезных ссылок) - понятно, что можно открыть Гугл, но там и ерунды достаточно...

Ну если интересно, то по классификациям НС можно прочитать по этой ссылке

http://www.intuit.ru/department/database/datamining/12/datamining_12.html

Alex44

16.03.2013, 16:19

Aleksander

16.03.2013, 16:26

Первый вопрос: ребята, дайте "базу знаний" по нейросетям (просто набор полезных ссылок) - понятно, что можно открыть Гугл, но там и ерунды достаточно.

А тебе зачем? У тебя нет своей системы?

Ну если интересно, то по классификациям НС можно прочитать по этой ссылке

http://www.intuit.ru/department/database/datamining/12/datamining_12.html

Ознакомился только ради интереса о чём люди думают, торгуя на рынке - о методах прогнозирования будущего. Нет, совсем не о рынке, а методах и о методах приогнозирования, и не рынка, а будущего. Во те на... что в мире есть. Не важно что цена рисует, как себя ведёт, цена должна пойти в мою точку и всё, потому что так показала система. Возможно это работает. Это не плохо. Если звёзды, карты или сложные системы работают в предсказании будущего, то это только хорошо. Ладно всё молчу.

Антон (Вольф)

16.03.2013, 16:40

А тебе зачем? У тебя нет своей системы?
Алекс прозрачно намекнул, что мне стоит почитать побольше о предмете разговора...
Ну фиг его, если туда впихнуть КД, то может быть что-то и получится...
Но с другой стороны, человек, который по своим словам, занимался НС 5 лет, сам пишет:

На самом деле НС это инструмент, ну типа индюк. И если вы дадите на вход набор инфы в надежде что НС Вам разбёртсчя в них, то вы глубоко заблуждаетесь. Ну а если подать на вход стоящие данные, так и без НС можно увидеть закономерности. Ну а так, скрестить НС и объёмы такого я ещё не пробовал и думаю что в этом есть некий потенциал....
Так что я фиг его знает...

sergey75rus

16.03.2013, 17:03

Оно может и не нужно (НС) конкретно кому то, но дополнительные знания помогают расширить кругозор и быть в тренде всяких новомодных штучек и знать хоть в общих чертах что к чему и о чём речь. Для меня тема сложная, если конкретно заниматься этим, поэтому это не та дорога и по ней я не пойду. "Бери ношу по себе чтобы не падать при ходьбе". Остальным желаю удачи в их не лёгком труде, которые решились заняться этой темой.

Alex44

16.03.2013, 17:56

Все правильно, Сергей, если есть уже свое наработанное и не хочется забивать голову, то не стоит. Безо всякой подоплеки говорю. Единственное, что хочу отметить - тема НС в финансах отнюдь не "новомодная", этой тематикой занимались еще в 50-х годах.

Чтобы было понятнее позволю себе еще раз напомнить, что основной целью открытия этой ветки было привлечение людей, которые как говорится "в теме", то есть привлечение к исследованиям людей, которые уже имели(ют) опыт работы с НС и могли бы помочь словом, а может и делом.

У меня есть своя собственная ТС и я не ищу грааль, я вполне конкретно обьяснил, что на НС хотелось бы возложить монотонные и рутинные задачи. Это как и у людей - одним мозг нужен чтобы пожрать и потрахаться, а другие создают картины, пишут музыку и т.д.

В плане опыта у меня всего лишь несколько месяцев изучения и небольшой практики с НС, я это открыто говорю, поэтому есть необходимость пообщаться с людьми в теме, извиняюсь за повтор. Любопытствующие тоже приветствуются, если есть неподдельный интерес и адекватные мысли по теме.

Кстати о скальпинге - ища материалы по НС наткнулся тут на советник, в котором автор реализовал модуль торговли и модуль контроля за торговлей на основе НС. Сетка отслеживает сделки, фильтрует неудачные, анализирует при каких обстоятельствах получен убыток и при наступлении похожего события отвергает сделку.Это если коротко, там много наворотов. То есть в данном случае НС выполняет далеко не прогнозирующие задачи, что и подтверждает многозадачность и многовариантность применения НС.

Интересующимся - есть еще пара ссылок

форум Альпари более 580 страниц и 5 лет ветке http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=29694&page=586
блог пользователя-программиста (имел честь пообщаться), там собрана тематическая литература и материалы самого блоггера по теме НС http://tol64.blogspot.com/2012/05/knigi-neyronnie-seti.html

nikelodeon

17.03.2013, 11:55

Сейчас инет слабоват, через скайп не получится. Если есть конкретные вопросы пишите, постараюсь ответить......

Alximik

17.03.2013, 12:19

[QUOTE=nikelodeon;27169]Так вот чтобы НС хорошо работала ей нужно предоставить хорошие входные данные, а также чётко представлять что мы хотим получить на выходе. Сейчас серьёзно взглянул на объёмы (очень хороший проект кластер дельт, респект и уважуха всем кто в нём участвует) Так вот зародилась идея, а что если подготовить для НС патерны описанные здесь. Обучить НС на них и попробовать чтоб она расспозновала их и впреть, должно получиться стоящая вестч... [QUOTE]

Как раз об этом и речь на начальном этапе - подготовить нужные данные. Причём не по одному-двум инструментам, а сделать БД по всем основным торгуемым фьючам.
И насчёт результативности тестирования НС: обычно все зацикливаются на данных OHLC и начинают углубляться в теханализ именно этих данных, что в итоге заканчивается нагромождением индюков, систем и т.д... То есть та же утопия как и весь теханализ: попытка прогнозирования цены при помощи цены.

Здесь же речь идёт именно о прогнозировании влияния на цену именно биржевых данных («Smart Money» анализ по фьючерсам, опционам, или что ещё др.): тот же СОТ или ИОН, например, или их производные. Я уже стараюсь брать только биржевые данные для анализа, и уже дальше НС их соотносит с доходностью по OHLC.

Поиск паттернов по кластерам - тоже перспективно, только вот вопрос: как их подать на вход НС? В общем, пока самый главный вопрос - именно подача данных, которые НС потом сможет обработать. Ну и сама работа с НШ тоже интересна - я тоже не так давно её начал юзать, так что вопросов думаю ещё будет масса :)

prokoppolo

17.03.2013, 12:21

самое главное
я (как и большинство трейдеров) не понимаю, что такое нейросеть
если можете поясните для "особо одаренных"
педивикия пока не пролила свет на то, что же это за зверь

Alex44

17.03.2013, 12:48

Сейчас инет слабоват, через скайп не получится. Если есть конкретные вопросы пишите, постараюсь ответить......

Ок, постараюсь коротко сформулировать вопросы, если что через личку.

Alximik

18.03.2013, 00:58

Здесь же речь идёт именно о прогнозировании влияния на цену именно биржевых данных («Smart Money» анализ по фьючерсам, опционам, или что ещё др.): тот же СОТ или ИОН, например, или их производные. Я уже стараюсь брать только биржевые данные для анализа, и уже дальше НС их соотносит с доходностью по OHLC.

Золото по данным ИОН - 3 недели назад (http://forum.clusterdelta.com/showthread.php/1137-%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D 0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-X-Delta-Signal?p=25797&viewfull=1#post25797)

Mr.Bags

18.03.2013, 07:13

самое главное
я (как и большинство трейдеров) не понимаю, что такое нейросеть
если можете поясните для "особо одаренных"
педивикия пока не пролила свет на то, что же это за зверь
если по простому то это настраиваемая математическая функция, которую сперва на тестовых данных настраивают(обучают) что бы при подстановке входных значений она выдавала нужное выходное. а уже потом в настроенную подставляют значения относительно которых хотят получить неизвестный результат.
Но точно настроить нельзя можно лишь с определенно заданой при настройке погрешностью.

Ivory

18.03.2013, 11:33

...То есть та же утопия как и весь теханализ: попытка прогнозирования цены при помощи цены.

Здесь же речь идёт именно о прогнозировании влияния на цену именно биржевых данных

Вы напрасно, теханализ хаете. Я тоже не большой любитель ТА как идеи. Но наблюдая за изменениями нескольких сантиментов построенных на биржевых данных я вижу интересную закономерность: В местах, где по логике техники нужно становиться против тренда, сантименты стоят против тренда. Там где исходя из техники нужно переворачиваться, сантименты переворачиваются. И, случается, бывают неправы в обоих случаях. Речь конечно идет о крупных ТФ. Объяснить это я пытаюсь тем, что участники рынка, чьи действия вызывают изменение сантиментов, сами ориентируются на технические факторы H4-D1. А уже их действия приводят к изменению параметров, которые мы используем в качестве сантиментов.

В этом случае, можно сказать, что для анализа сантиментов ТА первичен (имхо). Он определяет конкретные области, где нужно смотреть, насколько участники солидарны в следовании ТА.

Artem

18.03.2013, 16:28

Но точно настроить нельзя можно лишь с определенно заданой при настройке погрешностью.

Где то читал по нейронным сетям что если адекватно настроить и обучить сеть, то можно получить результат прогноза с погрешностью абсолютной ошибки до 2.5% - что очень даже неплохо ( правда это касается более долгосрочных прогнозов )

Reversemz

18.03.2013, 22:56

К сожалению, как и в любом прогнозе, чем дальше вы желаете заглянуть в будущее, тем больше ошибка, нейронные сети тому не исключение.

sergey75rus

18.03.2013, 23:26

Вы напрасно, теханализ хаете. Я тоже не большой любитель ТА как идеи. Но наблюдая за изменениями нескольких сантиментов построенных на биржевых данных я вижу интересную закономерность: В местах, где по логике техники нужно становиться против тренда, сантименты стоят против тренда. Там где исходя из техники нужно переворачиваться, сантименты переворачиваются. И, случается, бывают неправы в обоих случаях. Речь конечно идет о крупных ТФ. Объяснить это я пытаюсь тем, что участники рынка, чьи действия вызывают изменение сантиментов, сами ориентируются на технические факторы H4-D1. А уже их действия приводят к изменению параметров, которые мы используем в качестве сантиментов.

В этом случае, можно сказать, что для анализа сантиментов ТА первичен (имхо). Он определяет конкретные области, где нужно смотреть, насколько участники солидарны в следовании ТА.

Если с точки зрения ТА в моменте то да, а если допустим речь об отчётах СОТ, то сантимент может быть совсем другой с условием исполнения на будущее. Думаю Алхимик довольно конкретно выразился....

Aleksander

19.03.2013, 09:32

К сожалению, как и в любом прогнозе, чем дальше вы желаете заглянуть в будущее, тем больше ошибка, нейронные сети тому не исключение.

Правильно.
Трейдинг - это умение делать простые весчи.

Alex44

19.03.2013, 10:45

К сожалению, как и в любом прогнозе, чем дальше вы желаете заглянуть в будущее, тем больше ошибка, нейронные сети тому не исключение.

А разве об этом идет речь? В стопитцотысячный раз повторяю, НС это инструмент обработки данных. Да, как одна из возможностей, имеет место быть и прогноз движения, но это далеко не все, что можно поручить сети. Каждый кто сталкивался с оптимизацией своей торговой системы, знает сколько уходит на это времени и сил. В МТ5 продвинутый тестер, но большинство сидят на МТ4. Путешествуя по тематическим форумам, набрел на интересную на мой взгляд мысль.

Зацитирую коллегу:

"проведя много экспериментов пришел к определенным выводам
интересно ваше мнение :

предистория

как вам всем наверняка известно рынок в основном может быть в двух состояниях ( конечно если сильно аппроксимировать )

Тренд и флет

соответственно все методы технического анализа, подразделяются на флетовые ( осцилятторы и т.п. ) и трендовые ( скользящие средние и т.п).

экспериментируя с "черным ящиком" нейрошелл, пришел к выводу что , все стратегии которые там можно реализовать, предикты которые можно обучить она подстраивает под флет или тренд, так как система обучения нейрошелла устроена так,хотя даже не нейрошелл, а сами нейросети - все устроено так, что выигрывает в основном только один вход, остальные идут как "приправа" к основному,и особой роли не играют

да конечно тут можно возразить что нейрошелл иногда берет несколько сигналов. В "prediction analysis" он вам обязательно покажет что и того и этого сигнала он миксовал по 40-50% .

В общем у меня зародилась идея, чтобы обучить предикты ( хотя я получаю результаты лучше на механических системах ), на два состояния рынка, то есть флет и тренд, и переключать их при наступлении соответственно флета или тренда,

конечно вопрос на не один миллион, как определить начало тренда (флета) ,

внизу будет ссылка на темплейт , один из последних экспериментов

суть определения состояния рынка в том - чтобы переключаться на систему которая дает больше выигрышных позиций, и вообще больше по профиту на текущий момент ( сейчас конкретно я работаю именно над этим )

в темплейте реализована предыдущая концепция, в виде того , что система верит предиктам той трейдинг системы, у которой на текущий момент больше профит, и перестает ей верить как только моментум профита пересекает нулевую черту."(с)

То есть коллега поручил НС отслеживать и автоматом оптимизировать несколько торговых систем и уже делать акцент на "победителя". А теперь представьте сколько бы понадобилось времени на "ручную" оптимизацию.

Антон (Вольф)

19.03.2013, 14:15

конечно вопрос на не один миллион, как определить начало тренда (флета) ,

внизу будет ссылка на темплейт , один из последних экспериментов

суть определения состояния рынка в том - чтобы переключаться на систему которая дает больше выигрышных позиций, и вообще больше по профиту на текущий момент ( сейчас конкретно я работаю именно над этим )

в темплейте реализована предыдущая концепция, в виде того , что система верит предиктам той трейдинг системы, у которой на текущий момент больше профит, и перестает ей верить как только моментум профита пересекает нулевую черту."(с)

То есть коллега поручил НС отслеживать и автоматом оптимизировать несколько торговых систем и уже делать акцент на "победителя". А теперь представьте сколько бы понадобилось времени на "ручную" оптимизацию.

В теории все очень даже зашибись) Но на практике, пока система одуплится, что идет тренд, этот тренд уже закончится:smile: и начнется флет, а система будет настойчиво работать по "трендовому алгоритму" во флете) А когда она наконец-то одуплится, что это все-таки флет - как на зло, начнется тренд. Итог сам понимаешь каким будет.

Alex44

19.03.2013, 14:52

В теории все очень даже зашибись) Но на практике, пока система одуплится, что идет тренд, этот тренд уже закончится:smile: и начнется флет, а система будет настойчиво работать по "трендовому алгоритму" во флете) А когда она наконец-то одуплится, что это все-таки флет - как на зло, начнется тренд. Итог сам понимаешь каким будет.

Почему надо ждать?..Пусть торгует. Например начнем цикл с флета - система торгует, профит растет, затем пробой и пошли на тренд, само собой флетовая ТС тут же начнет косячить и включаем трендовую. При чем учти, что данный коллега в своем эксперименте использует всего два индикатора - RSI и мувинги с перенастраиваемыми параметрами. Ни о каких там СОТ или кластерах пока и речи нет, тут важна идея, поскольку все прилипли к прогнозам почему-то. Система адаптивная, так как все время оптимизируется. Это трудно показать на пальцах, это надо знать о чем речь

nikelodeon

19.03.2013, 15:37

Ну чтож попробую объяснить суть работы сети, доходчиво в двух словах!!!!!
Из поределения Это настройка весов нейрона по функции активации а передача значению другого нейрона. Как правило хватает сети с одним скрытым слоем максимум с двумя. И то многие думают чем больше слоёв тем круче!!!!! Да это так, но Вы не сможете загрузить сеть так чтобы соотношение выборки данных было существенным для таких сетей, поэтому берём аксимум 1-2 слоя скрытых. Скрытый слой подразумевает наличие входных нейронов и выходных, как правило по количеству входов и выходов соотвественно.
Ну а чтоже делает сама сеть??? Ктонить задумывался над этим?????
Дело в том что при обучении сети происходит поиск уровнения вида x=а*b+a*c+a*d, где х -выход, а структура а*b это нейрон. Я могу ошибится в точности формулы, и даже зараняя извиняюсь если ошибся в ней. Так вот обучение это поиск уровнения, тоесть подбор таких коэфицентов которые позволяют минимизировать ошибку меджу входом и выходом. Слышал что существуют методы определения такого уровнения, НО это не проверенная информация.Обучение происходит до тех пор пока ошибка на всём обучающем множестве будет минимально в каждом среду всей выборки. Закругляясь скажу, что тут возникают множество проблем переобучение, выбор оптимальной и т.д. Сейчас перейду ко второй части, про Нерошел.

nikelodeon

19.03.2013, 15:44

Вторая часть Пормезанского балета!!!!! :)))))
Для продвинутых юзеров
Самая стоящая Бесплатная сеть а НШ это Класифи 2 может 3 с 1 или 2 скрытыми слоями, с 4 входами максимум. Единственная сеть которая достойна внимания. Есть ещё рекурсивная, без учителя. Тоже вполне может быть работоспособной. Остальное всё не нашло должного применения. Сейчас кульминация!!! Я обращаюсь к автору ветки и всем кто сможет помоч. Мне нужен человек который готов подготовить данные, я буду говорить что делать а вы ребята будете это всё испытывать. Просто у меня нет сидеть с НШ да и ставить его, во всяком случае пока. Ну так что, кто подхватит, едиственное что вся работа будет вестить сдесь в открытом доступе, в этой ветке, если всё будет пучком, мы её закроем и будем принимать голосование новых членов.... Всегда так смешило это слово ЧЛЕНОВ :))))) ХА ХА ХА!!!!!!

Alex44

19.03.2013, 15:52

В каком формате нужны данные и какие именно?

nikelodeon

19.03.2013, 16:03

На этой фотографии изображён Стив Вард основатель Нейрошела и Леонид Величковский трейдер активно использует НШ и все продукты компании
Текст Поста:

Всем привет!
Приехал только что из Америки. Был в маленьком городке Фредерик, под Вашингтоном, в офисе у Вардов. Провёл целую неделю со Стивом и его програмистами, у них в офисе.
Слева - Стив, справа - я, на заднем плане - первый Нейрошел.
http://foto.radikal.ru/f.aspx?i=0e2f21864f404893b5e3731d46b3a4fa

Почитайте моё интервью на сайте у Вардов - http://www.neuroshell.com/traders.asp?task=interviews&id=22

Данный пост был взят с одного из закрытых сайтов, где мне посщесливилось попасть в 2007 году, потому как инфы было не много да и лже иследователей было предостаточно.

Alex44

19.03.2013, 16:20

nikelodeon

19.03.2013, 16:36

Всё как никогда просто, нужно Дельту, Комулятивную дельту, объёмы всё это нужно в экселевском файле чтоб данные все были раздельны. Открою несколько нюансов НШ.
Чтобы залить туда историю нужно синхронизировать настройки НШ и ситемы + файла загрузки, работа муторная НО выполнимая. Далее для того чтобы проверить какуюнибуть теорию я делала так, создавал текстовые файлы, загружал в НШ, тестировал обучал и т.д. И если получал достойные данные то имело право на реал тайм. Поэтому, чтобы проверить теорию, подготавливаем данные на 9 месяцев на часах. Три обучение, три бумага, оут оф самплес. Как только данные подготовяться, как раз сегодня предложили 6.2 поюзать, я загружу в НШ поробую класифи, чарт выложу сюда......

nikelodeon

19.03.2013, 16:36

Либо опишу как сделать, а ктонить смостырит....

nikelodeon

19.03.2013, 16:41

Но на самом деле у НШ есть минус, Это закрытый чёрный ящик, со встроенным генетическим оптимизатором и порой доверия пропадает потому как резульатт был не стабильный на новых данных. Ни разу не получилось чтоб три месяца продержалось :(, хотя видел скрины, хорошей результативности.

Alex44

19.03.2013, 16:56

По поводу часовых данных увы. Есть дневные данные в формате csv и xls по евро с 2008 года и по 2012 по 32 параметрам (OHLC, по ОИ Put\Call по ОИ фьючерса и т.д).. Пока проверяются на ошибки. Есть Neuro Shell Trader версии 5.2 с отлаженным импортом данных. Вобщем начальный суп-набор есть

nikelodeon

19.03.2013, 17:01

Облом :( Дневные не айс, мыж спикулянты, я так то сам сейчас на 5 минутках шпарю.... Таак то интересно получается, Считай год дневок это примерно 250 баров. Тут не важно, главное чтоб выборки хватило. И если хотим перейти на 5 минутки, нужно СРОЧНО начать собирать данные на 5 минутках....... Хотябы месяца за 3....... Тупо склеивать и хранить в экселе..... Ну а так давай попробум на дневках.....

Alex44

19.03.2013, 17:07

nikelodeon

19.03.2013, 17:13

Всмысле скрипт пишет параметры объёма фьючерса, если да то давай..... Попробую пописать.... Кстати, когда экспирация текеущего???

Alex44

19.03.2013, 17:24

Всмысле скрипт пишет параметры объёма фьючерса, если да то давай..... Попробую пописать.... Кстати, когда экспирация текеущего???

Пока нет такого скрипта, чтобы вытаскивал обьемы фьючерса на минутках. Просто задачи такой не было.

prokoppolo

19.03.2013, 19:15

В общем у меня зародилась идея, чтобы обучить предикты ( хотя я получаю результаты лучше на механических системах ), на два состояния рынка, то есть флет и тренд, и переключать их при наступлении соответственно флета или тренда,

конечно вопрос на не один миллион, как определить начало тренда (флета) ,

суть определения состояния рынка в том - чтобы переключаться на систему которая дает больше выигрышных позиций, и вообще больше по профиту на текущий момент ( сейчас конкретно я работаю именно над этим )

в темплейте реализована предыдущая концепция, в виде того , что система верит предиктам той трейдинг системы, у которой на текущий момент больше профит, и перестает ей верить как только моментум профита пересекает нулевую черту[/I]."(с)

То есть коллега поручил НС отслеживать и автоматом оптимизировать несколько торговых систем и уже делать акцент на "победителя". А теперь представьте сколько бы понадобилось времени на "ручную" оптимизацию.

извечный вопрос
подкрутить или не крутить
ручки у ящика

у меня как-то возникла бредовая идея взять
2 советника один для восходящего тренда
другой для нисходящего
(есть такие которые зарабатывают на ап тренде то есть подстроены под ап тренд)
и переключать "тумблер"
похожая идея родилась у человека
разделить тренд и флет

главный вопрос - "человеческий фактор"
тренды нередко начинаются быстро и стремительно
и люди как правило не успевают перестроиться
(вспоминая одну трендовую, после августовского флета, осень на смартлабе по-моему 2010 :) )

prokoppolo

19.03.2013, 19:20

Пока нет такого скрипта, чтобы вытаскивал обьемы фьючерса на минутках. Просто задачи такой не было.

кстати по данным

Вам нужны не минутки
если делать все по-хорошему
то 4 параметра

1)
цена

2)
объем

3)дельта в самых различных проявлениях

2+3 = левел 1

4)

оставить для левел 2

даже если пока нет понимания как это реализовать

Вам надо брать реальный качественный поток
от реального датафида
за относительно небольшие деньги Вы получите каственные данные по многим инструментам

тут хоть есть над чем работать
в отличие от минуток

nikelodeon

19.03.2013, 19:24

Ну да, нужно вообще данные достаточные чтобы крутануть НШ и прикинуть стоит или не стоит заморачиватся..... Так то получаеться очень даже ничего, на 5 минутках.... Но можно и на днях потестить, главное попробовать. Ну чтос данными, получится нет???

Alex44

19.03.2013, 19:40

Коллеги..никакие "тумблеры" не нужны, все работает автоматом, плюс автоматом идет оптимизация систем, надеюсь nilelodeon в курсе. Это первое.

Второе - по поводу минуток. Такую задачу вполне сможет освоить советник для МТ4(5). Я встречал такие варианты, где сова стрижет ордера, а НС просто отслеживает эффективность торговли и вносит коррективы.

Alximik

19.03.2013, 20:31

Alximik

19.03.2013, 22:10

Пару тестов S&P500 e-mini на свежих данных (обновление 18.03.13, за 2.5 года). Из всей массы выбрал 2 крайних и один промежуточный вариант:

1-й вариант - максимум сделок (24 сделки, 15 профитных) return of trade 75%

2-й вариант - минимум сделок (6 и все профитные) return of trade 94%

3-й вариант - среднее количество сделок (8 сделок, профитных), максимальный профит (return of trade 101%)

2669

nikelodeon

20.03.2013, 05:04

Вообще НШ очень хороший продукт для трейдера. Вы вкурсе что там можно и не пользоваться сетями, а просто строить стратегии на индикаторах, проверяя свои теории и предположения. И Огроменнийший плюс этого проекта, что не нужно програмить и работаете сразу с масивом данных. Тоесть с целым индикатором сразу, а не с отдельным часом или днём. А если Ваша стратегия имеет диапазон настроек, так ещё оптимизировать их по генетическому алгоритму. У меня если честно вообще есть предположение, что если продукт ломаный, то оптимизация делается неправильно...... Вот что то есть, потому как пробовал оптимизировать чарты с лицензии, не получается так как там :((((((

nikelodeon

23.03.2013, 21:22

Alximik

23.03.2013, 21:54

Ну что то всё так грусно стало, ни активности ни интузиазма. Хотел было поставить 5.5 но так что то ломалка и не заработала :( Ктонить может подсабить в установки НШ, уж больно хочется попробовать объёмы....

Как я сразу и говорил, самое сложное в этом вопросе - подготовка данных для тестирования, и на этом этапе всё обычно заканчивается: много времени надо для первичной подготовки и потом для постоянного обновления. Я сделал тесты по дневным данным (OHLC+ биржевые) на фьючи ES, EC, NG, GC и CL.
На каждый фьюч - по 6 разных систем, вход считаю при условии получения сигналов 4-х из 6-ти разных систем (разные принципы отбора входных данных и оптимизации).
Например ЕВРО - 4 сигнала в лонг в этом году:

2701

А так, в двух словах, результаты анализа(по принципу 4 из 6-ти): евро и золото в покупках, газ и сп500 на грани продаж. НЕФТЬ - продажа.
Это не грааль - такая же торговая система, только правила задаём не мы, а "искуственный интелект" ИИ :acute:

nikelodeon

24.03.2013, 10:40

Извини Alhimik, нез наю как тебя звать в профиле не нашёл, НО то что ты показываешь ЭТО результат оптимизации- совсем не интересно. Показывать нужно зелёный участок. Ты лучше скажи как у тебя с МКУЛЬ??? :) Данные мы сейчас подготовим, там много нюансов. Я лично хочю попробовать сеть класификатор. Это единственная бесплатная сеть которая может работать долго. ВОТ!!!!! Оказывается что самое главное. Как долго может работать сеть. Вообщем вопросов много.....хххмммм... погодика у меняж виртуалка стоит, там должна быть НШ....

УРРАААА!!!!! Получилось... Ну что теперь подготовка данных.....

Ну вот и первые результаты. Считаю случайностью и чистым совпадение, потому как
1. Собрал ТС тупо в лоб..... и всё бы ничего НО.....
2. Вид индикатора не радует совсем :( Какойто он дёрганный, а должен быть вполне ясным.....
http://s018.radikal.ru/i510/1303/df/f2ab811b7234t.jpg (http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i510/1303/df/f2ab811b7234.jpg.html)
Но в этом что то есть, поэтому продолжаю работать. Как никак 6 недель на 5 минутках в плюс, это заслуживает внимание по крайне мере....

Вот ещё одно творение которое заслуживает внимания. Вполне интересная ТС
http://s017.radikal.ru/i439/1303/df/1e0d63429282t.jpg (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i439/1303/df/1e0d63429282.jpg.html)
И сделок не мало и все в цвет, и это только на дельте, без учёта патернов, тоесть сеть сама нашла патерны.....

Ещё один чарт на этой же ТС. Тоже в плюс даже лучше, в итоге на одной ТС уже 2 тренировки в плюс, Это очень здорово!!!!!!! :)

Напомню, что сеть собрана на скорую руку, просто правильно!!!!! :)

Хотя при настройке на другом периоде результат не айс :(((((

Вообщем нужен толковый програмист, чтоб из МТ выгружать необходимые индикаторы... Уже подготовленные :)

Alximik

24.03.2013, 13:46

...НО то что ты показываешь ЭТО результат оптимизации- совсем не интересно. Показывать нужно зелёный участок. Ты лучше скажи как у тебя с МКУЛЬ??? :)...

я пока не добрался до форвард-тестов: похоже этой функции в моей версии НШ ещё нет, или ещё не полностью освоил. Потому и смонтировал по 6 разных систем на один инструмент, дальше дойду и до форвардов на дневках.
Хотя они хороши именно на 5-минутках - там ситуация меняется чаще, да и расчёты идут только по дельте, а у меня забита более расширенная инфа(которую давно используем без сетей).

И.... кто такой "МКУЛЬ"?

nikelodeon

24.03.2013, 14:14

Мета квоте ленгвич, короче под МТ писать индюки или советники можешь?

nikelodeon

24.03.2013, 14:24

Alximik

25.03.2013, 00:25

Вообще же планировалось разделить работу, кто то подготавливает данные, я их проверяю в НШ. Как строить сети там я знаю, какие данные нужно подготовить я тоже знаю, но нужно их сначала просто выгрузить. кстати у тебя нет дельты для марта, хочю проверить эти сети на текущем участке. как долго они смогут работать, НО 6-8 недели налива депозита на 5 минутках, это очень хороший показатель, считай 2 недели просто смотришь как работает сеть, а потом включаешь реал....

Насчёт данных - обговорим отдельно все ньюансы и сделаю. Не знаю только как будет работать связка с МТ в реале - я доверяю только биржевым терминалам, да и то не на все 100% (был опыт когда при API соединении не все ордера приходили брокеру из другой программулины). А для интрадея это критично...

Сдела пару форвард-тестов ЕВРО: если правильно настроил, то два года обучения и с середины 2012 года используются полученые ранее правила ТС (получилось 10 прибыльных сделок из 12-ти). Но, по сравнению с изначальным оптимизированным на весь период, сделок стало вдвое больше:

2709

nikelodeon

25.03.2013, 05:08

Поставь галочку вот здесь и у тебя появится третий участок, зелёный, Реальная торговля.
А по поводу передачи не переживай, есть советник есть длл вообщем есть хорошая связка, раньше очень хорошо работала.... Главное сделать так чтоб ТС могла зарабатывать как можно дольше при тренировки таких результатов было бы много...
http://s003.radikal.ru/i202/1303/e9/4cb893753c8ct.jpg (http://radikal.ru/F/s003.radikal.ru/i202/1303/e9/4cb893753c8c.png.html)

Alximik

27.03.2013, 17:21

Кто подскажет: как в НШ включить отображение кривой эквити в нижней части графика, чтобы можно было визуально отслеживать результаты тестирования и определять моменты слива-подъёма?
Что-то не нашёл такой функции, хотя где-то должна быть зарыта:

2728

nikelodeon

28.03.2013, 03:58

ХМ!!!! Признаюсь такого не видовал, или я не понял вопроса....Это твоя картинка???? Если да, то вполне даже ничего. Молодец!!!!

nikelodeon

28.03.2013, 04:11

А если ты про индикатор еквити то он лежит в категории трайдинг стратеги систем информатион, помоему самый первый, так и называется эквити :)

nikelodeon

28.03.2013, 04:19

Игорь, ну что с данными за год???? Я скоро уеду в командировку и там есть время протно поработать.... Хотябы за пол года. Кстати ты вкурсе что можно писать индикаторы под НШ свои, было бы здорово видеть индикаторы проксимы прямиком в НШ. Но сначала нужен результат. Тут столкнулся с одной проблеммой, никак не могу натренировать качественно сеть. Сливает или крутится возле нуля :( Хочю проверить патерны, сейчас взял окончание тренда..... Со спредом не айс :( Если чисто по нему торговать. Нужно профиль рынка задействовать, а для этого необходимо выгрузить индикаторы в файл ну или как то его расчитать в экселе, хотя нужны данные профиля рынка и всё. Вот их то и не хватате :(....

Alximik

28.03.2013, 16:16

ХМ!!!! Признаюсь такого не видовал, или я не понял вопроса....Это твоя картинка???? Если да, то вполне даже ничего. Молодец!!!!

Насчёт эквити - понял, я и индюки смотрел, но не видел. А картинка - на одном из блогов качнул - там есть любопытные тесты http://tol64.blogspot.com/search/label/NSDT, особенно интересен подход к разным участкам тренда. Насчёт котировок - давай в скайпе обговорим что и как...

nikelodeon

29.03.2013, 04:06

ок, вчера поставил скайп но что то отн не захотел запускатся, видать 80 порт занят был, сегодня постараюсь всё наладить...

nikelodeon

29.03.2013, 04:09

Посмотрел блог!!!! Ну да описание есть, но тут главное понимвать суть неронных сетей, что они могут, а что нет...

Alximik

29.03.2013, 22:22

ок, вчера поставил скайп но что то отн не захотел запускатся, видать 80 порт занят был, сегодня постараюсь всё наладить...
Скорее всего одна из програмулин занимает тот же 80-й порт, что и скайп...

Разобрался с эквити и на скорую руку сдела тест по ЕВРО: взял 3 участка по полгода, сеть обучалась на участке №1, оптимизировала торговлю на участке №2 и торговала по полученным правилам на участке №3 (backtest, optimization и walk-forward test).

2740

Эквити (синим) показывает реальный результат: на истории показывает прибыль, а в реале — слив.
Так что надо работать над тем чтобы именно участок №3 привести в профит, а №1 и №2 прибыли ещё не гарантируют :congratulate:

Alximik

29.03.2013, 23:10

Так что надо работать над тем чтобы именно участок №3 привести в профит, а №1 и №2 прибыли ещё не гарантируют :congratulate:

Вот как вариант - оптимизация данных только по объёму на недельном периоде и реал показывает уверенный плюс: из 7-ми сделок 6 профитных

2741

Alximik

30.03.2013, 00:49

Всё химичите...раньше за алхимию сжигали на костре:)) :drinks: шутка)

профессия у нас такая - из того что есть нарыть золотишка:ok:

nikelodeon

30.03.2013, 04:01

nikelodeon

30.03.2013, 04:02

Опять же не забываем добавлять комиссию, я обычно ставлю спред 30 пунктов на 5 знаки, этого достаточно и для проскальзывания и для комиссии.....

nikelodeon

30.03.2013, 06:01

Ну чтож, есть некоторые успехи, которые вполне обнадёживают..... Итак, класический патерн "окончане тренда" При грубом приближении к условиям возникновения патерна имеем картину сверху, если бы вы торговали чисто по патерну, снизу с помощью НС и этого же патерна. Наглядный пример как НС улучшает работу системы. Не сказать что получилось хорошей, максимальная просадка 200 пунктов как никак, но если учесть мани менежмент, то вполне живучая штучка.....
http://s020.radikal.ru/i721/1303/4d/58eb4a36976at.jpg (http://radikal.ru/F/s020.radikal.ru/i721/1303/4d/58eb4a36976a.jpg.html)

Alximik

31.03.2013, 20:56

Только не забывай про доверительный интервал чтоб посмотреть как на зелёном участке набирает. Главное и не мало важно, какими усилиями был достигнут такой результат, но уж больно смахивате на случайность. В данные моменты, тоесть при получении таких результатов нужно смотреть на вид сети, как она себя ведёт...

Да уж, получить прибыль на "зелёном участке" - задача №1!!! Вот наглядный пример и ответ на вопрос: почему все стратегии через время сливают?

2742

Сверху - оптимизированая на всём участке торговля, которая даёт регулярную прибыли и рисует красивую кривую баланса торгового счёта. А ниже - то что получается в реале по торговой системе, построенной на основе оптимизированных данных.
Вывод простой - практически каждая система требует постоянного мониторинга и доработки, и то что работало вчера - может дать сбой послезавтра. Поэтому надо вовремя отслеживать, когда рабочая система уходит в "минус" и вносить корективы под текущий рынок.

Alximik

06.04.2013, 18:28

Тема нейросетей не заглоха, как многим кажется - просто нужно много времени для проверок и т.д...

Если кому интересно - буду периодически отписывать что говорит анализ фьючей. Во-первых - пока сделал анализ 6-ти фьючей по данным ИОН, по данным СОТ пока дорабатываю.
Скажу сразу - это не призыв к действию, а просто компьютерный анализ данных, которые мы раньше пытались понять своими мозгами.
Итак, по-порядку:
1. CL - нефть: пока непонятка, хотя в пятницу были первые сигналы в покупки
2. NG - газ, продажи
3. ES - S&P500 индекс - покупки
4. ЕС - евро - покупки
5. ZN - 10-летнии гособлигации США - покупки
6. GC - золото - непонятка - до этого были покупки, но 1-го апреля один из сигналов в продажу.

Это всё не рекомендации к прямым покупкам-продажам, а скорее независимые сигналы от сетей, построенных на биржевых данных. Я подбирал праметры сетей с отработкой прогнозов больше 80% за три года. Тобишь всегда есть вероятность попасть в 20% минуса, поэтому самое главное - рискменеджмент в сделках. По крайней мере я не вхожу в сделки с "непонятками" и выхожу при получении таких же сигналов.

sasha-bel

07.04.2013, 23:37

Alximik

08.04.2013, 19:54

Alhimik, было бы неплохо еще знать на каких временных промежутках делается анализ, ведь покупка понятие растяжимое, можно делать интрадей покупки, можно с перспективой в месяц, а можно и год. Хотелось бы еще, если возможно, увидеть графики.

sasha-bel - я не призываю ни к покупкам ни к продажам - просто привожу данные, полученные нейросетью, причём на рисунке - оптимизированные. Сигналы в основном средне-долгосрочные и выглядит это примерно так:

2774

sasha-bel

08.04.2013, 20:38

Alhimik, спасибо! Результаты очень неплохи, можно строить опционные стратегии.

Alximik

08.04.2013, 23:24

Alhimik, спасибо! Результаты очень неплохи, можно строить опционные стратегии.

Да, опционы - лучший вариант под эти стратегии (уже используем). А для фьючей - надо грамотно составлять портфель, а не просто покупать-продавать что-то одно, так как "залёты" против прогноза бывают пару сотен пунктов.

Alximik

11.04.2013, 14:19

1. CL - нефть: пока непонятка, хотя в пятницу были первые сигналы в покупки
2. NG - газ, продажи
3. ES - S&P500 индекс - покупки
4. ЕС - евро - покупки
5. ZN - 10-летнии гособлигации США - покупки
6. GC - золото - непонятка - до этого были покупки, но 1-го апреля один из сигналов в продажу.

Это всё не рекомендации к прямым покупкам-продажам, а скорее независимые сигналы от сетей, построенных на биржевых данных.

На сегодня (последние данные за 10.04.13) картина средне-долгосрочно не изменилась:
Нефть - нет чётких сигналов
Газ - продажи
СП500 - покупки (более подробно здесь (http://forum.clusterdelta.com/showthread.php/702-E-mini-S-P-500-С„СЊСЋС‡РµСЂСЃС‹-РѕРїС†РёРѕРЅС‹-cfd-РЅР°-РёРЅРґРµРєСЃ?p=28139&viewfull=1#post28139))
Евро - покупки
Бонды(ноты) - покупки
Золото, несмотря на падение, показывает покупки.

Alximik

12.04.2013, 21:08

На сегодня (последние данные за 10.04.13) картина средне-долгосрочно не изменилась:
Нефть - нет чётких сигналов
Газ - продажи
СП500 - покупки
Евро - покупки
Бонды(ноты) - покупки
Золото, несмотря на падение, показывает покупки.

Да уж, среднесрок - штука тоже напряжная: здесь хоть и нет постоянного дёргания как в интрадее, но приходится временами держать просадки. По вчерашним дневным отчётам нарисовались только первые продажи по нефти, а остальное - без изменений.
Спсает только диверсифицированный портфель и консервативный манименеджмент:
1 - просадки по золоту и газу компенсируются прибылью по евро,СП500 и бондам
2 - размер позиций по всем инструментам разный: из-за большой волатильности золота его часть в портфеле не так велика.

На выходных проанализирую недельные данные по СОТ - здесь должно быть точнее видно настроение крупняка...

sergey75rus

12.04.2013, 21:30

На выходных проанализирую недельные данные по СОТ - здесь должно быть точнее видно настроение крупняка...
Вполне здравые мысли, будем ждать подробного изложения анализа (пока не сильны в этом)...

Золото, несмотря на падение, показывает покупки.
В принципе контанго, базис между спот и фьючерсом тоже говорит об этом... Хотя на сегодня по графику это не скажешь (ну приостановились продажи и что?), поживём уведем...

Ivanof-f

12.04.2013, 22:49

На выходных проанализирую недельные данные по СОТ - здесь должно быть точнее видно настроение крупняка...

каким образом это видно из отчёта? Ну дурят головы же вам... Точнее,сами себе дурите
Ну включите вот мозг и подумайте, кто составляет самую крупную и важную группу рыночных игроков ? Это ,безусловно, хэджеры . Они знают свою область рынка от и до.. - это раз.
Хэджер - это не тот,кто тупо купил фьючерс и продал пут на него, как полагают "светлые" головы в лице местных исследователей всевозможных отчётов. У них достаточно других видов деятельности.. - это два.
Есть две группы: хэджер - производитель товара и хэджер -потребитель. Надо ли вам объяснять,что интересы у этих двух групп диаметрально противоположные??? Соответственно,и действия.. - это три.
Несложно понять,что в отчётах СОТ вы видите оба этих типа хэджеров в перемешку. И отделить одних от других на основании отчётов нереально.. - это четыре.
Все остальные группы из отчёта погоды на рынке не делают, и совокупная их позиция в виде линии на графике тоже малоинформативна. Кто-то продал,кто-то купил, кто-то входит в рынок, кто-то выходит и т.п.
Абсолютно идентичная ситуация и с опционными отчётами. Тот самый ОИ,за которым пристально наблюдаете, складывается из противоположных позиций! Путы как продаются,так и покупаются, Коллы как продаются,так и покупаются. Это понятно?? Какие там в жопу настроения??? Помимо биржевого рынка,существует ОТС, который при всём желании игнорировать нельзя, но данных о нём вы кер найдёте! Я уж не знаю,как еще вам помочь перестать фигнёй страдать, хотя, это же так увлекательно,да? :))) Не всё так просто и примитивно,товарищи. А выдавать желаемое за действительное, обманывая и себя и остальных - это до добра не доведёт.

Aleksander

13.04.2013, 06:35

В сети полно прибыльных анализов сделанных по данным сот.
Вот и я про тоже. В сети также полно других прибыльных стратегий, скачивай, изучай и торгуй. То что выложено и показано в сети в открытом доступе - всё херня. Если уж говорить о об Открытом интересе, то чтобы действительно узнать настроение отдельных участников рынка, очевидно что трёх циферок на бумажке не достаточно. Здравый ум подсказывает что здесь надо анализировать куда более больше информации чем просто три циферки. Например фундаментальные факторы.

sergey75rus

13.04.2013, 06:38

мда, это круто так сказать конечно. Позиции всех игроков выраженные в цифрах, понедельно, не имеют отношения к рынку? Может стоит просто глубже изучить этот вопрос а не утверждать с апломбом обратное?

Да, он у нас такой :biggrin:

То что выложено и показано в сети в открытом доступе - всё херня

На 100% не согласен...

taxfreelt

13.04.2013, 06:47

Вот и я про тоже. В сети также полно других прибыльных стратегий, скачивай, изучай и торгуй. То что выложено и показано в сети в открытом доступе - всё херня. Если уж говорить о об Открытом интересе, то чтобы действительно узнать настроение отдельных участников рынка, очевидно что трёх циферок на бумажке не достаточно. Здравый ум подсказывает что здесь надо анализировать куда более больше информации чем просто три циферки. Например фундаментальные факторы.

вообще то сот это и есть фундамент :biggrin:

sergey75rus

13.04.2013, 06:55

вообще то сот это и есть фундамент :biggrin:

Внесу не большие коррективы. Если блок-сделки и отражаются в отчётах, то сделки ОТС навряд ли. Насколько помню сделки ОТС намного по объёму превосходят биржевые. Есть мысли как это связать это в разумный, отражающий действительность анализ?
Влияют ли они на биржевые данные? Думаю да, влияют...

sergey75rus

13.04.2013, 07:21

Вот то и оно ребятки, мним себя трейдунами-"аналитиками", а в итоге нет ответов на элементарные вопросы...

Artem

13.04.2013, 07:32

СОТ - это всего навсего бумажка с тремя цифрами, по которой вы торгуете. СОТ не говорит ни о настроении рынка, ни о текущей ситуации, ни о том что было на рынке и тем более ни о том что будет. Это неимоверная глупость считать, что три циферки говорят о том что делают хеджеры. Это бред высшей пробы. К рынку СОТ не имеет отношения и не важно какие там у вас успехи, хоть вы миллиард сделайте на СОТе, к рынку он всё равно никакого отношения не будет иметь.
Смех да и только ... Такое может написать только дилетант который без понятия что такое СОТ отчёты и с чем его едят. А вот ответ Л.Вильямса на твои цитаты "Вы близки к осознанию того, что на рынке существуют игроки, действия которых столь критичны для рыночной структуры, что федеральный закон требует от них еженедельной отчетности об их крупных покупках и продажах."
Если они не отчитаются, то столкнутся с крупными штрафами и/или отправятся в тюрьму. Только подумайте, насколько влиятельны эти парни! "

sergey75rus

13.04.2013, 07:55

Смех да и только ... Такое может написать только дилетант который без понятия что такое СОТ отчёты и с чем его едят. А вот ответ Л.Вильямса на твои цитаты "Вы близки к осознанию того, что на рынке существуют игроки, действия которых столь критичны для рыночной структуры, что федеральный закон требует от них еженедельной отчетности об их крупных покупках и продажах."
Если они не отчитаются, то столкнутся с крупными штрафами и/или отправятся в тюрьму. Только подумайте, насколько влиятельны эти парни! "

Артём мне тоже интересен отчёт СОТ ( всё таки данные с 22 фьючерсных рынков), но есть тебе что сказать на 114 пост...

п.с. если не хочешь здесь отвечать можно в личку...

Artem

13.04.2013, 07:56

Artem

13.04.2013, 08:04

Артём мне тоже интересен отчёт СОТ ( всё таки данные с 22 фьючерсных рынков), но есть тебе что сказать на 114 пост...

п.с. если не хочешь здесь отвечать можно в личку...

А почему именно 22 рынка Рынков гораздо больше
http://s019.radikal.ru/i613/1304/78/3645cefeda2b.jpg

Ivanof-f

13.04.2013, 10:26

поудалял всё нафиг...
taxfreelt, я на твой троллизм в очередной раз повёлся,канеш. Ощущение,как будто в дерьмо наступил. Обещаю впредь быть внимательнее и обходить стороной!

Ivanof-f

13.04.2013, 10:30

Внесу не большие коррективы. Если блок-сделки и отражаются в отчётах, то сделки ОТС навряд ли. Насколько помню сделки ОТС намного по объёму превосходят биржевые. Есть мысли как это связать это в разумный, отражающий действительность анализ?
Влияют ли они на биржевые данные? Думаю да, влияют...

Странные вы люди. Я ссылки выкладывал и на форум,где подробно всё это разжёвывалось, там и polimer,и mixpol присутствовали, читали и видели ровно то же,что и я; и на скрин чата с человеком с крупного европейского трейд-деска, который подробно объяснил про ситуацию с ОТС.
та самая ссылка: http://priceaction.ru/index.php?topic=429.0 . Рекомендую обратить внимание на посты and0001 - это один из оччень немногих людей,которые действительно глубоко в теме.( Это он сам о себе:
17 лет на международных рынках, в статусе проф., сейчас в моменте я управляю портфелем с общим объемом открытых позиций около 1 млрд. долл. И ежедневно совершаю сотни сделок по покупке и продажи опционов и др финансовых инструментов. Кроме того много лет преподавал в ведущих ВУЗАХ России и Англии, диссертация по управлению фин рисками, статьи и монографии. Являлся одним из создателей и реализаторов новых инструментов в секции FORTS биржи РТС. Смысл перечисления в том что академическая база + очень большой опыт практический. - для тех,кто любит поскулить о непрофессионализме. Его знаю лично, он мне здорово помог в своё время. И,конечно, я в чём-то тупо повторял его,даже цитировал.. Я опционы продаю не так давно, и его рекомендации - это святое . Одни проданные коллы на кукурузу в начале марта чего стоят... (это так, к слову)

а вот тот самый лог с чата одного из форумов, который в настоящее время сменил свой адрес и стал закрытым( к счастью!) для талпайопов типа taxfreelt. Вы почитайте,извилинами пошевелите,то-сё,потом ,при желании, мою "манию величия" обсудим..:
http://bomond.tipsmarket.com.ua/viewtopic.php?f=23&t=150
Я искренне надеюсь,что инфа поможет некоторым заблудшим душам хотя бы тем,что колыхнёт извилину в голове, а кого-то и убережёт от бесполезной траты времени и денег.

з.ы. жучка,а ты в игнор отправляешься. гавкай всласть :) И сам подумай - о чём мне спорить с полимером,если он опционами в жизни не торговал?) А уж с тобой - о чём,недоросль? :)

Alximik

14.04.2013, 19:26

каким образом это видно из отчёта? Ну дурят головы же вам... Точнее,сами себе дурите
Ну включите вот мозг и подумайте, кто составляет самую крупную и важную группу рыночных игроков ? ... Кто-то продал,кто-то купил, кто-то входит в рынок, кто-то выходит и т.п.
...
Абсолютно идентичная ситуация и с опционными отчётами.
...
Помимо биржевого рынка,существует ОТС, который при всём желании игнорировать нельзя, но данных о нём вы кер найдёте! Я уж не знаю,как еще вам помочь перестать фигнёй страдать, хотя, это же так увлекательно,да? :))) Не всё так просто и примитивно,товарищи. А выдавать желаемое за действительное, обманывая и себя и остальных - это до добра не доведёт.

Не буду спорить по отчётам СОТ - есть масса тематических форумов, где эту тему полностью перерыли. Здесь идея не в простом использовании предоставляемых данных, а в прогоне их через сеть - искусственный интелект без эмоций и "может быть" или "мне показалось". Сеть тупо ищет закономерности, и в отличие от нашего мозга, не пытается их подогнать под наше видение ситуации. Тем более что для сети задаётся цель нашего поиска - наибольшая доходность, наименьший риск или другое. При этом, в отличие от теханализа, построенного практически на 100% на данных OHLC, здесь я их на вход не подаю вообще.

Вот что есть по золоту по СОТ - неожиданное крутое падение небыло подтверждено отчётами:

2802

И дневные данные не дали сигнал в продажи, при этом 11-го числа на декабрьском контракте GCZ13 (Dec '13) проскочил огромный для него объём: 221865 против 127636 на июньском и 1070 на апрельском. При этом, объём всегда соизмерим с открытым интересом, а 11.04.13 на декабрьском контракте в 5 раз выше открытого интереса. Кто и что там сделал - нам всё равно не расскажут, поэтому оставляю это "железу"...

В сети построенной на СОТ - только данные отчётов + несколько формул на их основе, а в данных по ИОН - дневные данные по опцам и фьючам + несколько формул.
Можно кричать что всё это х..ня и "писатели врут и рекламируют какие-то тренинги", но на этих данных мы в реале торгуем на инвестсчетах. Полимер, который по некоторому мнению "опционами в жизни не торговал" управляет инвестфондом и основная тактика - это фьючи и продажа опционов. Можете приехать в офис и убедится...

Насчёт "ОТС, который при всём желании игнорировать нельзя, но данных о нём вы кер найдёте" - все данные входят в отчёты в разделе "частные транзакции".. Они регистрируются через Globex Control Center и CME Clear Port, можно их найти на сайте СМЕ http://www.cmegroup.com/clearing/trading-practices/block-data.html#contractTypes=FUT,OPT,SPD&exchanges=XCBT,XCME,XCEC,XNYM&assetclass=0

Думаю что больше не стоит публиковать прогнозы сетей, а то народ тупо нахватается лосей и потом начинает "предъявлять" - это беда всякой публичной деятельности...
Если уже и биржевые отчёты - х...ня, тогда что вообще можно использовать на рынке? Я даже не говорю про теханализ и даже фундамент (фундамент сейчас действует только на рынке акций), но если кто не в курсе, то кроме тех данных, что нам доступны в LEVEL II (биржевой стакан) существуе ещё с десяток уровней доступа про которые мало кто знает вообще: это разные даркпулы, HFT-шлюзы и т.д... Не видя всего этого внутри дня - о какой осознаной торговле можно вообще говорить? Если кто не готов использовать хотя бы доступные биржевые данные - лучше пойти сразу на завод точить детали, а не ковать биржевые"граали" :)

2801

PS: ещё на этой неделе были интересные моменты в отчётности по СП500 и нефти, но не буду делать выводы - кто занимается этой темой сам увидит.

sergey75rus

14.04.2013, 21:08

Насчёт "ОТС, который при всём желании игнорировать нельзя, но данных о нём вы кер найдёте" - все данные входят в отчёты в разделе "частные транзакции".. Они регистрируются через Globex Control Center и CME Clear Port, можно их найти на сайте СМЕ http://www.cmegroup.com/clearing/tra...M&assetclass=0

Игорь только вот на днях немножко так каснулись этой темы в курилке. Вот что пишет Мирус Лана про блок-сделки. Из её слов понятно что блок-сделки и сделки ОТС две разные темы не темы, весчи так чтоль сказать. Кому верить даже не знаю...

Все сделки обязаны рапортоваться. И не просто «когда вздумается», а в течение 5ти минут опосля, за некоторыми очень редкими исключениями (погодные фьючерсы, например). Согласна, что пять минут для активной торговли — серебряная холодная вечность, но уж лучше поздно, чем очень поздно, либо никогда, как на многие сделки ОТС.

Ivanof-f

14.04.2013, 21:42

Игорь только вот на днях немножко так каснулись этой темы в курилке. Вот что пишет Мирус Лана про блок-сделки. Из её слов понятно что блок-сделки и сделки ОТС две разные темы не темы, весчи так чтоль сказать. Кому верить даже не знаю...

блоки проходят в рамках биржи, объёмы попадают в отчёты. ОТС - это "закрытый клуб". Серёга,ну ты же читал умного человека :) Блоки -это копейки по сравнению с объёмами ОТС.

Антон (Вольф)

14.04.2013, 23:03

В сети построенной на СОТ - только данные отчётов + несколько формул на их основе, а в данных по ИОН - дневные данные по опцам и фьючам + несколько формул.

Чем вот это все принципиально отличается от тех же роботов\советников построенных на обычных машках (стохи, макды, АО и т.д.)??? Игорь, тот же самый индюк получается)

Если уже и биржевые отчёты - х...ня, тогда что вообще можно использовать на рынке?

Просто надо думать на рынке и тогда не будет никаких "неожиданно", а не просто "вот СОТ показал и я вошел, а вот там статистика есть - вообще верняк, ну 100% в мою сторону попрет")))

P.S.
На твоем скрине СОТ показал лонг и я так думаю, что ты купил 1550$... с тех пор цена прошла 700п против прогноза. Я не спорю, что в среднесрок надо покупать, но не завтра и не послезавтра, а где-то в течении месяца разродят вход - ты все это будешь пересиживать?

mixpol

14.04.2013, 23:51

блоки проходят в рамках биржи, объёмы попадают в отчёты. ОТС - это "закрытый клуб". Серёга,ну ты же читал умного человека :) Блоки -это копейки по сравнению с объёмами ОТС.
имхо отс сделки идут по мотивам биржи, то есть после, а никак не до!! поэтому отс врядли влияет, а если начинаются защиты/кукловодство то это увидется в отчетах бирж. всё имхо

Ivanof-f

15.04.2013, 00:08

имхо отс сделки идут по мотивам биржи, то есть после, а никак не до!! поэтому отс врядли влияет, а если начинаются защиты/кукловодство то это увидется в отчетах бирж. всё имхо

спорно. не очень понятно кто кем виляет - собака хвостом или наоборот :). Я для себя эту тему просто отпустил.. да пусть они там ,чё хотят творят :)

Alximik

15.04.2013, 00:48

Чем вот это все принципиально отличается от тех же роботов\советников построенных на обычных машках (стохи, макды, АО и т.д.)??? Игорь, тот же самый индюк получается)
Просто надо думать на рынке и тогда не будет никаких "неожиданно", а не просто "вот СОТ показал и я вошел, а вот там статистика есть - вообще верняк, ну 100% в мою сторону попрет")))
P.S.
На твоем скрине СОТ показал лонг и я так думаю, что ты купил 1550$... с тех пор цена прошла 700п против прогноза. Я не спорю, что в среднесрок надо покупать, но не завтра и не послезавтра, а где-то в течении месяца разродят вход - ты все это будешь пересиживать?

Антон, отличие существенное - биржевые данные показывают позиции игроков, влияющих на цену долгосрочно(ищем паттерны поведения), а техиндикаторы - просто поведение цены(паттерны - реакция). То есть две большие разницы: причина и следствие.

А насчёт "думать" - ну и кому помогли думы: кто на этом осознанно заработал (не пипсанул, а стоял позиционно в шорте)?
У меня другая цель - именно уйти от "дум" и больше не дёргаться, доверившись проверенной системе, а страховка - правильный рискменеджмент. По голду - да, зашёл чуть выше и подкосило, но не смертельно.
Можно страховаться опцами, но на фьючах я предпочитаю:
1- адекватный размер каждой позиции и 2 - подбор самих инструментов так, чтобы небыло абсолютной кореляции активов, примерно так:

2804

Тогда неожиданные убытки компенсируются прибылью по другим.
Поэтому стоять буду до упора - до сигнала :)). Будет шорт - закрою и перевернусь, будет лонг - добавлюсь.

Aleksander

15.04.2013, 07:20

Антон, отличие существенное - биржевые данные показывают позиции игроков, влияющих на цену долгосрочно(ищем паттерны поведения), а техиндикаторы - просто поведение цены(паттерны - реакция). То есть две большие разницы: причина и следствие.

Биржевые данные - это цена и объём, а также заявки участников в очереди, где цена является преимущественным показателем. Ты же не можешь торговать по объёму и без цены. Таким образом биржевые данные - это прежде всего цена.

Антон (Вольф)

15.04.2013, 09:55

Антон, отличие существенное - биржевые данные показывают позиции игроков, влияющих на цену долгосрочно(ищем паттерны поведения), а техиндикаторы - просто поведение цены(паттерны - реакция). То есть две большие разницы: причина и следствие.

Есть одно большое общее - это подход. Что из "техиндикаторов", что из "биржевой информации" все почему-то пытаются сделать некий фетиш - тот же самый грааль: все понимают, что его нет, но все равно упорно ищут. А просто открыть график и подумать? - Думать? Не, не слышали...
Пример по евро:
http://s020.radikal.ru/i700/1304/a9/784f2913e556t.jpg (http://radikal.ru/F/s020.radikal.ru/i700/1304/a9/784f2913e556.jpg.html)
Одни (те, кто пользуется индюками) считают, что все это коррекция и евра просто обязана идти вверх дальше...
Другие (те, кто пользуется "биржевой информацией") считают, что все это излет\добой и вот сейчас обязан быть разворот...
Вопрос: что будет?
Ответ: стопанут и тех и других - и не поможет никому и ничего: ни навороченные индюки построенные на нейросетях, ни статистика, ни СОТ, ни ОИ, ни знание уровней премий\страйков и т.д.

Пока не будешь понимать где "жертва", то этой "жертвой" являешься ты сам (кто-то из известных сказал)

ИМХО

Биржевые данные - это цена и объём, а также заявки участников в очереди, где цена является преимущественным показателем. Ты же не можешь торговать по объёму и без цены. Таким образом биржевые данные - это прежде всего цена.
:good2:

mixpol

15.04.2013, 12:33

золотишко прикурить дало нехило http://www.vestifinance.ru/articles/26284

iGOR

15.04.2013, 13:33

золотишко прикурить дало нехило http://www.vestifinance.ru/articles/26284

хоть какое-то здравое объяснение, и как всегда заранее никого не уведомили :))
"Котировки снижаются в пределах 2%. Помимо всех прочих факторов важным является факт вступления в силу закона Додда-Франка, который запрещает американским банкам осуществлять операции с сырьевыми фьючерсами за свой счет.
Новые правила обязали банки полностью ликвидировать свои позиции на этом рынке как раз до 15 апреля, то есть к сегодняшнему дню."

Все мы здесь "жертвы": и спекули, и инвесторы, и суперфонды... У "хищников" есть полная самая свежая инфа, к которой у остальных доступа нет, и средства чтобы выкупить весь слив чтобы потом развернуть рынок. Разгадать по графикам их ближайшие замыслы - заблуждение, даже гадалки, колдуны и экстрасенсы на рынке бессильны :). А вот отследить их действия, выделив в общей массе - думаю более реально. Потом уже можно строить теории "кто-где-кого-и-куда" и принимать решения...

Анализы, сигналы, индикаторы, видимые-невидимые линии на графике... можно спорить до одури - всё это более-менее временами работает :), но голову-то включать надо по-любому: когда валятся и индексы и комоды с "внеземной" скоростью - паника на рынке и бежать надо из лонгов до лучших времён... Скупает сейчас только тот у кого денег немерянно и подождать может годик-другой. Будет рост - можно добирать прежние позы.Гордость и упрямство погубила намало народу, но мы не такие :))

TimeMaster

15.12.2013, 14:28

Thinkivan

15.12.2013, 23:24

За нейросетями будущее. Я также не один год занимаюсь этой темой. Решил упорядочить свой багаж знаний. На ветке форума http://forum.masterforex.org/showthread.php?t=17743 привожу примеры использования нейросетей. Также выкладываю готовые индикаторы в учебных и познавательных целях.

Расскажите почему индикатор http://forum.masterforex.org/showthread.php?t=17743&p=181925&viewfull=1#post181925 перерисовывает при изменении параметра shift?
И еще почему начальное значение красной линии всегда совпадает с конечным и почему она всегда по форме напоминает полуокружность?

TimeMaster

16.12.2013, 14:02

Расскажите почему индикатор http://forum.masterforex.org/showthread.php?t=17743&p=181925&viewfull=1#post181925 перерисовывает при изменении параметра shift?
И еще почему начальное значение красной линии всегда совпадает с конечным и почему она всегда по форме напоминает полуокружность?

Параметр ShiftCalc задаёт начальную точку на графике для формирования входного вектора. Соответственно, при его изменении меняется информация подаваемая вход нейросети, и меняется ответ данный нейросетью. В результате этого график перерисовывается. В нейросети, при обучении, заложен прогноз на 30 баров вперёд, чтобы получить прогноз на меньшее количество баров приходится смещать начальную точку входного вектора, для этого и служит параметр ShiftCalc.

Во входном векторе спектральная мощность низкочастотных составляющих преобладает, поэтому они вносят больший вклад в выходной вектор. В данном индикаторе мне не удалось, стабилизировать масштабируемость составляющих спектра, поэтому красная линия напоминает полуокружность и начальная и конечная точка совпадают.