PDA

Просмотр полной версии : ТС на основе анализа опционов



Страницы : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9

Dengaz
13.09.2012, 10:31
Суть ТС заключается в одном индикаторе тут (http://trading-evolution.com), на форуме сами возьмите и прочитайте как его поставить и обновлять и расчет перевеса отдельно пут и колл по ежедневным дейли бюллетеням тут (ftp://ftp.cme.com/bulletin/) архив, считаем только евро 39 секция все контракты кроме недельных и те, где в скобочках (EU).

Соответственно если путов больше чем колл то перевес в бай и наоборот, далее ставим ордер или входим с рынка, когда посчитали перевес, от мажоров или\и от границ КЗ или\и от линий пут\колл с профитом до противоположных уровней мажора или линий пут\колл. ТФ не важен, только евро. Считать перевес нужно как только выйдет ДБ это по Чикаго примерно с 20-00 текущего дня до 9-00 следующего дня.

ТС показывает вектор направления и уровни от которых движение начнется.

Так же очень легко проверить на истории без подгонки т.к. ДБ хранится за 6 месяцев и история индикатора так же за 6 месяцев.

Никакого субъективного решения ТС не допускает, только объективность ))))) и четкость 99%

В данный момент система претерпела существенные изменения, идет настройка торгового робота, поэтому читать ветку с конца или середины )))))


Проверяем, смотрим, комментируем, спрашиваем.

bangitdown
13.09.2012, 10:51
Суть ТС заключается в одном индикаторе тут (http://trading-evolution.com), на форуме сами возьмите и прочитайте как его поставить и обновлять и расчет перевеса отдельно пут и колл по ежедневным дейли бюллетеням тут (ftp://ftp.cme.com/bulletin/) архив, считаем только евро 39 секция все контракты кроме недельных и те, где в скобочках (EU).

Соответственно если путов больше чем колл то перевес в бай и наоборот, далее ставим ордер или входим с рынка, когда посчитали перевес, от мажоров или\и от границ КЗ или\и от линий пут\колл с профитом до противоположных уровней мажора или линий пут\колл. ТФ не важен, только евро. Считать перевес нужно как только выйдет ДБ это по Чикаго примерно с 20-00 текущего дня до 9-00 следующего дня.

ТС показывает вектор направления и уровни от которых движение начнется.

Так же очень легко проверить на истории без подгонки т.к. ДБ хранится за 6 месяцев и история индикатора так же за 6 месяцев.

Никакого субъективного решения ТС не допускает, только объективность ))))) и четкость 99%

Проверяем, смотрим. комментируем, спрашиваем.

ты ничего не перепутал? если путов болше колов то бай? обясни пожалуста поподробнее как перевес расчитать. на форуме ничего не нашел.

Веталь
13.09.2012, 11:45
ГРААЛИЩЕеее мать его )))))))
**********
эхехе))такой восторг блин
аж самому интересно понаблюдать будет
жду продолжение описания методики

Dengaz
13.09.2012, 11:48
))) я нет )))) Если ты по другому смотришь, пожалуйста )))) Но на истории по сегоднешний день ежедневно ТС отрабатывает на 99%. Хотелось бы обсудить именно мою ТС и именно тема про нее.
Свои ТС обсуждайте в своих темах. Ну это так дополнение ковсем на будущее.

Это так шоб поменьше флуда )))

Постараюсь ежедневно как тока выйдет ДБ выкладывать сигнал.

Dengaz
13.09.2012, 11:51
ГРААЛИЩЕеее мать его )))))))
**********
эхехе))такой восторг блин
аж самому интересно понаблюдать будет
жду продолжение описания методики

Дак все ! Очень легкая ТС ))))))

Чего не понятно, спрашивайте. Добавка - тк 3 уровня от которых возможен отскок, то можно приемлемым лотом для вас усреднять те на первых двух уровнях одинаковый лот, 3-х удвоеный от второго и т.д 4-х удвоенный от 3-его ))))). 4-й может быть очень редко т.к. линий коллов и путов 3 шт. но отскакивает от 2-х которые как бы сдвоенные, короче индюк поставите, поймете ))))

bangitdown
13.09.2012, 12:02
))) я нет )))) Если ты по другому смотришь, пожалуйста )))) Но на истории по сегоднешний день ежедневно ТС отрабатывает на 99%. Хотелось бы обсудить именно мою ТС и именно тема про нее.
Свои ТС обсуждайте в своих темах. Ну это так дополнение ковсем на будущее.

Это так шоб поменьше флуда )))

Постараюсь ежедневно как тока выйдет ДБ выкладывать сигнал.
ты не ответил, как считать перевес???

Веталь
13.09.2012, 12:02
это типа аналог ИОН или чтото другое?

bangitdown
13.09.2012, 12:09
раньше я пользовался индикатором уровней для выставления тейков. а вот как направление определить я не знал. буду признателен, если все по полочкам разложите. с уважением:hi:

Dengaz
13.09.2012, 12:17
это типа аналог ИОН или чтото другое?

Я хз типа не типа. В первом посте я выложил ссылку на индюк (это типа OLI) и ДБ где с помошью арифметики считается перевес и все.

Как считать перевес.

Ссылку я дал в первом посте на ДБ и указал какой pdf файл открыть.
Когда откроете файл, ниже скрины. На скринах отчет предварительный, когда будете историю качать, отчеты будут финальные это сути не меняет! )))

Далее складываем тотал по каждому контракту отдельно колл и пут до недельных опц WKEC-2X-C
SEP12 WKEC-2X-C, они нам не нужны, ну в контексте этой ТС )))))

Цифра которая нам нужна, это ОИ по столбцу.

Для проверки сегодня перевес

Колл 116
Пут 6491

bangitdown
13.09.2012, 12:27
http://fxcoder.ru/services/cmeova
как вы считаете этот сайт подойдет для оценки перевеса?

Dengaz
13.09.2012, 12:45
http://fxcoder.ru/services/cmeova
как вы считаете этот сайт подойдет для оценки перевеса?

Я смотрел ето, но по цифрам не попал. Я так понял на сайте инфа по некому подобию профилю объема фьюча тока по опц те страйк с максимальным объемом за день. Короче это не то, ручками работай )))) ну или есть конвертор и можно формулу в екселе намутить, но строчка ТОТАЛ сдвигается при увеличении страйков )))) Я не знаю как это сделать, если кто подскажет то буду презнателен. Прогу конвертор могу выложить по запросу кто займется этим вопросом.

Gans
13.09.2012, 13:01
Никакого тут грааля даже близко нет, думаете вы первый кто додумался считать и анализировать коэфициетны Put/call? :) На эту тему написаны масса книг и куча всяких методик и ни одна не дает 90% достоверности. История за 6 мес - ни о чем, и год мало. Я прогонял данные за 3 года и понял что тут рыбы нет. Один год у вас могут выполняться сигналы и сильное превышение Рut над Call может давать тренд вверх, а в другой год все будет наоборот. В какой момент это поменяется и сколько будет действовать определить не представляется возможным, поэтому система вцелом неопределенная.

bangitdown
13.09.2012, 13:22
Я смотрел ето, но по цифрам не попал. Я так понял на сайте инфа по некому подобию профилю объема фьюча тока по опц те страйк с максимальным объемом за день. Короче это не то, ручками работай )))) ну или есть конвертор и можно формулу в екселе намутить, но строчка ТОТАЛ сдвигается при увеличении страйков )))) Я не знаю как это сделать, если кто подскажет то буду презнателен. Прогу конвертор могу выложить по запросу кто займется этим вопросом.
а на сегодня вы уже считали?

Веталь
13.09.2012, 14:30
Соответственно если путов больше чем колл то перевес в бай и наоборот
--------
правильно ли я понял что здесь имеется ввиду если крупняк занимает позицию бай то он будет страховать ее покупкой опциона пут?

п.с.если что я просто в опцонах не секу сильно))

Dengaz
13.09.2012, 17:35
Никакого тут грааля даже близко нет, думаете вы первый кто додумался считать и анализировать коэфициетны Put/call? :) На эту тему написаны масса книг и куча всяких методик и ни одна не дает 90% достоверности. История за 6 мес - ни о чем, и год мало. Я прогонял данные за 3 года и понял что тут рыбы нет. Один год у вас могут выполняться сигналы и сильное превышение Рut над Call может давать тренд вверх, а в другой год все будет наоборот. В какой момент это поменяется и сколько будет действовать определить не представляется возможным, поэтому система вцелом неопределенная.

))) Верно говорите. Но, почитайте внимательно первый пост. Немного уточню, перевес ОИ (открытый интерес, это тот же объем но только оставшийся на момент закрытия биржи, если кто не в курсе) пут\колл считается ежедневно в конце дня после выхода ДБ, ДБ выходит после закрытии биржи CME и соответственно этот перевес отражает вектор направления только на следующий день не больше не меньше! И за год Вы не сможете проверить перевес по ОИ в ДБ тк на сайте CME хранится история за 6 месяцев ))) ну если вы раньше не качали ДБ или с каких других источников не скачаете более долгую историю которые собирали эту историю с CME!
Вы заблуждаетесь в высказывании что ТС не возможно определить, это определенно если внимательно прочитать первый пост ))) это 1 день! я выше написал )))))) те следующий день за днем закрытия биржи и выходом данных на момент закрытия биржи те ДБ. Я не нашел никаких источников где бы считали абсолютно все контракты по колл и пут и делали анализ на следующий день, не больше, те на конец следующего дня все заново, новый ДБ новый перевес, новые уровни и так каждый рабочий день ))). Кроме OLI и TST (TST) но давайте не будем здесь о них!

Предлагаю конструктивно подходить к вопросу, ставьте индюк, качайте ДБ и считайте. Далее будем разговаривать, а так из пустого в порожнее я про Фому, Вы про Ерему )))))))

Dengaz
13.09.2012, 17:54
а на сегодня вы уже считали?

Конечно, я в первых постах для примера выложил.

bangitdown
13.09.2012, 18:07
http://fxcoder.ru/services/cmeova
на этом сайте внизу есть строчка total volume. там отдельно для пут и колл. или это тоже не то значение????

Dengaz
13.09.2012, 19:05
Соответственно если путов больше чем колл то перевес в бай и наоборот
--------
правильно ли я понял что здесь имеется ввиду если крупняк занимает позицию бай то он будет страховать ее покупкой опциона пут?

п.с.если что я просто в опцонах не секу сильно))

Я не вправе оценивать Ваши знания по опц. Но выразились Вы верно. Т.к. фьючерс это хедж реального сектора экономики те товаропроизводители обязаны, но только не у нас т.к. у нас все очень плохо с финансовой грамотностью )))), хеджить риски. Соответственно если есть большие лимиты, а закрывать их нечем те не хватает ликвидности, а это происходит каждый день (в смысле нехватка ликвидности), то на бирже есть такой товарищ )))) как Маркет Мейкер который обязан исполнить данный крупный лимит и соответственно влить кругленькую сумму собственных средств и соответственно рынок встанет против денег ММ и есть закон на бирже, так же хеджить такие сделки на опц. Тут то и мы все и увидим как на ладони посредством ДБ. Т.к. ММ точно никогда не потеряет свои деньги.

И Вы все верно сказали, что если ММ встал в бай, то на опц появится больше путов чем коллов и защищать путы ММ буде как собственную Мать )))). Данные изменения происходят ежедневно, поэтому ТС это ежедневная ))) не интрадей не кратко-долгосрок, а ежедневная, утром вход вечером выход, ну это совсем консервативно. В принципе можно и на следующий день держать тк если перевес в обратную сторону то еще плюсануть можно и потом переворачиваться на мажорах или КЗ.

Dengaz
13.09.2012, 19:08
http://fxcoder.ru/services/cmeova
на этом сайте внизу есть строчка total volume. там отдельно для пут и колл. или это тоже не то значение????

)))) ну сравни со значениями в ДБ и увидишь, что не те ))) это же можно самому сделать!

Gans
13.09.2012, 19:52
это 1 день! я выше написал )))))) те следующий день за днем закрытия биржи и выходом данных на момент закрытия биржи те ДБ. Я не нашел никаких источников где бы считали абсолютно все контракты по колл и пут и делали анализ на следующий день, не больше, те на конец следующего дня все заново, новый ДБ новый перевес, новые уровни и так каждый рабочий день ))).
Именно так я и делал и не только по евро, а по всем основным инструментам CME. когда я прогнал год была такая же эфория как у вас - грааль! 1,5-2 года -я понял что поспешил с выводами, 3года - попусту потерянное время

bangitdown
13.09.2012, 21:18
)))) ну сравни со значениями в ДБ и увидишь, что не те ))) это же можно самому сделать!
блин че то я не доконца понял какие значения сумировать. неплохо бе индюка по данному подсчету сделать. но кто возьмется. кстати сегодня отработка зачётная.

Dengaz
14.09.2012, 06:34
Смотри внимательно скрины в посте со скринами, там все расписано, какие значения суммировать и результат как пример выложен!

Отработка не только сегодня зачетная )))) а ежедневно так происходит )))))

Результаты за 4 дня этой недели. Т.к. я тока этот индюк закинул, очень информативный ))))) Начальное депо 144 уе

Dengaz
14.09.2012, 06:38
Именно так я и делал и не только по евро, а по всем основным инструментам CME. когда я прогнал год была такая же эфория как у вас - грааль! 1,5-2 года -я понял что поспешил с выводами, 3года - попусту потерянное время

Любые изменения на рынке будут тут же отражены в ДБ в цифрах, соответственно мы и будем учитывать эти изменения посредством арифметичесих опираций как я и описал в первом и в посте со скринами. Хоть год, хоть 3, хоть мульен лет, пока биржа в том виде в котором она сейчас и есть ежедневный отчет ДБ. ТС не подведет!

Я же уже предложил конструктивный разговор, ставите, считаете, наблюдаете, хоть история, хоть реал. Тогда и поговорим. + скрины!

К то му же кроме евры другие инструменты так не работают даже фунт т.к. на опц на остальных валютах мизерные торги Европа большая страна и евро много нада!

Такую методу буду пробывать смотреть еще на сиплом, но пока не смотрю т.к. нет возможности торговать на фьючах и опц. Ну и нефть еще попробую посмотреть так же.

Dengaz
14.09.2012, 07:07
Сегодня в бай. Но тк цена выше верхнего мажора, то заселил и ордера в бай на нижнюю границу КЗ, на нижний мажор и буду смотреть на путы тк там объем фьючей индюк эво левелс и уровни путов рядом 2.

Ivanof-f
14.09.2012, 07:33
И Вы все верно сказали, что если ММ встал в бай, то на опц появится больше путов чем коллов и защищать путы ММ буде как собственную Мать )))).

об этом тоже пишут в ежедневных бюллетенях? Перестаньте людям голову морочить, выдавая свои догадки в виде подобных утверждений

Dengaz
14.09.2012, 07:44
об этом тоже пишут в ежедневных бюллетенях? Перестаньте людям голову морочить, выдавая свои догадки в виде подобных утверждений

))) Если у Вас голова заморочилась это Ваши проблемы. ))))) Я не устану повторять, прошу конструктивно подходить к диалогу. К тому же за ТС я денег не прошу, пока )))) Не нравится, проходите мимо!. То что ММ будет защищать уровни это факт, если Вы думаете, что ММ будет отдавать деньги "толпе", то первый раз встречаю человека столь наивного. ММ никогда не отдаст свои деньги, к тому же ММ и есть тот спекулянт который зарабатывает на рынке посредством отбора этих денег у "толпы" ))))

Смотрите мои скрины, ставьте индюки, считайте перевес, наблюдайте и делайте вывода. Потом и будем конструктивно обсуждать!

Изучите правила торговли на бирже CME и Вы узнаете, кто такой ММ и по каким требованиям и правилам он обязан работать на бирже!

Ivanof-f
14.09.2012, 07:58
Dengaz, вы торговали на СМЕ? Я этого как-то не заметил.. Я тоже не устану повторять,что не надо свои нелепые догадки выдавать за истину! Вы их называете конструктивом чтоль??
Про ММ и "толпу" тоже не надо лапшу тут развешивать, здесь многие уже вышли из рамок примитивного ДЦшного восприятия рынка.
И про правила торговли на СМЕ - это уж вы и вовсе напрасно, вы их сами-то читали? ССылочку ..
У вас просто эйфория какая-то , но это пройдёт. Рынок быстро лечит таких,как вы..

deniss
14.09.2012, 08:12
Я тоже не устану повторять,что не надо свои нелепые догадки выдавать за истину! Вы их называете конструктивом чтоль??


Вот именно в таких случаях "ИМХО" является незаменимым словом... а так имхо :), у каждого свой рынок и профит важнее истины. Давайте делать выводы по результатам.

Dengaz
14.09.2012, 08:25
Вот именно в таких случаях "ИМХО" является незаменимым словом... а так имхо :), у каждого свой рынок и профит важнее истины. Давайте делать выводы по результатам.

А, чего переименовали то, вроде красивая тема была ))))))) Ну да ладно не в этом суть.

Верно, я выложил ТС и так же выкладываю что и как я делаю и так же скрины терминала и скрин индюка "я профит" который кажет результаты. ))))

Куму инетересно, то последует моему примеру, а не будет утверждать, что ниче не работает, к тому же странно это делать не попробывав то, что предлагается совершенно пока бесплатно )))

deniss
14.09.2012, 08:58
А, чего переименовали то, вроде красивая тема была ))))))) Ну да ладно не в этом суть.
Куму инетересно, то последует моему примеру, а не будет утверждать, что ниче не работает, к тому же странно это делать не попробывав то, что предлагается совершенно пока бесплатно )))

кстати, если надо - могу отчеты сбросить экселевские (за 4 года) или ПДФ (за пару лет) последних в целях теста.

можно конечно мой парсер на ПДФы натравить, чтобы быстро получить искомые значения...

Dengaz
14.09.2012, 09:26
Такс, а это уже нтересно. Отчеты чего? ДБ

Парсер, это что ? В общем, можно здесь намутить ? как и по ИОН, страничку шоб автоматом, ну или прямо в ветке на первой страничке файл обновлялся пусть txt с пут и колл за предыдущий день ??
Тока как это я не знаю. Индюк чей я кинул, у него на сайте Java апплет котрый по определенному расписанию качает txt тоже что и ДБ. Можно по примеру зделать. Денис что можно зделать чтобы был файл самообнавляемый по датам те история была и текщее значение по перевесу пут и колл ? И так же по расписанию обновление шло тк ДБ не всегда в одно и тоже время выходит.

Было бы супер пупер. ))))

deniss
14.09.2012, 11:12
Такс, а это уже нтересно. Отчеты чего? ДБ

Парсер, это что ? В общем, можно здесь намутить ? как и по ИОН, страничку шоб автоматом, ну или прямо в ветке на первой страничке файл обновлялся пусть txt с пут и колл за предыдущий день ??
Тока как это я не знаю. Индюк чей я кинул, у него на сайте Java апплет котрый по определенному расписанию качает txt тоже что и ДБ. Можно по примеру зделать.

Отчеты ДБ, но ПДФ надо форматировать в удобный вид, по этому глянь - может тоже самое есть и в экселе?

digamma
14.09.2012, 11:28
кстати, если надо - могу отчеты сбросить экселевские (за 4 года) или ПДФ (за пару лет) последних в целях теста.

можно конечно мой парсер на ПДФы натравить, чтобы быстро получить искомые значения...

Денис скажи у тебя парсер собственной разработки или есть уже готовый "универсальный"

Dengaz
14.09.2012, 11:29
Есть конвертор )))) из PDF в ексель! Есть отчеты в txt с самой биржы CME но там нужно искать откуда вытягивать данные я не разбирался.

deniss
14.09.2012, 13:48
Денис скажи у тебя парсер собственной разработки или есть уже готовый "универсальный"

собственный , из ПДФ внешней программой в текстовый файл переводит, а по тексту уже мой php-парсер "бегает".

Dengaz: конвертор вроде не все конвертит.

Dengaz
14.09.2012, 18:24
собственный , из ПДФ внешней программой в текстовый файл переводит, а по тексту уже мой php-парсер "бегает".

Dengaz: конвертор вроде не все конвертит.

Не, не все, но меня тока евра интересует ))))

Gans
14.09.2012, 19:08
Я же уже предложил конструктивный разговор, ставите, считаете, наблюдаете, хоть история, хоть реал. Тогда и поговорим. + скрины!

Да это вы понаблюдайте и посчитайте хотя бы за 2 года, тогда и поговорим. Для меня это давно пройденный этап


Результаты за 4 дня этой недели. Т.к. я тока этот индюк закинул, очень информативный ))))) Начальное депо 144 уе Выкладывать результаты за 4дня, это смешно для любого мало-мальски вменяемого трейдера

Ivanof-f
14.09.2012, 21:01
Для тех,кто в танке... 95% участников рынков дерривативов - хэджеры. Их вообще не интересует фин. результат сделки. Чё там у вас,денгаз,ММ защищают? Надо хотя бы теорию знать,чтоб делать подобные утверждения. Вы её не знаете! (о практике уже и не говорю)
Изменения ОИ по ДБ,которые старательно качают с сайта СМЕ, для интрадея не значат абсолютно ничего! Актуальной в этом случае может быть только инфа в реальном времени, но вы её кер получите!
Есть внешняя и внутренняя стоимость опциона. Цена может стоять на месте,при этом волатильность растёт, или цена растёт,а волатильность падает. И где там уровни ??
Всё,что вы черпаете из этих отчётов было бы актуально только в случае экспирации опциона. В остальное время толку от этой инфы - ноль. Перестаньте людям головы морочить,еще раз призываю!
Ну не понять вам логику игры крупных денег! Не из отчётов СОТ, не из опционных ДБ! Далеко не все из них преследуют примитивные цели спекуляции - это главное,чего вы никак понять не хотите, наверное, в силу пробелов в образовании.. Есть просто экономическая природа производных инструментов, в которой неплохо было бы разобраться для начала,перед тем,как нести свою отсебятошную ахинеищщу в массы :)

nodp53
14.09.2012, 21:21
Да это вы понаблюдайте и посчитайте хотя бы за 2 года, тогда и поговорим. Для меня это давно пройденный этап
Выкладывать результаты за 4дня, это смешно для любого мало-мальски вменяемого трейдера
Gans, просто когда вы начали вести статистику, ДБ был немного другим. Преклиринговый. 2 или 3 года тому назад СМЕ изменила форму подачи. И это был действительно Граалище. У вас случайно с того времени не осталось ДБ ? Именно по опционам. Самый первый ДБ , который выходил после закрытия СМЕ.

Ivanof-f
14.09.2012, 21:37
http://bomond.tipsmarket.com.ua/viewtopic.php?f=23&t=150 - почитайте,любители опционной херомантии, и просто жадные,глупые и ленивые неумельцы торговли по графикам :)
На самом деле странно,что еще не затёрли пост по ссылке, ибо уж слишком много дебильчиков-планктона ДЦ,которые верят в то,что скачав ДБ с сайта СМЕ,они " Бога за яйца взяли")
Надоела безудержная глупость опционных "гуру" в рунете,чесслово..

digamma
14.09.2012, 21:53
Для тех,кто в танке... :)

Ivanof-f вы наверно уже долго в этом танке, помогите разобраться
в этих отчетах с сме где можно увидеть опционы только на доллар
ена, канадец, франк вижу
доллар нет

Ivanof-f
14.09.2012, 22:10
Ivanof-f вы наверно уже долго в этом танке, помогите разобраться
в этих отчетах с сме где можно увидеть опционы только на доллар
ена, канадец, франк вижу
доллар нет

не надо вам в них разбираться - это был смысл моих постов. Потеряете впустую время,деньги,торговать не научитесь..
Заинтересованность тем или иным страйком,воплощенная в отчётах аномальным ОИ или объёмом - призрачна. Сегодня есть,завтра нет..
Первична всегда цена, а не уровни там какие-то объёмные,шмобъёмные и прочие,высоссанные из пальца... Цены отбиваются не от объёма (чему учат всякие недогуру), а от уровня цены,который по тем или иным причинам был интересен. Неужели не встречали на истории ситуацию,когда объёмов еще нет,а уровень есть? :)

Веталь
15.09.2012, 10:01
Dengaz,продолжай и не слушай никого)
они даже не попытались разобрать то что ты предложил считать(имхо..они думают что общий ОИ надо счиать:yes:)

п.с. для тех кто блюет желчью---свалили бы вы с ветки,мешаете тока!!!

Dengaz
15.09.2012, 10:04
Блин, отвечаю сразу всем кто не в танке ))))) Т.к. я видимо в танке, Т-90.

Так как я эту ТС не продаю и не впариваю, а выложил для конструктивного обсуждения. То последний раз прошу ну и предупреждаю, пишите свои КОНСТРУКТИВНЫЕ предложение конкретно по ТС, а не Ваше не довольство жизнью или тем, что Вы слились и сейчас пытаетесь здесь негативно флудить.

Пока из моря недовольства я не почерпнул ничего стоящего кроме море ядовитых слюней, выплеснувшихся из поганого рта )))) Надеюсь не жестко ??? ))

Предлагайте свои изменения данной ТС или конкретно покажите, что в данной ТС не работает и не может работать, со скринами или с описанием процесса и т.д.

По поводу 4-х дней, я выложил конкретно индюк i-profit за 4 дня, который информативно показывает за вычетом комиссии, прибыль.

По ТС я работаю 1.5 месяца именно так как я описал. При этом нет ни одного лося ))) странно если бы он был т.к. ММ ходит по перевесу ))))). Проверить это сможет любой, потратив пару часов расчета перевеса и по нему определения вектора направления на день и установив индюк который в первом посте и скачав историю этого индюка.

Кричать по поводу не работоспособности системы здесь не нужно это бесполезно т.к. любой вменяемый человек нормально воспринимает критику и критикует конструктивно других, а не так как Вы бла бла бла ))).

Я Вам могу помочь как можно меня убедить в том, что я не прав, берете допустим неделю с 30.07.12 по 03.08.12 или любую другую на Ваш выбор лишь бы были ДБ и история индюка. Далее считаете перевес, если на 30.07.12 то нужен ДБ за 27.07.12 и так за всю неделю. И смотрите у себя в терминале где установлен индюк и о Боже Вы видите, что 30.07.12 и даже 31.07.12 цена не хрена по перевесу не идет и соответственно скрините этот участок и здесь выкладываете и пишите во все услышание, что Dengaz фуфло гонит и, что то что он говорит полный бред !!! )))) ну или как захотите можете меня обосрать, унизить у Вас это хорошо получается, только щас не конструктивно ))))).

Я тогда посмотрю те же самые даты перепроверю пересчитаю и в действительности убедюсь, что я полный лошара )))) и мне не составит труда об этом признаться и закрыть ветку.

А пока то, что Вы пишите не имеет никакого подкрепления!

Dengaz
15.09.2012, 10:07
Dengaz,продолжай и не слушай никого)
они даже не попытались разобрать то что ты предложил считать(имхо..они думают что общий ОИ надо счиать:yes:)

п.с. для тех кто блюет желчью---свалили бы вы с ветки,мешаете тока!!!

Народ не кипишите )))) С такими индивидуумами я умею общаться. Без них было бы скучно как минимум )))))

За поддержку спс.

Но хотелось бы что кто нить, кто в действительности проверяет ТС, тут тоже выкладывал свои мысли, ну или хотя бы для проверки правильно ли Вы считаете и поняли ТС.

Dengaz
15.09.2012, 10:14
Для ForestSpirit смотри первый пост там ссылка на основной индюк. Или ссылки не работают ?

Ivanof-f
15.09.2012, 10:16
денгаз, о чём вам говорит этот "перевес"? Изложите чётко и ясно в 2-х словах и приложите скрин,если не в лом,канеш. А я аргументированно опровергну.
"Перевес" - это термин относительный и абсолютно ни о чём не говорящий в плане прогнозирования направления. Я, кажется, довольно внятно выше объяснил почему..

Dengaz
15.09.2012, 10:18
не надо вам в них разбираться - это был смысл моих постов. Потеряете впустую время,деньги,торговать не научитесь..
Заинтересованность тем или иным страйком,воплощенная в отчётах аномальным ОИ или объёмом - призрачна. Сегодня есть,завтра нет..
Первична всегда цена, а не уровни там какие-то объёмные,шмобъёмные и прочие,высоссанные из пальца... Цены отбиваются не от объёма (чему учат всякие недогуру), а от уровня цены,который по тем или иным причинам был интересен. Неужели не встречали на истории ситуацию,когда объёмов еще нет,а уровень есть? :)

Вы верно все пишите. В ТС нет ничего противоречащего этим высказыванием. Я с Вами полностью согласен. Это есть факт и истина лично для меня.

Dengaz
15.09.2012, 10:21
денгаз, о чём вам говорит этот "перевес"? Изложите чётко и ясно в 2-х словах и приложите скрин,если не в лом,канеш. А я аргументированно опровергну.
"Перевес" - это термин относительный и абсолютно ни о чём не говорящий.

)))) Жесть, а первый пост и последующие со скринами влом прочитать. Давайте так, когда внимательно прочитаете несколько раз ))))), там в посте со скринами есть пример колл и пут и если у Вас эти данные не совпадут, то спрашивайте, что не так сделали. И если в индюке не разберетесь тоже спрашивайте я все подробно опишу.

По чему сразу не пишу, ну дело в том, что на сайте индюка все прекрасно расписано. Ну вдруг случись, что не понятно я помогу ))))

На всякий повторю ))))

Перевес - это вектор направления движения в течении дня. Т.е. если путов больше чем коллов то вектор движения цены в течении дня вверх т.е. бай т.е. лонг т.е. на север )))))))
Перевес - это не сила движения, он не определяет кол-во пунктов которых цена пройдет в направлении вектора движения.

Вектор - это школьный курс алгебры )))))

Ivanof-f
15.09.2012, 10:26
денгаз, ни о каком конструктиве сейчас говорить вообще не приходится. История - да кер с ней! Еще и не такие совпадения случались :). Вот хотя бы 1,5 месяца повыкладывайте ежедневные сделки по своей системе со скринами - будет,что конструктивно обсудить. Что там в первом посте? Скрин с индюком с ресурса трейдинг-эволюшн? И чо??


Перевес - это вектор направления движения в течении дня. Т.е. если путов больше чем коллов то вектор движения цены в течении дня вверх т.е. бай т.е. лонг т.е. на север )))))))
неспроста такое кол-во смайлов. Ибо сами неуверены в том,что говорите. А причина этому - полное непонимание предмета. Если у вас нет информации риал-тайм ( а её у вас нет и не будет), то говорить о каком-то векторе не приходится.
И не надо тут про "желчь", грубость и т.п. писать, как девочки,ей богу! Это суровая правда жизни. :)

Dengaz
15.09.2012, 10:36
Ivanof-f

Давайте так. Я не вижу Вашей заинтересованности, Вашим вопросом, "и чо?". Я описал и так подробно что и как. На вопрос "и чо?" я не знаю как Вам ответить. Разве что так "и то!"

В том то и дело, что ТС очень легко проверить на истории и при этом не получится, что вы подгоняете цифры под историю и то, что это совпадения. Вы можете проверить ежедневно за столько времени, за сколько у Вас будет ДБ и истории индюка эво. И если хотя бы за 365 дней совпадения будут 100% и что, Вам этого мало? если в течении 365 дней у Вас будут положительные сделки и не одного лося и при этом ежедневно кроме субботы и воскресенья и праздников )))))

ДБ за любой день не зависим, индюк эво не зависим. Т.ч. ждать 1.5 месяца, ну ждите. А те кто захочет проверить работоспособность ТС прямо сейчас, то у них есть такая возможность ))))) ну или опровергнуть.

Давайте конкретный вопрос. Вам не понятно причем тут индюк эво ?

Dengaz
15.09.2012, 11:03
денгаз, ни о каком конструктиве сейчас говорить вообще не приходится. История - да кер с ней! Еще и не такие совпадения случались :). Вот хотя бы 1,5 месяца повыкладывайте ежедневные сделки по своей системе со скринами - будет,что конструктивно обсудить. Что там в первом посте? Скрин с индюком с ресурса трейдинг-эволюшн? И чо??


неспроста такое кол-во смайлов. Ибо сами неуверены в том,что говорите. А причина этому - полное непонимание предмета. Если у вас нет информации риал-тайм ( а её у вас нет и не будет), то говорить о каком-то векторе не приходится.
И не надо тут про "желчь", грубость и т.п. писать, как девочки,ей богу! Это суровая правда жизни. :)

Я уверен, читайте первый пост. Реал ? зачем ? ОИ пут и колов это объем на момент закрытия биржы! это мне и нужно ))))) С чего Вы взяли что для ТС нужен риал, я вроде нигде об этом не писал! для ТС нада ДБ и эво индюк и все. Читайте первый пост.

Я так и не увидел конструктивного подхода. Дамочка! )))))))

Веталь
15.09.2012, 11:07
там в посте со скринами есть пример колл и пут и если у Вас эти данные не совпадут, то спрашивайте, что не так сделали.
я с этим разобрался-цыфры совпали
индюк не ставил ибо тут мне сама идея нужна была а не конкретно ТС
т.е. у меня 5 элементов по которым я высчитывал направление....т.е. если элемент в баях то +1 если в шортах то -1,в итоге получается число+ или - ,отсюда и перевес...но был элемент который мне не нравился и хотел его заменить,хотел сначала ИОН но Д1 это много для меня,СОТ когдато пробовал-не в восторге,а тут ты со своей веткой-вот и заинтересовало...пробую

п.с.сча освобожусь немнога ,возьму тупо период на угад ,выберу 10 дней и проверю и повылажую скрины...самому интересно же))

Веталь
15.09.2012, 11:10
три дня всего смотрел с моента открытия ветки
евро совпало все три дня
фунт только два дня совпало
автрал тоже все три

п.с.я понял что только для евро то я так,балывался)

Dengaz
15.09.2012, 11:48
три дня всего смотрел с моента открытия ветки
евро совпало все три дня
фунт только два дня совпало
автрал тоже все три

п.с.я понял что только для евро то я так,балывался)


Да, верно для валют это евро т.к. ликвидность очень высокая на опц евро, на остальных валютах нет такой ликвидности торговли опц.

На товарных фьючах нада посмотреть ну или сиплый и нефть точно должно работать. Так же тикер ED или DE ужо путаю можно посмотреть.

Dengaz
15.09.2012, 12:00
я с этим разобрался-цыфры совпали
индюк не ставил ибо тут мне сама идея нужна была а не конкретно ТС
т.е. у меня 5 элементов по которым я высчитывал направление....т.е. если элемент в баях то +1 если в шортах то -1,в итоге получается число+ или - ,отсюда и перевес...но был элемент который мне не нравился и хотел его заменить,хотел сначала ИОН но Д1 это много для меня,СОТ когдато пробовал-не в восторге,а тут ты со своей веткой-вот и заинтересовало...пробую

п.с.сча освобожусь немнога ,возьму тупо период на угад ,выберу 10 дней и проверю и повылажую скрины...самому интересно же))

Индюк тоже нужно смотреть т.к. фишка в том, что от его уровней нужно входить ну ето по ТС, т.е. как в пятницу 14.09.12 цена сразу потопала вверх, а ордера мои не захватила, ну не чего т.к. лучше не заработать чем потерять!

Фишка в индюке, в том, что уровни по опц считаются и по данным ДБ те вектор направления движения и уровни из одних и тех же данных это ДБ опц. Могут быть дни, когда цена открытия дня ниже цены закрытия этого дня, а перевес в бай, но внутри этого дня по любому 100% будет движение от и до уровней индюка эво, это может быть 2-е часовых свечи.

Ivanof-f
15.09.2012, 12:05
Хорошо,денгаз. Вот вы видите дневной отчёт, соотношение коллов и путов как на рисунке. Добавил еще то,чего в отчётах не указывают (цифры внутри могут быть любыми? от этого вектор ваш не зависит чтоль?). 1671

Второе, вам известен алгоритм расчёта этих полосочек на графике в индюке эво?

О какой объективности ваще вы речь ведёте?? Эво нарисовал какие-то там уровни, денгаз посчитал путы и коллы, пазл сложился.. Окуительно! Занавес! :)

Dengaz
15.09.2012, 12:23
Хорошо,денгаз. Вот вы видите дневной отчёт, соотношение коллов и путов как на рисунке. Добавил еще то,чего в отчётах не указывают. Вопрос на рисунке.1671

Второе, вам известен алгоритм расчёта этих полосочек на графике в индюке эво?

О какой объективности ваще вы речь ведёте??

)))) Ржу не могу. Про Зину резиновую, которую купили в магазине ))))))

Дата отчета ДБ ? и валюта ? Вы уверенны, что на рисунке вы отразили верные данные и те о которых я говорю? Я вижу, что нет! Суммарные значения по столбцу ОИ по строчке тотал каждого контракта это одно значение по пут и по колл!

Я вижу, что Вы не внимательно прочитали и просмотрели пост со скринами ДБ и попросту игнорируете мое предложение к конструктивному общению. Если бы внимательно, то не было бы таких не понятных скринов у Вас т.к. от куда эти данные ? из головы как пример ? то это не конструктивно! Возьмите конкретный ДБ можно за 14.09.12 и посчитайте, данные я выложил ниже!

На 14.09.12 по отчету ДБ секция 39 те евро.

Колл 6348
Пут 9827

Ivanof-f у Вас те же значения ?

Антон (Вольф)
15.09.2012, 12:27
Ivanof,
Есть ДБ:
1) Берем в руки калькулятор, открывем нужный тикер и складываем Total-ы нужных разделов = приоритет работы (лонг или шорт)
2) Берем эволюшн и видим уровни, от которых работа предпочтительней
3) Реакция цены на уровень = вход (стоп и профит по своим предпочтениям\наблюдениям)
Система интрадейная!

Я не пойму, что в этом НЕ понятно???
Вместо того, чтобы флудильню разводить, лучше бы на практике показал, что это не работает. Лично я не знаю, работает оно или нет и лично мне было бы интересно посмотреть на результаты он-лайн, а не читать ненужную теорию!!!
Еще раз: все, что ты говоришь - это теория! - и она не определяет твою правоту).
Считаешь, что анализ опционов, объемов, дельты - все это чушь? Пожалуйста, тебя никто не держит, черти сколько угодно долбаные наклонные каналы, волны, кидай сотню индюков - может в этом твое счастье - я хз.
Тебя же попросили на конкретных торговых примерах показать недееспособность данной идеи, а не разводить рассуждения на волную тему!
1) пример
2) теоритическое его обоснование
3) критика
Для тебя это невыполнимая задача???

Ivanof-f
15.09.2012, 12:29
денгаз, ну замените мои абстрактные цифры на скрине ( 500 и 1000) своими. Картинка ,канеш, абсолютно абстрактная, но вектор куда и почему? - вы так и не ответили.
Структура путов и коллов вам неизвестна, алгоритм расчёта эво - неизвестен, а также вам неизвестны абсолютно никакие данные по ОТС опционам,но они существуют , от этого никуда не дется ,и цифры по ним бывают ой-ой какие, влияние на рынок соответствующее.
В итоге,что мы имеем,кроме ваших догадок и совпадений на истории?

Вольф, конечно,проще тут восхищаться очередной туфтой, при этом самому непонимая - почему же это должно работаь?) Я ж вам нарисовал,что структура путов и коллов может быть таковой,что она полностью опровергнет то,что вы там в столбик или на калькуляторе понаскладывали. :)

Антон (Вольф)
15.09.2012, 12:43
Вольф, конечно,проще тут восхищаться очередной туфтой, при этом самому непонимая - почему же это должно работаь?)
Вот и избавь себя от чтения туфты!!! - иди с миром наклонные каналы чертить


Структура путов и коллов вам неизвестна
Это вобще как "структура пута" ? Это как "структура лонга по фьючерсу" Или "структура бая" на споте)))
Что за фигня?
Блин, есть пут и есть колл!!! - я смотрю ты страдаешь от переизбытка мозгов.


алгоритм расчёта эво - неизвестен
Очень простой: как горизонтальный профиль объема на фьючерсе.


В итоге,что мы имеем,кроме ваших догадок и совпадений на истории?

Твой флуд в ветке на несколько страниц!
Ты читать умеешь? по-моему, по-русски попросили:

Тебя же попросили на конкретных торговых примерах показать недееспособность данной идеи, а не разводить рассуждения на волную тему!
1) пример
2) теоритическое его обоснование
3) критика
Для тебя это невыполнимая задача???
Как обычно, появляется какой-то умник и начнет, ковыряясь в носу, разводить демогогию!

Антон (Вольф)
15.09.2012, 12:52
Хорошо,денгаз. Вот вы видите дневной отчёт, соотношение коллов и путов как на рисунке. Добавил еще то,чего в отчётах не указывают (цифры внутри могут быть любыми? от этого вектор ваш не зависит чтоль?). 1671

Второе, вам известен алгоритм расчёта этих полосочек на графике в индюке эво?

О какой объективности ваще вы речь ведёте?? Эво нарисовал какие-то там уровни, денгаз посчитал путы и коллы, пазл сложился.. Окуительно! Занавес! :)

Очень просто:
Пут -600
колл +2
Вектор, Зина, вверх!

Ivanof-f
15.09.2012, 12:54
Вольф, во-первых, я вам не грубил. Во-вторых, не надо мне "тыкать"!
В -третьих, структура - на скрине. Причём тут фьюч и спот? Речь об опционах. Не надо демонстрировать свой "глубокий" ум.

Очень простой: как горизонтальный профиль объема на фьючерсе.

автор,насколько мне известно, алгоритм расчёта не раскрывал, и сразу об этом предупредил! Не надо врать,вольф!

Антон (Вольф)
15.09.2012, 12:57
Никто тебе не грубил.
Свой ум пока демонстрируешь ты - причем не по делу.


автор,насколько мне известно, алгоритм расчёта не раскрывал, и сразу об этом предупредил!
да пофиг на этот алгоритм! - не нравится, не пользуйся.

Ivanof-f
15.09.2012, 12:57
Очень просто:
Пут -600
колл +2
Вектор, Зина, вверх!

логично,в принципе. Вот только цифр этих подробных в отчётах не найдёте. Ну а без них,сами понимаете... Вы видите 1000 путов и 500 коллов, и как из этого определить вектор,мне непонятно. :)

Вольф,какое в ж**пу теоретическое обоснование вы от меня хотите,если алгоритм расчёта индикатора неизвестен. Это "чёрный ящик". По сути, тоже самое и с вектором.
На форумах о торговле всегда на "ура" принимают любой бред,который ,вроде как, профитный бред,проверенный на истории. :) Это легко объяснимо - он даёт надежду ! И оччень не любят критику в люббом её проявлении.

И еще, 80% биржевых опционов истекают бесполезными - это,так сказать, оффициально-неофициальная статистика от первоисточника ( для особо-умных и пытливых умов приведу скрин неоффициального ответа СМЕ на неоффициальный запрос брокера :) ). Поэтому заканчивайте вы с этой мутотой и не теряйте время впустую.

Веталь
15.09.2012, 13:13
1672
эммм.
дата-сам ДБ а отработка на след. день
не применял никакой тактики
направление смотрел чисто механически -если день закрывается в сторону прогноза то +,если цена закрытия против прогноза то минус
во флэтовых днях ставил+ ибо знаем в какую сторну торговать и цена закрытия рядом возле открытия дня
п.с. думаю добавив тактику будет получше+если представить что это только один элемент комплексного анализа то помоему даже неплохо.Но это все херня-надо онлайн смотреть)

п.п.с.Денгаз,у меня там цыфры получались со знаком минус,так может быть?

Jthasan
15.09.2012, 14:23
Уважаемый Dengaz прощу уточнить одну деталь, как я понял чтобы вычеслить перевес надо суммировать все тоталы колл и путов по отдельности, как Вы получили цифру 116 колл за этот день? На Вашем скрине стоит тотал колл за oct12 цифра 1052.

Jthasan
15.09.2012, 14:50
На понидельник:
колл-6348
пут-9829
Я правильно вычеслил?

Dengaz
15.09.2012, 16:14
1672
эммм.
дата-сам ДБ а отработка на след. день
не применял никакой тактики
направление смотрел чисто механически -если день закрывается в сторону прогноза то +,если цена закрытия против прогноза то минус
во флэтовых днях ставил+ ибо знаем в какую сторну торговать и цена закрытия рядом возле открытия дня
п.с. думаю добавив тактику будет получше+если представить что это только один элемент комплексного анализа то помоему даже неплохо.Но это все херня-надо онлайн смотреть)

п.п.с.Денгаз,у меня там цыфры получались со знаком минус,так может быть?

Минус, да конечно может быть. Это же противоположность плюса )))))

Я же говорил если смотреть закрытие открытие дня, то не всегда будет по ТС. Нужно четко применять уровни по индюку эво.

Dengaz
15.09.2012, 16:20
На понидельник:
колл-6348
пут-9829
Я правильно вычеслил?
Да.

Ivanof-f Критику в любом проявлении никто нормально не будет воспринимать т.к. это не конструктивно! Критикуйте по делу!

И как это "черный ящик" по вычислению вектора направления движения если вот Jthasan посчитал! ))))

И давайте без "представим" и "вообразим", четко возьмите и посчитайте вектор и получите конкретные данные.

Веталь
15.09.2012, 17:06
Я же говорил если смотреть закрытие открытие дня, то не всегда будет по ТС. Нужно четко применять уровни по индюку эво.

ну я считал так как мне интересно....т.е. сам перевес работает или нет
бывает сама стратегия херня а выежает в плюс только из-за тактики
здесь тратегия сама по себе уже вдохновляет на дальнейшую роботу)

Карлсон
15.09.2012, 17:11
Предлагаю поделится базой данного соотношения.
Напишу индюк.Правда для МТ5.Вряд ли кто на нем торгует.
Но это нам даст возможность визуально проанализировать совпадения данных и
направления дневного движения.

На примере данного,широкоформатного скриншота в приложении.

Gans
15.09.2012, 17:17
Ivanof-f Критику в любом проявлении никто нормально не будет воспринимать т.к. это не конструктивно!

А зря, опытные люди дают совет, который поможет сохранить вам драгоценное время и здоровье.

Веталь привел вам расклад за 11дней, и достоверность составила не более 60%, а никакие не 100% заявленные. Возмите большую выборку и получите результат не выше 50%, такой же как в подбрасывании монетки, так зачем качать файлы каждый день, считать и портить зрение?

Ivanof-f
15.09.2012, 17:46
открытый интерес, это тот же объем но только оставшийся на момент закрытия биржи, если кто не в курсе

вы,денгаз,очень вольно,мягко выражаясь, трактуете совершенно конкретный термин. Это -первое,что сразу породило сомнения. Объём- это объём, ОИ-это ОИ.


ДБ выходит после закрытии биржи CME и соответственно этот перевес отражает вектор направления только на следующий день не больше не меньше
кроме кол-ва открытых позиций по путам и коллам он ровным счётом ничего не отражает! вектор - это ваше предположение.


Я не нашел никаких источников где бы считали абсолютно все контракты по колл и пут и делали анализ на следующий день
в этом нет абсолютно никакого смысла. Ну посчитали вы, сделали умозрительное заключение и назвали его объективным. Нормально?:)


Соответственно если есть большие лимиты, а закрывать их нечем те не хватает ликвидности, а это происходит каждый день (в смысле нехватка ликвидности), то на бирже есть такой товарищ )))) как Маркет Мейкер который обязан исполнить данный крупный лимит и соответственно влить кругленькую сумму собственных средств и соответственно рынок встанет против денег ММ и есть закон на бирже, так же хеджить такие сделки на опц. Тут то и мы все и увидим как на ладони посредством ДБ. Т.к. ММ точно никогда не потеряет свои деньги.
вы выдаёте желаемое за действительное. ММ ,действительно, вряд ли потеряют свои деньги,выполнив чью-то крупную заявку, т.к. имеют очень надёжные системы риск-менеджмента, да и некоторые преференции на рынке. И вовсе необязателен примитивный вариант в вашей интерпретации:
И Вы все верно сказали, что если ММ встал в бай, то на опц появится больше путов чем коллов и защищать путы ММ буде как собственную Мать
ММ исполнили вашу заявку и забыли про неё..

Dengaz
15.09.2012, 18:01
А зря, опытные люди дают совет, который поможет сохранить вам драгоценное время и здоровье.

Веталь привел вам расклад за 11дней, и достоверность составила не более 60%, а никакие не 100% заявленные. Возмите большую выборку и получите результат не выше 50%, такой же как в подбрасывании монетки, так зачем качать файлы каждый день, считать и портить зрение?

В очередной раз всем кто попросту тратит свое время на пустую болтовню и конкретно Вам, отвечаю - читать нужно все без выделения того, что Вам лично интересно обмусолить !

Веталь четко написал, что этот расчет без тактики, а тактика в моей ТС заключается в применении индюка эво.

Веталь четко написал что его заинтересовал только подход в расчетах и это ему уже интересно.

Вот это я и называю конструктивный подход, а не то, что некоторые выкрикивают с заднего места скрывшись за кем то! Ну это образно, как раз в вашем стиле )))))

Dengaz
15.09.2012, 18:08
Предлагаю поделится базой данного соотношения.
Напишу индюк.Правда для МТ5.Вряд ли кто на нем торгует.
Но это нам даст возможность визуально проанализировать совпадения данных и
направления дневного движения.

На примере данного,широкоформатного скриншота в приложении.

Базой соотношения, но у меня ее нет скажем так, в полном объеме т.е. я брал неделю в месяце или дни на неделе и считал те выборку и по порядку ее нет. Вот Денис че то молчит тк он знает как можно автоматизировать сбор из ПДФ ну или из txt данных и кинуть на автоматический просчет, тогда да можно минимум за год получит ежедневные перевес.
А индюк хотите написать, он что будет казать ? перевес стрелка вверх\вниз ? или ?

Карлсон
15.09.2012, 18:15
Базой соотношения, но у меня ее нет скажем так, в полном объеме т.е. я брал неделю в месяце или дни на неделе и считал те выборку и по порядку ее нет. Вот Денис че то молчит тк он знает как можно автоматизировать сбор из ПДФ ну или из txt данных и кинуть на автоматический просчет, тогда да можно минимум за год получит ежедневные перевес.
А индюк хотите написать, он что будет казать ? перевес стрелка вверх\вниз ? или ?
В этом то и проблема.В подготовке данных для оценки.Чтобы просмотреть более менее долгосрочно.
Можно стрелками,можно линиями опен-клоуз,это уже детали.
Да,показывать будет приоритетное ,стратегическое направление текущего дня,на основе данных за вчерашний день.
Тактику смотрим по уровням.В принципе все логично.Вот и надо проверить оценку стратегического дневного приоритета с поведением цены.

Dengaz
15.09.2012, 18:20
В этом то и проблема.В подготовке данных для оценки.Чтобы просмотреть более менее долгосрочно.
Можно стрелками,можно линиями опен-клоуз,это уже детали.
Да,показывать будет приоритетное ,стратегическое направление текущего дня,на основе данных за вчерашний день.
Тактику смотрим по уровням.В принципе все логично.Вот и надо проверить оценку стратегического дневного приоритета с поведением цены.

Ну вот и отлично! А чего МТ5 ))) МТ4 давай! )))

Тока нужно шоб кто нить либо Дэна убедил быстренько все данные скачать и подсчитать через его прогу, либо в ручном режиме ))) но это жесть тогда да и за бесплатно еще )))))

Ну или программер шоб прогу намутить которая определенный отчет в txt скачает и из нее определенные данные в ексель запихает, а в екселе простая формула сложения )))) ну и получим с разбивкой по датам перевес ! ))))

Или пдф и есть у меня конвертер в ексель. а дальше все по схеме выше ))))

Карлсон
15.09.2012, 18:44
Ну вот и отлично! А чего МТ5 ))) МТ4 давай! )))

Тока нужно шоб кто нить либо Дэна убедил быстренько все данные скачать и подсчитать через его прогу, либо в ручном режиме ))) но это жесть тогда да и за бесплатно еще )))))

Ну или программер шоб прогу намутить которая определенный отчет в txt скачает и из нее определенные данные в ексель запихает, а в екселе простая формула сложения )))) ну и получим с разбивкой по датам перевес ! ))))

Или пдф и есть у меня конвертер в ексель. а дальше все по схеме выше ))))

Ну вот любовь у меня с МТ5 )))
Работаю с файлами .CSV ,тоже можно сказать экселовскими.
Проблема только в данных.
Конвертер я видел.Но у меня выдает ошибку.Да и данные нужны выборочные,поэтому тут я пас.

Проделанную работу по ИОН можно увидеть по ссылке ниже.Я тоже занимался исследованиями.
Стратегическим,тактическим и тд.Страниц 10 последних.

http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=18570&st=915

nikolaj-be
15.09.2012, 19:23
У меня почемуто индюк ничего не ресует, хотя сделал все как написано на сайте. версия 1.4.

Dengaz
15.09.2012, 20:08
66 пост, там Веталь подсчитал перевес недели которую он сам выбрал для проверки, но без тактики, короче там все описано.

Сейчас я посмотрю нормально по ТС те с тактикой ))))

06.06.12 Бай 07.06.12 так и произошло!
07.06.12 Бай 08.06.12 тк цена на момент выхода ДБ была намного ниже всех уровней то вход по рынку, но выбило бы по стопу в 20п., но зато знаем что бывает когда цена намного ниже всех уровней или наоборот, охриненный геп в по направлению которое мы подсчитали ))))))
08.06.12 Бай 11.06.12 тк по ТС вход по уровням эво, то нужно баится от нижнего мажора, но цена намного выше всех уровней и тем более был охриненный геп тут и так ясно, что солим с профитом до нижнего мажора и от него в бай, но тк до мажора дошли под конец дня то понятно не баимся тк будет следующий день и будет новы расчет (я к стати эту движку прошел от и до, но по другой системе, по паттерну который рассматривали в другой теме, моей)))))
11.06.12 Бай 12.06.12 Вход по рынку тк на момент выхода ДБ цена ниже уровней. Выбило бы по бу тк стоп я всегда двигаю 20п.
12.06.12 Селл 13.06.12 Вход по рынку. Схватил стоп 20п.
13.06.12 Бай 14.06.12 Вход по рынку. Профит выше верхнего мажора. Все норм!
14.06.12 Селл 15.06.12 Вход по рынку, выбило по бу 20п.
15.06.12 Селл 18.06.12 Вход по рынку, тк выше всех уровней ну и геп )))) и далее можно видеть результат.

Заколебался писать. Ну думаю понятно, что и как. Заметьте, без нервов, без запарки, четко точно с расстановкой и не тратя много времени, а точнее минут 20 для расчета перевеса )))) Так же Вы можете заметить, что во время проверки сложно притянуть за уши верное решение т.к. ДБ я не могу подделать, уровни на основе ДБ тоже не возможно подделать )))) и самое главное индюк не зависит от цены те не производный от цены, как все остальные базовые индюки типа машек ))) и стохастиков )))))

8 дней 2 стопа 40п. и 6 профита 592п. ))))) Вот это те данные которые были выбраны наугад ))))) и это и есть конструктивный подход.

Dengaz
15.09.2012, 20:21
У меня почемуто индюк ничего не ресует, хотя сделал все как написано на сайте. версия 1.4.

В папке experts\files нужно создать папку evolution-options и в нее положить архив и ежедневно обновляемые данные с главной страницы download file fore evolution-options.

Тоже самое и по levels.

Веталь
15.09.2012, 20:35
8 дней 2 стопа 40п. и 6 профита 592п. )))))

я гдето напартачить успел походу???

Ivanof-f
15.09.2012, 20:47
вобщем,денгаз, я буду искренне рад за вас и за всех,кто станет стабильно профитно торговать ,благодаря данной системе.
Моё мнение без изменений - система а) непрозрачна б) алгоритм расчёта уровней неизвестен и ничем не обоснован, поэтому применима "теория случайных линий". ( 10 линий с учётом внутридневной волатильности прошлых суток постройте на графике перед открытием следующего дня, назовите их КЗ,Мэйджор, пут,колл и верьте :) результат от этого не изменится. можем,кстати,поэксперементировать.) в) субъективизм в трактовке отчётов, и при этом слабое знание ( граничащее с полным незнанием)предмета - теория и практика опционной торговли.
Обвинять меня в неконструктивизме не стоит, я как раз,в отличии от подавляющего большинства на форуме, знаю о чём говорю и не первый год на биржевом рынке, а торговля биржевыми опционами знакома мне не понаслышке.
А всем,слепо верящим, в граали,недограали я просто посоветовал бы больше читать для начала, чтобы хотя бы иметь задатки для конструктивного обсуждения. Потому что,случись ,что сме передумает выпускать отчёты, изменит их формат,метатрейдер прикажет долго жить или ещё что-нить, трейдинг-эволюшн умрёт - вы окажетесь у разбитого корыта.

nikolaj-be
15.09.2012, 20:59
В папке experts\files нужно создать папку evolution-options и в нее положить архив и ежедневно обновляемые данные с главной страницы download file fore evolution-options.

Тоже самое и по levels.

Спасибо. вроде запоказывало но не так как у вас на скрине. нет таких синих широких прямоугольноков

Ivanof-f
15.09.2012, 21:02
Спасибо. вроде запоказывало но не так как у вас на скрине. нет таких синих широких прямоугольноков

гг))) вот они ,ваши сподвижники,денгаз!))

удачи!)

nikolaj-be
15.09.2012, 21:12
А где брать данные для левел?

Антон (Вольф)
15.09.2012, 21:56
А где брать данные для левел?
По-порядку и все с самого начала.
1) качаем индюки и вкладываем их в терминал:
а) опционные уровни http://trading-evolution.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=214&sid=d90d7da0d88eae74189de2309c747301
б) уровни объемов http://trading-evolution.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=66
2) в папке терминала: experts - files - создаем 2 папки "evolution-levels" и "evolution-options"
3) заходим СЮДА (http://trading-evolution.com/forum/portal.php) и вверхнем левом углу нажимаем кнопки: "Download files for eVOLution-levels" и "Download files for eVOLution-options" - качаем 2 архива и распаковываем его. Из полученных папок копируем все файлы и вставляем их в соответствующие папки в терминале (см. п.2)
4) если терминал открыт - закрываем и открываем заново. Накидываем на график закаченные из п.1 индикаторы.
Примечание: цветовая гамма индюков расчитана на темный рабочий стол, на светлом столе некоторые важные уровни не видны.

Антон (Вольф)
15.09.2012, 22:03
посоветовал бы больше читать для начала, чтобы хотя бы иметь задатки для конструктивного обсуждения. Потому что,случись ,что сме передумает выпускать отчёты, изменит их формат,метатрейдер прикажет долго жить или ещё что-нить, трейдинг-эволюшн умрёт - вы окажетесь у разбитого корыта.
А еще 21 декабря не за горами, а мы тут фигней занимаемся, когда нужно запасаться сухарями и водой.

Ivanof-f
15.09.2012, 22:07
А еще 21 декабря не за горами, а мы тут фигней занимаемся, когда нужно запасаться сухарями и водой.

вы,собссна, с чем несогласны? изъясняйтесь конструктивно :)
а насчёт фигни - эт в точку :)

nikolaj-be
15.09.2012, 23:14
В родк заработало спасибо.

Dengaz
16.09.2012, 14:03
вобщем,денгаз, я буду искренне рад за вас и за всех,кто станет стабильно профитно торговать ,благодаря данной системе.
Моё мнение без изменений - система а) непрозрачна б) алгоритм расчёта уровней неизвестен и ничем не обоснован, поэтому применима "теория случайных линий". ( 10 линий с учётом внутридневной волатильности прошлых суток постройте на графике перед открытием следующего дня, назовите их КЗ,Мэйджор, пут,колл и верьте :) результат от этого не изменится. можем,кстати,поэксперементировать.) в) субъективизм в трактовке отчётов, и при этом слабое знание ( граничащее с полным незнанием)предмета - теория и практика опционной торговли.
Обвинять меня в неконструктивизме не стоит, я как раз,в отличии от подавляющего большинства на форуме, знаю о чём говорю и не первый год на биржевом рынке, а торговля биржевыми опционами знакома мне не понаслышке.
А всем,слепо верящим, в граали,недограали я просто посоветовал бы больше читать для начала, чтобы хотя бы иметь задатки для конструктивного обсуждения. Потому что,случись ,что сме передумает выпускать отчёты, изменит их формат,метатрейдер прикажет долго жить или ещё что-нить, трейдинг-эволюшн умрёт - вы окажетесь у разбитого корыта.

Верно говорите и тогда мы к Вам придем )))) Хотя Вы тут не удосужились чего либо предложить, только кешитесь тем, что самый умный !!! Вот и ждите в гости когда вдуг все сломается и рухнет )))) Уверен не дождетесь ))))), а жаль наверное ))) чайку бы попили ))))

Dengaz
16.09.2012, 14:06
гг))) вот они ,ваши сподвижники,денгаз!))

удачи!)

Спасибо. Но тк ТС бесплатна и здесь я ее никому не навязываю, а наоборот выложил для конструктивной критики! Вот и народ сначала вникнет, а потом и посмотрим выдержит ТС проверку или нет. Ну а далее по косточкам ее разберем и посмотрим на что она способна. Предлагать не перестану и не устану Вы могли бы быть с нами ))))

Dengaz
16.09.2012, 14:08
я гдето напартачить успел походу???

??? С чего это ?

Веталь
16.09.2012, 14:47
??? С чего это ?
померещалось видать))

п.с.перестань реагировать на него и он сам перестанет здесь отписыватся

Dengaz
16.09.2012, 17:27
А вобще когда человека поглотило творчество то зачем мешать,пытатся обосрать/унизить и в этом духе.
Нет чтобы поддержать,добавить своих мыслей,если он не прав то логически "довести до его сознания" что он заблуждается
легко взять патерн и думать что вот она истина...канешно все поддержат
а когда ты пытаешся выйти на "революцию" в сознании то как всегда все против тебя
*********
прикиньте человек который впервые заговорил о том что земля круглая был повешен из-за того что он "богохульник" типа
это оффтоп))
*********************************
короче тему надо обсосать и профессионально!!!
а не бла-бла-бла))

Ну, а я об чем! ))))

Еще раз напомню перевес бай, цена практически на нижнем мажоре. Если без гэпа, то вхожу сразу на открытии, если гэп, то смотря куда гэп, если вверх то солю на закрытие гэпа и ордер бай на нижний мажор, если вниз то вход по рынку это более усилит перевес в бай. стоп 20п. трейлинг 20п.

Веталь
16.09.2012, 17:36
предлагаю её выкинуть :)
всё, йа ушёл :) потрите мои посты, пусть народ читает тока умности :)
чисто проф. любопыство
пост№97
вариант В) уже выкидываем из-за того что он бы доказал свою точку зрения
осталась либо а) либо б)
вариантА-скорее читал ...ну я так думаю просто имеет свою точку зрения
короче думаю что вариант Б тут тусуется....психику тяжело менять)))

Ivanof-f
16.09.2012, 18:04
Re: Опционные уровни!

by someBody » Mon Jun 21, 2010 6:10 am
reem wrote:
О расчете можно подробнее?


Нельзя, алгоритм расчета не мой и я не имею права его раскрывать.

это ответ автора индюка эво. Что тут можно обсуждать-то? какой анализ,веталь?)) расчитываются какие-то 10 уровней,по куй знает какому алгоритму. Протестировал 1,5 месяца куй знает что,получил профит. - Убедительно,ничё не скажешь... Вон арбитр у себя в бетсиндикат тоже чё-то там расчитывает по отчётам, но у него всё прозрачно и понятно,что обсуждать.
Если читать форум на эволюшн дальше, то люди спрашивают всё таки - чо за уровни? как применять? Ответ,чесн гря, убил - ссылка на посты "Думающего" (который,как мне кажется,и есть автор эво) откуда,видимо, денгаз собссна и почерпнул "глубокие" знания о защите каких-то опционных уровней ММ, и прочую херомантию :). (Думающий,он же Тима,он же еще хз кто, скакал со своей теорией по разным ресурсам. Опционами он никогда не торговал, это важно. На тот момент в его арсенале были форекс и cfd.)
Никто там ничё защищать не будет,еще раз повторяю! Будут хеджировать,не будут хеджировать - да откуда вы знаете? Есть куча других менее затратных и гораздо менее рисковых способов. Да и сами ж знаете,что на рынке производных инструментов решаются разные задачи,такова их экономическая природа. Поэтому и нету никакого смысла в возне с данными ДБ,никакого толку от этого нет . Если уж всё же говорить о защите определённых ценовых уровней,то это имеет место быть в рамках интереса DNT-опционов,других барьерных опционах, но происходит это не так уж часто, да и информации о них(об их диапазонах) вы не найдёте,если,канеш, нет хороших связей с ММ или крупным банком.

Вы хоть сами понимаете,что там у него за "ключевая зона"? что за "мэйджор левелз"? пут/колл уровни? Еще б кто-нить внятно объяснил,почему это называется уровнями? Эти,так называемые уровни, будут актуальны только в момент экспирации. В остальное время - это просто линии..
Нельзя так подходить к вопросу! С деньгами работаете, не с фантиками. Как ваще можете пользоваться индюком,не понимая принципа его работы,трейдеры? :) Придумали чё-то и давай пользоваться! - так чтоль?)


Re: Опционные уровни!

by someBody » Thu May 03, 2012 12:52 pm
natr wrote:
не пойму логику работы уровней, они не совпадают с тем что есть в бюллетне, что не так? Может что сбилось? Еще ключевая зона это усреднение по предыдущим дням?


Конечно не совпадают с теми что в бюллетне , используется довольно сложная формула чтоб высчитать каждый уровень, но ее я открыть не могу
...вобщем,сами решайте - нужно "оно" вам или нет. В последнее время тем,так или иначе связанных с опционами - как грязи. Но, т.к. уровень понимания тематики,мягко выражаясь,недостаточный, то и трактовка стратегий, отчётов ДБ и т.п. практически всегда некорректна.

пы.сы. Кстати, СМЕ даже облегчила вам задачу с ручным подсчётом :))) Всё сделают за вас,тока бай-селл тычте)ггг)))
http://i43.fastpic.ru/thumb/2012/0916/b0/dd5327279de6e2d60367fd2b91699cb0.jpeg (http://fastpic.ru/view/43/2012/0916/dd5327279de6e2d60367fd2b91699cb0.jpg.html)

ну,или смотрим здесь : http://www.cmegroup.com/market-data/volume-open-interest/fx-volume.html

prokoppolo
16.09.2012, 19:53
предлагаю её выкинуть :)
всё, йа ушёл :) потрите мои посты, пусть народ читает тока умности :)
пока никто ничьи посты тереть не будет
одна просьба
не переходите на личности
а так можно
оскорбления потру конечно
но только в этот раз
в следующий не буду себя утруждать
ходить за каждым "подтирать"
вроде взрослые все люди
а разговор как у гопников в подворотне

Антон (Вольф)
16.09.2012, 20:58
....

deniss
16.09.2012, 21:30
...народ, предупредите близких, что Вас нельзя к компьютерам на выходные подпускать. Это особая форма трейдерской аллергии ввиду отсутствия движения котировок. На второй день вы готовы съесть друг друга.

что касается топика: мне не очень нравится "закрытость алгоритма" (если я правильно понял мысль). При всем моем уважении к топикстартеру и к сервису Ево, но зависеть от одного источника информации и не имея возможности получить альтернативу = кот в мешке

Dengaz
16.09.2012, 23:10
...народ, предупредите близких, что Вас нельзя к компьютерам на выходные подпускать. Это особая форма трейдерской аллергии ввиду отсутствия движения котировок. На второй день вы готовы съесть друг друга.

что касается топика: мне не очень нравится "закрытость алгоритма" (если я правильно понял мысль). При всем моем уважении к топикстартеру и к сервису Ево, но зависеть от одного источника информации и не имея возможности получить альтернативу = кот в мешке

Денис, полностью согласен о закрытости индюка эво, но я тут не про эво! ))) И меня очень беспокоит это. Но работаю с тем, что имею )))))) Альтернативы нет, пока. )))) Автор эво пока не собирается открывать алгоритм и т.д. и т.п.

Карлсон
16.09.2012, 23:11
Приветствую!
Соглашусь ,что считать в ручную не надо.
В строках откуда берем данные для ИОН следующие значения уже посчитаны.
Документ 1В.

Далее первая визуальная интерпретация.
Метка показывает изменение путов,изменение коллов,направление на текущий день по этим данным.
Кое где данных недостает,но особо не меняет суть.


Дополнительно подсчитывает совпадение этого направления с направлением от Опен к Клоуз в течении дня.Внизу написано в журнале.
Конечно в таком виде не радует.Но надо принимать еще тактические дейсвия во внимание.
На данных MQ показывает соотношение 990 и 1030 ,тоже "МИМО" больше.

Ivanof-f
16.09.2012, 23:26
1677

О чём-нибудь говорит?

Карлсон
16.09.2012, 23:31
В приложении файл-скриншот.Широкоформатный.Весь 2012 год с данными.
Открываем спокойно виндосовским просмотрщиком и увеличиваем.
Двигаем вправо -влево как хотим.Все показано.ОИ и направление.Изучаем.

Mr.Bags
17.09.2012, 03:25
так может нагляднее будет
http://s017.radikal.ru/i438/1209/61/ecff1308c23f.png
http://s019.radikal.ru/i636/1209/90/404244430092.png
http://s018.radikal.ru/i501/1209/32/e7c8df72a365.png
http://s016.radikal.ru/i335/1209/b5/f8e3381dabac.png

Dengaz
17.09.2012, 06:27
Приветствую!
Соглашусь ,что считать в ручную не надо.
В строках откуда берем данные для ИОН следующие значения уже посчитаны.
Документ 1В.

Далее первая визуальная интерпретация.
Метка показывает изменение путов,изменение коллов,направление на текущий день по этим данным.
Кое где данных недостает,но особо не меняет суть.


йл ИОНДополнительно подсчитывает совпадение этого направления с направлением от Опен к Клоуз в течении дня.Внизу написано в журнале.
Конечно в таком виде не радует.Но надо принимать еще тактические дейсвия во внимание.
На данных MQ показывает соотношение 990 и 1030 ,тоже "МИМО" больше.

Ну вот, уже кое что !!! Подскажите, я правильно понял, что файл ИОНа можно использавать ? я в нем не разбирался, но я так понял вы сравнили ручной посчет и в файле ИОН ? или его как то нужно изменит ? Документ 1В это окуда его брать ?

Dengaz
17.09.2012, 06:31
так может нагляднее будет
http://s017.radikal.ru/i438/1209/61/ecff1308c23f.png
http://s019.radikal.ru/i636/1209/90/404244430092.png
http://s018.radikal.ru/i501/1209/32/e7c8df72a365.png
http://s016.radikal.ru/i335/1209/b5/f8e3381dabac.png

Этот индюк счиает ОИ именно по всем контрактам за прошедший день, т.е. совпадает с ручным подсчетом по методе ?

Вопрос ко всем, кто пытается автоматизировать, может не пытаться изменить существуищие возможности, а с нуля зделать то что нужно ? Я в кодеровке полный ноль, если что. )))))

Dengaz
17.09.2012, 06:36
1677

О чём-нибудь говорит?

Остались ? Молодца! Но не нужно загадок. Тут уже есть тема с загадочным Гражданином ))))) Говорите то, что хотели сказать те ответ на Ваш вопрос. И лучше рассказывайте что знаете, а не спрашивайте знаем ли мы!

Карлсон
17.09.2012, 07:45
Ну вот, уже кое что !!! Подскажите, я правильно понял, что файл ИОНа можно использавать ? я в нем не разбирался, но я так понял вы сравнили ручной посчет и в файле ИОН ? или его как то нужно изменит ? Документ 1В это окуда его брать ?
1.Архивы хранятся по этой ссылке ftp://ftp.cme.com/bulletin/
2.В архиве есть документ "Section01B_Summary_Volume_And_Open_Interest_FX_Fut ures_And_Options.pdf"
3.В этом документе ищем строку EURO FX
http://s56.radikal.ru/i153/1209/5e/58d70cf4e706.png

правая часть для ИОН - полные ОИ.Левая выделенная колонка -для Вас,изменения за последний день.

Да,я использовал данные по ИОН.Индюк сам подсчитывает разницу.
Не знаю,но по имеющимся данным (их также беру отсюда) у меня значения за 14 сентября ( сравнивается 14 и 13 число )9744 и 6305 получаются.
Считаю это не принципиальной разницей.

http://i032.radikal.ru/1209/18/0bf47e32ce25.png

Тут главное другое.Визуально просто сравнить.Для этого индюк.Для исследований.
Для работы вполне хватает посмотреть данные в таблице и запомнить на день приоритет )))

Dengaz
17.09.2012, 07:51
1.Архивы хранятся по этой ссылке ftp://ftp.cme.com/bulletin/
2.В архиве есть документ "Section01B_Summary_Volume_And_Open_Interest_FX_Fut ures_And_Options.pdf"
3.В этом документе ищем строку EURO FX
http://s56.radikal.ru/i153/1209/5e/58d70cf4e706.png

правая часть для ИОН - полные ОИ.Левая выделенная колонка -для Вас,изменения за последний день.

Отлично! НО, маленький ньюанс. Это сумма вообще всех контрактов за день и те что в скобочках (EU) и недельные ? Если да, то немного не то т.к. по ТС и соответственно по этим параметрам я тестил, без контрактов где в скобочках (EU) и без недельных.

А, вижу недельные наже. А контракты где в скобках (EU) учитывается ? или EU это EUROPEAN ?

О, ништяк, посмотрел и сравнил действительно все сходится. Это то что нада )))

Карлсон большущее спасибо )))))

Карлсон
17.09.2012, 08:05
Ежедневный бюллетень.Смотрим то,что обвел прямоуголником.
Рад ,что облегчил подсчеты )))

Если смотреть каждый день,то можно и на сайте,без скачиваний.По ссылке Иванова.
Там данные вроде за 5 последних дней.

http://www.cmegroup.com/market-data/volume-open-interest/fx-volume.html

кликаем на синий +Option.Откроется подменюшка.Там теже данные.

http://s017.radikal.ru/i408/1209/cd/71f8d4898396.png

Dengaz
17.09.2012, 08:08
Уважаемые модераторы в первый пост добавте пж скрин Карлсона см. выше. и слова в самом конце поста - "В секции 1В можно смотреть уже готовые суммарные данные по ИО тикер для евры ZC. Спасибо Карлсону."

Ivanof-f
17.09.2012, 08:22
Остались ? Молодца! Но не нужно загадок. Тут уже есть тема с загадочным Гражданином ))))) Говорите то, что хотели сказать те ответ на Ваш вопрос. И лучше рассказывайте что знаете, а не спрашивайте знаем ли мы!

никаких загадок. 19% биржевых валютных опционов из общего кол-ва - ничтожно мало для того,чтобы делать какие-то выводы по отчётам. как быть с оставшимися, "жалкими" 81%,по которым отчётов нет? Я уж не знаю,как еще мысль донести. :)
Если б я следил за отчётами из ДБ, то обращал внимание на дальние страйки с большим ОИ - это c очень большой степенью вероятности -продавцы,которые продают, зная,что цена до истечения опциона туда не дойдёт. Таким образом можно приблизительно оценить потенциал хода актива. Один такой скрин из исигнала выкладывал недавно - ОИ 10900 по октябрьским путам на страйке 1,15.
Ваша же затея по определению какого-то там вектора - абсурдна (без обид).

http://i41.fastpic.ru/thumb/2012/0917/0a/de11366ee35a72cb2ce4199c1e479e0a.jpeg (http://fastpic.ru/view/41/2012/0917/de11366ee35a72cb2ce4199c1e479e0a.jpg.html)

1,15 продали еще в августе,если не раньше - объёмы нулевые. Рядом такой же проданный пут 1,16 с ОИ 6500 и без объёмов, еще ниже - пут 1,20 с ОИ 9200.

Dengaz
17.09.2012, 08:29
Карлсон, я правильно понял, что твой индюк обращается к файлу TXT ИОНа ? Если да то кидай индюк, я файлик ИОНа сам подкорректирую те удалю все лишнее и каждый день самому можно ручками вбивать данные это не сложно к тому же их и самому считать не нужно )))) и можешь, если не трудно, приукрасит индюк ? например текстом пут такой то
колл такой то с возможностью выбора цвета текста, размера текста и направление допустим вверх зеленая стрелка, вниз красная стрелка, стрелка с права от текста и данное сообщение в начале каждого дня. ))) ну или просто стрелки в начале каждого дня гденить в углу ну или с возможностью их передвигать с указанием даты, ну кароче канить так )))))))

Вопрос к Денису, можно как нить закачать историю в txt как ИОН но по другим данным, которые показал Карлсон. А дальше у кого желание будет то ручками в файл добавлять, это уж очень просто )))))

Dengaz
17.09.2012, 08:31
никаких загадок. 19% биржевых валютных опционов из общего кол-ва - ничтожно мало для того,чтобы делать какие-то выводы по отчётам. как быть с оставшимися, "жалкими" 81%,по которым отчётов нет? Я уж не знаю,как еще мысль донести. :)

Верно, поэтому я тока евру и смотрю )))) сиплого и нефть пока не видел, что и как.

Ну тохда давайте выкладывайте свою ТС. если Вы практикующий трейдер, но тока в другой ветке )))))

Карлсон
17.09.2012, 08:52
Карлсон, я правильно понял, что твой индюк обращается к файлу TXT ИОНа ? Если да то кидай индюк, я файлик ИОНа сам подкорректирую те удалю все лишнее и каждый день самому можно ручками вбивать данные это не сложно к тому же их и самому считать не нужно )))) и можешь, если не трудно, приукрасит индюк ? например текстом пут такой то
колл такой то с возможностью выбора цвета текста, размера текста и направление допустим вверх зеленая стрелка, вниз красная стрелка, стрелка с права от текста и данное сообщение в начале каждого дня. ))) ну или просто стрелки в начале каждого дня гденить в углу ну или с возможностью их передвигать с указанием даты, ну кароче канить так )))))))

Вопрос к Денису, можно как нить закачать историю в txt как ИОН но по другим данным, которые показал Карлсон. А дальше у кого желание будет то ручками в файл добавлять, это уж очень просто )))))

Нет, меня читает с файла .CSV .
Да,с файла для ИОН.
Ежедневно в него вбивать данные,ну или по возможности.

Могу и приукрасить.Помним ,что индюк МТ5?

Веталь
17.09.2012, 08:55
1677

О чём-нибудь говорит?
смари сюда
1679
"красные символы"-самый последний плюсик это опционы на сегодня
как ты думаеш сильно он повлиял бы на мой торговый план на сегодня???
в данном контексте нет....на лот(риск)-да)

п.с. о чем нибудь говоритЬ??

Dengaz
17.09.2012, 08:58
никаких загадок. 19% биржевых валютных опционов из общего кол-ва - ничтожно мало для того,чтобы делать какие-то выводы по отчётам. как быть с оставшимися, "жалкими" 81%,по которым отчётов нет? Я уж не знаю,как еще мысль донести. :)
Если б я следил за отчётами из ДБ, то обращал внимание на дальние страйки с большим ОИ - это c очень большой степенью вероятности -продавцы,которые продают, зная,что цена до истечения опциона туда не дойдёт. Таким образом можно приблизительно оценить потенциал хода актива. Один такой скрин из исигнала выкладывал недавно - ОИ 10900 по октябрьским путам на страйке 1,15.
Ваша же затея по определению какого-то там вектора - абсурдна (без обид).

По дальним страйка Вы тоже правы т.к с месяц назад контракт от 12.2013 по 5000 раскидали на 3 страйка ))))) по путам и в результате золото пульнуло вверх около 250 п. )))))) т.к. нет никакой обсурдности, перевес тогда по золоту был где то около 1 000 к 16 000 ))
Но с золотом другая заморочка, оно по наблюдению ходит по перевесу только при очень больших расхождениях как в примере, поэтому я золото не смотрю.

Веталь
17.09.2012, 09:00
кстати индюшата у меня одного работать не хотят???

Ivanof-f
17.09.2012, 09:03
смари сюда
"красные символы"-самый последний плюсик это опционы на сегодня
как ты думаеш сильно он повлиял бы на мой торговый план на сегодня???
в данном контексте нет....на лот(риск)-да)

п.с. о чем нибудь говоритЬ??

веталь,я ничё не понял,если чесн. :) под "опционами на сегодня" подразумевается "вектор" чтоль?)

Dengaz
17.09.2012, 09:12
кстати индюшата у меня одного работать не хотят???

))) расшифруй ????

В файле екселя какие столбцы че значат ??? Ну вбить историю за полгода думаю не составит труда вечерком в выходны )))))))

MT5 можно и демку поставить )))) а так если исходник дадите может и ктонить перекодит ))))) в MT4

Веталь
17.09.2012, 09:20
веталь,я ничё не понял,если чесн. :) под "опционами на сегодня" подразумевается "вектор" чтоль?)

да вектор))
вот видиш когда я говорю загадками то ты тоже ничего не понимаеш
а когда ты говориш загадками я тоже мозги кручу чтоб понять
давай либо общатся либо....хз...молчать чтоли))

Веталь
17.09.2012, 09:22
))) расшифруй ????


эммм..ну индюки от КД чето не пашут
видаить Денис опять чтото репетирует с серверами))

Карлсон
17.09.2012, 09:26
))) расшифруй ????

В файле екселя какие столбцы че значат ??? Ну вбить историю за полгода думаю не составит труда вечерком в выходны )))))))

MT5 можно и демку поставить )))) а так если исходник дадите может и ктонить перекодит ))))) в MT4

Дата-ОИ фьючерсов-ОИ коллов-ОИ путов.

Хорошо.Украшу ,выложу индюк.Там кодить то нечего.Примитив.Читать данные с файла.

Ivanof-f
17.09.2012, 09:29
да вектор))
вот видиш когда я говорю загадками то ты тоже ничего не понимаеш
а когда ты говориш загадками я тоже мозги кручу чтоб понять


гг)) это говорит о чём? Что либо мы оба дураки, либо наоборот :))

Dengaz
17.09.2012, 09:31
гг)) это говорит о чём? Что либо мы оба дураки, либо наоборот :))

Все, уверен, думают, что наоборот )))))))))

Dengaz
17.09.2012, 09:31
Дата-ОИ фьючерсов-ОИ коллов-ОИ путов.

Хорошо.Украшу ,выложу индюк.Там кодить то нечего.Примитив.Читать данные с файла.

Отлично!

deniss
17.09.2012, 09:48
эммм..ну индюки от КД чето не пашут
видаить Денис опять чтото репетирует с серверами))

это они сами - без меня...

Веталь
17.09.2012, 10:02
гг)) это говорит о чём? Что либо мы оба дураки, либо наоборот :))
ну если сечеш тему по опционам то чтото же ты должен с ними делать
покупать,продавать,использовать как стоп,то что я не знаю
????

Ivanof-f
17.09.2012, 10:03
ну если сечеш тему по опционам то чтото же ты должен с ними делать
покупать,продавать,использовать как стоп,то что я не знаю
????

я их продавал.

Веталь
17.09.2012, 10:16
я их продавал.
значит вериш в теорию что 85% опцинов при экспирации остаются "вне денег"???

ОлегFX
17.09.2012, 10:17
Всем привет! нашёл вот такой сайт http://www.dailymarkets.com/commitment-of-traders/ На мой взгляд очень интересный. Может пригадится кому-нубудь в стратегии.. :) Профитов!

Ivanof-f
17.09.2012, 10:19
значит вериш в теорию что 85% опцинов при экспирации остаются "вне денег"???

1681

это не теория (переписка не моя). Внизу ответ от СМЕgroup на вопрос о кол-ве опционов,истекающих бесполезными..

Веталь
17.09.2012, 10:25
1681

это не теория (переписка не моя)
писать можно что угодно))
но факт есть факт
и смотри если у нас идет большие обьемы по колам то вероятность того что они остнутся вне денег 85%
правильно???
значит наша ИДЕЯ торговать против колов
согласен???

Ivanof-f
17.09.2012, 10:32
писать можно что угодно))
но факт есть факт
и смотри если у нас идет большие обьемы по колам то вероятность того что они остнутся вне денег 85%
правильно???
значит наша ИДЕЯ торговать против колов
согласен???

большие объёмы сами по себе - ничего не говорят. Кто-то чё-то открывает, кто-то закрывает - вом вам и объёмы.

Веталь
17.09.2012, 10:34
большие объёмы сами по себе - ничего не говорят. Кто-то чё-то открывает, кто-то закрывает - вом вам и объёмы.
эммм
и всеравно ты не ответил скока опыта у тебя??????
п.с.ну мне интересно и все))

Dengaz
17.09.2012, 10:42
писать можно что угодно))
но факт есть факт
и смотри если у нас идет большие обьемы по колам то вероятность того что они остнутся вне денег 85%
правильно???
значит наша ИДЕЯ торговать против колов
согласен???

Ivanof-f ну уже не сопратевляйтесь )))) види те же, что идея та, которой Вам и не хватало )))))) А вы стразу в бой )))) По сути дела Вы сами подтверждаете данную ТС )))) и одновременно пытаетесь опровергнуть ))))))) На ходу уже придумываете отмазки и самое главное, верно говорите в течении дня пох на объемы! А ТС анализирует ОИ т.е. объемы оставшиеся на момент закрытия биржи ! те в рынке и никто из не закроет до начала открытия следующего дня, соответственно те кто остался в рынке с большим ОИ знает куда двинется рынок или куда он его двинет ))) а это кто ? это ММ и иже с ним !

Ivanof-f
17.09.2012, 10:53
о какой идее речь? То,что 80% опционов истекают бесполезными имеет тот сакральный смысл,что подавляющему большинству участников биржевого опционного рынка наплевать на то,как истечёт их опцион. - всё!
Куда вы будете торговать,веталь, против коллов,против путов - это ваше личное дело. Я,по-моему,конкретно ответил на вопрос - объёмы опционные сами по себе никакой инфы не несут. Другое дело,что ,видимо,вы путаете ОИ и объёмы, к тому же не в первый раз. В двух словах можете объяснить суть того,что надо торговать против коллов,Если по ним большие объёмы? Тока не надо ерунду про хеджирование ММ...

ОИ - это кол-во открытых позиций на момент клиринга, а не объёмы оставшиеся! Вы ж в бюллетень смотрите,там ОИ - отдельно, объём отдельно. Я уже писал вам,что вы даж терминологией не владеете,денгаз, зато меня тут пытаетесь уличить в чем-то! Смешно...
Да, объёмы буквально покуй, ибо они складываются из открываемых и закрываемых позиций - что там интересного-то? Никаких отмазок я не придумываю, просто реально трудно говорить с людьми,которые имеют весьма поверхностные,да и просто неверные представления об опционах. без обид. Я писал про ОТС, про DNT -опционы,которые действительно иногда имеют влияние на рынок. Вы вообще не прореагировали.. Упёрлись в ДБ этот несчастный и всё тут :)

пы.сы. у вас там чё "вектор" показал на сёдня? перевес путов? Покупайте! Глядишь, повезёт. гг :)

Вспомнилось вот... когда в 2001 я начинал свои потуги на форексе, то в диллинговый зал моей компании ,где стоял единственный комп с OmegaProsuite, каждое утро приходил мужик с маленьким сынишкой, он показывал ребёнку график и спрашивал - вниз или вверх? :) Получив ответ малыша, мужик тыкал бай/селл и отводил ребёнка в детский сад. Ваши потуги с ДБ - из той же серии.
Я уж 168 раз пожалеть успел,что влез к вам в эту тему. :)
Да будет благосклонен к вам всемогущий КУКЛ! Чтоб прирастали ваши депозиты пропорциаонально потугам! :) До свидания. Говорить больше реально не о чем. :)



знаю что такое ОИ и Вы пишете то же самое, закрытие биржы и клиринг одно и тоже, ОИ это тоже самое что и остаток объема в рынке на момент клиринга, только это длинно вот и придумали ОИ )))

пилять! это не остаток объёма! Нету там никаких остатков))))))))))))))) Я для кого скрин выше приложил из исигнала?? Там ОИ 10966, а объём - НОЛЬ! Какие накуй остатки??


Если идея заинтересовала многих, какова вероятность коллапсирования (появления) клона, который обзовет автора даже гениальной идеи дураком? Да 100%! Чем больше масса случайным образом появляющихся клонов, оценивающих чью - то идею, тем больше вероятность получить по самое не хочу!

nikolaj-be, вас даже нисколько не смущает тот факт,что "идея" не имеет ни одного разумного обоснования. Нормальный в меру образованный человек подвергнет такую идею сомнению, и задаст вопросы идейному вдохновителю. Я лично ни одного вразумительного ответа не увидел

Карлсон
17.09.2012, 11:10
1.Устанавливаем МТ5
http://www.metatrader5.com/

2.Архив с предыдущей страницы распаковываем в папку MT5/MQL5/Files

3.Индикатор из приложенного архива помещаем в папку MT5/MQL5/Indicators/Examples

4.Задаем вопросы.

5.Сделал раскраску.Не более.Первая цифра пут,вторая колл.Вполне можно запомнить.Да и вообще.Утром глянул во вчерашний отчет,сравнил и запомнил приоритет.
http://s009.radikal.ru/i308/1209/1f/350fa44668dd.png

6.Дополняем файл данных .CSV в экселе или AkelPad.Следим как сохраняет.Файл должен таким и оставаться,а не превращаться в .XLS.

http://i082.radikal.ru/1209/d2/a8c6e9d9cb38.png

Dengaz
17.09.2012, 11:38
о какой идее речь? То,что 80% опционов истекают бесполезными имеет тот сакральный смысл,что подавляющему большинству участников биржевого опционного рынка наплевать на то,как истечёт их опцион. - всё!
Куда вы будете торговать,веталь, против коллов,против путов - это ваше личное дело. Я,по-моему,конкретно ответил на вопрос - объёмы опционные сами по себе никакой инфы не несут. Другое дело,что ,видимо,вы путаете ОИ и объёмы, к тому же не в первый раз. В двух словах можете объяснить суть того,что надо торговать против коллов,Если по ним большие объёмы? Тока не надо ерунду про хеджирование ММ...

ОИ - это кол-во открытых позиций на момент клиринга, а не объёмы оставшиеся! Вы ж в бюллетень смотрите,там ОИ - отдельно, объём отдельно. Я уже писал вам,что вы даж терминологией не владеете,денгаз, зато меня тут пытаетесь уличить в чем-то! Смешно...
Да, объёмы буквально покуй, ибо они складываются из открываемых и закрываемых позиций - что там интересного-то? Никаких отмазок я не придумываю, просто реально трудно говорить с людьми,которые имеют весьма поверхностные,да и просто неверные представления об опционах. без обид. Я писал про ОТС, про DNT -опционы,которые действительно иногда имеют влияние на рынок. Вы вообще не прореагировали.. Упёрлись в ДБ этот несчастный и всё тут :)

пы.сы. у вас там чё "вектор" показал на сёдня? перевес путов? Покупайте! Глядишь, повезёт. гг :)

Вспомнилось вот... когда в 2001 я начинал свои потуги на форексе, то в диллинговый зал моей компании ,где стоял единственный комп с OmegaProsuite, каждое утро приходил мужик с маленьким сынишкой, он показывал ребёнку график и спрашивал - вниз или вверх? :) Получив ответ малыша, мужик тыкал бай/селл и отводил ребёнка в детский сад. Ваши потуги с ДБ - из той же серии.

Ну да я же писал, бай ))))от нижнего мажора те 1.31100 стоп 20п. трейлинг 21,5 п.

Я знаю что такое ОИ и Вы пишете то же самое, закрытие биржы и клиринг одно и тоже, ОИ это тоже самое что и остаток объема в рынке на момент клиринга, только это длинно вот и придумали ОИ )))

Мне Вас улечить ?? мля, да зачем мне это нада )))))) Карты не путайте )))))

Я наоборот хочу дождаться от Вас вразумительной критики и конструктивного подхода, а не подкалывать постоянно )))) Реал тайм объемы покуй, хоть на этом мы с Вами сошлись ))))))

Удачи !

Ivanof-f
17.09.2012, 11:49
Я знаю что такое ОИ и Вы пишете то же самое, закрытие биржы и клиринг одно и тоже, ОИ это тоже самое что и остаток объема в рынке на момент клиринга, только это длинно вот и придумали ОИ )))

читаем последние строчки #139, смотрим скрин, учим мат. часть! :)

"жи-ши",заодно,учимся писать через "и" :) - биржИ

Dengaz
17.09.2012, 11:51
1.Устанавливаем МТ5
http://www.metatrader5.com/

2.Архив с предыдущей страницы распаковываем в папку MT5/MQL5/Files

3.Индикатор из приложенного архива помещаем в папку MT5/MQL5/Indicators/Examples

4.Задаем вопросы.

5.Сделал раскраску.Не более.Первая цифра пут,вторая колл.Вполне можно запомнить.Да и вообще.Утром глянул во вчерашний отчет,сравнил и запомнил приоритет.
http://s009.radikal.ru/i308/1209/1f/350fa44668dd.png

6.Дополняем файл данных .CSV в экселе или AkelPad.Следим как сохраняет.Файл должен таким и оставаться,а не превращаться в .XLS.

http://i082.radikal.ru/1209/d2/a8c6e9d9cb38.png

Обсолютно согласен посмотрел и запомнил, )))) но индюк шоб не запоминать ))))) :crazy:

Веталь
17.09.2012, 11:51
Карлсон,во ты мне и нужен))
вобщем нужен идюк такой.....я его в другой теме озвучил
***************
Думаю я не открою здесь америку если скажу примерно такое
Когда средний обьем внутреннего рынка(маркет ордера) больше среднего обьема внешнего рынка(лимиты) то мы имеем импульс
Если наоборот то мы имеем движение в виде пилы
например внешний рынок тонкий(лимитники по каждой цене стоят по 1 лоту) и если я захочу войти например 5 лотами то смогу сдвинуть цену на 5 тик(точнее ММ сдвинет исполняя мой ордер)=цена какбы бежит по бетону
Если же наоборот лимиты стоят по 5 лот а нас 5 человек зайдут по рынку по 1 лоту то цена останется на месте=наоборот цена утопает в грязи
У Б.Вильямса есть индюк МFI называется(можно почитать http://profitunity.narod.ru/trch.html глава 6 начиная с 9 стр.),но там используется тиковый обьем...я подумал если мы возьмем ту же формулу(HIGHT-LOW)/Volume.... только применим к дельте(HIGHT-LOW)/Delta то сможем измерять продуктивность маркетных ордеров,соот. если продуктивность растет то внешний рынок(лимиты) тонкий=можна торговать по тренду,
если наоборот продуктивность падает то в рынке много крупных лимитов и лучше искать разворот
вобщем хз че из этого получится но может ктото написать такой индюк=(бар HIGHT-LOW)/Delta,чтобы отображался как обычные столбиковые обьемы+чтобы можна было на них повесить МА для того чтобы не каждый бар анализировать о определенную динамику.
А потом посмотрим либо это в топку либо очередная революция сознания)))
сможет ктото написать??
*************
вобщем надо такая штука....для начала
сможеш сделать???

Карлсон
17.09.2012, 12:01
Я посмотрю.Именно там я брал информацию для профитунити.Но только для определения баров.Ознакомлюсь.
http://s018.radikal.ru/i523/1209/db/72796840f245.png
http://i068.radikal.ru/1209/8d/f21f1ef108b4.png
http://i037.radikal.ru/1209/c6/9e5833809ec9.png

Веталь
17.09.2012, 12:06
Я посмотрю.Именно там я брал информацию для профитунити.Но только для определения баров.Ознакомлюсь.

прикол в том чтоб видеть насколько эфективно марект ордера-двигают цену

Карлсон
17.09.2012, 12:13
прикол в том чтоб видеть насколько эфективно марект ордера-двигают цену
Не проблема написать любой индюк.Проблема в данных,как я писал ранее.
То есть ,где мне взять дельту..
А далее вполне логично использовать разные фильтры,хоть сгладить по типу машки,для определения тенденции.

Ссылку дайте на индюк или данные на форуме для определения/ получения дельты.

nikolaj-be
17.09.2012, 12:25
Цытата:
Если идея заинтересовала многих, какова вероятность коллапсирования (появления) клона, который обзовет автора даже гениальной идеи дураком? Да 100%! Чем больше масса случайным образом появляющихся клонов, оценивающих чью - то идею, тем больше вероятность получить по самое не хочу!

Т.е. имеет место парадоксальная ситуация - чем ты умнее и, не дай Бог, популярнее, тем больше вероятность, получить В НАГРАДУ звание дурака!
Dengaz
Продолжай и никого неслушай!

Dengaz
17.09.2012, 12:33
Цытата:
Если идея заинтересовала многих, какова вероятность коллапсирования (появления) клона, который обзовет автора даже гениальной идеи дураком? Да 100%! Чем больше масса случайным образом появляющихся клонов, оценивающих чью - то идею, тем больше вероятность получить по самое не хочу!

Т.е. имеет место парадоксальная ситуация - чем ты умнее и, не дай Бог, популярнее, тем больше вероятность, получить В НАГРАДУ звание дурака!
Dengaz
Продолжай и никого неслушай!

:crazy:

Ivanof-f
17.09.2012, 12:53
ну нельзя же быть настолько тупыми!:rofl:

вот пивоты,самые что ни на есть обычные. алгоритм расчёта "Floor"

http://i41.fastpic.ru/thumb/2012/0917/4b/2863d17c1eaf07c819c0df70b9632b4b.jpeg (http://fastpic.ru/view/41/2012/0917/2863d17c1eaf07c819c0df70b9632b4b.jpg.html)
голубеньким - ключевой пивот. "dp - cp" -ключевая зона. найдите отличия!))

добавим уровни среднедневной волатильности:
http://i41.fastpic.ru/thumb/2012/0917/62/2201af5f8b57544f9c71259c130df562.jpeg (http://fastpic.ru/view/41/2012/0917/2201af5f8b57544f9c71259c130df562.jpg.html)

если присовокупить их к пивотам,то,канеш, линий многовато будет, зато как граалисто!:)))

Dengaz
17.09.2012, 13:27
ну нельзя же быть настолько тупыми!:rofl:

вот пивоты,самые что ни на есть обычные. алгоритм расчёта "Floor"

http://i41.fastpic.ru/thumb/2012/0917/4b/2863d17c1eaf07c819c0df70b9632b4b.jpeg (http://fastpic.ru/view/41/2012/0917/2863d17c1eaf07c819c0df70b9632b4b.jpg.html)
голубеньким - ключевой пивот. "dp - cp" -ключевая зона. найдите отличия!))

добавим уровни среднедневной волатильности:
http://i41.fastpic.ru/thumb/2012/0917/62/2201af5f8b57544f9c71259c130df562.jpeg (http://fastpic.ru/view/41/2012/0917/2201af5f8b57544f9c71259c130df562.jpg.html)

если присовокупить их к пивотам,то,канеш, линий многовато будет, зато как граалисто!:)))

В общем тема то не про эво!

Mr.Bags
17.09.2012, 13:48
trading-evolution свои уровни считает очень просто
берется ближайший страйк опциона "в деньгах" с большим ОИ и суммируется для CALL и вычитается для PUT с премией+форвард поинт= получили уровень. также делают и на http://zukkerro.ru/

taxfreelt
17.09.2012, 14:30
trading-evolution свои уровни считает очень просто
берется ближайший страйк опциона "в деньгах" с большим ОИ и суммируется для CALL и вычитается для PUT с премией+форвард поинт= получили уровень. также делают и на http://zukkerro.ru/
да так оно и есть,кроме баланса дня который tst считает как только он сам знает.

Соответственно если путов больше чем колл то перевес в бай и наоборот, далее ставим ордер или входим с рынка, когда посчитали перевес, от мажоров или\и от границ КЗ или\и от линий пут\колл с профитом до противоположных уровней мажора или линий пут\колл. ТФ не важен, только евро. Считать перевес нужно как только выйдет ДБ это по Чикаго примерно с 20-00 текущего дня до 9-00 следующего дня.
А вот это полная ерунда. Опционы обычно покупают для страховки. Как правило. Например у вас полно открытых лонг позиций но вы решили что цена пойдет вниз. Тогда вы покупаете пут опцион.Хеджируете открытую позицию. Таким образом когда пут ОИ больше чем колл - участниуи рынка ждут похода вниз а не вверх. Это обычное соотношение put/call ratio. Если в яндексе наберете это выражение можно много чего почитать на эту тему. И по классике именно так. Put/call ratio растет - ожидания падения. То есть индикатор contrarian, противоположный. Но он не работает интрадей. Важна его динамика на периоде хотя бы несколько дней. Попытки прикрутить его интрадей бессмысленны.

Карлсон
17.09.2012, 14:59
trading-evolution свои уровни считает очень просто
берется ближайший страйк опциона "в деньгах" с большим ОИ и суммируется для CALL и вычитается для PUT с премией+форвард поинт= получили уровень. также делают и на http://zukkerro.ru/
Интересная тема.Тоже решил график построить по данным,но не могу найти архив на этом сайте с индексами TST.

nikolaj-be
17.09.2012, 15:34
о какой идее речь? То,что 80% опционов истекают бесполезными имеет тот сакральный смысл,что подавляющему большинству участников биржевого опционного рынка наплевать на то,как истечёт их опцион. - всё!
Куда вы будете торговать,веталь, против коллов,против путов - это ваше личное дело. Я,по-моему,конкретно ответил на вопрос - объёмы опционные сами по себе никакой инфы не несут. Другое дело,что ,видимо,вы путаете ОИ и объёмы, к тому же не в первый раз. В двух словах можете объяснить суть того,что надо торговать против коллов,Если по ним большие объёмы? Тока не надо ерунду про хеджирование ММ...


ОИ - это кол-во открытых позиций на момент клиринга, а не объёмы оставшиеся! Вы ж в бюллетень смотрите,там ОИ - отдельно, объём отдельно. Я уже писал вам,что вы даж терминологией не владеете,денгаз, зато меня тут пытаетесь уличить в чем-то! Смешно...
Да, объёмы буквально покуй, ибо они складываются из открываемых и закрываемых позиций - что там интересного-то? Никаких отмазок я не придумываю, просто реально трудно говорить с людьми,которые имеют весьма поверхностные,да и просто неверные представления об опционах. без обид. Я писал про ОТС, про DNT -опционы,которые действительно иногда имеют влияние на рынок. Вы вообще не прореагировали.. Упёрлись в ДБ этот несчастный и всё тут :)

пы.сы. у вас там чё "вектор" показал на сёдня? перевес путов? Покупайте! Глядишь, повезёт. гг :)

Вспомнилось вот... когда в 2001 я начинал свои потуги на форексе, то в диллинговый зал моей компании ,где стоял единственный комп с OmegaProsuite, каждое утро приходил мужик с маленьким сынишкой, он показывал ребёнку график и спрашивал - вниз или вверх? :) Получив ответ малыша, мужик тыкал бай/селл и отводил ребёнка в детский сад. Ваши потуги с ДБ - из той же серии.
Я уж 168 раз пожалеть успел,что влез к вам в эту тему. :)
Да будет благосклонен к вам всемогущий КУКЛ! Чтоб прирастали ваши депозиты пропорциаонально потугам! :) До свидания. Говорить больше реально не о чем. :)




пилять! это не остаток объёма! Нету там никаких остатков))))))))))))))) Я для кого скрин выше приложил из исигнала?? Там ОИ 10966, а объём - НОЛЬ! Какие накуй остатки??



nikolaj-be, вас даже нисколько не смущает тот факт,что "идея" не имеет ни одного разумного обоснования. Нормальный в меру образованный человек подвергнет такую идею сомнению, и задаст вопросы идейному вдохновителю. Я лично ни одного вразумительного ответа не увидел

Дело не в вразумленном подходе, а идеи пусть даже не рабочей. человек должен стремиться понять и не стоять на месте.

Ivanof-f
17.09.2012, 15:36
Таким образом когда пут ОИ больше чем колл - участниуи рынка ждут похода вниз а не вверх.

вопрос - допускаете ситуацию,что этот ОИ по путам вырос за счёт продаж,а не покупок? Поход вниз отменяется или как?


Тоже решил график построить по данным,но не могу найти архив на этом сайте с индексами TST.

в бетсиндикат удобно реализован алгоритм расчёта и сортировки

Mr.Bags
17.09.2012, 15:40
Интересная тема.Тоже решил график построить по данным,но не могу найти архив на этом сайте с индексами TST.
Вот держи (http://narod.ru/disk/60962392001.3fea29d9b35e3c1aaad3edeb67cb427a/!_Серия%203.01.rar.html). индикаторы нужно смотреть на н1 н4 и Д1
Global zone это урони с Крупным ОИ+- Премия

Карлсон
17.09.2012, 16:09
Спасибо.Посмотрю.
Бетсиндикат тоже посмотрю.

Индикатор отношения Пут/Колл.Раньше тоже смотрел.Не нашел приемлемой зависимости.

http://s005.radikal.ru/i211/1209/21/8b1618689dd8.png

Карлсон
17.09.2012, 16:12
Меня интересует ( как говорит автор TST о выкладывании) данные по индексам в формате Exel.Говорит на сайте выложены архивы.Их не могунайти.

Ivanof-f
17.09.2012, 16:21
Индикатор отношения Пут/Колл.Раньше тоже смотрел.Не нашел приемлемой зависимости.

81% опционных торгов валютами - внебиржевые. 19% - биржевые. 80% биржевых истекают бесполезными. Грубо прикидывая, остаётся 5%, по которым трудно отыскать какую-то зависимость и целостную картину составить.

Dengaz
17.09.2012, 17:26
trading-evolution свои уровни считает очень просто
берется ближайший страйк опциона "в деньгах" с большим ОИ и суммируется для CALL и вычитается для PUT с премией+форвард поинт= получили уровень. также делают и на http://zukkerro.ru/

Если знаете как эво считает уровни то выкладывайте по порядку т.к. их там 3 пут и колл 2 мажора и КЗ разных размеров (те верхняя и нижняя граница КЗ) ! А че то опять нет никакой конкретики.

Для всех, чето уводите в сторону. ТСТ здесь давайте не будем обсуждать, для этого есть ветка на МТ5 !

Для тех кто захочет попробовать ТСТ, призываю Вас тестить на демке и не верить словам, что цена вернется к БД!

Уже как 3-й месяц БД по фунту рисуются внизу и все его Адепты солят у кого то уже депо не выдержал ))))).

Я заявляю ответственно, что то, что ТСТ (Стас) говорит он сам до конца не понимает т.к. его индюк переработанный OLI . Я лично прошел весь путь от просто изучения на сайте индюков до оплаты ему обучения на котором он (Стас) не ответил не на один вопрос, а отсылал в закрытый чат, он просто говорил, что верьте что цена вернется )))), у него есть паттерны которые описаны на сайте но они то работают, то нет, после попадания в закрытый чат я убедился, что те кто там, торгуют по своим ТС ))), а уровни используют как самый последний вариант, т.к. на истории можно увидеть, что цена возвращается 50-50 ))))

Я осознанно прошел весь путь работы по ТСТ и общался лично с ТСТ он мне впаривал свой индюк за 250К зелени ))) те полностью формулу. Он на ходу придумывает паттерны, если вдруг стандартные не сработали )))

ММ ТСТ это 15К зелени на 6 вал пар при 0.1 лоте )))) тк по его ТС просадки очень серьезные да и еще нада усреднятся, не одно депо не выдержит, понятно, что он не зарабатывает на трейдинге, а зарабатывает на обучении 160 зелени с чела, группы раз в неделю примерно по 10 человек, обучение 2 часа в неделю ))) те за 2 часа болобольства 160 уе )))) недавно группа была из 30 челов ))))

Хотелось бы здесь ТСТ не обсуждать, еще раз повторю, есть тема на МТ5

taxfreelt
17.09.2012, 18:00
Dengaz Tst конечно не очень работает, но я вам еще раз говорю, ваше предположение что при росте ои путов это сигнал на бай, в корне ошибочно, вам пока кажется что это работает так как тренд бычий, но пойдет коррекция а путы продолжат расти, ваше предположение сразу даст сбой

Dengaz
17.09.2012, 18:08
Dengaz Tst конечно не очень работает, но я вам еще раз говорю, ваше предположение что при росте ои путов это сигнал на бай, в корне ошибочно, вам пока кажется что это работает так как тренд бычий, но пойдет коррекция а путы продолжат расти, ваше предположение сразу даст сбой

Дак в течении 1,5 месяца и селлы был те колл больше чем пут ))) и норм отрабатывало !! не было не дня чтобы хоть 20п. не взял по ТС! по поводу ошибки, давайте подсчитайте и покажите ! у одгного прошу, никак не выпрошу шоб не бла бла, а конкретно!

Веталь в июне просчитал, я показал как ТС отработала ))) на 100%

вторая неделя идет в бай ну и че? в понедельник прошлый селл и смотрите все норм во вторник упали четка по ТС тк понедельник был выходной в Америке )))) и она не работала соответственно уровни с понедельника на вторник перенеслись ))) все ок.

Я уже сам жду не дождусь кто покажет хоть 1 день, что бы ТС не отработала ))) ну конечно если это будет 1 из 100 то да ТС в мусорку ))) шучу )))))

Dengaz
17.09.2012, 18:18
Отработка сегодня как и всегда ! на 100 %

Тк понедельник то уровни и вектор был еще в субботу, поэтому после открытия рынка лонг с нижнего мажора лимитом, стоп 20п. забрали, но стопы я еще отрабатываю, кто смотрит ТС может подскажите по стопам ? но я прихожу к мнению, что стоп нада за все уровни выносить или вообще без стопа если цена внутри уровней. еслибы без стопа то ТП противоположный мажор. Ну ТС отработала как часы, швейцарские )))) трейлинг тоже пока в виде эксперимента 21.5 п. В общем если бы стопа не было, то 53 п. мои )))

Заметь те без вообще какого либо сидения перед монитором, только ордер поставить ))))

Думаю нада слоган экспроприировать у ТСТ "Легко и с позитивом, торгуем профитно !" )))))

Карлсон
17.09.2012, 19:06
Я повтрюсь.Важна тактическая часть.Но...
Совпадений больших путов и бычьего бара 50/50.Это статистика посчитанная индюком.
Таже можно вручную проанализировать скриншот 2012 года на Н1,приведенный мной.

А далее следим )))

Dengaz
17.09.2012, 19:16
Я повтрюсь.Важна тактическая часть.Но...
Совпадений больших путов и бычьего бара 50/50.Это статистика посчитанная индюком.
Таже можно вручную проанализировать скриншот 2012 года на Н1,приведенный мной.

А далее следим )))

Верно. Это без тактики и это же Веталь в начале смотрел. Но щас берем эво и прикручиваем тактику ))) и получится то, что я получил, ежедневно не меньше 20п. без запарок ))))

По Веталю я уже описал с тактикой.

Ну не эво, а кому что нравится )))) я лично эво! ))))

Карлсон
17.09.2012, 19:28
А можно упростить и смотреть банально пивот-уровни.
Я на досуге подумаю об АТС,чтобы прогнать долгосрочно.

http://charts.mql5.com/1/14/eurusd-m15-metaquotes-software-corp.png

Dengaz
17.09.2012, 19:56
А можно упростить и смотреть банально пивот-уровни.
Я на досуге подумаю об АТС,чтобы прогнать долгосрочно.

http://charts.mql5.com/1/14/eurusd-m15-metaquotes-software-corp.png

Ух, серьезный подход!

Пивот, спот ? фьюч ? опц?

Карлсон
17.09.2012, 20:09
Простой расчет пивот уровней.Судя по картинке спот )))

Код думаю понятен.Расчет текущего дня ведется по данным вчерашнего.
//---- расчет уровней Camarilla Equation
Level_H1=iClose[0]+(iHigh[0]-iLow[0])*1.1/12;
Level_H2=iClose[0]+(iHigh[0]-iLow[0])*1.1 /6;
Level_H3=iClose[0]+(iHigh[0]-iLow[0])*1.1 /4;
Level_H4=iClose[0]+(iHigh[0]-iLow[0])*1.1 /2;
Level_H5=(iHigh[0]/iLow[0])*iClose[0];

//---- расчет уровней Camarilla Equation
Level_L1=iClose[0]-(iHigh[0]-iLow[0])*1.1 /12;
Level_L2=iClose[0]-(iHigh[0]-iLow[0])*1.1 /6;
Level_L3=iClose[0]-(iHigh[0]-iLow[0])*1.1 /4;
Level_L4=iClose[0]-(iHigh[0]-iLow[0])*1.1 /2;
Level_L5=iClose[0]-(Level_H5-iClose[0]);

К сожалению не нашел точного аналога на MQL4 для МТ4.
Можете поискать по названиям Camarilla и Pivot.

Вообще лично я пренебрегаю мелочностью и точностью.
В нашем случае мы имеем стратегию на день вверх ( предполагаем про сегодня ).
Требуется дождаться точки ,когда валюта буде стоить дешево в течении дня и купить.
А уж с какого уровня...Ну плюс-минус пипсы от уровня,или еще по каким другим принципам..

Dengaz
17.09.2012, 20:16
И соглашусь и нет. Т.к. вектор считаем по опц, то пивот лучше смотреть фьюч или тот же опц. но уж точно не спот.

А по принципу верно мыслите если лонг, то найти нада лоу дня )))))

Карлсон
17.09.2012, 20:36
В данной разработке я не вижу взаимосвязи между стратегией(вектор) и тактикой.
Стратегически по ОИ мы определяем лишь настроение рынка,и как результат,более вероятное направление на день.
В данном вопросе и вариантов нет.Это мы определяем по опционам.
Тактика это тактика.Нам нужна точка входа.Как хотите уровни определять можно.Хоть по опционным данным из таблиц,хоть по графику фьючерса,
хоть по споту ( на евро расхождения не велики ) ,хоть на глаз.Как пример цена пробила открытие дня против вектора.Примитив.Не более того.

Ну будет у вас опционный барьер 1.3000.По пивот уровням посчитает 1.2990 или 1.3010.Никакой принципиальной разницы.

Я вообще то этим не пользуюсь.Я давно принял для себя две вещи.
Когда дорого продавать,когда дешево покупать.А все решает ММ и психология.

ОлегFX
17.09.2012, 20:43
Кстати,я торгую в основном по Camarilla. Давно хотел попросить, чтобы попробовать комбинацию уровней Camarilla и дельты...

Ivanof-f
17.09.2012, 21:11
вы не определите настроение рынка по опционному ОИ :) , потому как не знаете куплено ,к примеру,большинство коллов из которых состоит этот ОИ или продано. Поэтому и имеем честные 50 Х 50 в ТС денгаза.

ОлегFX
17.09.2012, 21:13
Только чур не смеятся :) может вам покажется это слишком примитивно, но последнее 2 года я начинаю анализ так... беру предыдущую дневную свечку и считаю по формуле:Только чур не смеятся :) может вам покажется это слишком примитивно, но последнее 2 года я начинаю анализ так... беру предыдущую дневную свечку и считаю по формуле: X=(O+H+L+2*(C))/5 получаю цену, и дальше...получаю цену, и дальше лучаю цену, и дальше прогноз на сегодня: H= 2* (X)-L ; L=2*(X)-C и последний расчёт это типичная цена TP: TP=(H+L)/2

ОлегFX
17.09.2012, 21:17
на сегодня ТП была $1,3075. надо попробовать соеденить с векторами Карлсона и может... ГРАААААЛь... :)

ОлегFX
17.09.2012, 21:24
европа открылась выше и торговал только в бай. Потом заметил, что вектор тоже шептал покупай... Совпадение а может и нет. Толстяки тоже ориентируются на формулах... Они же не берут лубую цены, только самую лучшую на сегодня и так накручивают дельту...

ОлегFX
17.09.2012, 21:27
....там накручивают дельту...

Ivanof-f
17.09.2012, 21:36
http://i42.fastpic.ru/thumb/2012/0917/d9/61a7d8ddbfb264f65ba678a227aff8d9.jpeg (http://fastpic.ru/view/42/2012/0917/61a7d8ddbfb264f65ba678a227aff8d9.jpg.html)

дэйли. в пятницу начали торговать декабрь, резкий рост объёмов, закрытие наверху,но... дельта. Не бог весть,канеш, какая отрицательная , но можно ли было говорить с уверенностью,что настроение на сегодня было в пользу лонгов? По мне,так нет. И день наверняка закроется внизу. вот вам и вектор. всё относительно..)

Карлсон
17.09.2012, 22:08
вы не определите настроение рынка по опционному ОИ :) , потому как не знаете куплено ,к примеру,большинство коллов из которых состоит этот ОИ или продано. Поэтому и имеем честные 50 Х 50 в ТС денгаза.
Вы пытаетесь найти грааль ))) А если по сути ,то логику в этом определении ОИ.
А еще правильнее ничего не хотите найти,потому как считаете ,что тут рыбы нет.

Но вот скажу определенную вещь.Надо искать отработку вероятности,но не всегда логику в движении.
К примеру опишу суть одного моего примитивненького робота.

Цена после 8 часов ниже открытия -покупаем.Выше -продаем.
Это конечно только часть алгоритма.Но рыночную логику описать можно? Не думаю.
А матожидание положительное.Суть и результат.

Поэтому..Может алгоритм предложенный Денгазом и не имеет логического толкования,может не определяет
настроение рынка,и мало еще чего.Но как отработка определенной вероятности заслуживает внимания.

Антон (Вольф)
17.09.2012, 22:13
вы не определите настроение рынка по опционному ОИ :) , потому как не знаете куплено ,к примеру,большинство коллов из которых состоит этот ОИ или продано. Поэтому и имеем честные 50 Х 50 в ТС денгаза.
Денис, при описании своей системы, обозначил 2 основных момента: куда и откуда становится. Также определил временной промежуток, в течении которого эти "моменты" актуальны - интрадей.
Первые 2 вопроса, собственно говоря, и вызвали бурю обсуждений, жесткую критику в сторону автора, но и кому-то идея пришлась по-вкусу.
Для дальнейшего корректного обсужденя ТС, я предлагаю обозначить эти вопросы:
1. Автор предложил, для обозначения вектора, смотреть перевес пут\колл в ДБ.
Мотивация: "рынок всегда ходит против толпы, если идет в сторону толпы - смотри, что написано ранее". Логично? На мой взгляд, да! - нас здесь нико не собирается кормить.
Спорный момент: а кто сказал, что ДБ объективно отображает ситуацию?
2. Для решения вопроса "откуда" был предложен вариант смотреть уровни по EVO.
Мотивация: "там есть свежие деньги, которые бы не мешало отстопить" - если они там действительно есть, почему и нет?)
Спорный момент : а кто сказал, что там есть деньги? Индикатор, который пока не совсем ясно как считает и что считает? - ведь так и нет разъяснений автора этого индюка.

Ivanof-f, какие предложения по решению спорных вопросов с точки зрения анализа опционов?
Твою критику увидел (с некоторыми моментами согласен, с некотрыми нет), а вот твоих вариантов решения я не вижу.

P.S.

имеем честные 50 Х 50 в ТС денгаза.
При РМ в сделке 1.5 очень неплохо получится. А если еще максимальная серия убытков будет не более 3-х - то вобще все замечательно.
Нужна статистика ТС. Причем у каждого эта статистика будет своей просто потому, что тактика у всех разная.

Ivanof-f
17.09.2012, 22:20
Вы пытаетесь найти грааль ))) А если по сути ,то логику в этом определении ОИ.
уж кто-кто,а я точно не склонен к поиску грааля. вы меня неверно поняли. Есть не логика в определении ОИ, а абсолютно точное и понятное определение,которое не предусматривает вольного трактования. оно состоит в кол-ве открытых позиций,как по покупке,так и по продаже на данном страйке. Вы трактуете это очень вольно: если путов больше,значит их купили, захеджировались, настроение наверх. Я ж у вас спросил, вы допускаете ,что в ОИ преобладали продажи путов ,а не покупки? При продажах он,знаете ли, тоже растёт. :) И каково в таком случае на ваш взгляд настроение? А вы мне про граалю какую-то ... :) Про поиски чёрной кошки в тёмной комнате,когда её в ней нет слыхали? Ну уже б весь мир торговал по эво и по вектору,если б в этом была хоть доля истины...

Карлсон
17.09.2012, 22:25
уж кто-кто,а я точно не склонен к поиску грааля. вы меня неверно поняли. Есть не логика в определении ОИ, а абсолютно точное и понятное определение,которое не предусматривает вольного трактования. оно состоит в кол-ве открытых позиций,как по покупке,так и по продаже на данном страйке. Вы трактуете это очень вольно: если путов больше,значит их купили, захеджировались, настроение наверх. Я ж у вас спросил, вы допускаете ,что в ОИ преобладали продажи путов ,а не покупки? При продажах он,знаете ли, тоже растёт. :) Про поиски чёрной кошки в тёмной комнате,когда её в ней нет слыхали? Ну уже б весь мир торговал по эво и по вектору,если б в этом была хоть доля истины...

Я вообще никак не трактую )) Я хочу найти простую вероятность отработки алгоритма.

Для этой цели надо либо руками прошерстить год,либо пройтись роботом.
И никаких спорах о первопричинах и трактованиях.

То есть меня в данном вопросе совершенно не волнуют:
"абсолютно точное и понятное определение,которое не предусматривает вольного трактования. оно состоит в кол-ве открытых позиций,как по покупке,так и по продаже на данном страйке. Вы трактуете это очень вольно: если путов больше,значит их купили".

Меня волнует лишь ,чтобы данный элемент дал положительное матожидание на кармане.

Ivanof-f
17.09.2012, 22:42
Антон,ДБ абсолютно объективно и точно отображает только цифры,которые мы в нём видим. Я лично не могу ,исходя из его данных, однозначно утверждать о каком-то перевесе и векторе на след. день, потому что не вижу никаких оснований для этого.
Эво, догадываюсь,как расчитывается,но опять же ,непонятно почему то,что он расчитывает - это какие-то уровни. колл и пут - наверняка страйк плюс/минус премия, ключевая зона и мейджоры - тут для расчёта наверняка используется алгоритм расчёта пивотов. Но моё "почему?" от этого никуда не девается.
Да,наверное, нужно собрать статистику тех,кто отважится трейдить по этой системе. Это я предлагал в самом начале. У меня есть своя,поэтому я участвовать не буду, но с интересом понаблюдаю , т.к. сам торгую исключительно в интрадее из-за патологического страха перед клиринговым перерывом :)))

А самый лучший и надёжный вариант решения - это завести хорошее знакомство с крупным брокером или с крупным торговым деском и получать каждое утро от них инфу по: крупным банковским ордерам, по ОТС опционам. И тогда торговля станет праздником. Вот это говорю абсолютно серьёзно.

Polimer
17.09.2012, 23:47
Ну про ОТС ты завернул, таких даных никто не соберёт. Да это и не надо. Операторы и маркеты работают на бирже, и всё там видно сразу...
А тем более по крупным банковским внерыночным ордерам... да никогда и нигде не узнаем.

Dengaz
18.09.2012, 05:39
........

А самый лучший и надёжный вариант решения - это завести хорошее знакомство с крупным брокером или с крупным торговым деском и получать каждое утро от них инфу по: крупным банковским ордерам, по ОТС опционам. И тогда торговля станет праздником. Вот это говорю абсолютно серьёзно.

Ага, на блюдечке с голубой коемочкой )))))) Есть у Вас своя ТС, ну и молодец! Как по ней, норм торговать ? поделишся ? ))) тока в своей ветке ))))) А может кто посмотрит и гибрит сделает и тоже поделится )))))

Dengaz
18.09.2012, 05:52
Только чур не смеятся :) может вам покажется это слишком примитивно, но последнее 2 года я начинаю анализ так... беру предыдущую дневную свечку и считаю по формуле:Только чур не смеятся :) может вам покажется это слишком примитивно, но последнее 2 года я начинаю анализ так... беру предыдущую дневную свечку и считаю по формуле: X=(O+H+L+2*(C))/5 получаю цену, и дальше...получаю цену, и дальше лучаю цену, и дальше прогноз на сегодня: H= 2* (X)-L ; L=2*(X)-C и последний расчёт это типичная цена TP: TP=(H+L)/2

))) это что за значения ТР ? ))) и можно логику формул ?

http://theignatpost.ru/magazine/index.php?mlid=850 коль уж заговорили о Камарильи )))))

О, ну ниче так посмотрел, интересно получается )))) буду наблюдать )))

Сегодня бай встал от нижнего мажора и он совпал с L3.

ОлегFX
18.09.2012, 07:33
Dengaz, логика проста. Вот смотри.. На сегодня TP=$1,3115. Азия торгуется возле/под ней. Т.е. скорее всего европа начнёт торговать от $1,3115 с целью на $1,3040

Dengaz
18.09.2012, 07:39
Dengaz, логика проста. Вот смотри.. На сегодня TP=$1,3115. Азия торгуется возле/под ней. Т.е. скорее всего европа начнёт торговать от $1,3115 с целью на $1,3040

Дак вроде около L3 ходит по логике вверх отскочить должна темболее вектор в лонг. Ну да ладно бум смотреть может и до L4 доползет и в лонг ))

ОлегFX
18.09.2012, 07:45
Вот, вот и я о томже, давай попробуем комбинацию с вектором... :)

Ivanof-f
18.09.2012, 08:48
Ну про ОТС ты завернул, таких даных никто не соберёт. Да это и не надо. Операторы и маркеты работают на бирже, и всё там видно сразу...
А тем более по крупным банковским внерыночным ордерам... да никогда и нигде не узнаем.

Я лично знаю человека, от которого 3-4 года назад получал такую информацию в течении небольшого промежутка времени. Тоже не верил поначалу. Инфа по ОТС есть (другое дело,что доступа к ней у нас нет) и ,пожалуйста,не надо со мной тут спорить ради того,чтоб просто спорить. Полимер,ну как же ,если дневной dnt-option с хорошим объёмом до момента его истечения будет держать рынок в совершенно конкретных рамках, зная которые можно просто поставить ордера и уйти,потому как ,допустим, до 18-00 (экспирации, а все ОТС-опционы европейского типа) за эти рамки не выйдут,хоть ты тресни.Объёмы там огромные, СМЕ с её пятью процентами и рядом не стояла, это понятно? А люди за метатрейдеровскими терминалами будут сидеть и высасывать из пальца домыслы из разряда: кукл заманивает, паттерны там разглядывать,фибоначчи всякие натягивать и прочее.. при этом никуя не понимая,что происходит :) Знакомая ситуация,так ведь? Про банковские ордера та же история, с утра это всё есть в ордер бук на крупных десках, и не имеет значение то,что рынок межбанковский.

ОлегFX
18.09.2012, 09:00
Ivanof-f, привет! Где найти,как читать? давай примеры, дружище? Все мы сдесь учимся. Вот я вчера бросил свой анализ и жду от вас придложений/дополнений.... А писать и дискутиривать можно долго, только зачем...?! :)

Ivanof-f
18.09.2012, 09:02
вот глоссарий по ДБ, чтоб вы хоть понимали,о чём в нём читаете :)
1688

ОлегFX
18.09.2012, 09:18
и прочитал я... и где дальше мои шаги?.. )))

ОлегFX
18.09.2012, 09:21
Иначе... для меня сегодня важная цена $1,3115. Продал евро..цель $1,3040. Где проверить на ДБ правильно -ли вошёл?.. У Dengaz-a вектор в вверх..

Ivanof-f
18.09.2012, 09:23
вот,скопипастил из подобной темки простенький пример от человека,который про опционы знает просто всё, управляющего крупным фондом,нашего с вами соотечественника:

Вопрос - я, действуя по поручению моего клиента, для целей формирования фин. результата для баланса клиента в конце отчетного периода продал 7000 контрактов, страйк не важен, через 2 дня после закрытия баланса я откупил назад, использовал опционы на бонды, поэтому плата клиента за хороший баланс в конце отчетного периода, составила фактически спред(но это просто чтобы читающим была понятна логика сделки) Так вот вопрос - о чем Вам может сказать сей аномальный объем? Да не о чем, сэр. Моя заинтересованность страйком абсолютно призрачна, мне вообще на..ть какой страйк, лишь бы я получил денег сколько мне надо и чтобы откупить завтра back ,Вот и все.

- это к вопросу об определении "настроения" из ДБ :) С отчётам СОТ,кстати, практически тот же случай. Те,кто делают объёмы на рынке - это не спекулянты! Люди свои задачи решают . А те,которые спекулянты - они объёмов не делают. Поэтому и писал вчера - всё относительно.

с той же темы от mixpol, который здесь на форуме присутствует и,насколько мне известно, торгует опционами:

про эти уровни можно сказать, что они работают на где-то 60% максимум!! ЕСТЬ СЛУЧАИ КОГДА АНОМАЛЬНО БОЛЬШИЕ ОБЬЕМЫ и не держали вообще,а наоборот при их косании цена ускорялась вниз (по евре)!! по сути мы не можем знать, кто и как там провел сделку (толи купил, толи продал и что больше) видимо только ММ видят (и знают крупняк) кто стоит за этим, и что они будут делать (держать/сбрасывать) после




Отговорить вас пытался от дурной темы, как мог :)) Печатать,признаться, зае***ся! Точно всё теперь! )

пы.сы. Если пользуете отчёты,то пользуйте их с умом - по ним иногда можно определить уровни,где цена наверняка не будет ( большой интерес на дальних страйках), если есть такой интерес по пут и колл, то можно чётко увидеть диапазон.
Внутри дня пользуйте пивоты, на них смотрят оооччень многие,в том числе smart. По какому алгоритму их будете расчитывать - тестируйте, у меня в терминале 6 разных.

Денгаз,что касается моей системы, то я не нуждаюсь в её обсуждении. Я не пытаюсь угадать настроения рынка из чего-то там.. Моя позиция к шайтан-базару абсолютно нейтральна - я знаю,что никера не знаю. Я просто жду точку входа. Да,приходится у моника посидеть иногда,но это себя полностью оправдывает. На сайте у Дениса много реально полезной информации(VWAP, профиль рынка),которую почему-то многие динамят и наивно ищут лёгких путей.. Почитайте Джеймса Далтона "Mind over Markets", хоть поймёте как и кто на бирже торгует, прежде чем умозаключениями нелепыми остальных заражать. :)
Да прибудет с вами профит! :)


цена едет по определенному вектору. Ivanof-f Вы молодец шо так все глобально и межбанк хотите видеть и т.д. и т.п.

Но мне пока мульены не нужны мне хватает по 20п. в день Ваще без запарок ))

я б хотел его(межбанк) видеть, пока вот нет возможности. Идите вы в ж**у со своим вектором,в самом-то деле! :)) Делаете вид,что не улавливаете смысла. Ощущение,что общаюсь с деревянной постройкой. :) Сейчас один вектор,через час другой,через три - третий... вектор у него там какой-то,мля... Понавыдумывают **ни какой-то,а нам,простым трейдерам потом читай всё это! :)))))))))))))))

ОлегFX
18.09.2012, 09:41
Но хорошо может и от меня пример. С начала года мои клиенты (работаю в банке в дилинге) начали страховать фактуры опционами. Отсюда мой интерес рынкем опционов. Где-то в январе,когда злотый был котирован на уровне 4,50 открыл клиенту коридор из опционов на 15 млн евро со сроком погашения до конца 2013 года. Пут 4,70 колл 4,35. сейчас цена 4,10. Где-то в очётах эта сделка появилась, но не имела влияния на рынок... Пример может не очень хороший так как рынок злотого очень маленький, но думаю, что на глобекс происходит что-то подобное...

Dengaz
18.09.2012, 10:03
Ну вот и отлично у всех свои примеры и у меня тоже ))))) как и очередной цатый день подряд )))))) цена едет по определенному вектору. Ivanof-f Вы молодец шо так все глобально и межбанк хотите видеть и т.д. и т.п.

Но мне пока мульены не нужны мне хватает по 20п. в день Ваще без запарок )))) и не нужно никакого знакомого в Банке и не в Банке ))))))

Artem
18.09.2012, 10:16
Но хорошо может и от меня пример. С начала года мои клиенты (работаю в банке в дилинге) начали страховать фактуры опционами. Отсюда мой интерес рынкем опционов. Где-то в январе,когда злотый был котирован на уровне 4,50 открыл клиенту коридор из опционов на 15 млн евро со сроком погашения до конца 2013 года. Пут 4,70 колл 4,35. сейчас цена 4,10. Где-то в очётах эта сделка появилась, но не имела влияния на рынок... Пример может не очень хороший так как рынок злотого очень маленький, но думаю, что на глобекс происходит что-то подобное...

Да так оно и есть.Время для опционщиков когда они могут оказать влияние на текущую цену это приближение к экспирации за неделю до неё когда они повлащают в жизнь свои права. Подошёл к опционам со своей колокольни - взял отчёты СFTC и извлёк из них опционные позиции. В основном позиции по опционам открыты либо хеджерами (что не удивительно, этим ребятам вообще фин результат от сделки не сильно то интересен т.к. они используют их как хедж) либо мелкими спекулянтами(толпой).И только незначительная часть формируется крупными спекулянтами.

Zheka77
18.09.2012, 10:27
Всем привет!
1. вы смотрите соотношение PUT/CALL в посте №1
если путов больше чем колл то перевес в бай и наоборот
2. в посте №113 сказано:
В секции 1В можно смотреть уже готовые суммарные данные по ИО тикер для евры ZC. Спасибо Карлсону
эти данные по ОИ call и ОИ put (и не только Евра) есть в файле ION.txt http://clusterdelta.com/aon/6

В связи с этим у меня возник вопрос: за весь период, который есть в файле ИОНа аж с 03.05.10 не было момента, где ОИ call превышал бы ОИ put, т.е. был бы сигнал на селл?
Если я ничего не напутал... ИМХО!

Карлсон
18.09.2012, 10:36
Всем привет!
1. вы смотрите соотношение PUT/CALL в посте №1
2. в посте №113 сказано:
эти данные по ОИ call и ОИ put (и не только Евра) есть в файле ION.txt http://clusterdelta.com/aon/6

В связи с этим у меня возник вопрос: за весь период, который есть в файле ИОНа аж с 03.05.10 не было момента, где ОИ call превышал бы ОИ put, т.е. был бы сигнал на селл?
Если я ничего не напутал... ИМХО!
Да,не было такого момента.Если смотреть общие данные ,а не изменение за день.
Вот обвел общие величины.Сравниваем с предыдущим днем - получаем дневное изменение.

http://i076.radikal.ru/1209/e5/a4e5350b769d.png

Zheka77
18.09.2012, 10:57
Т.е. смотрите отношение дневных изменений?
И что делаете с отрицательными значениями?

Карлсон
18.09.2012, 11:15
Т.е. смотрите отношение дневных изменений?
И что делаете с отрицательными значениями?
Я еще пока ничего не делаю.Мы все вместе разбираемся и следим.
А отрицательные значения это еще лучше.

К примеру:

Пут +9000 Колл +2000 = БАЙ
Пут +9000 Колл -2000 = еще более БАЙ ))

Пут -3000 Колл -5000 =БАЙ ,так как КОЛЛ снизились сильнее.

Вроде так.Пусть поправят.

ОлегFX
18.09.2012, 11:49
Dengaz, подходят к 1,3040. я закрою шорт по TP и войду в лонг по вектору.. Как думаешь?

ОлегFX
18.09.2012, 12:19
Карлсон, вот беда.. скачам МТ5 и попробовал нанести инд. Оппт на график и.... тишина :( Помоги?!

Карлсон
18.09.2012, 12:25
Карлсон, вот беда.. скачам МТ5 и попробовал нанести инд. Оппт на график и.... тишина :( Помоги?!
Все установлено как описал?
1.Файл данных распакован в папку MQL5/Files
2.Индикатор в папке MQL5/Indicators/Examples и его видно в окне навигатора.
3.Индикатор поставился на график и его видно в списке http://screencast.com/t/4tUDzYy3hHF
4.Меню инструменты - Во вкладке "Журнал" и вкладке "Эксперты" нет вредных записей ? )))

ОлегFX
18.09.2012, 12:29
1. ага
2. ага
3. ага
4. вроде как нет

Карлсон
18.09.2012, 12:36
Интересно.Но у меня то все есть.
http://charts.mql5.com/1/14/eurusd-m15-metaquotes-software-corp-6.png

Сейчас подумаю как уточнить получение данных.

ОлегFX
18.09.2012, 12:39
а у меня пусто :( буду признателен..

Dengaz
18.09.2012, 12:41
Dengaz, подходят к 1,3040. я закрою шорт по TP и войду в лонг по вектору.. Как думаешь?

Думаю входить. в лонг, я то уже давно в лонг ))) от мажора. Поделись как это у тя получилось 1.304 выглядеть ))) и почему шортил ? )))

Карлсон
18.09.2012, 12:45
Давай попробуем так.Прикладываю папку MQL5 в архиве.
Распаковать и засунуть в коренную МТ5.
Виндовс ругнется,что такая папка есть.Разрешить совмещение.
Перегрузить терминал.Посмотреть.

Кстати ,дополнить ярлык запуска МТ5 ключом /portable.

http://screencast.com/t/DPkkHBw3TpEn

ОлегFX
18.09.2012, 12:55
ok, закрыл по $1,3053 и стал в лонг... помнишь вчерешнее формулы? Всё также, только свечка недельная. Получилось 1,3034, но чтобы не мелочиться заакруглил до $1,3040.. а почему селл? как уже писал утром, азия и европа не смогла поднять цену выше $1,3115 ( TP на сегодня) и одел шорты ))) а так серьёзно, то предлагаю анализировать TP, 2 года слежу.... Почти всегда что-то происходит возле/от/до неё...

Dengaz
18.09.2012, 12:56
Только чур не смеятся :) может вам покажется это слишком примитивно, но последнее 2 года я начинаю анализ так... беру предыдущую дневную свечку и считаю по формуле:Только чур не смеятся :) может вам покажется это слишком примитивно, но последнее 2 года я начинаю анализ так... беру предыдущую дневную свечку и считаю по формуле: X=(O+H+L+2*(C))/5 получаю цену, и дальше...получаю цену, и дальше лучаю цену, и дальше прогноз на сегодня: H= 2* (X)-L ; L=2*(X)-C и последний расчёт это типичная цена TP: TP=(H+L)/2

Подскажите а есть ли файлик с данными формулами ну шоб самомуне клепать ))))) т.е. H L внес и далее автоматом подсчитало.

Карлсон
18.09.2012, 13:01
Еще надо проверить на графике ,где устновлен индикатор есть ли объекты.
Правая кнопка мыши на графике- Список Объектов -Все.

http://screencast.com/t/W02xRmWLO9

ОлегFX
18.09.2012, 13:02
ага, напиши адрес, пришлю свой ексел...

Dengaz
18.09.2012, 14:02
Дак сюда кидай ))) или скайп под аватаркой.

ОлегFX
18.09.2012, 14:30
окей, а как сдесь вклеить? глупый вопрос, но как говорил вождь: "учиться, учиться, учиться"... ))))

ОлегFX
18.09.2012, 15:06
Карлсон, а могу-ли я попробовать на своей платформе МТ4 или только на МТ5?

Карлсон
18.09.2012, 15:13
Карлсон, а могу-ли я попробовать на своей платформе МТ4 или только на МТ5?
Только МТ5.

Dengaz
18.09.2012, 15:18
окей, а как сдесь вклеить? глупый вопрос, но как говорил вождь: "учиться, учиться, учиться"... ))))

при написании поста жмешь расширенный режим ну дальше скрепка ))))

ОлегFX
18.09.2012, 15:41
ok, вечерком из дому прикреплю..

ForestSpirit
18.09.2012, 19:11
Сегодня вроде перевес в сторону путов, но вроде не растет, а падает=).
Интересно с точки зрения теории данный подсчет соотношения путов и коллов является разумным?
Ево вроде как пишет если ниже ключевой - падение, выше - рост. Все работает как часы.
Стоит ли добавлять соотношение путов и коллов? может стоить синтезировать с ИОН Полимера, с его разрешения естественно?

Карлсон
19.09.2012, 07:19
http://i053.radikal.ru/1209/9a/5ec3d49e6419.png

UP

Dengaz
19.09.2012, 07:47
Верно сегодня опять бай. Т.к. вчера не пошли вверх, а упали и сегодня опять бай то я лонги держу со вчера не стал закрывать тк все в рамках ТС. Буду прикручивать уровни Олега. Хотя щас нужно было бы ждать отката вниз до 1.3023 как минимум )))) то текущий лонг я трейлинг стоп поставил (всегда трилингом пользуюсь) и ордер на 1.3023.

Вчера первый день когда не отскочило от уровней, но и упало в пределах внутри уровней, те как я и писал, что есть три уровня это крайнее зоны КЗ, мажоры и уровни пут и колл. Олег интересные формулы выложил и по ним вчера четко упали и оттолкулись.

Карлсон
19.09.2012, 07:55
Я писал робота по камарилле.Причем было неплохо.Но чистая камарилла это тактика.
Стер блин.Надо заново написать на досуге.
Таким способом я быстренько проверяю ТС,если удается ее формализовать для написания.

Потом попробую к ней прикрутить стратегию с вектором.Посмотрим.

Dengaz
19.09.2012, 08:22
По формуле Олега получилась так ?

H 1,31622 L 1,31283 TP 1,31271

Dengaz
19.09.2012, 08:25
ok, закрыл по $1,3053 и стал в лонг... помнишь вчерешнее формулы? Всё также, только свечка недельная. Получилось 1,3034, но чтобы не мелочиться заакруглил до $1,3040.. а почему селл? как уже писал утром, азия и европа не смогла поднять цену выше $1,3115 ( TP на сегодня) и одел шорты ))) а так серьёзно, то предлагаю анализировать TP, 2 года слежу.... Почти всегда что-то происходит возле/от/до неё...

А почему недельная свечка ? нада же если на каждый день то дневную смотреть ?

Карлсон
19.09.2012, 08:28
Я пока ту формулу не смотрел.В любой момент в коде можно будет вписать любую.Потестить.

По камарилле у меня

H5 1.3132
H4 1.3092
H3 1.3068

L3 1.3019
L4 1.2994
L5 1.2954

Напиши уровни по ЕВО.

Вообще конечно удивительные совпадения бывают.Давно обращаю внимание.
Совпадение сеток,профилей объемов,уровней пивотов,камариллы..

ОлегFX
19.09.2012, 08:33
Всем доброе утро! TP на сегодня $1,3065. я вчера купил по вектору (1,3053). Банк японии чёта там увеличил и цена пошла немного выше. вижу сегодня вектор вниз, поэтому закрыл вчерашний лонг и ищу селл с целью на $1,3010. Но помним, что на пути ещё недельный TP $1,3040, который надо пробить, хорошобы было с сильным обьёмом... Всем профитов и приятной среды! )

Dengaz
19.09.2012, 08:34
Всем доброе утро! TP на сегодня $1,3065. я вчера купил по вектору (1,3053). Банк японии чёта там увеличил и цена пошла немного выше. вижу сегодня вектор вниз, поэтому закрыл вчерашний лонг и ищу селл с целью на $1,3010. Но помним, что на пути ещё недельный TP $1,3040, который надо пробить, хорошобы было с сильным обьёмом... Всем профитов и приятной среды! )

Олег сегодня вектор бай )))) см у Карлсона )))

Dengaz
19.09.2012, 08:36
У меня по карамилле другие уровни )))) я воткнул индюк Карамилла. Мажоры эво совпадают с L3, H3 у мня на карамилле )))

ОлегFX
19.09.2012, 08:37
Dengaz, привет! я беру и недельную и месячную итд. Сейчас прикреплю ексель (извени вчера поздно вернулся и не успел),если будет время, то посмотри как цены себя вели возле недельных,месячных, квартальных TP...

Карлсон
19.09.2012, 08:39
Разница 4 пипса )))

ОлегFX
19.09.2012, 08:40
Бай?? а у меня на МТ5 почему-то селл (вектор вниз -163 429 и - 78 004) неверное я где-то делаю ошибку.. ((

Dengaz
19.09.2012, 08:42
Бай?? а у меня на МТ5 почему-то селл (вектор вниз -163 429 и - 78 004) неверное я где-то делаю ошибку.. ((

Скорее всего ты данные не те внес в файл ! данные по перевесу нада ежедневно самому в файл заносить см у Карлсона где смотреть пару страниц назад.

Dengaz
19.09.2012, 08:43
Разница 4 пипса )))

Ага в среднем )))) но мажоры и КЗ совпадают с L3, H3 и Р

Карлсон
19.09.2012, 08:56
Бай?? а у меня на МТ5 почему-то селл (вектор вниз -163 429 и - 78 004) неверное я где-то делаю ошибку.. ((
http://www.cmegroup.com/market-data/volume-open-interest/fx-volume.html

вот тут смотри.
Нажимай на +Option около EURO_FX.
Последняя колонка.Изменения за день,а не полные значения.

http://screencast.com/t/AlgSlGVia4H

Эдуард
19.09.2012, 09:09
Добрый день! Второй день смотрю за вашей веткой. Помогает. Спасибо большое. А вот эти EURO FX они меняются на текущий день в какое время?

Карлсон
19.09.2012, 09:54
Добрый день! Второй день смотрю за вашей веткой. Помогает. Спасибо большое. А вот эти EURO FX они меняются на текущий день в какое время?
В 10 МСК были данные уже.Надо бы проследить во сколько появляются.

График робота по камарилле за 2012 год,в точном соответствии с кодом из статьи.

http://screencast.com/t/w4IomTuM

http://theignatpost.ru/magazine/index.php?mlid=850

Dengaz
19.09.2012, 10:11
В 10 МСК были данные уже.Надо бы проследить во сколько появляются.

График робота по камарилле за 2012 год,в точном соответствии с кодом из статьи.

http://screencast.com/t/w4IomTuM


http://theignatpost.ru/magazine/index.php?mlid=850

График он что показывает ? направление по Камарилльи ? и по какому типу сигнала по 1 или 2 ? А, понял это Ваши баланс и средства ))))) т.е в среднем, ноль )))

ДБ выходит начиная с 20 по Чикаго текущего дня и может выйти с 9 по Чикаго следующего дня ))))

Карлсон
19.09.2012, 10:20
График он что показывает ? направление по Камарилльи ? и по какому типу сигнала по 1 или 2 ?

ДБ выходит начиная с 20 по Чикаго текущего дня и может выйти с 9 по Чикаго следующего дня ))))

Это баланс на графике.Отчет.Результат работы робота.По обоим типам входов.Сейчас идет оптимизация.
Посмотрим какие параметры покажет оптимально.
То есть какие изменения надо внести в ТС.

Dengaz
19.09.2012, 10:22
Ну да я понял )))) а вектор в роботе есть ? или пока тока камарилья ? Может имеет смысл вектор воткнуть и с ним оптимизировать ? Глядишь и ГРААЛЬ )))))

Карлсон
19.09.2012, 10:37
Ну да я понял )))) а вектор в роботе есть ? или пока тока камарилья ? Может имеет смысл вектор воткнуть и с ним оптимизировать ? Глядишь и ГРААЛЬ )))))

Нет,пока без вектора.Чистая камарилья.По статье.
Вообщем оптимизация прошла по евро.
Единственное изменение это в первый тип входа (обратка) тейк на Н4 уровне для БАЯ.В оригинале покупка от L3 до Н3.
Так можно выйти в положительно матожидание.

(по опыту скажу..пока результат хреновый)

http://screencast.com/t/Ofhq08NP2Pms

Не боись.Добавим вектор как стратегию или еще что )))

ОлегFX
19.09.2012, 10:54
Карлсон, сделал и получился вектор на сегодня вверх с параметрами 6459 и 1693. У тебя тоже?...

Dengaz
19.09.2012, 10:55
Нет,пока без вектора.Чистая камарилья.По статье.
Вообщем оптимизация прошла по евро.
Единственное изменение это в первый тип входа (обратка) тейк на Н4 уровне для БАЯ.В оригинале покупка от L3 до Н3.
Так можно выйти в положительно матожидание.

(по опыту скажу..пока результат хреновый)

http://screencast.com/t/Ofhq08NP2Pms

Не боись.Добавим вектор как стратегию или еще что )))

Ок. Может еще прогнать Олега уровни, ну когда файлик даст и поймем что и как считает ))))))

Вопрос, а ЭВО прогнать с вектором, можно ?

ОлегFX
19.09.2012, 11:02
Dengaz, I need help, помоги! а то я тут сижу и пробую прикрепить файл, а в ответ инфо, что фаил некорректный. Напиши мне в личку плиз свой имайл. я вышлю, а ты будь любезен и брось сдесь для всех желающих. Спасибо за помощь! )))

Карлсон
19.09.2012, 11:02
Карлсон, сделал и получился вектор на сегодня вверх с параметрами 6459 и 1693. У тебя тоже?...
В таблице поста 236 имеем 6537 и 1800.
По данным подсчета индикатора 6459 и 1693.То есть верно.Я не знаю почему возникает погрешность.Не разбирался.
Индикатор считает по суммарным значениям ОИ опционов.

Карлсон
19.09.2012, 11:03
Ок. Может еще прогнать Олега уровни, ну когда файлик даст и поймем что и как считает ))))))

Вопрос, а ЭВО прогнать с вектором, можно ?

По уровням Олега без проблем,если напишет алгоритм дейсвий.

По ЕВО нет.Для этого надо уровни чтобы как то читал.

Dengaz
19.09.2012, 11:05
Dengaz, I need help, помоги! а то я тут сижу и пробую прикрепить файл, а в ответ инфо, что фаил некорректный. Напиши мне в личку плиз свой имайл. я вышлю, а ты будь любезен и брось сдесь для всех желающих. Спасибо за помощь! )))


Написал. А файлик заархивировать нужно! )))))

ОлегFX
19.09.2012, 11:09
Кстати, если Карлсон прогонит уровни по истории будет супер. а может и индикатор напишем тогда рыками не надо будет делать. если будут вопросы, то пишите... Вот сегодня тоже, ТП $1,3065. 4 часа крутились возле этой цены а потом вниз (обьём на часовом КД 19 003, дельта - 2 531)

Dengaz
19.09.2012, 11:10
В таблице поста 236 имеем 6537 и 1800.
По данным подсчета индикатора 6459 и 1693.То есть верно.Я не знаю почему возникает погрешность.Не разбирался.
Индикатор считает по суммарным значениям ОИ опционов.

Карлосн, а можно щоб индюк просто высвечивал те занчения которые в файле ? а то я то думал так оно и есть! те ручками вбиваешь значения, а индюк их просто высвечивает. Или файл сам обновляется ??? чето я не совсем вкурил ))))))