Просмотр полной версии : ТС на основе анализа опционов
Страницы :
1
2
3
[
4]
5
6
7
8
9
А вот у меня лоси. Не знаю когда фиксировать прибыль. Думаешь тут зафиксю а вдруг дальше пойдет.
сессия спокойная и всё согласно уроням, а значит профитная. жалко, что у тебя лось (((
Dengaz а где это все можно изучить? Не реально сначала все быстро прочитать. Я конечно читаю каждый день, но еще не дошел до тестов.
Изучай ветку и гугл ))) не торопись, время не куда не убежит от тебя ))))) До тестов не дошел значит вообще не читал ветку ))))) шучу.
И уважаемые трейдуны, в очередной раз прошу не гоните лошадей, давайте сделаем то, что можно сделать по максимуму на евро!
В общем это единственная пара где может быть лок в МТ5.
Вектор на других не будет работать тк я уже писал торгов по опц там практически нет!
Кому не терпится качайте индюки и смотрите тест, там есть настройки и условия выбранные тестером и результат за 7 месяцев. В общем берете и торгуете в ручном режиме по установкам тестера. )))
сессия спокойная и всё согласно уроням, а значит профитная. жалко, что у тебя лось ((( Конечно жаль((( Hirsh ставьте профит не более 40 пунктов. Никуда деньги от вас не денутся, зато лоси в другой лес убегут)))
.....
Кстати сегодня ТС получается не отработала на полную?
Все отработало от КЗ до нижнего мажора и даже ниже 60п. можно было. я например не смог вовремя обновить уровни поэтому заходил от нижнего пробивного мажора вниз ну пару раз бу выбило но все равно в + ))))
Onechester
25.09.2012, 17:09
Все отработало от КЗ до нижнего мажора и даже ниже 60п. можно было. я например не смог вовремя обновить уровни поэтому заходил от нижнего пробивного мажора вниз ну пару раз бу выбило но все равно в + ))))
а я сегодня покупал даже немного) уровни гражданина лучше работают. сейчас вот продажи начинаю...
а я сегодня покупал даже немного) уровни гражданина лучше работают. сейчас вот продажи начинаю...
Где эти уровни можно посмотерть?
а я сегодня покупал даже немного) уровни гражданина лучше работают. сейчас вот продажи начинаю...
Я тоже раньше по ним работал они действительно работают, только направление от уровней по КД смотрел. Сейчас нет возможности находится постоянно у монитора.
Я даже больше скажу, растяните уровни Г вверх от минимума и вниз от максимума разными цветами, например вниз красные вверх зеленые и у видите что если цена вниз собралась, то она будет останавливаться только у линий красного цвета, если же цена после например движения вниз остановилась на зеленой то жди движение вверх и это мое личное наблюдение ИМХО и по сути больше ничего не нужно, только уровни Г )))) я так пару недель баловался каждую движку ловил, но мля устал целыми днями у монитора ))).
Потом решил что нужно ТС строить на таком фундаменте который не разрушит не вода не воздух не огонь ни чего, короче говоря. Соответственно ДБ как был так и есть никакого субъективизма в отличии от уровней по Г ))). ИМХО
Я тоже раньше по ним работал они действительно работают, только направление от уровней по КД смотрел. Сейчас нет возможности находится постоянно у монитора.
Я даже больше скажу, растяните уровни Г вверх от минимума и вниз от максимума разными цветами, например вниз красные вверх зеленые и у видите что если цена вниз собралась, то она будет останавливаться только у линий красного цвета, если же цена после например движения вниз остановилась на зеленой то жди движение вверх и это мое личное наблюдение ИМХО и по сути больше ничего не нужно, только уровни Г )))) я так пару недель баловался каждую движку ловил, но мля устал целыми днями у монитора ))).
Потом решил что нужно ТС строить на таком фундаменте который не разрушит не вода не воздух не огонь ни чего, короче говоря. Соответственно ДБ как был так и есть никакого субъективизма в отличии от уровней по Г ))). ИМХО
Den я рад за тебя что наконец то построил свою ТС не на пустом месте чем и считаю так наз уровни Г.(аж смешно) а на объективной биржевой информации. Кстати если по теме то я нечто подобное сделал с СОТ отчётами(так как это мой основной вид анализа) и уже больше года индикатор верой и правдой служит и показует хороший КПД но опять же не на всех рынках.
Den я рад за тебя что наконец то построил свою ТС не на пустом месте чем и считаю так наз уровни Г.(аж смешно) а на объективной биржевой информации. Кстати если по теме то я нечто подобное сделал с СОТ отчётами(так как это мой основной вид анализа) и уже больше года индикатор верой и правдой служит и показует хороший КПД но опять же не на всех рынках.
Не без помощи, нашего любимого в детстве, мульт-героя )))))
OlegFX, напомни пж, а тактику ты описывал ? если да, то на пост отправь пж.
Карлсон, тестер доливку выбрал и при учете переноса позы ? те если поза перенесена то уровни 1 и 3 считаются доливочными ну если вектор туда же, или только 3 ?
ДБ это данные биржи? И где посмотреть уровни Гражданина так никто и не сказал.
OlegFX, напомни пж, а тактику ты описывал ? если да, то на пост отправь пж.
Карлсон, тестер доливку выбрал и при учете переноса позы ? те если поза перенесена то уровни 1 и 3 считаются доливочными ну если вектор туда же, или только 3 ?
Конечно.Все установки видно в настройках.По правилам доливочный уровень 3 срабатывает,если уже есть открытая позиция.
Но я убрал зону около уровня 1.Так что по любому сработает.
Версия ЭВО_2 работает быстрее.Не требуется формировать новый одиночный файл.
Читает напрямую из папки Files/EVO/
И уважаемые трейдуны, в очередной раз прошу не гоните лошадей, давайте сделаем то, что можно сделать по максимуму на евро!
Вектор на других не будет работать тк я уже писал торгов по опц там практически нет!
173917401741
173917401741
ну блин я имел в виду валюты! о чем не раз писал
Золото инструмент противоречивый.
Покажи мне где нефть на мт5 можно торговать ? )))
ДБ это данные биржи? И где посмотреть уровни Гражданина так никто и не сказал.
здеся на форуме поиском ))))
ДБ-да.
Конечно.Все установки видно в настройках.По правилам доливочный уровень 3 срабатывает,если уже есть открытая позиция.
Но я убрал зону около уровня 1.Так что по любому сработает.
А че зону 1 убрал ? те только при переносе позы ?
Карлсон, я конечно спрашивал уже, но хочу уточнить, а то че то получается маленький профит )))) тестер определил и тейк и трал одновременно, вот если сегодня брать то вход от 1 и тейк на 3 сработал бы те трал даже не успел бы включится только бу ? и к тому же стоп на 5 уровне, то трал сдивинет стоп на 19п. или перенесет стоп на 19п. от цены ?
А че зону 1 убрал ? те только при переносе позы ?
Карлсон, я конечно спрашивал уже, но хочу уточнить, а то че то получается маленький профит )))) тестер определил и тейк и трал одновременно, вот если сегодня брать то вход от 1 и тейк на 3 сработал бы те трал даже не успел бы включится только бу ? и к тому же стоп на 5 уровне, то трал сдивинет стоп на 19п. или перенесет стоп на 19п. от цены ?
Зоны к переносам не имеют отношения.Это к тому ,что при определении вектора цена на уровне 2 и чтобы сделало вход.
Да,наверное только БУ.Трал бы не успел.
titanich
26.09.2012, 07:08
http://s44.radikal.ru/i105/1209/48/f40eb5f8e8c1.jpg
у кого-то из вас мог профит не фиксануться тока что ;)
у кого-то из вас мог профит не фиксануться тока что ;)
Всякое бывает,но сегодня еще нет входа.
Вектор вниз. ПУТ 31 КОЛЛ 4696.
Зоны к переносам не имеют отношения.Это к тому ,что при определении вектора цена на уровне 2 и чтобы сделало вход.
Да,наверное только БУ.Трал бы не успел.
А, понял, ето о том что мы с тобой обсуждали, если цена выше и не важно на сколько пунктов. ))))
Ясно, когда буду тестить попробую без тейка )))) а может и нет )) тк тестер все таки умнее )))))))
Карлсон, напомни, если перенос позы есть на след день, то при векторе такого же направления, доливка происходит или нет ?
http://s44.radikal.ru/i105/1209/48/f40eb5f8e8c1.jpg
у кого-то из вас мог профит не фиксануться тока что ;)
На самом деле вход должен был быть тк вектор к этому времени уже был! и тейк выше )))) )))) но я был в пробке и не вошел, а вошел на пробойном 3 ))) те на возврате к нему те на след свечке ))))
Вот и получается, что робота нужно отслеживать в ручном режиме т.к. тестер выбрал вход 1 раз в день, но при таких движках и при тейке, можно и на пробойнике входить еще раз, хотя может и не прокатить ))) посмотрим.
По 20п. как мин. в день по мне дак не плохо ))) без запарок, к тому же протестили просто вектор и если тупо ему следовать и открываться\закрываться начало\конец дня то получается давольно не плохо 180% от первонач депо за 7 месяцев чистогана баксов )))) без какой либо тактики и постоянным лотом ))))
Карлсон, доброе утро! вбил сегодня данные в новый файл евро/бакс. вектор вниз, а вот возле вектора цыфры 1 701 103; 84 892. Космос или так должно быть? по ТП был сигнал.. ТП на сегодня 1,2905, вектор вниз. открыл селл з целью на минимум дня 1,2865.. ) Удачного дня! ))))
Карлсон, доброе утро! вбил сегодня данные в новый файл евро/бакс. вектор вниз, а вот возле вектора цыфры 1 701 103; 84 892. Космос или так должно быть? по ТП был сигнал.. ТП на сегодня 1,2905, вектор вниз. открыл селл з целью на минимум дня 1,2865.. ) Удачного дня! ))))
Олег уже в профите если тейк сработал ))))) нет, космоса не должно быть, ты в новый файл вбивал ?
Ден, привет! да, в новый ))) профит ещё не сработа, не хватило 1пп )))))
т.е. не в файл дата1, а в новый eur/usd...
Карлсон, доброе утро! вбил сегодня данные в новый файл евро/бакс. вектор вниз, а вот возле вектора цыфры 1 701 103; 84 892. Космос или так должно быть? по ТП был сигнал.. ТП на сегодня 1,2905, вектор вниз. открыл селл з целью на минимум дня 1,2865.. ) Удачного дня! ))))
Наверное не те данные вбил.
Сегодня написал данные. 31 и 4696.В файл eurusd_opt.csv.
http://screencast.com/t/WN7tdO40Uu9u
http://screencast.com/t/Y244eXwxu
Я так на будущее буду картинки вставлять.Мне так проще.В три клика.
а попробовал в дата1 и всё вроде нормально, вектор бниз, а цифры -21; 4690
Ну вот я думаю у Олега тейк ))))
Карлсон, я вот думаю как же быть с тем, что в принципе вход уже был с макушки и до 3 уровня тейк взят, но 3 пробойный уровень и его пробили сегодня но робот вставать не будет тк тестер выбрал 1 вход в день. Вот как с этим быть ? руками докручивать ? или добавить в робота что при пробоее и соответственно тейка, входить еще раз от пробоя ?
а попробовал в дата1 и всё вроде нормально, вектор бниз, а цифры -21; 4690
А дата1 там ИОН ))))) по цифрам не то будет но перевес тот ))))) !
Олег поставь последнюю версию индюка )))) а старые удали вмеcте с файлами )))
да тейк сработал ))) но хорошо, покавыряюсь в МТ может ето проблемма моего брокера, что данные другие появляются на кривой.. (((
а новые файлы, это пост 727? извеняйте, что дурю голову, но забегался я по работе и может что-то прозевал, хотя ветку читаю.. )))
Ну вот я думаю у Олега тейк ))))
Карлсон, я вот думаю как же быть с тем, что в принципе вход уже был с макушки и до 3 уровня тейк взят, но 3 пробойный уровень и его пробили сегодня но робот вставать не будет тк тестер выбрал 1 вход в день. Вот как с этим быть ? руками докручивать ? или добавить в робота что при пробоее и соответственно тейка, входить еще раз от пробоя ?
Во-первых у нас есть опция.Отключить один вход в день.
Во-вторых надо учесть,что мы тестировать можем только на локальных ( без облака),и всякие докрутки (анализ как закрылись ,по тейку,по стопу,хеджирование)
сильно увеличат продолжительность тестов.Это будут недели.Поэтому надо по простому пока пути идти.
Я сегодня попробую дописать робота вектор+эво.Там посмотрим какие уровни лучшие результаты показывают.С теми далее будем продолжать работу.
У меня сейчас времени очень мало.Дочка приболела эту неделю.Я разрываюсь.
а новые файлы, это пост 727? извеняйте, что дурю голову, но забегался я по работе и может что-то прозевал, хотя ветку читаю.. )))
Погоди.Я соберу новый архив.ЕВО-4 тормозит из-за формирования файла.Я выложу оба варианта.
В архиве :
1.Вектор
2.Камарилла
3.Уровни Олега
4.Эво (evo_mf-читает много файлов из папку evo. evo_of-тормознутая с одним файлом)
5.Ежедневно пополоняем eurusd_opt данными с СМЕ по изменению ОИ опционов.
6.Данные по ЭВО кладем в папку Files/Evo.
На сегодня уже все положено.
Во-первых у нас есть опция.Отключить один вход в день.
Во-вторых надо учесть,что мы тестировать можем только на локальных ( без облака),и всякие докрутки (анализ как закрылись ,по тейку,по стопу,хеджирование)
сильно увеличат продолжительность тестов.Это будут недели.Поэтому надо по простому пока пути идти.
Я сегодня попробую дописать робота вектор+эво.Там посмотрим какие уровни лучшие результаты показывают.С теми далее будем продолжать работу.
У меня сейчас времени очень мало.Дочка приболела эту неделю.Я разрываюсь.
Конешь сначала уровни нада выбрать.
А дочку лечи, ну нах этого робота ! )))) У меня тоже не перестает болеет 2 недели, 2 дня не более, запарился ужо!
Пошло тестировать вектор+эво.
На сегодня отпуск )))
А, понял, ето о том что мы с тобой обсуждали, если цена выше и не важно на сколько пунктов. ))))
Ясно, когда буду тестить попробую без тейка )))) а может и нет )) тк тестер все таки умнее )))))))
Карлсон, напомни, если перенос позы есть на след день, то при векторе такого же направления, доливка происходит или нет ?
Да именно из-за пунктов.
Доливка должна срабатывать.
Олег,в каком посте описана работа по твоим уровням?
Пошло тестировать вектор+эво.
На сегодня отпуск )))
Если честно, то пока так субъективно мне Камарилья больше нравится ))) Ждем-с
Отдыхай же уже Карлсон и дочурку лечи!
С тобой не расчитаться будет ))))))
Если честно, то пока так субъективно мне Камарилья больше нравится ))) Ждем-с
Отдыхай же уже Карлсон и дочурку лечи!
С тобой не расчитаться будет ))))))
Посмотрим что лучше отрабатывает.
Мне нравится то,что проще.С камарильей и уровнями Олега ничего качать не надо )))
Еще бы найти замену вектору..Шутка.
Но меня ,повторюсь,удивило ,что трендер хорошо так работает.Посмотрим как дальше себя будет показывать.
Закончилась проверка робота на связке ЭВО+Вектор.
Результаты хуже.Графики повторяют сильно простой трендер.
Хорошо что в ЭВо также 10 уровней как в камарилле.
Также самое и считает.
Key Up= H1,Maj Up =H2 и тд.
Закончилась проверка робота на связке ЭВО+Вектор.
Результаты хуже.Графики повторяют сильно простой трендер.
Хорошо что в ЭВо также 10 уровней как в камарилле.
Также самое и считает.
Key Up= H1,Maj Up =H2 и тд.
Быстро че то .)))) Спс. Ну как хуже, чистая то прибыль больше ))))) ну конечно убыток больше но не намного )))
Ну ок. Щас проанализирую и двинемся дальше )))))
Карлсон, молодчина!
Быстро че то .)))) Спс. Ну как хуже, чистая то прибыль больше ))))) ну конечно убыток больше но не намного )))
Ну ок. Щас проанализирую и двинемся дальше )))))
Карлсон, молодчина!
Дело не в прибыли,а в факторе восстановления.По нему оптимизация.
Фактор воcстановления на форекс – один из важных показателей работоспособности торговой стратегии трейдера, рассчитываемый как соотношение абсолютного профита к максимальной просадке. Фактор восстановления обычно измеряется в пунктах или процентах.
Данный показатель дает представление о том, насколько суммарная прибыль по стратегии превышает глубину максимальной просадки. Отчасти фактор восстановления указывает на резервы системы для возобновления позиций после просадок.
То есть этот показатель ,один из прочих показателей ,говорит о стабильности системы.
Карлсон, а плечо 1 к 200 не как было. Было 1 к 100. Это как то может на результаты влиять ?
Карлсон, а плечо 1 к 200 не как было. Было 1 к 100. Это как то может на результаты влиять ?
В данном случае нет.Плечо может влиять ,если объемы большие,и иногда на открытие не хватает маржи.Тут не влияет.
Вообще посмотри как более менее плавно растет кривая прошлого теста Вектор+Камарилла,чем этот ломаный.
Вот и весь ответ.
Я кстати еще не подравнивал % риска на сделку.Шло тем же лотом.
Сейчас идет заново тест с камариллой,но уже без зоны,и с поправкой начала торгов в понедельник.Ждемс.
Вот статья по трактовке результатов:
РЕЗУЛЬТАТЫ (http://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/tester/tester_results)
В данном случае нет.Плечо может влиять ,если объемы большие,и иногда на открытие не хватает маржи.Тут не влияет.
Вообще посмотри как более менее плавно растет кривая прошлого теста Вектор+Камарилла,чем этот ломаный.
Вот и весь ответ.
Я кстати еще не подравнивал % риска на сделку.Шло тем же лотом.
Сейчас идет заново тест с камариллой,но уже без зоны,и с поправкой начала торгов в понедельник.Ждемс.
Ох, какой ты быстрый )))) Ок. ждемс )))) щас изучаю.
Ну в общем я так и представлял с ЭВО тк и чисто визуально было видно что уровни ЭВО гуляют в разные стороны от Камарилльи.
Ок. Тохда останавливаемся на ней и нужно собирать в кучу все идеи по оптимизации робота.
Да, вот еще что. ЭВО для любителей рукоблудства может оказаться интересным, поэтому не выкидываем ЭВО, а используем для ручной торговли )))) Лично я так и сделаю в параллель к роботу ))))))) естественно с учетом вектора.
И не забываем, что экспирация опц 1 раз в месяц ВОТ (http://www.cmegroup.com/tools-information/calendars/expiration-calendar/) ссылка на календарь. А то сегодня один товарищ со стула упал когда 120 000 ОИ увидел на опц золото )))))
Как интерпретировать уровни на сайте на форуме ЭВО есть там кратко и понятно.
пы сы затупил, исправился.
И не забываем, что экспирация опц 1 раз в месяц вот ссылка на календарь. А то сегодня один товарищ со стула упал когда 120 000 ОИ увидел на опц золото ))))).
Dengaz а ссылка где?
Dengaz а ссылка где?
Сверху даты.
http://www.cmegroup.com/daily_bulletin/Section64_Metals_Option_Products_2012186.pdf
Владимир1
26.09.2012, 23:26
Прошу прощения за дебильный вопрос но почему то Mt5 не видит индикаторы что я закинул в папку mql5 я закинул их везде и в indicators и indicators/my_indicators этой папки изначально не было создавал сам, но все равно mt5 их не видит в вветке прочитал что как то надо запускать с ключом портабл но не понял как просьба посоветовать что сделать чтоб запустить
Жмешь на правую кнопку на иконке далее свойства далее смотришь скрин где читал про портабл, прописываешь ключ далее ок.
Запускаешь, если не запускается, жмешь на правую кнопку на иконке далее запустить от имени администратора.
Готово !
Жмешь на правую кнопку на иконке далее свойства далее смотришь скрин где читал про портабл, прописываешь ключ далее ок.
Запускаешь, если не запускается, жмешь на правую кнопку на иконке далее запустить от имени администратора.
Готово ! Если винд. ХР стоит то портабл не надо.
ВВЕРХ.
http://screencast.com/t/MWJ12IeoN1
Прошу прощения за дебильный вопрос но почему то Mt5 не видит индикаторы что я закинул в папку mql5 я закинул их везде и в indicators и indicators/my_indicators этой папки изначально не было создавал сам, но все равно mt5 их не видит в вветке прочитал что как то надо запускать с ключом портабл но не понял как просьба посоветовать что сделать чтоб запустить
Если индикаторов не видно в навигаторе,значит МТ5 запущен без ключа портабле.
В таком случае в 7ке используется папка С:/Users/....(и еще много) .Это сделано в целях безопасности.
http://www.mql5.com/ru/forum/3896/71601#comment_71601
http://www.mql5.com/ru/forum/379/2108#comment_2108
Получается ситуация,что руками переносишь файлы в папку МТ5/MQL5/... и их потом не видно в терминале.
Поэтому поступаем проще.Пишем ключ /portable и работаем без проблем.
Результаты оптимизации Вектор+Камарилла (без зоны 10 пп).
Изменение начала торгов понедельника не приняло.
Все дни одинаково торгует.Причем выбрало 12 часов терминального времени для начала торговли.Это было верхним порогом перебора.Следовательно мог еще позже выбрать.
Неплохая кривая.Неплохой фактор восстановления.
Сейчас опять проведу оптимизацию с зонами.
Результаты оптимизации Вектор+Камарилла (без зоны 10 пп).
Изменение начала торгов понедельника не приняло.
Все дни одинаково торгует.Причем выбрало 12 часов терминального времени для начала торговли.Это было верхним порогом перебора.Следовательно мог еще позже выбрать.
Неплохая кривая.Неплохой фактор восстановления.
Сейчас опять проведу оптимизацию с зонами.
ААА, те ты поставил выбор еще и времени ? Круто!
Олег, а можно все таки плече 1 к 100 вернуть, ну шоб все было тип топ, просто при нормальной торговле на ECN плечо больше 1 к 100 нет. Я понимаю, что не принципиально, но все таки что бы было все тип топ. ))))
Спасибо.
С зонами ?
Время начала торгов было изначально.
В последней версии было дополнено,что в понедельник раньше начинать.
Так вот.Это не прокатило.Мало того еще и начало торгов выбрало на 12 часов.
Да,опять с зонами около 1 уровня для обратного входа.На всякий случай перетестирую.
Время начала торгов было изначально.
В последней версии было дополнено,что в понедельник раньше начинать.
Так вот.Это не прокатило.Мало того еще и начало торгов выбрало на 12 часов.
Да,опять с зонами около 1 уровня для обратного входа.На всякий случай перетестирую.
12 часов ежедневно или только понедельник ?
Ну перетестируй, но намного круче все получилось без верхней зоны )))) Мне все больше и больше нравится. уже торгую по ТС по тем данным которые тестер выдал ))) без 1 зоны )))
пы сы А у пробойного зона не долета осталась ?
12 часов ежедневно или только понедельник ?
Ну перетестируй, но намного круче все получилось без верхней зоны )))) Мне все больше и больше нравится. уже торгую по ТС по тем данным которые тестер выдал ))) без 1 зоны )))
Во все дни одинаково,с 12 .
ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ у кого есть архивы ДБ за 11, 10 и т.д. года, отзовитесь плииииииз !
Будем тестить на более длинной истории когда параметры нормальные подберем и на них остановимся.
Так же нужны будут желающие файлик вектора заполнить.
пы сы А у пробойного зона не долета осталась ?
У пробойного была и есть зона перелета.
Я думаю без нее никак.Ведь не зачем покупать,если цена уже под уровнем Н5.На ней уже тейк стоит.
Получается зона покупки Н4 - Н4+10пп.
У меня архив Дата1 с 2000 года.Сам потестирую попозже.
Владимир1
27.09.2012, 08:44
Спасибо всем кто отписал огромное наконец то заработало )
ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ у кого есть архивы ДБ за 11, 10 и т.д. года, отзовитесь плииииииз !
Будем тестить на более длинной истории когда параметры нормальные подберем и на них остановимся.
Так же нужны будут желающие файлик вектора заполнить.
Добрый день! я целыми днями перед монитором. С 9 до 3 ночи. Если что, возьмусь.
Карлсон (Олег), доброе утро! извени, но только сейчас заметил твой вопрос касательно тактики. я не выкладывал ещё её сдесь, но писал что и как делаю согласно ТП. а также хотел обратить внимание всех, что возле уровней ТП, которые мы считаем всегда что-то происходит. Вот и сегодня ТП 1,2885. смотрим на цены и видим, что Европа начинает торговать от этой цены. Вектор вверх, значит можно пробовать зайти в бай с 1-ой целью на хай дня $1,2925. Давай так, закроем неделю, практика торгов уже есть, а я в выходные напишу несколько деталей каксательно ТП? сегодня не успею, т.к. вторую неделю куча работы (((
ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ у кого есть архивы ДБ за 11, 10 и т.д. года, отзовитесь плииииииз !
Будем тестить на более длинной истории когда параметры нормальные подберем и на них остановимся.
Так же нужны будут желающие файлик вектора заполнить.
Поскольку нам нужны не конкретные цифры,а перевес,то достаточно пересчитать через данные ИОН.
Далее уже в ручную ведем базы eurusd_opt.csv.
На более длинной истории можно проверить,но рынок меняется ( отдельная тема) ,и оптимизация длительного участка не гарантирует стабильности работы.
Это кстати уже риторический вопрос для многих АТСников.На каком периоде проводить оптимизацию,как часто проводить переоптимизацию.
Ответа тут не будет.Разные ТС ведут себя по разному.На эту тему много дискуссий,а результат тот же.
Я на текущий чемпионат Чемпионат 2012 (http://mql5.com/9cr)
проводил на текущий год.А там трава не расти.Но в чемпионате есть и другие приколы.
Так что фик знает на каком периоде все делать.Далее еще сложнее.Как быстро понять,что пора делать перестройку..
После серии убытков? Неделя?Месяц?Может это лишь такой участок,а далее бурный рост? Так же риторический вопрос.
Файлик забивать можно.Я делал.Но считаю,что пересчитать ИОН проще.Что я в принципе уже сделал.
Но идет тест.Не могу соответственно проверить трендер и полноценный робот тоже.
Пройдут все оптимизации,тогда выложу и робота,и напишу как тестировать,проверять и тд.
Карлсон (Олег), доброе утро! извени, но только сейчас заметил твой вопрос касательно тактики. я не выкладывал ещё её сдесь, но писал что и как делаю согласно ТП. а также хотел обратить внимание всех, что возле уровней ТП, которые мы считаем всегда что-то происходит. Вот и сегодня ТП 1,2885. смотрим на цены и видим, что Европа начинает торговать от этой цены. Вектор вверх, значит можно пробовать зайти в бай с 1-ой целью на хай дня $1,2925. Давай так, закроем неделю, практика торгов уже есть, а я в выходные напишу несколько деталей касательно ТП? сегодня не успею, т.к. вторую неделю куча работы (((
Хорошо хорошо.Не горит.Только ты подумай над четкой формализацией.
Это обычно камень преткновения между заказчиком и программистом.
Когда заказчик думает что все достаточно понятно,а программисту надо конкретно прописать все в коде.
При каких условиях,при какой стратегии,от каких уровней,в каком направлении,где стоп,где тейк и тп...
Хорошо хорошо.Не горит.Только ты подумай над четкой формализацией.
Это обычно камень преткновения между заказчиком и программистом.
Когда заказчик думает что все достаточно понятно,а программисту надо конкретно прописать все в коде.
При каких условиях,при какой стратегии,от каких уровней,в каком направлении,где стоп,где тейк и тп...
Окей, договорились))))
Поскольку нам нужны не конкретные цифры,а перевес,то достаточно пересчитать через данные ИОН.
Далее уже в ручную ведем базы eurusd_opt.csv.
На более длинной истории можно проверить,но рынок меняется ( отдельная тема) ,и оптимизация длительного участка не гарантирует стабильности работы.
Это кстати уже риторический вопрос для многих АТСников.На каком периоде проводить оптимизацию,как часто проводить переоптимизацию.
Ответа тут не будет.Разные ТС ведут себя по разному.На эту тему много дискуссий,а результат тот же.
Я на текущий чемпионат Чемпионат 2012 (http://mql5.com/9cr)
проводил на текущий год.А там трава не расти.Но в чемпионате есть и другие приколы.
Так что фик знает на каком периоде все делать.Далее еще сложнее.Как быстро понять,что пора делать перестройку..
После серии убытков? Неделя?Месяц?Может это лишь такой участок,а далее бурный рост? Так же риторический вопрос.
Файлик забивать можно.Я делал.Но считаю,что пересчитать ИОН проще.Что я в принципе уже сделал.
Но идет тест.Не могу соответственно проверить трендер и полноценный робот тоже.
Пройдут все оптимизации,тогда выложу и робота,и напишу как тестировать,проверять и тд.
Да, и я о том же что на длинной истории просто проверить тендер ну или не на длинной а например тока 2005, самому интересно ))) ну и робота оптимизироваь тоже например 2005 и просто тупо проверить настройки по результатам оптимизации и так можно на каждый год и помотреть что меняется а что нет, ну я так примерно прикинул, что сможем понять на что обращать внимание.
Да можно и на ИОН, но и данные ОИ забить не так уж и трудно 365*2 значений за год ))))
365*2 значений за год ))))
Неа ))) около 260 в год.
Просто это уже архивы ковырять.
Надо будет попозже ежедневный анализ по ТС делать.Без сделок.Главное принцип.
Не,ну если кто торгоует так уже ,то пожалуйста )))
Возьму по последней версии вектор+камарилла(без зон)
1.На 8 утра входа нет от Л1.
2.После 12 срабатывает вход бай,от Л3 приблизительно.
3.На Н2 установка БУ.
http://charts.mql5.com/1/17/eurusd-m15-metaquotes-software-corp.png
Надо будет попозже ежедневный анализ по ТС делать.Без сделок.Главное принцип.
Не,ну если кто торгоует так уже ,то пожалуйста )))
Возьму по последней версии вектор+камарилла(без зон)
1.На 8 утра входа нет от Л1.
2.После 12 срабатывает вход бай,от Л3 приблизительно.
3.На Н2 установка БУ.
http://charts.mql5.com/1/17/eurusd-m15-metaquotes-software-corp.png
я так и сделал. 1-ый вход на 1,2881, второй на 1,2850. Цели 1,2925 или руками в конце сессии )))
я так и сделал. 1-ый вход на 1,2881, второй на 1,2850. Цели 1,2925 или руками в конце сессии )))
К сожалению к цели 1,2925 в ближайшие дни навряд ли доберёмся. Тренд всётаки нисходящий (какой ни какой но тренд...)
Логичнее всё таки в данный момент рассматривать только продажи(ищем вершины уровни предложения и от них уже по Вашей системе вход.)
К сожалению к цели 1,2925 в ближайшие дни навряд ли доберёмся. Тренд всётаки нисходящий (какой ни какой но тренд...)
Логичнее всё таки в данный момент рассматривать только продажи(ищем вершины уровни предложения и от них уже по Вашей системе вход.)
Артём, Ты прав! 1,2925 это хай дня отсюда цель.. если не дадут, то конечно буду убегать (закрывать руками) т.к. даун-тренд ))) Хорошо заметил, что на пути к 1,2900 стоит 1,2885, сегодняшня ТП...PS: давай на ТЫ? )))
PS: давай на ТЫ? )))
OK!!!
К сожалению к цели 1,2925 в ближайшие дни навряд ли доберёмся. Тренд всётаки нисходящий (какой ни какой но тренд...)
Логичнее всё таки в данный момент рассматривать только продажи(ищем вершины уровни предложения и от них уже по Вашей системе вход.)
По Вашей ? по ОлегуFX или которая в ветке рассматривается ? И дополнение. так то до профита который на Н3 ставится для входа от Л3 чутка не дошли )))) значит завтра дойдем ! или нет ? ))))))) А так да кому не втерпеж то руками ))))
Надо будет попозже ежедневный анализ по ТС делать.Без сделок.Главное принцип.
Не,ну если кто торгоует так уже ,то пожалуйста )))
Возьму по последней версии вектор+камарилла(без зон)
1.На 8 утра входа нет от Л1.
2.После 12 срабатывает вход бай,от Л3 приблизительно.
3.На Н2 установка БУ.
http://charts.mql5.com/1/17/eurusd-m15-metaquotes-software-corp.png
БУ на каком уровне ? или скока п. ?
БУ на каком уровне ? или скока п. ?
3.На Н2 установка БУ.
Ошибся.Н3- БУ.
http://s50.radikal.ru/i129/1209/1d/ace9a2aa51ed.png
3.На Н2 установка БУ.
Ошибся.Н3- БУ.
http://s50.radikal.ru/i129/1209/1d/ace9a2aa51ed.png
Так погоди ты файл с настройками кидал не этот, другой и там Н3 тейк ! А бу на сколько п. ? ну то есть стоп то куда переносится на какой уровень или на сколько п. от входа ?
Так погоди ты файл с настройками кидал не этот, другой и там Н3 тейк ! А бу на сколько п. ? ну то есть стоп то куда переносится на какой уровень или на сколько п. от входа ?
Я писал по последнему тесту.Без зон.
Vector_Camarilla_wo_Zone.
БУ устанавливается +1 пп.
К сожалению к цели 1,2925 в ближайшие дни навряд ли доберёмся. Тренд всётаки нисходящий (какой ни какой но тренд...)
Логичнее всё таки в данный момент рассматривать только продажи(ищем вершины уровни предложения и от них уже по Вашей системе вход.)
Привет.Логичнее вниз.Но у нас вектор вверх.
Привет.Логичнее вниз.Но у нас вектор вверх.
Всё правильно . На мой взгляд было бы не плохо в вашей системе привязать направление тренда (например по скользящей средней или др. способами) и работать только в направленнии тренда, когда направление тренда и вектор разнятся то сделки только в направлении тренда. И этим я думаю профитность системы увеличится. Сильно не критикуйте это только взгляд со стороны т.к. сам по этой системе не торгую.
Всё правильно . На мой взгляд было бы не плохо в вашей системе привязать направление тренда (например по скользящей средней или др. способами) и работать только в направленнии тренда, когда направление тренда и вектор разнятся то сделки только в направлении тренда. И этим я думаю профитность системы увеличится. Сильно не критикуйте это только взгляд со стороны т.к. сам по этой системе не торгую.
))) тренд по средней )))) и если средняя тренд не кажет то против вектора торговать ))))) это система тогда не по вектору получится а по средней )))) ну думаю тут к средним и остальной лабуде те индюки не по биржевой инфе, отношение известно ))) ИМХО
Лоси тоже есть, не ГРААЛЬ ))) хотя еще лося нет,и БУ нет ))) ))) тк он на 5 уровне, а до БУ не дотянули )))
Карлсон, хотя трал должен был быть ?
Но МО, фактор восстановления, чистая прибыль, Z-счет ну и т.д. говорят о стабильно профитной системе. По последнему тесту ТС показала 340% примерно чистогана! и это безо всякой мишуры )))) обычные цифры из отчета по опционам ))))) Уровни тоже понятны, чисто математические уровни от цены не средние не большие не стохастические ))) не квадратические )))). Проще нужно быть ))))
Мля, да пусть она 100% в год покажет при максимум 5% риске от депо. Считай ГРААЛЬ )) щас риск около 24% ! при 340 % чистой прибыли.
))) тренд по средней )))) и если средняя тренд не кажет то против вектора торговать ))))) это система тогда не по вектору получится а по средней )))) ну думаю тут к средним и остальной лабуде те индюки не по биржевой инфе, отношение известно ))) ИМХО
Смысл в том, что торговать против тренда это не всегда хорошо. А как это фильтровать это другой вопрос(не обязательно это должны быть средние). Но надо признать что когда вектор направлен против тренда это всегда будут убыточные сделки и с этим надо как то бороться.
))) тренд по средней )))) и если средняя тренд не кажет то против вектора торговать ))))) это система тогда не по вектору получится а по средней )))) ну думаю тут к средним и остальной лабуде те индюки не по биржевой инфе, отношение известно ))) ИМХО
Лоси тоже есть. не ГРААЛЬ ))) хотя еще лося нет ))) тк он на 5 уровне, но МО, фактор восстановления, чистая прибыль, Z-счет ну и т.д. говорят о стабильно профитной системе. По последнему тесту ТС показала 340% примерно чистогана! и это безо всякой мишуры )))) обычные цифры из отчета по опционам ))))) Уровни тоже понятны, чисто математические уровни от цены не средние не большие не стохастические ))) не квадратические )))). Проще нужно быть ))))
Мля, да пусть она 100% в год покажет при максимум 5% риске от депо. Считай ГРААЛЬ )) щас риск около 24% ! при 340 % чистой прибыли.
Тренд невозможно определить. Вот сейчас, что ? тренд вниз или коррекция от тренда вверх ? Да и на каком ТФ тренд определять ? на каждом ТФ он будет свой и не обязательно в одну и туже сторону! )))) Тренд как общее понятие по направлению цены это фикция !
Настоящий тренд это то куда, ММ или Смарт Мани или Умные деньги и т.д. и т.п. те собирательный образ некой силы которая управляет рынком, стоит ! Зная это тогда можно говорить о направлении тренда ))))
Мы, смертные, никогда не узнаем этого.
А бороться. Зачем ? и с чем ?))))) яж грю 100% в год с максимальным риском в 5% и это уже ГРААЛЬ. Покажите мне где стабильно и гарантированно Вам 100% дадут ?? да нигде ! Риск 5 %, да риск! ну без него никак. ИМХО
Я писал по последнему тесту.Без зон.
Vector_Camarilla_wo_Zone.
БУ устанавливается +1 пп.
Слушай, получается, что зону 1 убрали и настройки немного поменялись ? ))) я смотрю на конец дня закрытие и трал 27п.
Карлсон, кидай полный файл теста без зон с форвардом, а то е целая инфа получилась, ну или робота кидай и объесняй че да как, а то действительно настройки другие получились без 1 зоны, я немного их не доглядел ))))
))) тренд по средней )))) и если средняя тренд не кажет то против вектора торговать ))))) это система тогда не по вектору получится а по средней )))) ну думаю тут к средним и остальной лабуде те индюки не по биржевой инфе, отношение известно ))) ИМХО
Лоси тоже есть, не ГРААЛЬ ))) хотя еще лося нет,и БУ нет ))) ))) тк он на 5 уровне, а до БУ не дотянули )))
Карлсон, хотя трал должен был быть ?
Но МО, фактор восстановления, чистая прибыль, Z-счет ну и т.д. говорят о стабильно профитной системе. По последнему тесту ТС показала 340% примерно чистогана! и это безо всякой мишуры )))) обычные цифры из отчета по опционам ))))) Уровни тоже понятны, чисто математические уровни от цены не средние не большие не стохастические ))) не квадратические )))). Проще нужно быть ))))
Мля, да пусть она 100% в год покажет при максимум 5% риске от депо. Считай ГРААЛЬ )) щас риск около 24% ! при 340 % чистой прибыли.
Трал будет после установленного БУ.
Риск надо оценивать по среднему или максимальному убыточному трейду.
Просадка это серия убытков.Хотя тут каждый сам решает тоже.
Слушай, получается, что зону 1 убрали и настройки немного поменялись ? ))) я смотрю на конец дня закрытие и трал 27п.
Карлсон, кидай полный файл теста без зон с форвардом, а то е целая инфа получилась, ну или робота кидай и объесняй че да как, а то действительно настройки другие получились без 1 зоны, я немного их не доглядел ))))
Вообще то все настройки и так видно в результатах теста ))) Потом разъясню.
Настройки другие получились.Я все закончу,тогда сам разбираться буду.А то у самого каша в голове.
Сейчас выложу скрины графиков тестов с 2010 года.По настройкам 2012 года,то что сейчас делаем.
Цифры можно не смотреть.Смотрим только на линию баланса.Цифры еще через ММ надо пересчитать.
Слушай, получается, что зону 1 убрали и настройки немного поменялись ? ))) я смотрю на конец дня закрытие и трал 27п.
Карлсон, кидай полный файл теста без зон с форвардом, а то е целая инфа получилась, ну или робота кидай и объесняй че да как, а то действительно настройки другие получились без 1 зоны, я немного их не доглядел ))))
Добрый вечер! Ден, как думаешь, вектор уже отработал? или все же ждать до закрытия?
http://screencast.com/t/t9zST6pGxypW
http://screencast.com/t/q4UjAVa7h
http://screencast.com/t/c3gOiVoZo
Мнения? Настройки 2012 года !!!
http://screencast.com/t/t9zST6pGxypW
http://screencast.com/t/q4UjAVa7h
http://screencast.com/t/c3gOiVoZo
Мнения? Настройки 2012 года !!!
Привет! С зоной H1 вроде прибыль поболее?
http://screencast.com/t/t9zST6pGxypW
http://screencast.com/t/q4UjAVa7h
http://screencast.com/t/c3gOiVoZo
Мнения? Настройки 2012 года !!!
А с вектором наверно лосей меньше, мне кажется)))
Пока смотрим только график.Чем больше приближена к линии линейной регрессии ,тем лучше.
Тут же только график,лосей не видно ))) Это потом уже по результатам разбирать.
Вектор как стратегия в обоих вариантах.Только в одном случае с зоной ,в другом без ограничения.
Пока смотрим только график.Чем больше приближена к линии линейной регрессии ,тем лучше.
Тут же только график,лосей не видно ))) Это потом уже по результатам разбирать.
Вектор как стратегия в обоих вариантах.Только в одном случае с зоной ,в другом без ограничения.
я не больно в этих роботах шарю. Чисто интуитивно с зоной по моему лучше.
Мнения? Настройки 2012 года !!!
Без зон вроде ровнее...
И частить с входами уровня Н1 ИМХО не стоит...
Может попробовать еще набор позиций лимитниками по уровням L3,L4,H3 , а стоп за Н4 (сегодня попробовал на демке - в плюсе). Вот бы тоже потестировать на истории...
http://screencast.com/t/t9zST6pGxypW
http://screencast.com/t/q4UjAVa7h
http://screencast.com/t/c3gOiVoZo
Мнения? Настройки 2012 года !!!
Без зон мне больше нравится ! )))) с зоной 1 меньше доход а просадка такая же практически, что и без зон
Без зон вроде ровнее...
И частить с входами уровня Н1 ИМХО не стоит...
Может попробовать еще набор позиций лимитниками по уровням L3,L4,H3 , а стоп за Н4 (сегодня попробовал на демке - в плюсе). Вот бы тоже потестировать на истории...
По поводу отработки сегодня отработало четко вход на 3 доливки нет тейк на 4. но меня бу тк черт дернул на пробой войти потом откатили )))) и я вошел но на всякий случай стоп пододвинул и на тебе получил ))) короче не по ТС ))))
Думается нужно тестить с расширенным временным диапазоном а то вдруг начало 13-00 или 14-00 тестеру больше понравится )))), короче проверить нужно !
Карлсон, че то по гистограммам я смотрю тестер выбрал не 12 часов а 24 часа )))) это как так ?
:morning:Доброе утро! Calls 967.Puts 928. Вектор вниз.
Хай! )))) Да верно, но я на заборе, мне это флет напоминает. Даже если двинем то пох. Депо целее будет ! ТС нада блюсти ))) хотя и при таком маленьком перевесе можно норм топнуть ))))
Хай! )))) Да верно, но я на заборе, мне это флет напоминает. Даже если двинем то пох. Депо целее будет !
Привет! А я три ордера открыл, сначала бай, ТП 35п. оттуда отложки селл но уже по 50пунктов. Посмотрим)))
Привет! А я три ордера открыл, сначала бай, ТП 35п. оттуда отложки селл но уже по 50пунктов. Посмотрим)))
??? бай от куда ? Со вчера ? По последниму тесту нада на конец дня закрываться. Солить рано нада после с 12 начинать, а то отложки на Н3 уже наверное сработали ))))
Народ, ту мало пишут, но за день просмотров больше 1 000 проходит )))) видимо читателей больше, на много больше, чем писателей ))))) :crazy:
??? бай от куда ? Со вчера ? По последниму тесту нада на конец дня закрываться. Солить рано нада после с 12 начинать, а то отложки на Н3 уже наверное сработали ))))
Народ, ту мало пишут, но за день просмотров больше 1 000 проходит )))) видимо читателей больше, на много больше, чем писателей ))))) :crazy:
Значит так. Отложки от H4 +- 5 пунктов(селл). А бай от H2.стоят. От H1 я 15 минут назад уже прикрыл.
Значит так. Отложки от H4 +- 5 пунктов(селл). А бай от H2.стоят. От H1 я 15 минут назад уже прикрыл.
Я терминал то включил в 6-30 по Москве)))
Значит так. Отложки от H4 +- 5 пунктов(селл). А бай от H2.стоят. От H1 я 15 минут назад уже прикрыл.
))) кто же покупается на верху ?? немедленно крой оставшийся бай ! ))))))) А солить если хошь то на Н3 нада было, но ладно ждем 12 часов )))).
))) кто же покупается на верху ?? немедленно крой оставшийся бай ! ))))))) А солить если хошь то на Н3 нада было, но ладно ждем 12 часов )))).
Я до 12 сдохну от безделья))) а так 15 $ уже заработал.
Я до 12 сдохну от безделья))) а так 15 $ уже заработал. У меня индюк стоит, ребята с телетрейда сделали, по нему так еще от 35 до 60 пп. севера будет с текущих позиций. 1.2935.
У меня индюк стоит, ребята с телетрейда сделали, по нему так еще от 35 до 60 пп. севера будет с текущих позиций. 1.2935.
А, ну ладно если телетрейд )))) Дело твое. Мля они еще живые чели ))) Блин ну и кухня. Ну ладно тема не про них.
Каждый торгует как хочет, а то ММ неукого деньги будет отнимать ))) и ДЦ комиссию со спредом не будет зарабатывать ))))
Я до 12 сдохну от безделья))) а так 15 $ уже заработал.
Не, ну это, иди пробегись в парке )))))))
Карлсон, че то по гистограммам я смотрю тестер выбрал не 12 часов а 24 часа )))) это как так ?
Привет! Реально проверить надо.
Привет! Реально проверить надо.
?? как реально или запятую не поставил ))))
Ден, а это, 12 часов ждать по Москве или терминально?))))))
Ден, а это, 12 часов ждать по Москве или терминально?))))))
Терминально по времени Metaqutes.
Сейчас по нему 8.10.Получается GMT+1.
Я так понимаю,что когда у них будет 12,то в Москве 14.
?? как реально или запятую не поставил ))))
Не знаю ))) Проведу тест и посмотрю на график.Он все сделки наносит.
Терминально по времени Metaqutes.
Сейчас по нему 8.10.Получается GMT+1.
Я так понимаю,что когда у них будет 12,то в Москве 14.
Да, так.
Но вот загвостка, когда стал внимательно всматриваться в гистограммы отчета тестера ))))) то увидел что открытие в 24-00 терминального ))).
Надо повторно протестить ну или углядеть как там время то сичитается может "pm", "am" ???
Да, так.
Но вот загвостка, когда стал внимательно всматриваться в гистограммы отчета тестера ))))) то увидел что открытие в 24-00 терминального ))).
Гы...А я увидел вообще отсутствие учета времени в коде )))
Так что исправляю и перетест.Попробую еще зоны сделаю опциональными.
Пусть подбирает сам.
Терминально по времени Metaqutes.
Сейчас по нему 8.10.Получается GMT+1.
Я так понимаю,что когда у них будет 12,то в Москве 14.
Ага, у меня 16-00 будет)))
Гы...А я увидел вообще отсутствие учета времени в коде )))
Так что исправляю и перетест.Попробую еще зоны сделаю опциональными.
Пусть подбирает сам.
Ок. Ждемс.
Тогда 12 не актуально ))) и вообще время не актуально тк робот его не учитывал ))) Ждемс
Коллеги, спасибо за результаты тестирования ТС. Хочу обратить внимание на следующий факт.
По некоторым причинам общий открытый интерес на изучаемом опционном рынке смещен в сторону путов. Для вас совершенно не важно, что это значит, поскольку вы не принимаете в расчет происхождение самих изменений. Но из общих соображений среднесрочно (месяц или два между экспирациями), рынок должен быть скорее бычьим, в силу того, что соотношения Put/Call к дате экспирации, как правило, больше единицы.
Я хочу предложить проверить (оптимизировать) условие направления вектора в зависимости от средней точки. То есть использовать условие принятия решения не (изменение пут/изменение кол) больше меньше 1, а смещенное (вверх) на величину параметра. Либо даже зависящее от внешних параметров, например от соотношения общего Put/Call или от Put/Call в том контракте, где происходят наиболее значимые за период изменения.
Еще один вариант,- о котором только что написал Ден, Определить третью (среднюю) зону вектора, в которой работать на других условиях.
Коллеги, спасибо за результаты тестирования ТС. Хочу обратить внимание на следующий факт.
По некоторым причинам общий открытый интерес на изучаемом опционном рынке смещен в сторону путов. Для вас совершенно не важно, что это значит, поскольку вы не принимаете в расчет происхождение самих изменений. Но из общих соображений среднесрочно (месяц или два между экспирациями), рынок должен быть скорее бычьим, в силу того, что соотношения Put/Call к дате экспирации, как правило, больше единицы.
Я хочу предложить проверить (оптимизировать) условие направления вектора в зависимости от средней точки. То есть использовать условие принятия решения не (изменение пут/изменение кол) больше меньше 1, а смещенное (вверх) на величину параметра. Либо даже зависящее от внешних параметров, например от соотношения общего Put/Call или от Put/Call в том контракте, где происходят наиболее значимые за период изменения.
Еще один вариант,- о котором только что написал Ден, Определить третью (среднюю) зону вектора, в которой работать на других условиях.
Чувствую, что интересное, но шо то нихрена не понял чесн слово. Можно по подробнее и с примерами. спасибо.
И о чем я написал, я тоже не понял ?? по поводу 3 средней зоны )))
По поводу смещение рынка ???? есть тест за 2010 год там в какую сторону был смещен рынок ? Это я к тому что, для чего нам понимание смещения и как это можно будет использовать. ???
И, еще вектор это как принцип те основа ядро ТС (стратегия), а к ниму прикручиваем (тактику) те можно сказать играем с разными вариантами и оптимизируем.
То, что Вы предлагаете это изменение самого ядра. К тому же вектор был проверен сам по себе. Тесты в теме есть пару десятков страниц назад ))))) и на 2010 проверили. Щас закралась ошибка исправит Карлсон и дальше.
У Вас предложение изменить стратегию, но это уже савсем другая ТС получится. И ИМХО на первый взгляд сложноватая. )))) ИМХО.
Коллеги, спасибо за результаты тестирования ТС. Хочу обратить внимание на следующий факт.
По некоторым причинам общий открытый интерес на изучаемом опционном рынке смещен в сторону путов. Для вас совершенно не важно, что это значит, поскольку вы не принимаете в расчет происхождение самих изменений. Но из общих соображений среднесрочно (месяц или два между экспирациями), рынок должен быть скорее бычьим, в силу того, что соотношения Put/Call к дате экспирации, как правило, больше единицы.
Я хочу предложить проверить (оптимизировать) условие направления вектора в зависимости от средней точки. То есть использовать условие принятия решения не (изменение пут/изменение кол) больше меньше 1, а смещенное (вверх) на величину параметра. Либо даже зависящее от внешних параметров, например от соотношения общего Put/Call или от Put/Call в том контракте, где происходят наиболее значимые за период изменения.
Еще один вариант,- о котором только что написал Ден, Определить третью (среднюю) зону вектора, в которой работать на других условиях.
Я не буду так категоричен ,как Ден,но
1.Предложите формулу задания смещения.
2.Она должна работать на любом рынке.Как бычьем ,так и медвежьем.
3.Прогоним вектор со смещением ,как трендер.То есть просто перевортная модель.
ПС.Есть коэффициент смещения в ИОН.И вот 2010 год,начало 2011 не очень хорошо.Там надо менять коэфициент.А ведь как его менять это загадка..
Точнее загадкой остается насколько своевременно это сделать..
Тогда 12 не актуально ))) и вообще время не актуально тк робот его не учитывал ))) Ждемс
Да ваще ))) Перебирал ,но не использовал .
И о чем я написал, я тоже не понял ?? по поводу 3 средней зоны )))
Речь шла о том, что раз сегодня путов примерно столько же, cколько и колов (то есть текущие пут/кол около 1), то предполагается флет или неопределенность. Выделение третьей зоны подразумевает такое среднее соотношение. Соответственно в зоне "вверх" и "вниз" тактика отличается от зоны "непонятно".
По поводу смещение рынка ???? есть тест за 2010 год
Как раз, на первый взгляд, ТС смещена в пользу бычьей стратегии. Но чтобы это доказать, нужно тщательно анализировать сделки. Я не могу этого утверждать. Просто соображение. Попросту говоря, более нейтральная стратегия должна давать вектор вверх, если путов не просто больше, а на ~30% больше чем колов, иначе вниз.
И, еще вектор это как принцип те основа ядро ТС... То, что Вы предлогаете это изменение самого ядра. К тому же вектор был проверен сам по себе. Тесты в теме есть пару десятков страниц назад )))))
Я все прочитал :) Поэтому сделал такое предположение. Ответить на вопрос можно эмпирически, путем тестов, если Карлсон будет не против.
Вполне возможно, что тактика уравнивает смещение, поскольку работает дневная дискретизация. Но даже в этом случае "третья зона" может дать выигрыш поскольку работа в условиях неопределенности или в условиях флета отличается от работы в условиях "вверх" или "вниз".
1.Предложите формулу задания смещения.
Возьмите для начала перебор коэффициентов для рубикона по пут/кол = 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Это просто смещение, которое исходит из того, что в среднем на рынке открывается больше путов чем колов.
ПС.Есть коэффициент смещения в ИОН.И вот 2010 год,начало 2011 не очень хорошо.Там надо менять коэфициент.А ведь как его менять это загадка..
Точнее загадкой остается насколько своевременно это сделать..
Дело не в коэффициенте. ИОН, на мой взгляд, напрасно обходит поконтрактный анализ, поскольку текущая активность хеджеров необязательно сосредоточена в текущем контракте. Появляющиеся перед экспирацией "шорт" сигналы, могут быть связаны не с активностью хеджеров (к которой ИОН апелирует), а с активностью спекулянтов, которые активно продают дальние страйки в две последние недели завершающегося контракта.
Речь шла о том, что раз сегодня путов примерно столько же, cколько и колов (то есть текущие пут/кол около 1), то предполагается флет или неопределенность. Выделение третьей зоны подразумевает такое среднее соотношение. Соответственно в зоне "вверх" и "вниз" тактика отличается от зоны "непонятно".
Как раз, на первый взгляд, ТС смещена в пользу бычьей стратегии. Но чтобы это доказать, нужно тщательно анализировать сделки. Я не могу этого утверждать. Просто соображение. Попросту говоря, более нейтральная стратегия должна давать вектор вверх, если путов не просто больше, а на ~30% больше чем колов, иначе вниз.
Я все прочитал :) Поэтому сделал такое предположение. Ответить на вопрос можно эмпирически, путем тестов, если Карлсон будет не против.
Вполне возможно, что тактика уравнивает смещение, поскольку работает дневная дискретизация. Но даже в этом случае "третья зона" может дать выигрыш поскольку работа в условиях неопределенности или в условиях флета отличается от работы в условиях "вверх" или "вниз".
А, ну понял что речь шла по поводу 3-й зоны как флет, ну на это лично у меня есть четкое понимание )))) Забор!
А так, да! Можно прогнать тест тендера с выявлением той отсечки когда перевес маленький и это может назвать флет и результат работы робота, забор )))))) :crazy:
Карлсон, а че идея ну шоб уже все нах автоматизировать ))))) ну это еще одна задача на потом )))) Вычислить в процентах или в условных пунктах разницу именно перевеса ,ну так как это стратегия ТС, от которой считается флет )))) если конешь это возможно будет сделать, а так пока и так ясно что перевес маленький то ЗАБОР ! ))))
У меня есть стратегия,которая определяет состояние флета.Конечно все условно.В этот период работа в любую сторону.От границ во внутрь.
bangitdown
28.09.2012, 11:31
предлагаю фильтровать сделки следующим образом.
если новый день открывается выше/ниже VA , а вектор вниз/вверх , то в этот день не торгуем, либо идем против вектора (на свой страх и риск).
У меня есть стратегия,которая определяет состояние флета.Конечно все условно.В этот период работа в любую сторону.От границ во внутрь.
Поскольку тактика по сути тоже флетовая, может статься, что стратегия более эффективно реализуется при условии Пут/Кол не слишком удалена от единицы. А может и наоборот. Тут неплохо посмотреть на статистику численных значений вектора: (малый, средний, большой, отрицательный) в соотношении к удачным сделкам, к оставленным на следующий день, сделкам в б/у+трал, неудачным сделкам.
Есть индюк для МТ5 ? котрый рисует VA ну или формулу
Поскольку тактика по сути тоже флетовая, может статься, что стратегия более эффективно реализуется при условии Пут/Кол не слишком удалена от единицы. А может и наоборот. Тут неплохо посмотреть на статистику численных значений вектора: (малый, средний, большой, отрицательный) в соотношении к удачным сделкам, к оставленным на следующий день, сделкам в б/у+трал, неудачным сделкам.
Вот, да, к стате тестер дает статистику по сделкам ну примерно как выше описано ?
Что бы действительно посмотреть эти сделки в соответствии с размером вектора ?
Идея, тк допустим сегодня маленький перевес, а вчера был большой, то суммарно за эти 2 дня вектор вверх. Вот если с точки зрения накопительных направлений вектора, что может получится. Копить с начала экспирации до конца те месяц.
Щас по данным файла индюка вектора посмотрю ссумирую и индюк нарисует а я сравню че получилось )))) так для интереса.
Идея, тк допустим сегодня маленький перевес, а вчера был большой, то суммарно за эти 2 дня вектор вверх. Вот если с точки зрения накопительных направлений вектора, что может получится. Копить с начала экспирации до конца те месяц.
Вот это, на мой взгляд, лишнее. Я писал, что, возможно, дискретность принятия решения о направлении вектора (раз в день после отчета) в статистике спасает от перекоса в путах. Поскольку не оценивает, насколько это больше, чем вчера. Логика торговли тоже понятна. Большинство сделок внутри дня закрывается. Поэтому завтра трейдер торгует с чистого листа, - с нового отчета.
Вот это, на мой взгляд, лишнее. Я писал, что, возможно, дискретность принятия решения о направлении вектора (раз в день после отчета) в статистике спасает от перекоса в путах. Поскольку не оценивает, насколько это больше, чем вчера. Логика торговли тоже понятна. Большинство сделок внутри дня закрывается. Поэтому завтра трейдер торгует с чистого листа, - с нового отчета.
Я считаю ,что на конец дня надо позу закрывать.Новый день-новый вектор.Но и главное,что расслабляет психологически.
По поводу подсчета в коде:
if(a_p>a_c) {trend=1;} else {trend=0;} // путов больше коллов =вверх
if(a_p<a_c) {trend=-1;} // путов меньше коллов =вниз
можем ввести смещение:
if(a_p-SHIFT>a_c) {trend=1;} else {trend=0;} // путов больше коллов =вверх
if(a_p-SHIFT<a_c) {trend=-1;} // путов меньше коллов =вниз
Я указал SHIFT как разницу,можно и умножением-делением.
и так же самое проверить оптимизацией.Но у нас рынок ,как вы говорите ,"больше бычий".Это гарантирует кривые результаты для медвежьего.
Вот это, на мой взгляд, лишнее. Я писал, что, возможно, дискретность принятия решения о направлении вектора (раз в день после отчета) в статистике спасает от перекоса в путах. Поскольку не оценивает, насколько это больше, чем вчера. Логика торговли тоже понятна. Большинство сделок внутри дня закрывается. Поэтому завтра трейдер торгует с чистого листа, - с нового отчета.
Возможно лишнее, но )))) залез в файл и вопрос к Карлсону, данные в файле индюка вектора это чистые данные или все таки ИОН ?
Т.к. допустим за 10.09.12 данные не верные )))) там пут 1000 и колл 1000 а должно быть - 62490 и - 61186 соответственно ! ))) в принципе тоже флет с уклоном в селл тк при таких больших значениях перевес не значительный.
Я считаю ,что на конец дня надо позу закрывать.Новый день-новый вектор.Но и главное,что расслабляет психологически.
По поводу подсчета в коде:
if(a_p>a_c) {trend=1;} else {trend=0;} // путов больше коллов =вверх
if(a_p<a_c) {trend=-1;} // путов меньше коллов =вниз
можем ввести смещение:
if(a_p-SHIFT>a_c) {trend=1;} else {trend=0;} // путов больше коллов =вверх
if(a_p-SHIFT<a_c) {trend=-1;} // путов меньше коллов =вниз
Я указал SHIFT как разницу,можно и умножением-делением.
и так же самое проверить оптимизацией.Но у нас рынок ,как вы говорите ,"больше бычий".Это гарантирует кривые результаты для медвежьего.
По поводу закрытие, давайте все же дадим решить тестеру ))))
По поводу шифта, все верно у всех будет чисто субъективное понимание рынка бычий или медвежий, поетому наверное сперва нужна все таки статистика а не смещение я и Ивори писали выше.
Карлсон, ну как робот тестится ? Уже и так очень много идей, давайте уже сначала тест получим с правельными начальными настройками ))))
По поводу закрытие, давайте все же дадим решить тестеру ))))
По поводу шифта, все верно у всех будет чисто субъективное понимание рынка бычий или медвежий, поетому наверное сперва нужна все таки статистика а не смещение я и Ивори писали выше.
Карлсон, ну как робот тестится ? Уже и так очень много идей, давайте уже сначала тест получим с правельными начальными настройками ))))
Тестируется ))) Гляди еще баги выползут ))
Возможно лишнее, но )))) залез в файл и вопрос к Карлсону, данные в файле индюка вектора это чистые данные или все таки ИОН ?
Т.к. допустим за 10.09.12 данные не верные )))) там пут 1000 и колл 1000 а должно быть - 62490 и - 61186 соответственно ! ))) в принципе тоже флет с уклоном в селл тк при таких больших значениях перевес не значительный.
Помнится мне этот момент..Мне показались данные кривые.Подумал,что может дата пропущена и забил 1000 )))
Данные должны быть чистые.Но теперь я тестирую по ИОН (пересчитывая изменение).Потому что чистых нет.
Тестируется ))) Гляди еще баги выползут ))
Карлсон, как готово будет пожалуйста напиши все условия по которым шла оптимизация те между чем и чем тестер выбирал и т.д. и т.п. далее мы от них и будем отталкиваться и дальше ковырять ))))
Помнится мне этот момент..Мне показались данные кривые.Подумал,что может дата пропущена и забил 1000 )))
Данные должны быть чистые.Но теперь я тестирую по ИОН (пересчитывая изменение).Потому что чистых нет.
Не, это не кривые данные это все норм )))) это первый день после экспирации )))))
А куда у тебя чистые данные ОИ делись ? ))))))
Если не было дак тут Эдуард порывается помочь ))))
Не, это не кривые данные это все норм )))) это первый день после экспирации )))))
А куда у тебя чистые данные ОИ делись ? ))))))
Если не было дак тут Эдуард порывается помочь ))))
А у меня их и не было..Чистыми были только последние дни.Остальное все пересчитано через ИОН.
Я считаю,что чистые данные не нужны.Так как нам нужен пока перевес.
Впрочем я не возражаю.Можете заняться ковырянием архивов ))) ftp://ftp.cme.com/bulletin/
Карлсон, как готово будет пожалуйста напиши все условия по которым шла оптимизация те между чем и чем тестер выбирал и т.д. и т.п. далее мы от них и будем отталкиваться и дальше ковырять ))))
Сообщу конечно.А параметры и диапазон перебора хоть сейчас ))
http://screencast.com/t/RKUBQNvoE2s
Колонка левая значения используется в одиночном прогоне.
Правые задают диапазон ,в котором делать перебор при оптимизации.
СТАРТ-СТОП и шаг изменений.
Так Эдик или только Эдуард ? )))
Есть задача в файл eurusd_opt от индюка вектора вбить сначала года чистые данные по вектору, ссылка если что выше. Т.е. качаешь архив открываешь секцию 1В смотришь тикер ZC столбец Open interes и копируешь данные в соответствующие колонки в файле. Будет готово выкладываешь.
Ок ?
Сообщу конечно.А параметры и диапазон перебора хоть сейчас ))
http://screencast.com/t/RKUBQNvoE2s
Колонка левая значения используется в одиночном прогоне.
Правые задают диапазон ,в котором делать перебор.
СТАРТ-СТОП и шаг изменений.
Правильно я понял зону 1 включил но определяет скока пипсов ?
Я считаю ,что на конец дня надо позу закрывать.Новый день-новый вектор.Но и главное,что расслабляет психологически.
Для этой ТС это вполне оправдано. Потому что причины оставлять сделки на более длительный период здесь никак не регламентированы. Для этого нужны другие параметры, другая информация.
По поводу подсчета в коде...
Есть варианты расчета, для которых не хватит данных. У меня по ним пока слишком короткая история.
На мой взгляд, лучше исходить из пут/кол. Нужно учесть отрицательное значение в случае уменьшения ОИ какого либо инструмента. В случае, если какое-то из двух значений уменьшается (пут/кол отрицательный), можно рассмотреть изменение значений за два дня. К слову, такой же вариант расчета можно использовать, если пут/кол меньше 0.1 или больше 10. Поскольку по характеру такая ситуация схожа с уменьшением одного из ОИ. Может быть нужно поискать какое-то взвешенное значение. Какое, - я сейчас не готов написать.
Но у нас рынок ,как вы говорите ,"больше бычий".Это гарантирует кривые результаты для медвежьего.
Рынок считаем нейтральным. Я писал, что выбор вектора по соотношению пут/кол больше-меньше единицы имеет бычий характер, то есть отличается от характера рынка. Коэффициент предполагает некоторое выравнивание.
Помнится мне этот момент..Мне показались данные кривые.Подумал,что может дата пропущена и забил 1000 )))
Данные должны быть чистые.Но теперь я тестирую по ИОН (пересчитывая изменение).Потому что чистых нет.
Для того, чтобы избежать ситуации с резким уменьшением при экспирации, в последнюю неделю контракта нужно выбрать день, в который отбросить данные по текущему контракту. То есть начиная с этого дня использовать изменения во всех контрактах кроме текущего. Тогда изменения используемого соотношения будут реальными и последовательными. Причина в том, что в последнюю неделю в текущем контракте происходит слишком много процессов, которые связаны с экспирацией.
И это тоже нужно тестировать, причем отдельно от "нормальных" периодов.
Ivory, если проще то как ты и писал нужно статистику собрать как себя рынок ведет при соответствующем % перевеса. те какова вероятность двинутся при маленькой разнице как например сегодня и обозвать это дело флетом. и как то по другому действовать.
Да, это предмет исследования с точки зрения статистики.
Для того, чтобы избежать ситуации с резким уменьшением при экспирации, в последнюю неделю контракта нужно выбрать день, в который отбросить данные по текущему контракту. То есть начиная с этого дня использовать изменения во всех контрактах кроме текущего. Тогда изменения используемого соотношения будут реальными и последовательными. Причина в том, что в последнюю неделю в текущем контракте происходит слишком много процессов, которые связаны с экспирацией.
И это тоже нужно тестировать, причем отдельно от "нормальных" периодов.
Ну лично я это уже проходил и вектор себя отлично показывает в момент экспирации. ИМХО.
Ну и тк тестим за 7-8 месяцев то так или иначе баланс ввех и т.д. )))))))) экспирация не помеха, а их 7-8 штук за период.
Да, возможно. Но это нормально. Все значимые изменения происходят в действующих контрактах. А в текущем изменений мало. Имеют ли эти изменения (в текущем контракте) влияние на вектор, я не знаю. Но изменения за день отражают в основном изменения в остающихся контрактах.
Но я думаю, это корректное решение для дня, когда резко падает ОИ.
Правильно я понял зону 1 включил но определяет скока пипсов ?
Да.Если выберет максимальные значение это будет практически означать отсутствие зоны.
Да, возможно. Но это нормально. Все значимые изменения происходят в действующих контрактах. А в текущем изменений мало. Имеют ли эти изменения (в текущем контракте) влияние на вектор, я не знаю. Но изменения за день отражают в основном изменения в остающихся контрактах.
Но я думаю, это корректное решение для дня, когда резко падает ОИ.
Ок. Ждем-с окончания теста и далее по результату уже будем смотреть стоит ли вообще на начальном этапе парится ))))
Так Эдик или только Эдуард ? )))
Есть задача в файл eurusd_opt от индюка вектора вбить сначала года чистые данные по вектору, ссылка если что выше. Т.е. качаешь архив открываешь секцию 1В смотришь тикер ZC столбец Open interes и копируешь данные в соответствующие колонки в файле. Будет готово выкладываешь.
Ок ?
Ок! Если что, спрошу.
Добрый вечер! Похоже коллы на сегодня отработали. Поедем мне кажется за путами)))
Ок! Если что, спрошу.
Как удобней. Эдик,Эдуард))) Мне пятый десяток)))
Добрый вечер! Похоже коллы на сегодня отработали. Поедем мне кажется за путами)))
И ведь не плохо..
Продажи с Н1 и Н3.Усредненная Н2.Двойным объемом к Л4 прокатились.
Как удобней. Эдик,Эдуард))) Мне пятый десяток)))
ЭЭЭЭ, я думаю коль уж ник Эдуард, то так и оставим ))))))
И ведь не плохо..
Продажи с Н1 и Н3.Усредненная Н2.Двойным объемом к Л4 прокатились.
Ну как Карлсон, наблюдать за тем, к чему так долго шли, ну я например. Блин ходит как привязанная )))))
Эдуард насколько помню твои ордера в селл забрала цена ? а бай от Н2 закрыл надеюсь ?
Ну как Карлсон, наблюдать за тем, к чему так долго шли, ну я например. Блин ходит как привязанная )))))
Эдуард насколько помню твои ордера в селл забрала цена ? а бай от Н2 закрыл надеюсь ?
Когда тесты закончатся,то будут более четкие параметры.
Я еще раскопал своего годовалого робота-камариллу.Безтрендового.Тоже тестирую.Его можно в облаке.
Ну как Карлсон, наблюдать за тем, к чему так долго шли, ну я например. Блин ходит как привязанная )))))
Эдуард насколько помню твои ордера в селл забрала цена ? а бай от Н2 закрыл надеюсь ?
Да, селл закрыл уже. Потропился только, вроде до L5 собираются спустится. А бай на H2 висят. Никуда не денутся. Если не сегодня, так в понедельник закроются. Мне кажется что объемы пут еще не закрылись. В любом случае для депо не страшно)))
Да, селл закрыл уже. Потропился только, вроде до L5 собираются спустится. А бай на H2 висят. Никуда не денутся. Если не сегодня, так в понедельник закроются. Мне кажется что объемы пут еще не закрылись. В любом случае для депо не страшно)))
Ну ето дело каждого, просто если по ТС, то надо было закрыть бай когда в плюсе были, а сел нормально закрыли тк по ТС. ))))
А индюк от телетрейда выкиньте пока депо целое ! )))
Ну вот четкость сестра таланта Л4 ! Эдуард не нужно жалеть, это не есть хорошо для трейдара с точки зрения психологического состояния и думать после того как из рынка вышли. Вышли закрыли термина, подсчитали прибыль\убыток расслабились с коньячком Хеннеси )))) и ВСЕ !
ForestSpirit
28.09.2012, 18:03
А индюк от телетрейда выкиньте пока депо целое ! )))
+1
Телетрэйд и у нас в Архангельске есть, весь город знает что это шарашкина контора, в которую лучше не соваться.
Недавно инцедент был с ними - вещали по тв по Архангельску и обл... :D
+1
Телетрэйд и у нас в Архангельске есть, весь город знает что это шарашкина контора, в которую лучше не соваться.
Недавно инцедент был с ними - вещали по тв по Архангельску и обл... :D
Извиняюсь за флуд. Хотел я у них открыть счет, но не стал. только по телефону с работником одним общаюсь. Ничего плохого не скажу, как и хорошего)))
Ну ето дело каждого, просто если по ТС, то надо было закрыть бай когда в плюсе были, а сел нормально закрыли тк по ТС. ))))
А индюк от телетрейда выкиньте пока депо целое ! )))
Ну вот четкость сестра таланта Л4 ! Эдуард не нужно жалеть, это не есть хорошо для трейдара с точки зрения психологического состояния и думать после того как из рынка вышли. Вышли закрыли термина, подсчитали прибыль\убыток расслабились с коньячком Хеннеси )))) и ВСЕ !
Ай не пью я))) А от L4 бай снова открыл, пока 30 $ накапало))) до 3 ночи времени много посмотрим. Хорошо если H4 увидим)))
Ай не пью я))) А от L4 бай снова открыл, пока 30 $ накапало))) до 3 ночи времени много посмотрим. Хорошо если H4 увидим)))
)))) риск дело благородного ну и каждого личное дело )))))))
до 3 ночи времени много посмотрим. Хорошо если H4 увидим))) А сегодня пятница ,а там и своп ))
А сегодня пятница ,а там и своп ))
Кстати по поводу свопов, тестер учитывает их и откуда по ним данные берет ?
Кстати по поводу свопов, тестер учитывает их и откуда по ним данные берет ?
Должен учитывать,но детально я не проверял.
Все данные имеются получая информацию о параметрах счета (спред скажем тоже )
Мы тестируем на демосчете Metaquotes.Для других счетов нужен немного перетест,или чуть другие результаты будут.
Я теперь в роботе использую другое время -GMT.Чтобы меньше было разногласий по поясам.
Должен учитывать,но детально я не проверял.
Все данные имеются получая информацию о параметрах счета (спред скажем тоже )
Мы тестируем на демосчете Metaquotes.Для других счетов нужен немного перетест,или чуть другие результаты будут.
Я теперь в роботе использую другое время -GMT.Чтобы меньше было разногласий по поясам.
терминальное = gmt+3 а 24 часовой или am, pm ?
пы сы Чтобы тестить на других счетах, что нужно будет сделать расскажешь?
терминальное = gmt+3 а 24 часовой или am, pm ?
У MQ GMT+1,у меня +2 (вообще мое реальное ),у тебя +3 .Зная свой пояс и смещение,каждый свое время сможет легко считать для ручной торговли.
А робот на любых счетах будет работать по GMT с заданным смещением.
Все как везде.24 часа.
Карлсон,Ден. Я правильно начал???
Первая цифра колл,вторая пут.
Это данные записываем 6 го числа.
Первая цифра колл,вторая пут.
Это данные записываем 6 го числа.
А 5 числа откуда взять?
А 5 числа откуда взять?
Ниоткуда..Нули.Архив начинай с 6.01.
Сегодня утром по вашей ТС смотрел вектор (как и вчера...)
Так вот утром вчерашние предварительные данные взял и я их не обновлял сегодня, а по ним и посчитал сегодняшние предварительные:
OI call OI put дата вектор
91348 183840 26.09.2012 5,881902679
92153 184747 27.09.2012 1,126708075
а вот с обновленными данными за вчера:
OI call OI put дата вектор
91186 183819 26.09.2012 6,440911818
92153 184747 27.09.2012 0,95966908
получается по факту, что на утро сегодня вектор определяется по окончательным данным за позавчера и предварительным данным за вчера.
Есть задача в файл eurusd_opt от индюка вектора вбить сначала года чистые данные по вектору, ссылка если что выше. Т.е. качаешь архив открываешь секцию 1В смотришь тикер ZC столбец Open interes и копируешь данные в соответствующие колонки в файле.
А ручная проверка данных приведет к тому, что на утро сегодня вектор будет определяется по окончательным данным за позавчера и окончательным(!) данным за вчера.
Да и отклонение не велико, так что данных ИОНа может быть достаточно (хотя его как сегодня было достаточно, чтоб получить вектор вверх...)
Сегодня утром по вашей ТС смотрел вектор (как и вчера...)
Так вот утром вчерашние предварительные данные взял и я их не обновлял сегодня, а по ним и посчитал сегодняшние предварительные:
OI put OI call дата вектор
91348 183840 26.09.2012 5,881902679
92153 184747 27.09.2012 1,126708075
а вот с обновленными данными за вчера:
OI put OI call дата вектор
91186 183819 26.09.2012 6,440911818
92153 184747 27.09.2012 0,95966908
получается по факту, что на утро сегодня вектор определяется по окончательным данным за позавчера и предварительным данным за вчера.
А ручная проверка данных приведет к тому, что на утро сегодня вектор будет определяется по окончательным данным за позавчера и окончательным(!) данным за вчера.
Да и отклонение не велико, так что данных ИОНа может быть достаточно (хотя его как сегодня было достаточно, чтоб получить вектор вверх...)
Вы что то не то подсчитали.
Пересчет через ИОН имелся ввиду по-другому.
На 28 число будет ОИ ПУТ 92153-91348=805 ОИ КОЛЛ 184747-183840 =907 .Перевес на пятницу ВНИЗ.СЕЛЛ.
ПС.Сейчас смотрю ,что данные сильно изменились.По любому нету выбора.Данные за вчера смотрим утром.
Такая перемена это нехорошо.Изменился вектор.На пятницу мы считали ВНИЗ,а по теперешним данным на пятницу ВВЕРХ.
http://screencast.com/t/nVXsDHbJX
Это называется нае....ть народ )))) да предварительный нам только нужен, а по финальному к сожалению мы тестим робота и вот какая подляна нас может ожидать, но ничего баланс вверх ! Но с другой стороны нам финальный за четверг заранее показал в конце пятницы, что на понедельник вверх! я с этим впервые встречаюсь, но это еще раз доказывает состоятельность ТС ! )))) Во как я все в свою сторону повернул )))))
На понедельник вектор UP колл + 2188 пут + 6529.
Карлсон, как там с тестом ?
Карлсон,Ден. Я правильно начал???
Как Карлсон писал, Первая цифра колл, вторая пут. Да, тупо берешь из архива, выше я описал, и меняешь цифры в файле, соответственно датам.
Это называется нае....ть народ )))) да предварительный нам только нужен, а по финальному к сожалению мы тестим робота и вот какая подляна нас может ожидать, но ничего баланс вверх ! Но с другой стороны нам финальный за четверг заранее показал в конце пятницы, что на понедельник вверх! я с этим впервые встречаюсь, но это еще раз доказывает состоятельность ТС ! )))) Во как я все в свою сторону повернул )))))
На понедельник вектор UP колл + 2188 пут + 6529.
Карлсон, как там с тестом ?
Предварительный за пятницу показывает,что в понедельник ВВЕРХ http://screencast.com/t/EDwiQ3B5F9
Результаты теста сейчас выложу.Утром все было закончено ))
Неплохие,по показателям,но не нравится сама торговля.
Не нравится форвард,не нравится бэктест.
Какие то редкие пипсовочные сделки на графике.
Как вариант проводить более долгосрочную оптимизацию.
В обычной ситуации это было бы глупо,но этот робот по ранним тестам
устойчив на полученных ранее параметрах.Поэтому имеет смысл переоптимизировать с середины 2010 года.
Это на несколько дней точно будет по времени.
Выложу попозже робота,с описанием как тестировать и каждый может пробовать сам делать прогоны с
изменением настроек,проводить оптимизации.
Вы что то не то подсчитали.
УППСС...
OI put OI call дата вектор
91348 183840 26.09.2012 5,881902679
92153 184747 27.09.2012 1,126708075
должно выглядеть так:
OI call OI put дата вектор
91348 183840 26.09.2012 5,881902679
92153 184747 27.09.2012 1,126708075
А остальное я вычел и поделил отношение как у вас:
ОИ КОЛЛ 92153-91348=805 ОИ ПУТ 184747-183840 =907
и получил эту цифру как у вас:
OI call OI put дата вектор
91348 183840 26.09.2012 5,881902679
92153 184747 27.09.2012 1,126708075
так что по моему теперь все правильно...
и получил эту цифру как у вас:
так что по моему теперь все правильно...
Но у Вас в посте цифр 805 и 907 нету.
У Вас дробные.А мы смотрим целочисленные.
Но у Вас в посте цифр 805 и 907 нету.
У Вас дробные.А мы смотрим целочисленные.
я их просто сразу поделил PUT/CALL и смотрю >1 = вверх, <1 = вниз
я их просто сразу поделил PUT/CALL и смотрю >1 = вверх, <1 = вниз
Если использовать деление,то алгоритм будет другой.
1.Для плюсовых значений обоих показателей все правильно.
2.Для обоих отрицательных будет обратное значение.
3.Если один отрицательный,то можно и не считать.Вектор по большему по модулю.
Доброе утро! Все хорошо. Делаю.
Установка советника и одиночный тест.
1.Файл настроек помещаем в папку MT5/Tester
2.Файл данных помещаем в папку MT5/MQL5/Files
3.Помещаем эксперта в папку MT5/MQL5/Experts
4.Запускаем терминал.Открываем демо-счет в MQ.
5.Открываем тестер в МТ5.Делается с помощью верхнего МЕНЮ-ВИД или хоткеем Ctrl+R.
Главное окно тестера (http://screencast.com/t/Jfu3xmxv)
6.Выбираем в тестере наш советник.У меня он в подпапке Камарилла.Смотря куда записали.
Также проверяем все установочные параметры внимательно.
Вкладка НАСТРОЙКИ (http://screencast.com/t/bwsXBNNH)
7.Заходим во вторую вкладку Параметры.Должна появиться следующая таблица.
Таблица входных параметров (http://screencast.com/t/5HrlmdnGgN)
Где стоят галочки - эти параметры будут перебираться при оптимизации.
При одиночном прогоне неважно.
Если таблицы нет выделенной ,то жмем правую кнопку мыши-загрузить и указываем наш файл настроек.
8.Запускаем одиночный прогон.Для этого на левой вкладке настроек должна быть отключена оптимизация.
Во вкладке журнал будут идти сделки,рисуется график.По окончании появится вкладке с результатами.Также откроется чарт со сделками.
Чарт и вкладка результатов (http://screencast.com/t/7jI2fd7TI7Mv)
Пока хватит.Научимся делать одиночный прогон.
Что не получается пишите.
В архиве Содержание (http://screencast.com/t/Rum9fhGO)
Привет.
По поводу теста. Все в норме, как ты и говорил если выбор будет максимальный по зоне 1 то тогда нужно без зоны тестить. Время выбрал 7 по ЖМТ ?
Выбор закрывать на конец дня. Один вход в день - 0 это что значит ? Пробойные входы чего то запретил. Уровень в БУ - 0 это что значит ?
помнишь тесты 2010 с зоной и без, дак вот я вижу, что картина как с зоной, значит без зоны нада тестить это код править или как ? ну шоб с рынка заход был если выше уровня входа и время соответственно выберет.
Этот пост зарезервировал ))) Первый на странице.
Буду наполнять правилами установки робота.Если возникали вопросы с индикаторами,то тут самое время удавиться )))
Удавиться ????
Привет.
По поводу теста. Все в норме, как ты и говорил если выбор будет максимальный по зоне 1 то тогда нужно без зоны тестить. Время выбрал 7 по ЖМТ ?
Выбор закрывать на конец дня. Один вход в день - 0 это что значит ? Пробойные входы чего то запретил. Уровень в БУ - 0 это что значит ?
помнишь тесты 2010 с зоной и без, дак вот я вижу, что картина как с зоной, значит без зоны нада тестить это код править или как ? ну шоб с рынка заход был если выше уровня входа и время соответственно выберет.
Ты еще не видел график со сделками...
Это объединенный робот.Если зона выбрана 45-50,можно считать что ее нет.
Да,время 7 часов по GMT.
0 означает false.То есть НЕТ.
Уровень 0 ,это уровень открытия дня.
Удавиться ????
Сложнее ,чем устанавливать индикатор на график.Вообщем следим за постом 931 ))
Ты еще не видел график со сделками...
Это объединенный робот. .....
А чего с ними, совсем плохо )))) или наоборот ?
Робот объеденный ?
Хотелось бы не гадать и тестить без зоны 1. Т.к. по сравнению с первым тестом где так же вход был с 8 часов (четко мы это определили ))))) ) совсем разные настройки
Значит по терминальному ЖМТ+1 те 8. А, ну да на гистограммах так и есть.
А чего с ними, совсем плохо )))) или наоборот ?
Робот объеденный ?
Хотелось бы не гадать и тестить без зоны 1. Т.к. по сравнению с первым тестом где так же вход был с 8 часов (четко мы это определили ))))) ) совсем разные настройки
Значит по терминальному ЖМТ+1 те 8. А, ну да на гистограммах так и есть.
Ну если так хочется,то поставь зону 100 и гарантировано ее не будет )))
Ну если так хочется,то поставь зону 100 и гарантировано ее не будет )))
Ну я имел в виду шоб робот в принципе не перебирал скока пунктов или он не перебирает, а просто внутри указанных пунктов входит ?
Ну я имел в виду шоб робот в принципе не перебирал скока пунктов или он не перебирает, а просто внутри указанных пунктов входит ?
Перебирать он будет при оптимизации,если будет установлена галочка в параметрах.
А в одиночном прогоне будет использовать указанное значение.
Карлсон, демка именно на MQ должна быть ? если да, то прицепи адрес сервака демки на MQ.
нашел. Для открытия демки в MQ используем сервак access.metatrader5.com:443
Карлсон, демка именно на MQ должна быть ? если да, то прицепи адрес сервака демки на MQ.
Отличительно особенностью МТ5 является работа одного терминала с любыми брокерами.Все переключается.
Почему MQ...У них на сервере имеется вся история.По евро так с 1970 года.Да и результаты у нас должны быть одинаковыми.
Потом можно тестить на любых счетах.Каждый для себя.В тестере использутся параметры счета такие,на который подключен счет терминала.
Для того чтобы открыть счет надо зайти в МЕНЮ-Файл-Открыть счет.
В поле ввести название брокера (или MetaQuotes-Demo ) и нажать сканировать.
http://screencast.com/t/DA0tTMu5
Ну а если что ,то адрес сервера access.metatrader5.com:443
Если использовать деление,то алгоритм будет другой.
1.Для плюсовых значений обоих показателей все правильно.
2.Для обоих отрицательных будет обратное значение.
3.Если один отрицательный,то можно и не считать.Вектор по большему по модулю.
Математически (для екселя) тогда важен только 2й пункт, т.к. 1й и 3й я уже учел отношением ПУТ/КОЛЛ по модулю.
А так, благодарю, учел этот нюанс в расчетах.
Математически (для екселя) тогда важен только 2й пункт, т.к. 1й и 3й я уже учел отношением ПУТ/КОЛЛ по модулю.
А так, благодарю, учел этот нюанс в расчетах.
Я наверное тоже чуть напутал.Вот так вроде.
http://screencast.com/t/zFPBfsdseX1H
Вообщем что математически больше туда и вектор.
Ерунда какая то самоудаляется файл eurusd_opt2000 из папки C:\Program Files\Alpari NZ MT5\tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Files
Все норм файл в эту папку пихать не нужно нужно в C:\Program Files\Alpari NZ MT5\MQL5\Files те туда куда все файлы от индюков )))))
Ерунда какая то самоудаляется файл eurusd_opt2000 из папки C:\Program Files\Alpari NZ MT5\tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Files
Разместил правильно.
Есть момент самоудаления.Помести файл опять и запускай нашего советника.
Файл удаляется если не нашего запустишь.
А может папка Program Files так влияет?....
Сейчас попробую сам.
Да,поместил (убедился что есть ) файл в папку.Запустил другого советника.Файл исчез.
Помести еще этот файл в MT5/MQL5/Files
Дело в том,что ранее я с файлами данных не работал.
Собственноручно удаляю папку агента из папку tester,а робот все равно работает.
И после прогона опять есть папка tester,mql5,files и файл в ней...
Заработало но странно как то за 1 минуту это нормально ?
Заработало но странно как то за 1 минуту это нормально ?
Результат то есть?
А за сколько должно быть?
Для более точных расчетов можешь включить режим "Все тики" вместо OHLC.
http://screencast.com/t/jOhC9RhIVQ
Кстати на открывшийся чарт (график) можешь установить камариллу,вектор и отсмотреть работу по сделкам.
http://screencast.com/t/jvD216HbG
Результат то есть?
А за сколько должно быть?
Для более точных расчетов можешь включить режим "Все тики" вместо OHLC.
http://screencast.com/t/jOhC9RhIVQ
Кстати на открывшийся чарт (график) можешь установить камариллу,вектор и от смотреть работу по сделкам.
http://screencast.com/t/jvD216HbG
Все тики результат хуже )))) Результат есть но тока я не понял на каких результатах тестер остановился при одиночном прогоне и как правильно настроить первоначальный сетап.
Короче, повнимательней посмотрел, вопросов куча ))) Щас напишу со скринами.
Результат такой же как у тебя в посте настройка робота! )))
Все тики результат хуже )))) Результат есть но тока я не понял на каких результатах тестер остановился при одиночном прогоне и как правильно настроить первоначальный сетап
Да,в режиме тиков результаты обычно хуже.
При одиночном прогоне используются параметры из левой колонки.
http://screencast.com/t/Xsv42kAERtJM
Когда вопросы отпадут по одиночным тестам,перейдем к оптимизации.
Можешь поизвращаться с параметрами пока вручную.
Устанавливать так ,как кажется адекватным и делать одиночные тесты.
Этот пост для описания непоняток. Условия все которые ты указал. Для меня загадка пока что как ордера открываются )))) робот отложенными работает или по рынку ?
1. Иногда и даже часто вход 1 лотом и 1.5 лотом, почему так ? в настройках 0.5.
2. Закрытие позы происходит частичное по 0.5 лот если вход больше 0.5 лот. Почему так ?
3. 28.08.12 вообще не было сделки хотя все условия соблюдены ????
4. Если поза перенесена то вообще не происходит входа если вектор в другую сторону, те
поза кроется по непонятным причинам ))) пишет что лось и входа не осуществляется ??? те ты грил, что если вход то перенесенная поза кроется и открывается новая при изменении вектора. Смотри 29-30.08.2012. Если перенесенная поза раньше кроется то, да, вход происходит. Но, повторюсь при переносе позы все данные должны пересчитываться по новым уровням.
5. 22.08.12 не долился, ну это ладно может спред большой был, ну, а крыть то зачем было в текущем дне половину если условие перенос позы и тейк не сработал, тем более на следующий день опять бай )))) условий входа не было, и перенесенный бай закрыл видимо по данным предыдущего дня те по тейку, мля и прибыль упустил ))))
Карлсон, подскажи в случае переноса позы, тейк, стоп и т.д. пересчитываются по новым значениям Камарилльи ???? Если нет, то это нужно добавить ))) и тем более если вектор в противоположную сторону, то все должно пересчитываться по новым значениям и уже выше писал входов не происходит при переносе поз.
27.08.12 написал тейк, ошибся, трал должен был сработать раньше.
31.08.12 вход нормальный но опять кроется 2 раза на 3 и 4 уровне, ладно 4 выбран для тейка. но 3 причем ???
В связи с такими штуками у меня подозрение то, что робот выбрал, не соответствует действительности.
Или может я не то что то смотрю ?
Мало что видно на твоей картинке ))
Но кое что объясню где разглядел.
В настройках лот 0.5.Вход делается двойным объемом.Получается 1 лот.
По правилам ТС камариллы на определенном уровне устанавливается БУ,
в этот момент происходит частичное закрытие позиции.На рынке остается 0.5 лота.
Откуда 1.5 лота пока не понятно.
Не сработала доливка вижу.Там аск должен быть ниже уровня.
На следующий день поза не закрывается при изменении вектора.
На следующий день не корректируются ТП и СЛ.
Главное что теперь умеешь тестировать.Можешь подумать еще над алгоритмом.
Внесем конструктивные изменения.
Мало что видно на твоей картинке ))
Но кое что объясню где разглядел.
В настройках лот 0.5.Вход делается двойным объемом.Получается 1 лот.
По правилам ТС камариллы на определенном уровне устанавливается БУ,
в этот момент происходит частичное закрытие позиции.На рынке остается 0.5 лота.
Откуда 1.5 лота пока не понятно.
Не сработала доливка вижу.Там аск должен быть ниже уровня.
На следующий день поза не закрывается при изменении вектора.
На следующий день не корректируются ТП и СЛ.
Главное что теперь умеешь тестировать.Можешь подумать еще над алгоритмом.
Внесем конструктивные изменения.
Ага, теперь умею тестить , благодаря тебе!
Карлсон, алгоритм щас пропишу какой хотелось бы видеть, он простой, вернее даже не алгоритм, а исправления ))))) Но сам понимаешь изначально никто и не знал кроме тебя, что и как робот у тебя работает по камарилльи.
Спасибо тебе огромное за работу которую ты делаешь !
пы сы к нижнему посту. Ок !
Ага, теперь умею тестить , благодаря тебе!
Карлсон, алгоритм щас пропишу какой хотелось бы видеть, он простой, вернее даже не алгоритм, а исправления ))))) Но сам понимаешь изначально никто и не знал кроме тебя, что и как робот у тебя работает по камарилльи.
Спасибо тебе огромное за работу которую ты делаешь !
Теперь будет проще.Я делаю дополнения-исправления.Скидываю сюда переделку с номером версии.
Ты делаешь прогон и смотришь.И так по кругу.
Когда приходим к определенному алгоритму.отсутствие технических и алгоритмических ошибок,то ставим на оптимизацию.И смотрим по результатам лучше или нет.
Начну пожалуй )))) пару изменений внесем, потом продолжим.
1. Лот не должен удваиваться, какой в настройка, таким и торгуем. (пока постоянный)
2. При переносе в БУ оставим закрытие часть позы те 50%. думаю это себя оправдывает. Хотя можно ли это сделать опционально ? ну шоб тоже проверить или эта тема уже проверена давно )))) ?
3. При переносе позы на следующий день все данные этой позиции (СЛ, ТП и т.д.) должны пересчитываться после появления вектора. Пример если был бай, а вектор меняется на селл то тейк со стопом меняются соответственно определенным уровням т.к. новый день новый вектор новые данные.
4. При переносе позиции вход должен быть осуществлен при любом векторе. Ну далее по алгоритму мт5 )))) (алгоритм хеджа пока не трогаем).
Остальное все пока оставляем без изменений.
Функция робота остается прежней выявить наилучшие соответствующие уровни и наилучшие действия (перенос не перенос поз т .д. и т.п.).
Ден, Карлсон, доброй ночи))) У меня готово!!!
1-2 без проблем.Я просто убираю частичное закрытие и лот будет одинарный.Причем можно сделать опционально опять же true-false.
3.Не понял.
Вариант А. Был бай.Вектор новый бай.
Вариант Б.Был бай.Вектор новый селл.
Где что крыть,на какие уровни переносить.
4.При переносе позиции на следующий день...Какой вход осуществелен (поза уже есть)?
1-2 без проблем.Я просто убираю частичное закрытие и лот будет одинарный.Причем можно сделать опционально опять же true-false.
3.Не понял.
Вариант А. Был бай.Вектор новый бай.
Вариант Б.Был бай.Вектор новый селл.
Где что крыть,на какие уровни переносить.
4.При переносе позиции на следующий день...Какой вход осуществлен (поза уже есть)?
2. давай true-false ))
3. Вариант А двигаются данные тк новый день новые уровни
Вариант Б так же двигаются данные (не меняются местами ))))) ) если конечно успеют после выхода вектора и открытии позы тк по алгоритму мт5, противоположная поза кроется ))) чего не происходит сейчас в этом роботе потому что он выбрал 1 вход, но это не верно, тк поза перенесенная на другой день не должна учитываться. см ниже.
4. Поза перешла это не должно считается наличием позы и входить можно еще те если вдруг тестер выберет один вход, то в этом случае при одном и том же векторе просто произойдет доливка на соответствующих уровнях входном и доливаемом, при разных векторах по алгоритму мт5 )))))))
Эдик ,ты бетмен ))) Тут работы на пару дней было.
Значит теперь делаем так.
Берем этот файл и отправляем в MT5/MQL5/Files.
Робот и индикатор вектора будут работать с ним.Его и будем пополнять.
В архиве новая версия робота .БУ и Частичное сделано отключаемо.
И новая версия вектора.Работающая с новым файлом.
2. давай true-false ))
3. Вариант А двигаются данные тк новый день новые уровни
Вариант Б так же двигаются данные (не меняются местами ))))) ) если конечно успеют после выхода вектора и открытии позы тк по алгоритму мт5, противоположная поза кроется ))) чего не происходит сейчас в этом роботе потому что он выбрал 1 вход, но это не верно, тк поза перенесенная на другой день не должна учитываться. см ниже.
4. Поза перешла это не должно считается наличием позы и входить можно еще те если вдруг тестер выберет один вход, то в этом случае при одном и том же векторе просто произойдет доливка на соответствующих уровнях входном и доливаемом, при разных векторах по алгоритму мт5 )))))))
Ок.Над этим я подумаю завтра ))) Осмыслю,перекурю,переведу на понятный язык )))
Эдик ,ты бетмен ))) Тут работы на пару дней было.
Значит теперь делаем так.
Берем этот файл и отправляем в MT5/MQL5/Files.
Робот и индикатор вектора будут работать с ним.Его и будем пополнять.
В архиве новая версия робота .БУ и Частичное сделано отключаемо.
И новая версия вектора.Работающая с новым файлом.
Как это с ним работать будет?))) Эт ж финальные данные. Они запаздывают на 1 день. Ладно завтра разберемся. Всем спокойной ночи!!!
Как это с ним работать будет?))) Эт ж финальные данные. Они запаздывают на 1 день. Ладно завтра разберемся. Всем спокойной ночи!!!
Работает лучше, проверено, ну и пусть финал другого у нас пока нет, если только у кого архивы выклянчим ))))
Уважаемые читатели данной темы. В связи с тем, что в данный момент ведется техническая настройка робота и чтобы не захламлять ветку, временно в ветке под утихнет активность.
Это не в коем случае не связано с тем, что мы хотим закрыть информацию. Выше есть описание как тестить и будут выкладываться нормально работающие версии робота.
Работает лучше, проверено, ну и пусть финал другого у нас пока нет, если только у кого архивы выклянчим )))) Доброе утро! Дошло до меня. По 28.09.2012г. финальные в файле, а дальше пока премитилили...))))
Доброе утро! Дошло до меня. По 28.09.2012г. финальные в файле, а дальше пока премитилили...))))
Привет! Да.Для дальнейшей торговли нам будут доступны только предварительные утром.
Владимир1
02.10.2012, 18:39
На 02 октября импульс вверх отработался я смотрю соотношение 2115 6522 правильно я посмотрел ?
На 02 октября импульс вверх отработался я смотрю соотношение 2115 6522 правильно я посмотрел ?
Нет.Сегодня был вектор вниз.
http://screencast.com/t/BjnlaUcP (http://screencast.com/t/BjnlaUcP)
Владимир1
03.10.2012, 08:43
Это вроде на второе число данные? По ним сегодня на третье число вектор вниз ? Странно я данные смотрю из пдф файла с ftp сервера cme а у вас скрин откуда то с другого места ?
bangitdown
03.10.2012, 10:27
Нет.Сегодня был вектор вниз.
http://screencast.com/t/BjnlaUcP (http://screencast.com/t/BjnlaUcP)
не понял, вы по финальным данным теперь смотрите или прелим???
не понял, вы по финальным данным теперь смотрите или прелим???
Какие утром доступны ))) Надо же приоритет на день смотреть утром.Обычно это предварительные.
Это вроде на второе число данные? По ним сегодня на третье число вектор вниз ? Странно я данные смотрю из пдф файла с ftp сервера cme а у вас скрин откуда то с другого места ?
Сегодня у нас 3 октября.
Заходим на сайт СМЕ и смотрим данные за вчерашний день.
http://screencast.com/t/y3ckmQviSL (http://screencast.com/t/y3ckmQviSL)
В этих данных следующие значения.
http://screencast.com/t/WbNtmttyQ8 (http://screencast.com/t/WbNtmttyQ8)
Кто пользуется индикатором вектора,то в файл пишем также.
С датой 3.10.2012 будут стоять значения за 2.10.2012.
Карлсон, не могу найти где ошибка: например, за сегодня индюк Evo_mf берет данные с файла ol-121002-EC-1211.csv, а индюк для mt4 (evolution-options.1.4) берет данные с файла ol-121002-EC-1210.csv
Карлсон, не могу найти где ошибка: например, за сегодня индюк Evo_mf берет данные с файла ol-121002-EC-1211.csv, а индюк для mt4 (evolution-options.1.4) берет данные с файла ol-121002-EC-1210.csv
Все верно.Мой берет 1211.Я еще не разобрался детально с контрактами.
Да и наверное вряд ли буду.Может чуть позже.Пока Эво не используем.
После экспирации подозреваю что Мт4 тоже перейдет на 1211.
Приветствую, коллеги, заинтересовался вашими разработками, но что-то советник на МТ5 не ставится, значок появляется и тут же исчезает, что делаю не так, натыкайте носом плиз..))
Приветствую, коллеги, заинтересовался вашими разработками, но что-то советник на МТ5 не ставится, значок появляется и тут же исчезает, что делаю не так, натыкайте носом плиз..))
Привет!
Ну во -первых советник разрабатывался лишь для отработки статистики по ТС,а не для самостоятельной работы.
Во-вторых что пишет в журнал и вкладку Эксперты?
В-третьих,скорее всего нет файла данных.
1.Собсно и хотел потестировать на CFD ))
2. В журнале пишет сначала "expert Final_2_Vector_Camarilla (EUR/USD,M5) loaded successsfully" и далее "expert Final_2_Vector_Camarilla (EUR/USD,M5) removed"
3. на какой страничке описание файла данных?
P.S. разумеется не на самих CFD, а через опционы на соответствующий актив..)
1.Собсно и хотел потестировать на CFD ))
2. В журнале пишет сначала "expert Final_2_Vector_Camarilla (EUR/USD,M5) loaded successsfully" и далее "expert Final_2_Vector_Camarilla (EUR/USD,M5) removed"
3. на какой страничке описание файла данных?
P.S. разумеется не на самих CFD, а через опционы на соответствующий актив..)
В ветке рассматривается только евродоллар.
Файл данных заполняем только на евродоллар.
Следовательно на другом инструменте ничего не протестируете.
В архиве последняя версия советника для тестирования ТС в тестере+ файл данных.
Советника в папку MT5/MQL5/Experts,данные в папку MT5/MQL5/Files
Карлсон, спасибо, все заработало..)
Карлсон, спасибо, все заработало..)
Ок.Но в советнике не реализованы некоторые функции необходимые для онлайн работы.Имейте в виду.
Его для этого пока не делали,и сам на демо не ставил.
Ок, я понял..)..а вообще тема интересная, но хотелось бы не только по евро, но и по другим активам иметь даже не робота, а просто "звоночек"...))
P.S. индикатор опц уровней (тот, что на 1-ой страничке) на ура отработал золото и серебро сегодня..на валютах вообще все шоколадно..)
Сегодня у нас 3 октября.
Заходим на сайт СМЕ и смотрим данные за вчерашний день.
http://screencast.com/t/y3ckmQviSL (http://screencast.com/t/y3ckmQviSL)
В этих данных следующие значения.
http://screencast.com/t/WbNtmttyQ8 (http://screencast.com/t/WbNtmttyQ8)
Кто пользуется индикатором вектора,то в файл пишем также.
С датой 3.10.2012 будут стоять значения за 2.10.2012.
Ни х.. не понятно. Пожалуйста, строку браузера не отрезайте. Смотрю сейчас, там никаких предварительных вроде нет. Смотрю здесь (http://www.cmegroup.com/market-data/volume-open-interest/exchange-volume.html) На сайте ftp://ftp.cme.com/bulletin/ данные появляются ближе к вечеру по Москве. Т.е. они уже просто не актуальны получается.
И уточните, пожалуйста. Утром это во сколько? По какому часовому поясу?
заранее спасибо
Ок, я понял..)..а вообще тема интересная, но хотелось бы не только по евро, но и по другим активам иметь даже не робота, а просто "звоночек"...))
P.S. индикатор опц уровней (тот, что на 1-ой страничке) на ура отработал золото и серебро сегодня..на валютах вообще все шоколадно..)
Я надеюсь вы читали всю ветку.Изначально мы проверили стратегию по вектору.Трендером.Простой робот перевертыш.На евро работает.На фунте плохо.
На других парах не работает.ДЛя того чтобы повторить этот же подвиг нужен архив данных.Мы заполняем только евро.
Можете подключится к разработке.По примеру файла во вложении требуется аналогичные по другим инструментам.
Ни х.. не понятно. Пожалуйста, строку браузера не отрезайте. Смотрю сейчас, там никаких предварительных вроде нет. Смотрю здесь (http://www.cmegroup.com/market-data/volume-open-interest/exchange-volume.html) На сайте ftp://ftp.cme.com/bulletin/ данные появляются ближе к вечеру по Москве. Т.е. они уже просто не актуальны получается.
И уточните, пожалуйста. Утром это во сколько? По какому часовому поясу?
заранее спасибо
Все просто.Вы привели ссылку на сайт с FTP архивами.Там доступны исторические данные.
ftp://ftp.cme.com/bulletin/ (ftp://ftp.cme.com/bulletin/)
В этих архивах содержатся файлы .pdf .Нас интересует файл Section 1 B. Там смотрим изменение ОИ по оционам за предыдущий день.
Описано в посте 110.
Второй вариант это заходить прямо на сайт CME и смотреть отчет.Опять же данные интересуют за вчера.На сайте доступны данные за 5 последних дней.
http://www.cmegroup.com/market-data/volume-open-interest/fx-volume.html (http://www.cmegroup.com/market-data/volume-open-interest/fx-volume.html)
Описано в посте 112.
Упустил вопрос когда...
Я точно не отслеживал ,когда появляются данные.Но у меня в 8 утра (GMT+2) уже есть данные за предыдущую сессию.
Смотрим.Определяем приоритет на сегодня.И торгуем по вектору.
))) отлично!
Уважаемые, еще раз хочу акцентировать внимание, что не ленитесь прочесть ветку с начала несколько раз, вы все успеете прочитать и понять, и не пропустите важной инфы т.к. пока в ветке новое не появляется в связи с ТЕСТАМИ И НАСТРОЙКОЙ РОБОТА ))) робот настраивается, что бы можно было правильно протестировать ТС те тактику со стратегией. Отдельно стратегия протестирована и есть результаты в ветке, стратегия абсолютно рабочая! Сейчас нужно понять с чем ее приготовить )))).
Вопрос!
Нужен программер, суть - чтобы прога автоматом с заданного времени по заданному интервалу качала этот (http://www.cmegroup.com/market-data/volume-open-interest/fx-volume.html)файл (справа вверху над таблицей, он в ексель), далее строки
Euro FX Calls
Euro FX Puts
и столбец Change, из них данные записывались в другой екселевский файл (путь его прописывается)
))) отлично!
Уважаемые, еще раз хочу акцентировать внимание, что не ленитесь прочесть ветку с начала несколько раз, вы все успеете прочитать и понять, и не пропустите важной инфы т.к. пока в ветке новое не появляется в связи с ТЕСТАМИ И НАСТРОЙКОЙ РОБОТА ))) робот настраивается, что бы можно было правильно протестировать ТС те тактику со стратегией. Отдельно стратегия протестирована и есть результаты в ветке, стратегия абсолютно рабочая! Сейчас нужно понять с чем ее приготовить )))).
Вопрос!
Нужен программер, суть - чтобы прога автоматом с заданного времени по заданному интервалу качала этот (http://www.cmegroup.com/market-data/volume-open-interest/fx-volume.html)файл (справа вверху над таблицей, он в ексель), далее строки
Euro FX Calls
Euro FX Puts
и столбец Change, из них данные записывались в другой екселевский файл (путь его прописывается)
Dengaz ! C этими задачами с успехом справляеться сам эксель. Только нужно макрос написать для импорта данных.
Dengaz ! C этими задачами с успехом справляеться сам эксель. Только нужно макрос написать для импорта данных.
Возьмешься ??? )))
Нет. В программировании макросов ничего не понимаю. Но в сети видел подобное например вот тут http://www.planetaexcel.ru/forum.php ребята делают с екселем всё что угодно. Я когда занимался с программой по СОТ отчётам именно тут мне помогли с макросом, посмотри по форуму я думаю что что-то похожее уже делали.
))) отлично!
Уважаемые, еще раз хочу акцентировать внимание, что не ленитесь прочесть ветку с начала несколько раз, вы все успеете прочитать и понять, и не пропустите важной инфы т.к. пока в ветке новое не появляется в связи с ТЕСТАМИ И НАСТРОЙКОЙ РОБОТА ))) робот настраивается, что бы можно было правильно протестировать ТС те тактику со стратегией. Отдельно стратегия протестирована и есть результаты в ветке, стратегия абсолютно рабочая! Сейчас нужно понять с чем ее приготовить )))).
Вопрос!
Нужен программер, суть - чтобы прога автоматом с заданного времени по заданному интервалу качала этот (http://www.cmegroup.com/market-data/volume-open-interest/fx-volume.html)файл (справа вверху над таблицей, он в ексель), далее строки
Euro FX Calls
Euro FX Puts
и столбец Change, из них данные записывались в другой екселевский файл (путь его прописывается)
Подкину мысль. С этой задачей легко справится парсер. Любой начинающий кодер-фрилансер может сотворить за 20-30 баксов, чтобы брал инфу с сайта и складывал в эксель. Их полно на бирже фрилансеров. Я, когда мне как-то кодер понадобился, заказал работу на http://www.weblancer.net/
Много толковых ребят там.
Нет. В программировании макросов ничего не понимаю. Но в сети видел подобное например вот тут http://www.planetaexcel.ru/forum.php ребята делают с екселем всё что угодно. Я когда занимался с программой по СОТ отчётам именно тут мне помогли с макросом, посмотри по форуму я думаю что что-то похожее уже делали.
Спс. Но честно говоря я не программист и разбираться в новом и тем более екселе у меня нет желание (лично у меня). Поэтому нужен умелец который реализует выше указанные вопросы самостоятельно по собственной инициативе.
Как с роботом получилось ))) появился Карлсон, видимо малыш вырос и он залетел к нам и сам автоматом без вопросов подключился и начал мутить робота, мне тема понравилась и понеслась )))) душа в рай )))))
Вот как то такой же нужен товарисч )))) с выше указанной проблемой )))
Подкину мысль. С этой задачей легко справится парсер. Любой начинающий кодер-фрилансер может сотворить за 20-30 баксов, чтобы брал инфу с сайта и складывал в эксель. Их полно на бирже фрилансеров. Я, когда мне как-то кодер понадобился, заказал работу на http://www.weblancer.net/
Много толковых ребят там.
И вам спасибо, но как сами понимаете этот проект не коммерческий и тем более Deniss предлагал парсер, но я в этом не селен и он чего то молчит, хотя я ему писал!
Тч какая либо платность отпадает ))))
Нужен программер, суть - чтобы прога автоматом с заданного времени по заданному интервалу качала этот (http://www.cmegroup.com/market-data/volume-open-interest/fx-volume.html)файл (справа вверху над таблицей, он в ексель), далее строки
Euro FX Calls
Euro FX Puts
и столбец Change, из них данные записывались в другой екселевский файл (путь его прописывается)
Для себя без макросов реализовал это в екселе для ИОНа (на все тикеры!). Время, затрачиваемое мной на получение данных занимает не более 1й мин., если екселевский файл выложен, если pdf - минуты 3-4...
Если смогу чем - могу помочь!
Для себя без макросов реализовал это в екселе для ИОНа (на все тикеры!). Время, затрачиваемое мной на получение данных занимает не более 1й мин., если екселевский файл выложен, если pdf - минуты 3-4...
Если смогу чем - могу помочь!
Ок давай, ссылка на файл есть, данные которые нужны есть, файл в который нада складывать находится у каждого разный путь, поэтому должна быть возможность указать этот путь
если имеете ввиду индюк для МТ4 чтоб выдавал данные опцев по дельте Колл\Пут, помоему он в одиночествсе неявляеться самодостаточным,..надо что-то еще к нему...
если имеете ввиду индюк для МТ4 чтоб выдавал данные опцев по дельте Колл\Пут, помоему он в одиночествсе неявляеться самодостаточным,..надо что-то еще к нему...
Нет, я имел ввиду ровно то, что написано. Брать файл, закидывать данные в другой файл. ))))
bangitdown
06.10.2012, 08:55
ребята, после экспирации можно торговать??? а то цифры пугают)
ребята, после экспирации можно торговать??? а то цифры пугают)
Привет.Пока не знаем.Прогоняете робота в тестере.Изучаете дни экспираций.И будет видно соотношение хороших-плохих дней,поведение валюты,
совпадение направлений движения и вектора.То есть получается своего рода статистика.
ПС.Статистика,которой поделитесь со всеми ))
bangitdown
06.10.2012, 13:45
все установил куда надо, но тестер выдал такое сообщение???
все установил куда надо, но тестер выдал такое сообщение???
1.У Вас советник не может использовать файл данных.
По причине того,что терминал запущен без ключа /portable ,если Win7.
Видите куда он лог файл пишет..Путь в первой строке.
Пост 210 (http://forum.clusterdelta.com/showthread.php?1048-%D2%D1-%ED%E0-%EE%F1%ED%EE%E2%E5-%E0%ED%E0%EB%E8%E7%E0-%EE%EF%F6%E8%EE%ED%EE%E2&p=15480&viewfull=1#post15480)
Поэтому добавьте ключ в ярлык.Тогда терминал и тестер будут использовать папку куда и установлен терминал.
2.Вижу что у вас включена галочка Визуализация.Выключите.
Посмотрите 931 пост на 94 странице.
3.В архиве новая версия советника.
bangitdown
06.10.2012, 15:24
не понял как ключ в ярлык добавить. просто прописать portable во вкладке обект?
не понял как ключ в ярлык добавить. просто прописать portable во вкладке обект?
Да.Просто дописать.
bangitdown
06.10.2012, 17:06
1786
не получается, у меня виста. может в ней проблема?
Powered by vBulletin™ Version 4.0.8 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot